Kazanimlar:
- Veri girişinden nihai imzalı rapora kadar tüm aktüeryal iş akışını yapay zeka destekli uçtan uca bir süreç olarak tasarlayabilme
- Yapay zeka araçlarını iş akışına entegre ederken sürüm kontrolü, denetim izi ve tekrarlanabilirlik disiplinini kurabilme
- Yapay zeka çağında aktüerlik mesleğinin nasıl dönüştüğünü kavrayıp kendi beceri gelişimini ve mesleki sorumluluk sınırlarını planlayabilme
Modul Sinavi
1. Bir aktüer, yapay zekaya poliçe verisi vermeden "portföyümüzün geçen yıl hasar frekansı neydi?" diye soruyor ve model kendinden emin bir sayı veriyor. Bu durum en çok hangi riski örnekler?
- A) Halüsinasyon: modelin veriye erişimi olmadan uydurma bir sayı üretmesi ✔
- B) Aşırı uyum (overfitting)
- C) Veri sızıntısı (leakage)
- D) Mortalite iyileşmesi
Aciklama: Modele hiç veri verilmediğinde ürettiği sayı halüsinasyondur: gerçek veriye dayanmayan, akıcı ama uydurma bir çıktıdır. Frekans gibi sayısal sonuçlar daima kurumun kendi verisinden hesaplanmalıdır.
2. Hasar modellemesinde "frekans" ve "şiddet" ayrımının temel gerekçesi nedir?
- A) Mevzuat frekans ve şiddetin birlikte modellenmesini yasakladığı için
- B) Sadece hayat sigortasında geçerli olduğu için
- C) Frekans ve şiddet farklı dağılımlar izler; ayrı modelleyip birleştirmek toplam hasarı daha isabetli tahmin eder ✔
- D) Frekans ile şiddet her zaman aynı değeri aldığı için birini hesaplamak yeterlidir
Aciklama: Hasar sayısı (frekans) ile hasar başına tutar (şiddet) farklı davranışlara ve farklı olasılık dağılımlarına sahiptir; ayrı modellenip çarpılarak toplam hasar (risk primi) elde edilir. Bu ayrım her ikisini de daha isabetli tahmin etmeyi sağlar.
3. IBNR karşılığı neyi ifade eder?
- A) Prim iadesi için ayrılan yasal fon
- B) Gerçekleşmiş ama henüz raporlanmamış hasarlar için ayrılan karşılık ✔
- C) Reasürörden alınacak komisyon
- D) Ödenmiş ve kapanmış hasarların toplamı
Aciklama: IBNR (Incurred But Not Reported), gerçekleşmiş ancak henüz şirkete raporlanmamış (bildirilmemiş) hasarların gelecekteki maliyeti için ayrılan karşılıktır. Zincir merdiveni gibi yöntemlerle tahmin edilir.
4. Zincir merdiveni (chain-ladder) yönteminde "gelişim faktörü" ne işe yarar?
- A) Primleri enflasyona göre günceller
- B) Poliçe sayısını yıllara böler
- C) Sermaye gereksinimini doğrudan hesaplar
- D) Bir gelişim döneminden diğerine kümülatif hasarın büyüme oranını verip nihai hasarı tahmin etmeye yarar ✔
Aciklama: Gelişim faktörü, bir hasar döneminin bir gelişim yılından diğerine kümülatif hasarının kaç kat büyüdüğünü gösterir; bu faktörler kullanılarak henüz olgunlaşmamış dönemlerin nihai hasarı tahmin edilir.
5. Fiyatlamada kullanılan GLM (genelleştirilmiş doğrusal model) neden aktüeryada yaygın tercih edilir?
- A) Her zaman en yüksek tahmin doğruluğunu verdiği için
- B) Katsayıları yorumlanabilir olduğundan risk faktörlerinin prime etkisi şeffaf açıklanabildiği için ✔
- C) Veri gerektirmeden çalıştığı için
- D) Mevzuat yalnızca GLM'e izin verdiği için
Aciklama: GLM, katsayıları yorumlanabilir olduğu için her risk faktörünün prim üzerindeki etkisini şeffaf biçimde gösterir; bu da mevzuat, denetim ve iş açıklaması açısından kritik bir avantajdır.
6. Bir mortalite (ölümlülük) tablosundaki qx değeri neyi ifade eder?
- A) x yaşındaki bir kişinin bir yıl içinde ölme olasılığı ✔
- B) x yaşına kadar ödenen toplam prim
- C) x yıllık anüitenin bugünkü değeri
- D) Teknik faiz oranı
Aciklama: qx, x yaşına ulaşmış bir kişinin bir yıl içinde ölme olasılığıdır. Hayat sigortası ve emeklilik hesaplarının temel girdisidir; hayatta kalma olasılığı px = 1 - qx ile bulunur.
7. Anüite hesabında teknik faiz (iskonto) oranını artırmak, gelecekteki ödemelerin bugünkü değerini nasıl etkiler?
- A) Bugünkü değeri artırır
- B) Hiç etkilemez
- C) Bugünkü değeri düşürür ✔
- D) Yalnızca mortaliteyi değiştirir
Aciklama: İskonto oranı yükseldikçe gelecekteki ödemelerin bugünkü değeri düşer, çünkü paranın zaman değeri daha güçlü uygulanır. Bu nedenle faiz varsayımı yükümlülük değerini doğrudan etkiler ve dikkatle seçilir.
8. Özellik mühendisliğinde "veri sızıntısı (leakage)" neyi ifade eder?
