Girdeji:
- Emeli intellektiň goldawy bilen tölege ukyplylygy II, SCR / MCR (kapital zerurlygy) we tehniki üpjünçilik düşünjeleriniň üç sütünini jemlemek we düşündirmek ukyby
- Emeli intellekt bilen model tassyklamasyny, arkaýyn synagy, duýgurlyk derňewini we garaşsyz gözden geçiriş ädimlerini düzmek ukyby
- Emeli intellektiň özi barlanmaly bir modeldigine we maýa hasaby üçin iň soňky jogapkärçiligiň bellenen aktýor we dolandyryşda galýandygyna düşünmek ukyby.
Insurancetiýaçlandyryş kompaniýasy, satýan her bir syýasaty bilen onýyllyklary öz içine alýan wadalar berýär. Bu wadalary ýerine ýetirmek üçin diňe bir ýeterlik düzgün bölüp bermeli däl, eýsem erbet ssenariýalara garşy ýeterlik maýa hem saklamaly. Maýa, garaşylmadyk ýitgileri siňdirýän kompaniýanyň buferi, maliýe taýdan berkligi. Europeewropada we esasan Türkiýede bu durnuklylygy kadalaşdyrýan çarçuwaly tölege ukyplylygy II. Bu bölümde, tölege ukyplylygy II, kapital zerurlygy (SCR / MCR) we aktuarialyň iň ösen derslerinden biri bolan model tassyklamasy barada durup geçeris; AI-ni bu ugurda nädip ulanmalydygyny we näme üçin AI-iň özi tassyklanmaly modeldigini göreris.
Ilkibaşdan size ýatladalyň: maýa ýeterlikligini hasaplamak bir kompaniýanyň diri galjakdygyny ýa-da ýokdugyny kesgitleýär; Düzgünleşdiriji, karz reýting agentlikleriniň we syýasatçylaryň ynamy oňa baglydyr. Bu ugurda AI gysgaça maglumatlary, kodlary we garalamalary öndürýär; emma kapital şekili üçin iň esasy jogapkärçilik bellenen hereket we dolandyryş bilen baglanyşyklydyr we her bir model, şol sanda AI hem garaşsyz barlanmalydyr.
Tozmak II-iň üç sütüni
Tozmaklyk II üç "sütüniň" üstünde gurulýar. 1-nji sütün - mukdar talaplary: tehniki düzgünleriň we maýa talaplarynyň nähili hasaplanjakdygyny kesgitleýär. Bu ýerde iki sany bosaga bar. SCR (tölege ukyplylygy kapital talaby): Kompaniýanyň borçnamalaryny bir ýylda 99,5 göterim ynam derejesinde ýerine ýetirmek üçin saklamaly, hatda 200 ýylda bir gezek ýüze çykjak erbet ssenariýada-da. MCR (Iň az maýa talaby), ygtyýarnamanyň howp astyndaky iň pes çäkdir. Sütün 2 - Dolandyryş we töwekgelçilikleri dolandyrmak: içerki gözegçiligi, töwekgelçiligi dolandyrmak ulgamyny we töwekgelçiligi bahalandyrmagy (ORSA) öz içine alýar. Sütün 3 - Aç-açanlyk we hasabat: köpçülige we düzgünleşdiriji üçin borçnamalary aýan etmek.
SCR iki usul bilen hasaplanyp bilner. Standart formula: taýýar töwekgelçilik modullary we sazlaýjy tarapyndan kesgitlenen parametrler bilen. Içerki model: kompaniýanyň öz ösen, sazlaýjy tarapyndan tassyklanan modeli (köplenç Monte Karlo esaslanýar). Içerki modeller has takyk, ýöne has agyr barlamak we tassyklamak işini talap edýär. Türkiýedäki gözegçilik ediji edara SEDDK (ätiýaçlandyryş we hususy pensiýa düzgünleşdiriş we gözegçilik gullugy) bolup, kanunlar kem-kemden tölege ukyplylygy II ýörelgelerine geçýär.
