Solvency II, Olu Adequacy ati Awoṣe Afọwọsi

Awọn anfani:

• Agbara lati ṣe akopọ ati tumọ awọn ọwọn mẹta ti Solvency II, SCR / MCR (ibeere olu-ilu) ati awọn imọran ipese imọ-ẹrọ pẹlu atilẹyin ti oye atọwọda.
• Agbara lati tunto afọwọsi awoṣe, idanwo ẹhin, itupalẹ ifamọ ati awọn igbesẹ atunyẹwo ominira pẹlu oye atọwọda
• Agbara lati ni oye pe itetisi atọwọda funrararẹ jẹ awoṣe ti o nilo lati rii daju, ati pe ojuse ikẹhin fun akọọlẹ olu wa pẹlu iṣẹ iṣe ati iṣakoso ti a yàn.

Ile-iṣẹ iṣeduro ṣe awọn ileri ti o ni awọn ọdun mẹwa pẹlu gbogbo eto imulo ti o ta. Lati le pa awọn ileri wọnyi mọ, ko gbọdọ pin awọn ipese ti o to nikan ṣugbọn tun ṣetọju olu to ni ilodi si awọn oju iṣẹlẹ buburu. Olu jẹ ifipamọ ile-iṣẹ kan ti o gba awọn adanu airotẹlẹ, iwọn kan ti isọdọtun owo rẹ. Ilana ti n ṣakoso isọdọtun yii ni Yuroopu ati pupọ julọ ni Türkiye jẹ Solvency II. Ninu ẹyọ yii, a yoo bo ọgbọn ti Solvency II, ibeere olu (SCR/MCR) ati afọwọsi awoṣe, ọkan ninu awọn ilana ikẹkọ ti o dagba julọ ti iṣẹ-ṣiṣe; A yoo rii bii o ṣe le lo AI ni aaye yii - ati idi ti AI funrararẹ jẹ awoṣe ti o nilo lati fọwọsi.

Jẹ ki a leti ọ lati ibẹrẹ: iṣiro adequacy olu pinnu boya ile-iṣẹ kan yoo ye tabi rara; Igbẹkẹle ti olutọsọna, awọn ile-iṣẹ idiyele kirẹditi ati awọn oniwun eto imulo da lori rẹ. Ni agbegbe yii, AI ṣe agbejade awọn kukuru, awọn koodu, ati awọn apẹrẹ; ṣugbọn ojuse ti o ga julọ fun eeya olu wa pẹlu oṣere ti a yan ati iṣakoso, ati awoṣe kọọkan - pẹlu AI - gbọdọ gba ijẹrisi ominira.

Awọn ọwọn mẹta ti Solvency II

Solvency II ti wa ni itumọ ti lori mẹta "awọn ọwọn". Ọwọn 1 - Awọn ibeere pipo: ṣalaye bii awọn ipese imọ-ẹrọ ati awọn ibeere olu yoo ṣe iṣiro. Awọn ẹnu-ọna meji wa nibi. SCR (Ibeere Olu-ipinnu): O jẹ olu-ilu ti ile-iṣẹ gbọdọ tọju lati le pade awọn adehun rẹ laarin ọdun kan ni ipele igbẹkẹle ida 99.5, paapaa ni oju iṣẹlẹ buburu ti yoo waye ni iwọn lẹẹkan ni ọdun 200. MCR (Ibeere Olu-ilu ti o kere julọ) jẹ opin isale isalẹ eyiti iwe-aṣẹ yoo wa ninu ewu. Origun 2 - Ijọba ati iṣakoso eewu: ni wiwa iṣakoso inu, eto iṣakoso eewu ati igbelewọn eewu tirẹ (ORSA). Origun 3 - Afihan ati ijabọ: awọn adehun ifihan si gbogbo eniyan ati olutọsọna.

SCR le ṣe iṣiro ni awọn ọna meji. Ilana agbekalẹ: pẹlu awọn modulu eewu ti a ti ṣetan ati awọn aye ti asọye nipasẹ olutọsọna. Awoṣe ti inu: idagbasoke ile-iṣẹ tirẹ, awoṣe ti a fọwọsi ti olutọsọna (nigbagbogbo orisun Monte Carlo). Awọn awoṣe inu jẹ deede diẹ sii ṣugbọn nilo ijẹrisi ẹru pupọ diẹ sii ati ilana afọwọsi. Aṣẹ ilana ni Türkiye ni SEDDK (Iṣeduro ati Ilana Ifẹhinti Aladani ati Ile-iṣẹ Abojuto) ati pe ofin naa n dirapọ si awọn ipilẹ Solvency II.

