Girdeji:
- Emeli intellektiň goldawy bilen umumylaşdyrylan çyzykly model (GLM), töwekgelçilik faktory, nyrh we töwekgelçilik premium düşünjelerini döretmek we koeffisiýentleri iş diline terjime etmek;
- Emeli intellekt bilen üýtgeýän saýlama, özara täsir, artykmaçlyk we maşyn öwreniş modelleriniň (GBM) deňagramlylygyny ara alyp maslahatlaşmak ukyby
- Bahalandyryş modeliniň gadagan / diskriminasiýa üýtgeýjilerinden azatdygyna we gutarnykly nyrhyň kanunlara we bäsdeşlige laýyk gelmegine düşünip bilmek aktýorda galýar.
Insurancetiýaçlandyryş polisiniň bahasy tötänleýin kesgitlenmeýär. Uly şäherde ýaşaýan 22 ýaşly, täze ygtyýarly sürüjisi üçin ýol hadysasy töwekgelçiligi statistiki taýdan 20 ýyllyk tejribesi bolan 45 ýaşly sürüjiniňkiden has ýokary; Adalatly ulgamda baýraklar hem başgaça bolmaly. Aktýoryň bu tapawudy ölçemek we ony bahada görkezmek işine baha we töwekgelçilik klassifikasiýasy diýilýär. Bu bölümde umumylaşdyrylan çyzykly modeli (GLM), nyrhlaryň aktuar oňurgasy we maşyn öwrenmegiň alternatiwalaryny ara alyp maslahatlaşarys we bu amalda AI-ni nädip howpsuz ulanmalydygyny göreris.
Birnäçe esasy adalga. Töwekgelçilik faktory, töwekgelçilige täsir edýän we bahalarda ulanylýar (ýaşy, ulagyň ýaşy, sebiti, niýetlenen ulanylyşy). Nyrh, baýraklaryň töwekgelçilik faktorlaryna görä nädip hasaplanjakdygyny kesgitleýän düzgünler toplumydyr. Töwekgelçilik mukdary garaşylýan ýitginiň bahasydyr; Çykdajylar, komissiýalar, girdeji çäkleri we esasy çykdajylar goşulanda täjirçilik baýlygy (satuw bahasy) emele gelýär. Ozaldan ýatladalyň: AI üýtgeýjileri teklip edýär, modelleri gurýar, koeffisiýentleri düşündirýär; Whichöne haýsy üýtgeýjiniň kanuny we ahlaklydygy we ahyrky nyrhyň kanunlara we bäsdeşlige laýyk gelýändigi aktuara we ýerine ýetiriş bölümine degişlidir.
Näme üçin GLM aktuarialda standart
Bahalarda iň köp ulanylýan usul GLM. GLM “umumylaşdyrylan çyzykly model” diýmekdir: zeper maglumatlary ýaly adaty paýlanmadyk nyşanlara laýyk klassiki çyzykly regressiýany giňeldýär. Iki esasy komponentden ybarat. Paýlaýyş maşgalasy: Poisson ýygylyk üçin saýlanýar, gamma intensiwligi üçin saýlanýar (2-nji bölümdäki logika). Baglanyş funksiýasy (baglanyşyk): köplenç faktorlaryň köpelme täsirine mümkinçilik berýän logarifmiki. Köpeltmek gurluşy aktuarialda gaty gymmatly, sebäbi nyrhyň hut şeýle kesgitlenişi: esasy premium × ýaş faktory × sebit faktory × ulag faktory.
GLM-iň iň uly artykmaçlygy düşündiriş. Bir koeffisiýent size gönüden-göni aýdýar: "ýaş sürüjiler topary ýygylygy salgylanma topary bilen deňeşdirilende 1,6 esse ýokarlandyrýar." Bu aç-açanlyk üç tarapdan möhümdir: (1) sazlaýjy we içerki audit modele düşünip we tassyklap biler; (2) gadagan / diskriminasiýa täsiri görünýär; (3) baha logikasyny satuw we dolandyryş toparyna düşündirip bolar. Has çylşyrymly maşyn öwreniş modelleri (aşakda) käwagt has takyklygy berýär, ýöne aç-açanlygyň hasabyna.
Maslahat: GLM koeffisiýenti gündelik masştabda. AI-den koeffisiýenti exp (koeffisiýent) bilen "köpelýän faktor" -a öwürmegini soraň; Iş diline terjime etmek has aňsat bolardy (meselem, 0,47 koeffisienti → faktor ≈ 1,60 → “60% töwekgelçilikli”).