Aşakdaky tablisada esasy düşünjeler jemlenendir:
düşünjesi
Manysy
kritiki nokat
Tehniki jogap
Borçlaryň häzirki gymmaty
Iň gowy çaklama + töwekgelçilik aralygy
SCR
99.5% ynam bilen 1 ýyllyk ýitgi kapitaly
Esasy kär derejesi
MCR
Iň az maýa
Alty = ygtyýarnama töwekgelçiligi
ORSA
Kompaniýanyň töwekgelçiligini bahalandyrmak
2-nji sütün, dolandyryş jogapkärçiligi
Tozmak ukyby
Maýa / SCR
100% -den ýokary = ýeterlik
Tehniki jogap: iň gowy baha we töwekgelçilik aralygy
Tozmaklyk II-de tehniki üpjünçilik iki bölekden durýar. Iň oňat baha: geljekdäki pul akymlarynyň garaşylýan gymmaty, ähtimallyk we arzanladyş - ne konserwatiw, ne-de optimizm. Töwekgelçilik aralygy: näbellilige miras galan bolsa, başga bir kompaniýanyň talap etjek goşmaça buferi; iň gowy çaklamaňyza goşuldy. Bu tapawut, 3-nji bölümdäki kömek puluny hasaplamaga gönüden-göni baglydyr: zynjyr basgançagy ýa-da BF bilen tapýan iň gowy bahaňyza Mack / bootstrap bilen ölçän näbelliligiňizden töwekgelçilik derejesi goşulýar. AI bu komponentleri düşündirmäge we buhgalteriýa koduny döretmäge kömek edýär.
Maslahat: "tölege ukyplylygy 160 göterim" ýaly sanlary özbaşdak okamaň. Bu nyrhyň haýsy çaklamalaryň (göterim, ölüm, katastrofiki ssenariýa) hasaplanýandygyny we näçe stresiň bardygyny soraň; Gowy görünýän gatnaşygy pes çaklamalaryň önümi bolup biler.
Model barlagy: AI-i goşmak bilen her bir model barlanýar
Aktuarialyň iň kämillik derslerinden biri modeliň tassyklanmagydyr. Hiç bir model - GLM däl, Monte Karlo ýa-da AI gural däl - tassyklamazdan ynanyp bolmaz. Barlamak birnäçe bölekden durýar. Backtesting: modeliň öňki çaklamalaryny hakyky netijeler bilen deňeşdirmek; Eger model yzygiderli kembaha garasa ýa-da aşa baha berse (bir tarapdan), bir mesele bar. Duýgurlyk derňewi: giriş çaklamalaryny üýtgetmek we çykyşyň näçeräk üýtgeýändigini görmek; Artykmaç duýgur model gowşak. Bahalandyrma: netijäni alternatiw usul ýa-da pudak maglumatlary bilen deňeşdirmek. Garaşsyz syn: modeli guran adamdan başga hünärli aktýor tarapyndan geçirilen barlag. Tozmaklyk II bu garaşsyzlygy aç-açan talap edýär.
Bu ýerde möhüm bir nokat bar: AI-iň özi bir model we tassyklanmaly. Dil modeliniň öndürýän kody, hasaplamasy ýa-da teklibi, edil GLM ýaly, synagdan geçmeli, duýgudaş we garaşsyz gözden geçirilmeli. Mundan başga-da, AI-iň nädip jogap berýändigi köplenç aç-açan däl (gara guty); Barlamak nukdaýnazaryndan has ünsli işlemegi talap edýär. Barlamak işini gurmak üçin AI ulanyp bilersiňiz, ýöne barlamany AI-e tabşyryp bilmersiňiz - bu gyzyklanma gapma-garşylygy bolar.
Üns beriň: AI-ni "modelimi tassyklaň we tassyklaň" diýmek, okuwçynyň öz ekzamenini okamagyna meňzeýär. Barlamak, resminamalar arkaly garaşsyz we başarnykly adam tarapyndan amala aşyrylýar. AI diňe gözegçilik sanawlaryny we synag koduny döretmekde kömek edip biler.