Tabili ti o tẹle ṣe akopọ awọn imọran bọtini:

ero

Itumo

lominu ni ojuami

Imọ idahun

Iye lọwọlọwọ ti awọn gbese

Ti o dara ju amoro + ewu ala

SCR

Olu pipadanu ọdun 1 pẹlu igbẹkẹle 99.5%.

Akọkọ afijẹẹri ami

MCR

Egba o kere olu

Mefa = ewu iwe-aṣẹ

ORSA

Awọn ile-ile ti ara ewu iwadi

Origun 2, ojuse iṣakoso

ratio ojutu

Inifura / SCR

Ju 100% = to

Idahun imọ-ẹrọ: iṣiro to dara julọ ati ala ewu

Ni Solvency II, ipese imọ-ẹrọ ni awọn ẹya meji. Iṣiro to dara julọ: iye ti a nireti ti gbogbo awọn sisanwo owo iwaju, iṣeeṣe-iwọnwọn ati ẹdinwo — iṣiro aiṣedeede ti kii ṣe Konsafetifu tabi ireti. Ewu ala: ifipamọ afikun ti ile-iṣẹ miiran yoo beere ti o ba jogun aidaniloju; kun si rẹ ti o dara ju amoro. Iyatọ yii ni asopọ taara sinu iṣiro alawansi ni ẹyọkan 3: si iṣiro to dara julọ ti o rii pẹlu akaba pq tabi BF ti ṣafikun ala eewu ti o wa lati aidaniloju ti o wọn pẹlu Mack/bootstrap. AI ṣe iranlọwọ lati ṣalaye awọn paati wọnyi ati ṣe ipilẹṣẹ koodu iṣiro.

Imọran: Maṣe ka nọmba kan bi "Oṣuwọn ojutu 160" lori tirẹ. Beere pẹlu awọn arosinu (anfani, iku, oju iṣẹlẹ ajalu) oṣuwọn yi ni iṣiro ati iye wahala ti o da lori; Ipin ti o dara le jẹ ọja ti awọn ero ti ko dara.

Ijeri awoṣe: Gbogbo awoṣe pẹlu AI jẹ idaniloju

Ọkan ninu awọn ilana ikẹkọ ti o dagba julọ ti iṣe iṣe jẹ afọwọsi awoṣe. Ko si awoṣe-kii ṣe GLM, kii ṣe Monte Carlo, kii ṣe ohun elo AI — le ni igbẹkẹle laisi afọwọsi. Ijerisi oriširiši orisirisi irinše. Idanwo: ṣe afiwe awọn asọtẹlẹ ti o kọja ti awoṣe pẹlu awọn abajade gangan; Ti o ba jẹ pe awoṣe nigbagbogbo n tẹriba tabi ṣe akiyesi (irẹjẹ), iṣoro kan wa. Itupalẹ ifamọ: yiyipada awọn arosinu titẹ sii ati rii bi abajade ṣe yipada; Awoṣe ifarabalẹ pupọju jẹ ẹlẹgẹ. Benchmarking: ifiwera abajade pẹlu ọna yiyan tabi data ile-iṣẹ. Atunyẹwo olominira: iṣayẹwo nipasẹ oṣere ti o peye yatọ si ẹni ti o kọ awoṣe naa. Solvency II n pe ni gbangba fun ominira yii.

Ojuami pataki kan wa nibi: AI funrararẹ jẹ awoṣe ati pe o gbọdọ fọwọsi. Koodu, iṣiro, tabi aba ti awoṣe ede kan gbejade gbọdọ ṣe idanwo ẹhin, imọlara, ati atunyẹwo ominira, gẹgẹ bi GLM kan. Pẹlupẹlu, bawo ni AI ṣe ṣe agbejade idahun nigbagbogbo kii ṣe sihin (apoti dudu); Eyi nilo mimuuṣe daradara diẹ sii ni awọn ofin ijẹrisi. O le lo AI lati ṣe ilana ilana ijẹrisi, ṣugbọn o ko le fi ijẹrisi naa funrarẹ si AI - iyẹn yoo jẹ ariyanjiyan ti iwulo.

Išọra: Ṣiṣe AI sọ pe “fidi ati fọwọsi awoṣe mi” dabi ṣiṣe ki ọmọ ile-iwe ka idanwo tirẹ. Ijerisi jẹ ṣiṣe nipasẹ olominira ati eniyan ti o ni oye, nipasẹ iwe. AI le ṣe iranlọwọ nikan ni ipilẹṣẹ awọn atokọ ayẹwo ati koodu idanwo.

