Awọn anfani:
- Agbara lati ṣe agbekalẹ igun mẹtta idagbasoke ibajẹ, IBNR (ti o waye ṣugbọn ibajẹ ti ko royin) ati ọna pq-akaba pẹlu atilẹyin ti oye atọwọda ati tumọ awọn ifosiwewe idagbasoke.
- Agbara lati ṣe afiwe awọn abajade pẹlu awọn ọna yiyan bii Bornhuetter-Ferguson ati Mack ati ṣalaye aidaniloju ifipamọ (ayipada, aarin igbẹkẹle) pẹlu oye atọwọda.
- Ni anfani lati ṣetọju pe nọmba ipese ti iṣiro nipasẹ itetisi atọwọda jẹ apẹrẹ, kii ṣe ipari, ati pe yiyan ifosiwewe idagbasoke ati atunṣe idajọ jẹ ti iṣe adaṣe.
Nigbati ile-iṣẹ iṣeduro ba sanwo fun ibajẹ loni, o san gangan gbese ti eto imulo ti o ta ni igba atijọ. Ṣugbọn kii ṣe gbogbo ibajẹ ni a royin lẹsẹkẹsẹ ati kii ṣe gbogbo ibajẹ ti o royin ni a san ni kikun lẹsẹkẹsẹ. Ijamba ijabọ kan waye loni, ile-iṣẹ naa ni ifitonileti ni oṣu mẹta lẹhinna, ilana ile-ẹjọ gba ọdun meji, ati isanwo ikẹhin yoo han lẹhin ọdun mẹrin. Nitorinaa, ile-iṣẹ gbọdọ ṣe ifipamọ owo loni fun awọn bibajẹ ti ko tii san ni kikun tabi paapaa ko tii royin. Owo yii ni a pe ni ifiṣura, ati pe iṣiro deede rẹ jẹ iṣẹ iṣe iṣe pataki ti ile-iṣẹ iṣeduro. Ti o ba lọ silẹ kere, ile-iṣẹ naa yoo lọ sinu idiyele; Ti o ba pin pupọ ju, olu-ilu ti so ni asan ati ere naa ti farapamọ.
Ninu ẹyọ yii, a yoo bo awọn imọran mẹta ni ọkan ti ṣiṣe iṣiro ipese: igun-ọna idagbasoke ibajẹ, IBNR ati ọna pq-akaba. Lẹhinna a yoo gbero awọn ọna yiyan (Bornhuetter-Ferguson, Mack) ati aidaniloju. AI kọ koodu fun awọn iṣiro wọnyi, kun ni igun mẹta, ṣe iṣiro awọn ifosiwewe ati ṣalaye abajade; ṣugbọn ojuse fun yiyan ifosiwewe idagbasoke, atunṣe idajọ ati eeya ipese ikẹhin wa pẹlu oṣere ti o ni iduro.
Kini onigun idagbasoke ibajẹ?
Ipilẹ ti iṣiro ipese jẹ onigun mẹta idagbasoke / ṣiṣe-pipa onigun mẹta. Awọn ori ila fihan akoko ti ibajẹ naa waye (ọdun ijamba), ati awọn ọwọn fihan iye ti a san fun ibajẹ naa (ọdun idagbasoke). O ka bayi: 4 million san ni ọdun idagbasoke 1st ti ọdun ijamba 2021, 6.2 milionu kan ti o san ni ọdun keji, 7 milionu ti san ni ọdun 3rd. Awọn ọdun ijamba atijọ ti dagba (fere gbogbo awọn sisanwo ti ṣe), lakoko ti awọn ọdun tuntun tun n dagbasoke. Nitorinaa orukọ onigun mẹta: igun apa ọtun ti ṣofo, nitori idagbasoke siwaju ti awọn ọdun tuntun ko tii waye. Iṣẹ iṣe oṣere ni lati ṣe iṣiro igun ofo yii.
IBNR (Ti o waye Ṣugbọn kii ṣe Iroyin) jẹ deede apakan ti aafo yii: idiyele ọjọ iwaju ti awọn ẹtọ ti o waye ṣugbọn ko tii royin si ile-iṣẹ naa. IBNER tun wa (idagbasoke afikun ti ijabọ ṣugbọn awọn ẹtọ ti o wa labẹ ipamọ). Ni iṣe, awọn ọna onigun mẹta ṣe iṣiro gbogbo ipese ti a beere (ti sanwo + idagbasoke iwaju); Nigbati o ba yọkuro ipin ti o san, ipese ti o ku yoo wa, pẹlu IBNR.
Imọran: O le ṣeto igun onigun mẹta lori awọn ipilẹ oriṣiriṣi meji: “bibajẹ isanwo” ati “ibajẹ ti o ṣẹlẹ (sanwo + ibi ipamọ ti a mọ)”. Ṣiṣayẹwo awọn mejeeji papọ ṣe iranlọwọ fun ọ lati mu iyipada ninu ihuwasi fowo si awọn ẹgbẹ ẹtọ.
Pq-akaba igbese nipa igbese
Akaba pq jẹ ọna idahun ti o wọpọ julọ, ati imọran rẹ jẹ ogbon inu: ti awọn adanu ni igba atijọ ti dagba ni iwọn kan ni apapọ lati ọdun idagbasoke kan si ekeji, awọn ọdun tuntun yoo dagba ni iwọn kanna. Awọn igbesẹ:
- Ṣeto igun onigun akopọ. To awọn ibeere sisanwo akopọ fun ijamba kọọkan ni ọdun nipasẹ ọdun idagbasoke.
- Ṣe iṣiro awọn ifosiwewe idagbasoke. Fun iwe-iwọle kọọkan: apao iwe atẹle / apao ti iwe lọwọlọwọ (lilo awọn ori ila nikan pẹlu awọn ọwọn mejeeji ti tẹdo). Fun apẹẹrẹ, ifosiwewe 1→2 jẹ 1.45; Ifosiwewe 2→3 le jẹ 1.12. Ifosiwewe yii ni a pe ni ifosiwewe ọjọ-ori.
- Wa akojo (tolera) okunfa. Ilọpo awọn ifosiwewe to ku lati de opin ipari ọdun kọọkan.
- Kun ofo igun. Ṣe iṣiro ibajẹ ti o ga julọ nipa isodipupo iye ti a mọ kẹhin ti ọdun ijamba tuntun kọọkan nipasẹ awọn ifosiwewe to ku.
- Ṣe iṣiro idahun naa. Ibajẹ ikẹhin - sisanwo titi di oni = ipese sisan ni ojo iwaju (pẹlu IBNR).
Tabili ti o tẹle jẹ apẹẹrẹ kekere (ibajẹ isanwo isanwo, miliọnu TL):
ijamba odun
Wa lori. 1
Wa lori. 2
Wa lori. 3
Wa lori. 4
2021
4.0
6.0
6.8
7.0
2022
4.4
6.5
7.3
?
Ọdun 2023
4.8
7.0
?
?
Ọdun 2024
5.2
?
?
?
Ni igun onigun mẹta yii, ifosiwewe 1→2 jẹ isunmọ 1.47; 2→3 nipa 1.12; 3→4 dọgba isunmọ 1.03. 2024 ipari 5.2 × 1.47 × 1.12 × 1.03 ≈ 8.82 milionu; Niwọn igba ti iye ti o san jẹ 5.2, ipese jẹ ≈ 3.62 milionu TL. AI ṣe iṣiro yii ni iṣẹju-aaya, ṣugbọn oṣere pinnu boya awọn ifosiwewe jẹ oye.