- A) Verinin şifrelenmeden saklanması
- B) Eksik değerlerin ortalama ile doldurulması
- C) Verinin yedeklenmemesi
- D) Tahmin anında gerçekte bulunmayacak bilginin modele karışıp performansı yanıltıcı şekilde şişirmesi ✔
Aciklama: Veri sızıntısı, modele tahmin anında gerçekte var olmayacak bir bilginin (örneğin geleceği içeren bir değişkenin) girmesidir. Bu, test performansını yapay olarak şişirir ve modelin gerçek dünyada başarısız olmasına yol açar.
9. Monte Carlo simülasyonu bir aktüere temelde neyi sağlar?
- A) Sonucu tek ve kesin bir sayıya indirger
- B) Çok sayıda rastgele senaryo üreterek sonucun olasılık dağılımını ve kuyruk riskini görmeyi sağlar ✔
- C) Geçmiş veriye hiç ihtiyaç duymadan kesin tahmin verir
- D) Mevzuat metnini otomatik yazar
Aciklama: Monte Carlo, rastgele senaryoları çok sayıda tekrarlayarak sonucun tek bir nokta değil bir olasılık dağılımı (ör. kuyruk riski, %99,5 seviyesi) olarak görülmesini sağlar. Belirsizliği sayısallaştırmanın güçlü bir yoludur.
10. Solvency II çerçevesinde SCR (Solvency Capital Requirement) neyi ifade eder?
- A) Yıllık toplam prim geliri
- B) Ödenmiş hasarların toplamı
- C) %99,5 güven düzeyinde bir yıllık kayıpları karşılamak için tutulması gereken sermaye gereksinimi ✔
- D) Reasürans komisyon oranı
Aciklama: SCR, şirketin bir yıl içinde %99,5 güven düzeyinde (yaklaşık 200 yılda bir görülecek kötü senaryoda) yükümlülüklerini karşılayabilmesi için tutması gereken sermaye gereksinimidir. Sigortacının mali dayanıklılığının temel ölçütüdür.
11. Yapay zeka ile üretilen bir fiyatlama modelinde "dolaylı ayrımcılık (proxy discrimination)" nasıl ortaya çıkar?
- A) Yasak bir değişkenle ilişkili bir vekil değişkenin aynı ayrımcı etkiyi dolaylı olarak taşıması ✔
- B) Modelin çok az veri kullanması
- C) Primlerin yüksek belirlenmesi
- D) Teknik faizin düşük seçilmesi
Aciklama: Yasak bir değişken (ör. etnik köken) modelden çıkarılsa bile, onunla güçlü ilişkili bir vekil değişken (ör. mahalle/posta kodu) aynı ayrımcı etkiyi dolaylı olarak taşıyabilir. Bu nedenle modelin sadece açık değil, dolaylı ayrımcılık açısından da denetlenmesi gerekir.
12. Poliçe ve hasar verisini herkese açık bir yapay zeka aracıyla analiz ederken temel gizlilik kuralı nedir?
- A) Veri küçükse anonimleştirmeye gerek yoktur
- B) Sadece isimleri değiştirmek her durumda yeterlidir
- C) Veri şifreliyse her araca yüklenebilir
- D) Kişisel/özel nitelikli veriyi anonimleştir, gereksizini paylaşma ve güvenli/kurumsal araç seç ✔
Aciklama: Kişisel ve özel nitelikli veriler (TC kimlik, ad, tanı, protokol) paylaşılmadan önce anonimleştirilmeli; mümkünse veriyi model eğitiminde kullanmayan, veri işleme sözleşmeli kurumsal araçlar tercih edilmelidir. KVKK bunu zorunlu kılar.
13. Zincir merdiveni ile Bornhuetter-Ferguson (BF) yöntemini karşılaştıran bir aktüer, olgunlaşmamış (yeni) hasar dönemleri için neden çoğu zaman BF'yi tercih eder?
- A) BF mevzuaten zorunlu olduğu için
- B) BF veri gerektirmediği için
- C) Yeni dönemlerde zincir merdiveni faktörleri çok oynak olur; BF beklenen hasar oranını kullanarak daha istikrarlı tahmin verir ✔
- D) Zincir merdiveni yalnızca hayat sigortasında çalıştığı için
Aciklama: Yeni dönemlerde çok az hasar gerçekleştiği için zincir merdiveni gelişim faktörleri küçük dalgalanmalara aşırı duyarlı ve oynak olur. BF, beklenen hasar oranı (a priori) bilgisini kullanarak bu oynaklığı yumuşatır ve daha istikrarlı tahmin verir.
14. Bir aktüer, yapay zekanın ürettiği rezerv hesabını doğrudan imzalayıp regülatöre gönderirse temel sorun nedir?
- A) Sorumluluk ve son onay aktüerdedir; doğrulanmamış çıktıyı imzalamak mesleki ve hukuki riski ortadan kaldırmaz ✔
- B) Yapay zeka çıktısı her zaman hatalıdır, kullanılmamalıdır
- C) Regülatör yapay zeka kullanımını tamamen yasaklamıştır
- D) Yapay zeka çıktısı imza gerektirmez
Aciklama: Yapay zeka çıktısı bir taslaktır; yöntem seçimi, varsayımlar ve nihai rakamın sorumluluğu imzalayan aktüerdedir. Doğrulanmamış çıktıyı imzalamak, imzalanmamış bir raporu yayımlamak kadar risklidir ve mesleki/hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmaz.