Girdeji:
- Ölüm tablisasyny hasaplamak we düşündirmek ukyby, diri galmak ähtimallygy, ýyllyk mukdary (yzygiderli töleg akymy) we emeli intellektiň goldawy bilen baha düşünjelerini görkezmek;
- Emeli intellekt bilen ssenariýa esasynda tehniki göterimleri (arzanladyş nyrhy), jogapkärçilige baha bermek we ölümiň dikeldilmegi / uzak ömür töwekgelçiligini barlamak ukyby
- Emeli intellektiň öndürýän ömri / pensiýa hasaplarynyň tablisalaryň, gyzyklanmalaryň we çaklamalaryň saýlanmagyna baglydygyny we bu çaklamalaryň aktýoryň jogapkärdigini tapawutlandyrmak ukyby.
Durmuş ätiýaçlandyryşy we hususy pensiýa aktuar ylymyň iň köne we matematiki ugurlarydyr. Ömri ätiýaçlandyryş polisi belki 40 ýyl dowam eder; Pensiýa borçnamasy, şu gün 30 ýaşyndaky adamyň 65 ýaşdan soň tölenjek zähmet hakyny öz içine alýar. Şeýle uzak möhletli bergileri takyk kesgitlemek üçin şu gün iki sany esasy maglumat talap edilýär: adamlaryň diri galmak ähtimallygy (ölüm) we wagtyň geçmegi bilen puluň gymmaty (göterim / arzanladyş). Bu bölümde ölümiň tablisasyny, diri galmagyň ähtimallygyny, ýyllyk mukdaryny we bu iki okuň töwereginde jogapkärçilige baha bereris; AI-ni bu hasaplarda nädip howpsuz ulanmalydygyny göreris.
Ilki bilen size ýatladalyň: durmuş we pensiýa hasaplary tutuşlygyna çaklamalara esaslanýar - haýsy ölüm tablisasy, haýsy göterim derejesi, haýsy dikeldiş ssenariýasy. AI hasaplamany amala aşyrýar we kod ýazýar, ýöne bu çaklamalary saýlamak we jogapkärçilik aktuar bilen baglanyşykly. Nädogry diagramma ýa-da göterim saýlamak onlarça ýyllap dowam edýän yzygiderli ýalňyşlyga öwrülýär.
Ölüm stoly we diri galmak
Her bir durmuş / pensiýa hasabynyň esasy ölüm derejesi (ölüm tablisasy). Bu tablisada her ýaş üçin esasy ähtimallyk bar: qx, ýagny x ýaşyna ýeten adamyň bir ýylyň içinde ölmek ähtimallygy. Mysal üçin, q65 = 0.012 bolsa, 65 ýaşly adamyň bir ýylyň içinde ölmek ähtimallygy takmynan 1,2 göterim. Ondan bir ýyl diri galmak ähtimallygy px = 1 - qx bilen tapylýar. Birnäçe ýyllap zynjyrlamak bilen, tPx (x ýaşynda biriniň ýene bir ýyl ýaşamagynyň ähtimallygy) hasaplanýar: tPx = px × px + 1 × ... × px + t - 1.
Türkiýede hususy pensiýada giňden ulanylýan tablisalar bar (mysal üçin, CSO emele gelenler we milli tejribe tablisalary); kompaniýalar bulary portfel tejribesine esaslanyp sazlaýarlar. Möhüm nokat: ömri ätiýaçlandyryşy (ölümiň öwezini dolmak) üçin paýhasly çaklama ölüm derejesinden has ýokary, ýyllyk (ýaşanyňyz ýaly töleg) üçin konserwatiw çaklama ölüm derejesiniň pes bolmagy (uzak ömür). Şol bir tablisa önümiň ugruna baglylykda dürli töwekgelçiligi görkezýär.
Maslahat: AI-ni ölüm tablisasynyň adyny aýtmaň - model tablisanyň adyny we qx bahasyny düzüp biler. Resmi çeşmeden tablisany alyň, diňe şol bahalar bilen hasaplamak üçin AI ulanyň.