Awọn ọna yiyan ati aidaniloju
Awọn pq akaba nikan ni ko to nitori idagbasoke ifosiwewe ni o wa lalailopinpin kókó si kekere sokesile nitori nibẹ ni kekere data ni to šẹšẹ ijamba; Ibajẹ pataki kan le fẹ kuro ni gbogbo iṣiro naa. Ti o ni idi ti Bornhuetter-Ferguson (BF) ọna ti a lo: BF ṣe iṣiro apakan ti ko ni idagbasoke nipasẹ lilo alaye ipin isonu ti o ti ṣe yẹ ti ita ati nitorinaa ṣe iyipada iyipada. Pq akaba ti wa ni fẹ ni ogbo years, BF ti wa ni fẹ ni titun ati ki o immature years; Papọ wọn funni ni iṣiro iwọntunwọnsi.
Lati wiwọn aidaniloju, ọna Mack ni a lo: o ni itupale yoo fun aṣiṣe boṣewa (iyipada) ti iṣiro akaba pq. Ni afikun, pinpin iṣeeṣe ni kikun ti idahun le jẹ iṣelọpọ nipasẹ bootstrap (kikopa nipasẹ iṣapẹẹrẹ data leralera); Eyi dahun ibeere naa (pataki si Solvency II) ti “kini idahun wa yoo jẹ ninu iṣẹlẹ ọran ti o buruju?” AI jẹ alagbara pupọ ni ṣiṣẹda koodu ati lafiwe ti awọn ọna wọnyi.
Išọra: Aṣayan ifosiwewe idagbasoke kii ṣe ẹrọ. Ni ọdun kan, iyipada ninu ofin, igbi nla ti awọn ẹjọ, tabi iyipada ninu oṣuwọn sisanwo le fa idamu awọn okunfa naa. Yiyan “apapọ ti o rọrun, aropin iwuwo, ọdun 3 to kọja” jẹ idajọ ati pe o gbọdọ jẹ idalare.
Bii o ṣe le lo AI ni ṣiṣe iṣiro ipamọ
1) koodu akaba pq:
Kọ koodu asọye ni Python ti o ṣe iṣiro pq-akaba. Iṣawọle: akojo onigun bibajẹ isanwo (akojọ awọn atokọ, awọn sẹẹli ti o padanu Ko si). 1) Ṣe iṣiro iwọn-iwọn iwọn ọjọ-ori ifosiwewe fun iwe-iwọle kọọkan. 2) Wa awọn ifosiwewe akopọ. 3) Fọwọsi igun ofifo ki o ṣe iṣiro ibajẹ ikẹhin fun ọdun ijamba kọọkan. 4) Iṣiro ati apao biinu (ipari - san). Tẹjade igbesẹ agbedemeji kọọkan si iboju; maṣe ṣe ile-ikawe, lo Python ipilẹ.
2) Ifiwera ọna:
Ṣe alaye si ohun actuary iyato laarin a pq akaba ati Bornhuetter-Ferguson.- Ewo ni diẹ gbẹkẹle ninu eyi ti ipo?- Kilode ti BF fẹ ni titun (immature) ijamba years?- Bawo ni mo se mọ awọn 'o ti ṣe yẹ bibajẹ oṣuwọn' beere fun BF? Ṣe akopọ awọn anfani / konsi ninu tabili kan.
3) Ayẹwo ifojusọna ifosiwewe:
Mo ni awọn okunfa ọjọ-ori wọnyi: 1-> 2: 1.47; 2-> 3: 1.12; 3-> 4: 1.03; 4-> 5: 1,45.Awọn 4-> 5 ifosiwewe wulẹ ajeji akawe si awọn miiran.- Kini o le jẹ awọn ti ṣee ṣe idi fun yi fo (ilana, pataki bibajẹ, data aṣiṣe)?- Ohun ti sọwedowo yẹ emi o ṣe lati mọ daju? Ipinnu Ṣiṣe; Fun mi ni akojọ ayẹwo.