Bii o ṣe le lo AI ni Solvency ati ijerisi

1) Akopọ ero ati itumọ si ede iṣowo:

Rẹ ipa: actuarial ikẹkọ Iranlọwọ. Ṣe alaye Solvency II si oluranlọwọ gbogbogbo oluṣakoso ni awọn nkan 6: SCR, MCR, idahun imọ-ẹrọ (iṣiro to dara julọ + ala eewu), ipin ojutu, agbekalẹ boṣewa vs awoṣe inu, ORSA. Kọ ohun kọọkan ni gbolohun kan, ni ede ti o rọrun. Maṣe ṣe awọn nọmba; o kan se alaye awọn agbekale.

2) Akojọ ayẹwo:

Emi yoo fọwọsi awoṣe ifiṣura labẹ Solvency II. Fun mi ni iwe ayẹwo afọwọsi awoṣe kan: - Awọn igbesẹ idanwo - Awọn arosinu lati yipada fun itupalẹ ifamọ - Awọn aṣayan Benchmarking - Awọn ibeere lati beere fun atunyẹwo ominira Jẹ ki eyi jẹ ilana; Emi yoo ṣe ipinnu ati igbelewọn.

3) Koodu idanwo afẹyinti:

Kọ koodu ẹhin idanwo ni Python (pẹlu awọn asọye): Input: esi asọtẹlẹ fun akoko kọọkan ati iye ti o rii daju. 1) Asọtẹlẹ - ṣe iṣiro irẹjẹ gangan fun akoko kọọkan. 2) Ijabọ aropin aropin ati itọsọna rẹ (jẹ nigbagbogbo kekere / giga). 3) Daba idanwo ami iṣiro ti o rọrun. Emi yoo tumọ abajade; Emi yoo pese data naa.

4) Oju iṣẹlẹ oṣuwọn ojutu:

Iṣeduro mi jẹ 320M, SCR mi jẹ 200M. Iṣiro mi solvency ratio. Lẹhinna, ti SCR ba pọ si 250M labẹ wahala, ṣe iṣiro ipin tuntun. Ni awọn ọran mejeeji, sọ asọye boya ipin naa to (100% ala). O kan lo awọn nọmba ti mo fun.

Ailagbara kiakia / Alagbara kiakia

Ibere ​​ailagbara:

Ṣe iṣiro ibeere olu mi ki o jẹrisi awoṣe mi pe o tọ.

Awọn aṣiṣe meji: ko si data ko si ọna; Paapaa, ṣiṣe AI sọ “jẹrisi” sọ ijẹrisi naa di asan.

Ibere ​​​​ti o lagbara:

Rẹ ipa: actuarial verification assistant.Task A: Solvency ratio isiro - inifura 320M, SCR 200M; wa ipin naa ki o ṣe itumọ rẹ ti o da lori 100% threshold. Iṣẹ-ṣiṣe B: Pese atokọ ayẹwo ati iwe-ipamọ koodu ẹhin lati fọwọsi awoṣe ifiṣura yii ni ominira. Akiyesi: Iwọ kii yoo fọwọsi awoṣe naa; Ohun ominira actuary yoo ṣe awọn ijerisi. O kan gbejade ilana, koodu ati awọn ibeere lati beere. Maṣe ṣe awọn nọmba.

mẹta mini igba

Ọran 1 - Oṣuwọn ti o dara pẹlu arosinu ailera. Oṣuwọn iyọdajẹ ti ile-iṣẹ kan han lati jẹ 180 ogorun ati pe iṣakoso jẹ isinmi. Atunyẹwo ominira fihan pe a ṣe iṣiro oṣuwọn ti o ro pe oṣuwọn iwulo ireti pupọ ati oju iṣẹlẹ ajalu kekere; Pẹlu awọn idaniloju gidi, oṣuwọn naa lọ silẹ si 115 ogorun. Ẹkọ: awọn aidọgba dara nikan bi awọn arosinu ti o wa labẹ wọn. AI ni kiakia tun ṣe iṣiro ipa ti iyipada arosinu; Ohun ominira actuary ṣe awọn iwadi.

Case 2 - Ifinufindo iyapa. Ayẹwo ti awoṣe kan rii pe o ṣe asọtẹlẹ ipese nipasẹ aropin ti 8 ogorun fun ọdun mẹta itẹlera. Awọn ọdun kọọkan dabi ẹnipe “itẹwọgba”, ṣugbọn iyapa nigbagbogbo ni itọsọna kanna jẹ ami ti irẹjẹ. Atunse awoṣe itankalẹ ifosiwewe yiyan. AI ṣe agbejade koodu ẹhin ati iyapa iyapa; Awọn actuary túmọ awọn Àpẹẹrẹ.