AI-ni tölege ukyplylygy we barlamakda nädip ulanmaly
1) Gysgaça mazmun we iş diline terjime:
Siziň roluňyz: aktuar okuw kömekçisi. Solvency II-i baş müdiriň kömekçisine 6 maddada düşündiriň: SCR, MCR, tehniki jogap (iň gowy baha + töwekgelçilik aralygy), tölege ukyplylygy, standart formula vs içerki model, ORSA. Her elementi bir sözlemde, sada dilde ýazyň. Sanlary düzmäň; düşünjelerini düşündiriň.
2) Barlag sanawy:
Solvency II-de bron modelini tassyklaryn. Maňa tassyklama barlag sanawyny beriň: - Backtesting ädimleri - Duýgurlyk derňewi üçin üýtgemeler baradaky çaklamalar - Bahalandyrma opsiýalary - Garaşsyz gözden geçirmek üçin soraglar Bu çarçuwaly bolsun; Karar bererin we baha bererin.
3) Yzky kody:
Python-da arkaýyn kod ýazyň (teswirler bilen): Giriş: her döwür üçin çak edilýän jogap we soňraky baha. 1) çaklama - her döwür üçin hakyky taraplary hasaplaň. 2) Ortaça gyşarmany we ugruny habar beriň (yzygiderli pes / ýokarymy). 3) simpleönekeý statistiki alamat synagyny teklip ediň. Netijäni düşündirerin; Maglumat bererin.
4) tölege ukyplylygy derejesi:
Maýam 320M, SCR 200M. Tölege ukyplylygymy hasaplaň. Soň bolsa, SCR stres astynda 250M çenli ýokarlansa, täze gatnaşygy hasaplaň. Iki ýagdaýda-da gatnaşygyň ýeterlikdigini ýa-da ýokdugyny düşündiriň (100% çäk). Diňe beren sanlarymy ulanyň.
Gowşak haýyş / Güýçli haýyş
Gowşak haýyş:
Maýa talaplarymy hasaplaň we modelimiň dogrudygyny tassyklaň.
Iki ýalňyşlyk: maglumat ýok we usul ýok; Şeýle hem, AI-ni "tassykla" diýmek, barlagy ýatyrýar.
Güýçli haýyş:
Siziň roluňyz: aktuar tassyklama kömekçisi.Ask A: tölege ukyplylygyny hasaplamak - paý 320M, SCR 200M; gatnaşygy tapyň we 100% çäkden ugur alyp düşündiriň. B soragy: Bu bron modelini özbaşdak tassyklamak üçin gözegçilik sanawyny we arka kod koduny hödürläň. Bellik: Siz modeli tassyklamarsyňyz; Barlagy garaşsyz aktýor ýerine ýetirer. Diňe çarçuwany, kody we berjek soraglaryňyzy öndürýärsiňiz. Sanlary düzmäň.
üç sany kiçi halat
1-nji hadysa - Gowşak çaklama bilen gowy nyrh. Bir kompaniýanyň tölege ukyplylygy 180 göterim bolup, dolandyryş rahatlandy. Garaşsyz syn, stawkanyň gaty optimistik göterim we pes katastrofiki ssenariýa bilen hasaplanandygyny görkezdi; Hakyky çaklamalar bilen bu göterim 115 göterime çenli aşaklady. Sapak: gapma-garşylyklar diňe olaryň aşagyndaky çaklamalar ýaly gowy. AI çaklamanyň üýtgemeginiň täsirini çalt hasaplady; Garaşsyz aktýor baha berdi.
2-nji hadysa - yzygiderli gyşarmak. Bir model, yzly-yzyna üç ýyl bu düzgüni ortaça 8 göterim peseldýändigini anyklady. Aýry-aýry ýyllar "kabul ederlikli" ýalydy, ýöne şol bir ugurdan yzygiderli sowulmak ikitaraplaýynlygyň alamatydy. Düzedilen model ewolýusiýa faktoryny saýlamak. AI iň yzky kody we gyşarma grafigini öndürdi; Aktuar nagşy düşündirdi.