Häzirki bahasy, göterim we ýyllyk
Ikinji ok, puluň wagt bahasydyr. Häzirki wagtda bar bolan 100 TL bir ýyldan soň 100 TL-den gowrak; sebäbi maýa goýup we girdeji getirip biler. Geljekki tölegiňize şu güne arzanladyş, arzanladyş we ulanylýan göterime tehniki göterim (arzanladyş nyrhy) diýilýär. T ýyldan soň 1 TL-iň häzirki bahasy vᵗ = 1 / (1 + i) is tarapyndan tapylýar; bu ýerde tehniki gyzyklanma. Möhüm gatnaşyk: göterim artdygyça, geljekki tölegiň häzirki gymmaty peselýär, sebäbi arzanladyş has güýçli ulanylýar.
Uyllyk ýyllyk aralyklarda tölenýän töleglerdir (mysal üçin, her ýyl tölenýän pensiýa). Ömrüň ýyllyk bahasy iki maglumatlary birleşdirýär: her töleg tölenýänçä diri bolmalymy (ölüm) we bu tölegiň häzirki (göterim) nädip arzanladylmalydygy. Simplönekeýleşdirilen görnüşde, x ýaşyndaky birine ömri üçin ýylda 1 dollar töleýän ýyllyk mukdary:
äx = Σ (tPx × vᵗ) - ýagny, “geljek ýyl ýaşamak ähtimallygy × arzanladyş faktorynyň” jemi.
Bu ýeke-täk formula ömri ätiýaçlandyryş tölegini we pensiýa jogapkärçiligini hasaplamagyň özenidir. AI bu jemi çalt kodlaýar; ýöne tPx we vᵗ iýmitlendirýän tablisa we gyzyklanma çaklamalary siziňki.
Aşakdaky tablisada esasy düşünjeler jemlenendir:
düşünjesi
nyşany
Manysy
ölüm ähtimallygy
qx
X ýaşynda bir ýylda ölmek ähtimallygy
diri galmak
px = 1 - qx
X ýaşynda bir ýyl ýaşamagyň ähtimallygy
t ýyl ýaşamak
tPx
has köp ýyl ýaşamak
arzanladyş faktory
vᵗ = 1 / (1 + i) ᵗ
T ýyldan soň 1 TL-iň häzirki bahasy
ýyllyk ýyllyk
äx
Ömür üçin ýylda 1 TL tölemegiň häzirki gymmaty
Jogapkärçilik, ölümiň dikeldilmegi we uzak ömür töwekgelçiligi
Pensiýa ýa-da durmuş kompaniýasynyň jogapkärçiligi, ähli ýyllyk we geljekde tölejek öwezini dolmagyň häzirki gymmatydyr. Bu baha üç çaklama gaty duýgur: ölüm tablisasy, tehniki gyzyklanma we çykdajy / ýatyryş çaklamalary. Iň mekir töwekgelçilik uzak ömür töwekgelçiligi: adamlar garaşylýandan has uzak ýaşasa, ýyllyk tölegleri has uzynlaşýar we jogapkärçilik ýokarlanýar. Şeýlelik bilen, statiki tablisanyň ýerine aktýorlar ölüm derejesini ýokarlandyrýarlar: ölüm ähtimallygyny göz öňünde tutýan proýeksiýa ýylsaýyn azalýar. AI dürli dikeldiş ssenarileriniň jogapkärçilik täsirini çalt hasaplap we deňeşdirip biler.
Üns beriň: göterimleriň ýa-da ölümiň ujypsyz üýtgemegi uzak möhletli jogapkärçilige uly täsir edýär. Tehniki göterimleri 0,5 göterim arzanlatmak, 30 ýyllyk ýyllyk borçnamasyny iki sanly göterim bilen ýokarlandyryp biler. Şonuň üçin çaklamalar birin-birin delillendirilýär we duýgurlyk derňewi geçirilýär.
AI-ni durmuşda / pensiýa hasabatynda nädip ulanmaly
1) Halas bolmak we ýyllyk hasabynyň kody:
Python-da teswirler bilen kod ýazyň: Giriş: 60-dan 100-e çenli ýaş bahasy (berjek sanawym), tehniki gyzyklanma i = 0.04.1) Her ýaş üçin tPx (jemleýji diri galmak) hasaplaň.2) Her ýyl üçin arzanladyş faktoryny hasaplaň. Aralyk bahalary çap ediň. Qx-lary ýasamaň; Men bererin.
2) Gyzyklanma duýgurlygy:
I = 0.04: 14.8 üçin ýyllyk ýyllyk bahamy hasapladym. I = 0.03, 0.05, 0.06 üçin häzirki bahany şol bir tPx bilen hasaplaň. Netijeleriň tablisasyny düzüň we göterimiň ýokarlanmagy bilen bahanyň näme üçin peselýändigini bir sözlemde düşündiriň.
3) Uzak ýaşamak senarisi:
Siziň roluňyz: kömekçi durmuş aktýory. Statik ölüm bilen 65 ýaşymda ýyllyk jogapkärçiligim 12,4 birlik. Qxs her ýyl 1% azalýan 'ölümi dikeltmek' ssenarisini nädip durmuşa geçirmeli? Düşünjäni düşündiriň, hasaplama ädimlerini sanaň. Jogapkärçiligiň artmagyna ýa-da azalmagyna garaşylýar, näme üçin?
4) Netijäni dolandyryşa terjime etmek:
Tehniki göterim mukdaryny 4% -den 3,5% -e çenli peseldenimde, pensiýa jogapkärçiligim 11% ýokarlandy. Direktorlar geňeşine muny 4 söz bilen düşündiriň: - Göterim peselende näme üçin jogapkärçilik ýokarlanýar? - Bu hakyky nagt çykdajymy ýa-da baha kesmek effektimi? - Dolandyryşyň üns bermeli 2 töwekgelçiligini ýazyň.
Gowşak haýyş / Güýçli haýyş
Gowşak haýyş:
65 ýaşly pensiýa üçin häzirki bahasyny hasaplaň.
Ne ölüm tablisasy, ne göterim, ne-de töleg mukdary berilýär. AI tablisa we qx laýyk gelýär; netijesi manysyz.
Güýçli haýyş:
Siziň roluňyz: pensiýa aktýorynyň buhgalter kömekçisi. Giriş (üpjün edýärin): - 65-90 ýyl qx bahalary: we gyzyklanma ýasama; Diňe size berýän zatlarymy ulanyň. Eger ýok bolsa, soraň.
üç sany kiçi halat
1-nji waka - göterim çaklamasynyň güýji. Pensiýa kompaniýasy jogapkärçiligini 5 göterim tehniki göterim bilen 480 million TL hasaplady. Bazar göterim mukdary peselende, düzgünleşdiriji 3,5 göterim ulanylmagyny isledi. AI bilen deňeşdirilende ölüm derejesi boýunça gaýtadan hasaplanylsa: jogapkärçilik 560 milliona, 17 göterim ýokarlandy. Kompaniýa goşmaça maýa bölüp bermeli boldy. Sapak: uzak möhletleýin jogapkärçilige diňe göterim uly täsir edýär.
2-nji waka - Uzak ýaşa garaşylmadyk ýagdaý. Portfolio 20 ýyl ozal statiki ölüm tablisasy bilen ýyllyk bahasyny kesgitledi. Instiýaçlandyrylan adamlar garaşylýandan ortaça 3,5 ýyl uzak ýaşadylar; Tölegler uzaldyldy we portfel ýitgiler çekdi. Indiki bahalarda ölüm derejesini ýokarlandyrmak goşuldy. AI taryhy hakyky ölümler bilen tablisanyň (A / E gatnaşygy - hakyky / garaşylýan) arasyndaky tapawudy hasaplady we gowulaşmagyň zerurdygyny görkezdi; Aktýor karar berdi.