4) Itumọ aidaniloju:
Mi pq akaba ti o dara ju amoro ipese ni 42 million TL, Mack boṣewa aṣiṣe 5,3 million. Bawo ni MO ṣe ṣe alaye eyi si oluṣakoso ati olutọsọna kan? - Ṣe alaye ni ede mimọ kini awọn ipele 75% ati 99.5% tumọ si. - Bawo ni MO ṣe le sọ ifiranṣẹ 'ibiti dipo nọmba ẹyọkan'?
Ailagbara kiakia / Alagbara kiakia
Ibere ailagbara:
Ṣe iṣiro ere mi.
Ko si onigun mẹta, ko si ọna, ko si data. AI baamu aafo naa.
Ibere ti o lagbara:
Rẹ ipa: fowo si Iranlọwọ. Emi yoo fun ọ ni onigun mẹta ti isanwo isanwo (ailorukọ, miliọnu TL): 2021: [4.0, 6.0, 6.8, 7.0] 2022: [4.4, 6.5, 7.3] 2023: [4.8, 7.0]2024: [5.2] Ṣe afihan ọjọ-ori-ọjọ-ori. Fọwọsi igun òfo, kọ ipadanu ikẹhin ti ọdun kọọkan.3) Iṣiro ipese lapapọ (ipari - sisan).4) 2024 jẹ tuntun pupọ; Nitorinaa ṣalaye idi ti iṣiro rẹ ko ni idaniloju diẹ sii. Fi awọn nọmba agbedemeji han mi ki MO le rii daju wọn pẹlu ọwọ. O kan lo data ti mo fun ọ.
mẹta mini igba
Ọran 1 - Ipese aipe. Ile-iṣẹ kan ṣe iṣiro awọn ọdun ijamba meji ti o kẹhin ninu apo-ọja ijabọ iyara ti o dagba pẹlu akaba pq taara. Niwọn igba ti awọn ifosiwewe ọdun tuntun ti lọ silẹ, ipese naa jẹ ifoju ni 31 million TL. Nigbati oṣere naa ṣayẹwo pẹlu BF ati lo oṣuwọn ibajẹ ti a nireti, idahun gidi jẹ 44 million TL. Iyatọ ti 13 milionu ni a fọwọsi pẹlu awọn bibajẹ gidi ni ọdun kan nigbamii. Ẹkọ: ni awọn ọdun titun, ẹwọn lasan n tan akaba jẹ.
Ọran 2 - ibajẹ ifosiwewe. Oluranlọwọ oluranlọwọ kan rii ifosiwewe 3→4 kan ti 1.42 ni igun onigun mẹta ti AI ṣe; nigbati aropin itan jẹ 1.05. Ti o ba ti kọja laisi ibeere, idahun naa yoo ti fa soke nipasẹ isunmọ 30 ogorun. Iwadi na fihan pe awọn ọdun ijamba meji ni a yipada nitori aṣiṣe ikojọpọ data. AI ko ṣe agbejade aṣiṣe, ṣugbọn ko ṣe akiyesi rẹ; Awọn actuary ká reasonableness ayẹwo mu lori.
Ọran 3 - Atunse igbejade ti aidaniloju. Oṣere lodidi sọ fun iṣakoso nikan pe “ipese naa jẹ 42 million.” Awọn isakoso ro pe eyi ni idaniloju ati pinpin awọn ere. Ni ọdun to nbọ, nigbati nọmba gidi jẹ 48 milionu, idaamu kan dide. Nigbamii ti, actuary funni ni ibiti o wa pẹlu Mack ati bootstrap sọ pe "amoro ti o dara julọ jẹ 42, ṣugbọn ipele 75% jẹ 46, 99.5% ipele jẹ 55 milionu"; Awọn isakoso ṣe awọn oniwe-ipinnu accordingly. O fipamọ akoko pupọ ni igbaradi koodu bootstrap AI ati chart.
Awọn aṣiṣe ti o wọpọ
- Lilo nikan pq akaba ni odun to šẹšẹ ti ijamba. Kere data tumo si iyipada ifosiwewe; Dọgbadọgba pẹlu BF.