3-nji hadysa - AI-e autsorsing barlagynyň duzagy. Bir kömekçi AI-e "bu içerki modeliň Solvency II-e laýykdygyny tassyklamaly" diýdi; AI erkin “elýeterli” tekst çykardy. Emma AI modeliň maglumatlaryny ýa-da çaklamalaryny barlamady; Bu hakyky tassyklama däl-de, fasad tassyklamasydy. Garaşsyz aktýor girensoň, iki sany çynlakaý çaklama ýalňyşlygy tapyldy. Sapak: barlamak adamyň jogapkärçiligi; AI ony alyp bilmez.
Adaty ýalňyşlyklar
- Çaklama mümkinçiligini çaklamalarsyz okamak. Gowy gatnaşygy pes çaklamalaryň önümi bolup biler; Aşakdaky çaklamalara sorag beriň.
- Aýry-aýry ýyllara we yzygiderli ýitgilere seretmek. Şol bir ugurdan yzygiderli ownuk gyşarmak çynlakaý tarapyň alamatydyr.
- Barlag AI tarapyndan tassyklanan we tassyklanan. Bu gyzyklanma we daşky görnüşi goldamak gapma-garşylygy; Barlamak garaşsyz adam tarapyndan amala aşyrylýar.
- Iň oňat çaklamany töwekgelçilik aralygy bilen bulaşdyrmak. Ikisi aýry komponentler; Töwekgelçilik aralygy näbellilik buferi bolup, çaklamalara goşulmaýar.
- AI çykyşyny nädogry model hökmünde däl-de, hakyky ýaly ulanmak. AI hem modeldir; arkaýyn synagdan, duýgurlykdan we garaşsyz gözegçilikden geçmeli.
Gysgaça
Tölege ukyplylygy II ätiýaçlandyryş kompaniýalarynyň maliýe durnuklylygyny kadalaşdyrýar; Onuň üç sütüni mukdar talaplary, dolandyryş we aç-açanlykdyr. SCR bir ýyllyk ýitgini 99,5 göterim ynam bilen ýapmak üçin paýtagtdyr, MCR mutlak minimaldyr; Tehniki üpjünçilik iň gowy baha we töwekgelçilik çäginden durýar. Model tassyklamasy - arkaýyn synamak, duýgy, baha bermek, garaşsyz syn - her bir modeliň, şol sanda AI-e ynanmazdan ozal geçmeli düzgün. AI düşünje gysgaça maglumatlary, kod we gözegçilik sanawlaryny öndürýär; Capitalöne kapital görkezijiniň jogapkärçiligi bellenen aktýor we dolandyryş bilen baglanyşykly, barlamak garaşsyz adama degişlidir we AI-ni "tassyklamak" diýmek hakyky barlagyň ornuny tutmaýar.
Programma meselesi
Anonim sanlar (deňlik we SCR) bilen tölege ukyplylyk ssenarisini düzüň. AI-den (a) nyrhy hasaplamagy we stresde gaýtadan hasaplamagyny haýyş ediň, (b) tassyklama modeli üçin tassyklama barlag sanawyny we iň soňky kody taýýarlaň. Gatnaşygy el bilen barlaň. Soňra AI-den “meniň modelimi tassyklamagy” we onuň jogabyna tankydy baha bermegini soraň: aslynda nämä gözegçilik etdi, nämä gözegçilik etmedi?
gözegçilik sanawy
- [] Esasy çaklamalary sorag astyna alýan tölege ukyplylygyny okadymmy?
- [] Yzky döwürde aýratyn ýyllar ýaly yzygiderli taraplaýyn gözledimmi?
- [] Barlagy garaşsyz we başarnykly adama goýdummy ýa-da AI-e tabşyrmadymmy?
- [] Iň gowy baha we töwekgelçilik marginini dogry paýladymmy?
- [] AI çykyşyny tassyklamaly model hökmünde gördümmi?
- [] Maýa şekili üçin iň soňky jogapkärçiligiň bellenen aktýora degişlidigini öňe sürdümmi?