3-nji waka - stoluň duzagy. Bir kömekçi YZ-dan: "TRH-2010 diagrammanyň q70 bahasy nämeden ybarat?" “0.0185” diýip, AI ynam bilen aýtdy. Kömekçi ony hasaby goýdy. Hakyky tablisada baha üýtgeşikdi we tablisanyň ady düýbünden dogry däldi. Barlanylandan soň tapawut ýüze çykaryldy we tutuş hasap düzedildi. Sapak: qx we tablisanyň atlary hiç haçan AI ýadyndan alynmaýar; Resmi çeşmeden girizildi.
Adaty ýalňyşlyklar
- AI-ni ölüm tablisasyna ýa-da qx-a laýyk etmek. Bular resmi çeşmeden gelýär; AI diňe beren bahalaryňyz bilen hasaplamaly.
- Göterim çaklamasynyň täsirine baha bermezlik. Ownuk göterim derejesiniň üýtgemegi uzak möhletli jogapkärçiligiň arasynda uly tapawut döredýär; Duýgurlyk derňewi zerurdyr.
- Statiki ölümi ulanmak we uzak ömür töwekgelçiligini äsgermezlik etmek. Dikeldiş goşulmasa, ýyllyk jogapkärçiligi yzygiderli kembaha garalýar.
- Önümiň ugruny bulaşdyrmak. Durmuş ätiýaçlandyryşynda seresaplylyk ýokary ölüm we pes ölüm üçin ýyllyk; Şol bir tablisada dürli töwekgelçilikler bar.
- Bahalandyryş täsirini nagt pul bilen bulaşdyrmak. Göterim esasly jogapkärçiligi ýokarlandyrmak derrew nagt tölemek däl-de, häzirki gymmaty ölçemekdir.
Gysgaça
Durmuş we pensiýa hasaplary iki okdan ybarat: ölüm (qx, px, tPx bilen diri galmak) we göterim (vᵗ bilen arzanladyş). Bular ýyllyk we jogapkärçiligiň häzirki bahasyny bermek üçin birleşýärler (äx = Σ tPx · vᵗ). Göterim artdygyça häzirki baha azalýar; Uzak ýaşamak töwekgelçiligi jogapkärçiligi ýokarlandyrýar we ölümiň dikeldilmegi bilen dolandyrylýar. AI bu jemi çalt kodlaýar we ssenariýalary deňeşdirýär; Theöne ölüm tablisasynyň saýlanmagy we jogapkärçiligi, gyzyklanma we dikeldiş çaklamalary aktýora bagly. Esasy çaklama AI-e laýyk gelmek däl-de, ony resmi çeşmeden iýmitlendirmek we AI-ni hasaplamalary amala aşyrmak.
Programma meselesi
“Qx” -iň gysga sanawyny (meselem, 65-80 ýyl, resmi tablisadan ýa-da leksiýa mysalyndan) we tehniki gyzyklanma tapyň. AI-den (a) tPx we vᵗ, (b) ömrüň ýyllyk mukdaryny hasaplamagyny soraň. Ilkinji 3 ýylda tPx we vᵗ bahalaryny el bilen barlaň. Soňra göterim derejesini 1 bal ýokarlandyrmak / peseltmek arkaly häzirki bahanyň nähili üýtgeýändigini synlaň we göterim effektine üns beriň.
gözegçilik sanawy
- [] Ölüm tablisasyny we qx-ni resmi çeşmeden aldymmy ýa-da AI tarapyndan uýgunlaşdyrmadymmy?
- [] Tehniki gyzyklanma çaklamamy esaslandyryp, duýgurlyk derňewini geçirdimmi?
- [] Uzak ömür töwekgelçiligi üçin ölümiň dikeldilmeginiň zerurdygyny ýa-da ýokdugyny göz öňünde tutdummy?
- [] Ilkinji birnäçe tPx we vᵗ bahalaryny el bilen barladymmy?
- [] Önümiň ugruna laýyk gelýän ätiýaçlyk ugruny saýladymmy (ömri vs ýyllyk)?
- [] Jogapkärçiligiň üýtgemegini nagt pul bilen bulaşdyrman dogry görkezdimmi?