Ọran 3 - Pakute ti ijẹrisi ita gbangba si AI. Oluranlọwọ kan sọ fun AI lati “jẹrisi awoṣe inu inu yii jẹ ibamu pẹlu Solvency II”; AI ṣe agbejade ọrọ “wa” ti o ni irọrun. Ṣugbọn AI ko ti ṣayẹwo gangan data awoṣe tabi awọn arosọ; Eyi jẹ ijẹrisi facade, kii ṣe ijẹrisi gangan. Nigbati iṣe adaṣe olominira wọle, awọn aṣiṣe arosọ pataki meji ni a rii. Ẹkọ: ijẹrisi jẹ ojuṣe eniyan; AI ko le gba o lori.

Awọn aṣiṣe ti o wọpọ

• Kika awọn solvency ratio lai awqn. Ipin ti o dara le jẹ ọja ti awọn ero ti ko dara; Ìbéèrè awọn awqn ni isalẹ.
• Wiwo awọn ọdun kọọkan ati aiṣedeede eto ti o padanu. Iyapa kekere nigbagbogbo ni itọsọna kanna jẹ ami ti irẹjẹ pataki.
• Nini ijerisi ṣe ati fọwọsi nipasẹ AI. Eyi jẹ ariyanjiyan ti iwulo ati ifọwọsi irisi; Ijeri jẹ ṣiṣe nipasẹ eniyan ominira.
• Iroju ti o dara ju amoro pẹlu ewu ala. Awọn meji ni o wa lọtọ irinše; Ala eewu jẹ ifipamọ aidaniloju ati pe ko si ninu asọtẹlẹ naa.
• Lilo iṣẹjade AI bi ẹnipe o jẹ gidi, kii ṣe bi awoṣe ti ko fọwọsi. AI tun jẹ awoṣe; gbọdọ faragba backtesting, ifamọ ati ominira Iṣakoso.

Ni soki

Solvency II ṣe ilana atunṣe owo ti awọn ile-iṣẹ iṣeduro; Awọn ọwọn mẹta rẹ jẹ awọn ibeere iwọn, iṣakoso ati akoyawo. SCR jẹ olu-ilu lati bo ipadanu ọdun kan pẹlu igbẹkẹle 99.5 ogorun, MCR jẹ o kere julọ; Ipese imọ-ẹrọ jẹ iṣiro to dara julọ ati ala ewu. Afọwọṣe awoṣe - ifẹhinti, itara, isamisi, atunyẹwo ominira - jẹ ibawi ti gbogbo awoṣe, pẹlu AI, gbọdọ kọja ṣaaju ki o to le ni igbẹkẹle. AI ṣe agbejade awọn kukuru imọran, koodu, ati awọn atokọ ayẹwo; Ṣugbọn ojuse fun olu-ilu wa pẹlu oṣere ti a yan ati iṣakoso, iṣeduro jẹ ti eniyan ominira, ati pe AI sọ “fọwọsi” kii ṣe aropo fun ijẹrisi gangan.

Ohun elo iṣẹ-ṣiṣe

Ṣeto oju iṣẹlẹ ipin ojutu kan pẹlu awọn eeya ailorukọ (inifura ati SCR). Beere lọwọ AI lati (a) ṣe iṣiro oṣuwọn naa ki o tun ṣe iṣiro labẹ aapọn kan, (b) ṣe agbejade atokọ ifọwọsi kan ati iwe koodu ẹhin idanwo fun awoṣe ifiṣura kan. Jẹrisi ipin pẹlu ọwọ. Lẹhinna beere pẹlu mimọ AI lati “fidi awoṣe mi ṣe” ati ṣe iṣiro asọye esi rẹ: kini o ṣakoso ni otitọ, kini ko ṣakoso?

akojọ ayẹwo

• [] Njẹ Mo ti ka ipin ojutu ti n beere ibeere awọn arosinu abẹlẹ?
• [] Njẹ Mo ti wa aiṣedeede eto bi daradara bi awọn ọdun kọọkan ni ẹhin?
• [] Njẹ Mo fi ijẹrisi silẹ fun eniyan ti o ni ominira ati oye, tabi ṣe Emi ko fi si AI?
• [] Njẹ Mo ti pin iṣiro to dara julọ ati ala ewu ni deede?
• [] Njẹ Mo ṣe itọju ijade AI bi awoṣe ti o nilo lati fọwọsi?
• [] Njẹ Mo ti ṣetọju pe ojuse ikẹhin fun oluya olu wa pẹlu oṣere ti a yan bi?