- Ko ṣe idasile awọn ifosiwewe idagbasoke si iṣakoso oye. Ohun kan ti o bajẹ nfẹ kuro ni gbogbo idahun; Ṣe afiwe pẹlu ilana itan.
- Fifihan ifasilẹyin bi nọmba gangan kan. Idahun si jẹ amoro; Fifihan rẹ laisi sakani aidaniloju (Mack, bootstrap) jẹ ṣina.
- Idarudapọ onigun mẹta ti o sanwo ati ti o daju. Awọn meji wiwọn yatọ si ohun; Ṣiṣẹ ni igbagbogbo lori ipilẹ kan tabi ṣe afiwe awọn mejeeji ni mimọ.
- Idojukọ afikun ati awọn isinmi ilana. Ilana idagbasoke ti o ti kọja le ma wa kanna ni ojo iwaju; Tun ro iyipada igbekale.
Ni akojọpọ
Ifipamọ jẹ iṣiro lọwọlọwọ ti layabiliti ọjọ iwaju ati pe o jẹ iṣiro iṣẹ ṣiṣe to ṣe pataki julọ ti ile-iṣẹ iṣeduro. Ilana isanwo ti o kọja ni a rii pẹlu onigun mẹta idagbasoke; Akaba pq naa kun igun ofo pẹlu awọn ifosiwewe ọjọ-ori ati ṣe iṣiro ibajẹ ikẹhin ati isanpada pẹlu IBNR. Ni awọn ọdun titun, BF jẹ iduroṣinṣin diẹ sii; Aidaniloju jẹ iwọn nipasẹ Mack ati bootstrap. AI fọwọsi ni onigun mẹta, kọ koodu naa, o si ṣe afiwe awọn ọna; ṣugbọn awọn aṣayan ifosiwewe, reasonableness ayẹwo ati ik olusin da lori idajọ ati Ibuwọlu ti awọn lodidi actuary.
Ohun elo iṣẹ-ṣiṣe
Ṣẹda onigun mẹta alailorukọ ti awọn ẹtọ isanwo sisanwo (ọdun ijamba 4 × to awọn ọdun idagbasoke 4). Beere lọwọ AI lati ṣe iṣiro deede pẹlu akaba pq. Pẹlu ọwọ jẹrisi awọn ifosiwewe ọjọ-ori-nipasẹ-ọjọ ati ipari ti ọdun 2. Lẹhinna beere AI “bawo ni BF yoo ti ṣe abajade ti o yatọ fun ọdun aipẹ julọ” ki o ṣe afiwe awọn ọna meji naa. Ni mimọ daru ọkan ninu awọn ifosiwewe (fun apẹẹrẹ, sọ sẹẹli pọ si ni awọn akoko 10) ki o ṣe akiyesi bii idahun AI ṣe yipada ati bii ayẹwo iṣeeṣe yoo ṣe mu eyi.
akojọ ayẹwo
- [] Njẹ MO ṣe deede boya Mo ṣeto igun onigun mẹta ti o da lori ibajẹ ti o san tabi ibajẹ ti o ṣẹlẹ?
- [] Njẹ Mo ti ṣayẹwo iṣeeṣe nipa fifiwera awọn ifosiwewe ọjọ-ori pẹlu apẹrẹ itan?
- [] Njẹ Mo ti ṣayẹwo-ṣayẹwo pẹlu BF fun awọn ọdun tuntun / ti ko dagba?
- [] Njẹ Mo ṣe afihan esi pẹlu iwọn aidaniloju ju nọmba kan lọ?
- [] Njẹ Mo ti tun ṣe iṣiro ni ominira ti ibajẹ ikẹhin ati iṣiro iṣiro?
- [] Njẹ Mo ti fi idalare fun yiyan ifosiwewe mi (iru apapọ, akoko) ni kikọ?