Üýtgeýän saýlama, artykmaç enjam we maşyn öwrenmek
Bahalandyryşda iň möhüm karar haýsy üýtgeýänleriň modelde galmagydyr. Iki duzak bar. Az üýtgeýjiler modeli kör edýärler: möhüm töwekgelçilik sürüjisi sypdyrylsa, bahasy ýalňyş bolar. Örän üýtgeýän / artykmaç model modeli öňki maglumatlary ýatda saklaýar: model signal üçin ses ýalňyşýar we täze syýasatlar bilen şowsuz bolýar. Balans, kross-tassyklama arkaly döredilýär - maglumatlary okuw we synag böleklerine bölmek we modeliň görmeýän maglumatlary, ýönekeýligi we aktual pikirlenişi arkaly barlamak.
Özara täsir etmek hem möhümdir: käwagt iki faktoryň utgaşdyrylan täsiri, aýratyn täsirleriniň jeminden tapawutlanýar (ýaş + sport ulagy, aýratyn täsirleriniň jeminden has töwekgelçilikli bolup biler). GLM-de özara täsirler aç-açan goşulýar.
Soňky ýyllarda GBM (gradient güýçlendiriji maşyn - köp sanly karar agaçlaryny birleşdirýän güýçli maşyn öwreniş usuly) ýaly modeller bahalarda giňden ýaýrady. Bular çylşyrymly nagyşlary we özara täsirleri awtomatiki usulda ele alýarlar, köplenç GLM-den has takyk çaklamalary berýär. Aöne bahadan gelýär: "gara guty" bolmak meýli. Häzirki wagtda giňden ýaýran tejribe, GBM-ni açmak we pikir döretmek we GLM-ni soňky aç-açan nyrh üçin ulanmak; ýa-da GBM çykyşyny SHAP ýaly düşündiriş gurallary bilen düşündirmek.
Aşakdaky tablisada iki çemeleşme deňeşdirilýär:
ölçegi
GLM
GBM (maşyn öwrenmek)
Düşündiriş
Highokary (koeffisiýent)
Pes (düşündiriş guralyny talap edýär)
Özara täsir etmek
El bilen goşuldy
awtomatiki
Artykmaç töwekgelçilik
pes orta
(Okary (seresaply düzediş gerek)
Düzgünleşdiriji / audit tassyklamasy
aňsat
Kyn, goşmaça resminamalary talap edýär
Adaty ulanylyşy
gutarnykly nyrh
açyş, deňeşdirme
AI-ni bahada nädip ulanmaly
1) GLM koeffisiýentini iş diline terjime etmek:
Gygylyk GLM (Poisson, log link) gurdum. Käbir koeffisiýentler (gündelik masştab): ýaş_group_18_25: 0.47; sebit_majority: 0.22; arac_yasi_10plus: -0.15. Olaryň hersini exp () bilen köpeldiji faktorlara öwüriň we dolandyryjynyň düşünip biljek bir sözleminde düşündiriň. Şeýle hem salgylanma toparynyň nämedigini ýada salyň.
2) Üýtgeýän / özara täsirleşme:
Siziň roluňyz: nyrh kömekçisi. Trafik ýygylygy modeli üçin dalaşgär üýtgeýjilerim: ýaş, jyns, sebit, ulagyň ýaşy, hereketlendirijiniň güýji, ýyllyk km, hünär. - Haýsy üýtgeýjiler kadalaşdyryjy / etiki nukdaýnazardan töwekgelçilikli bolup biler (meselem, gytaklaýyn diskriminasiýa)? - Haýsy ikitaraplaýyn gatnaşyklary synap görmegiň manysy bar? - Artykmaçlykdan gaça durmak üçin haýsy barlag ädimlerini ýerine ýetirmeli? Karar bermek; Dolandyryş we ara alyp maslahatlaşmak üçin çarçuwany beriň.
3) Dolandyryş kody artykmaç:
Python + scikit-learn / statsmodels ulanyp, GLM-ni k-esse kesiş barlagy bilen bahalandyrýan düşündiriş koduny ýazyň. Poisson gyşarmagyny ölçeg hökmünde ulanyň. Okuw we synag ballaryny deňeşdiriň we düşündiriş setirinde artykmaç belgini nädip okamalydygyny düşündiriň. Kitaphana ýasama.
4) Diskriminasiýa / üýtgeýän üýtgeýän barlag:
'Poçta kody' meniň nyrh modelimde güýçli üýtgeýän bolup çykdy. Proksi üýtgeýji hökmünde gadagan edilen häsiýeti (meselem, etnik degişliligi, girdejisi) gytaklaýyn görkezmek töwekgelçiligini düşündiriň. - Bu töwekgelçiligi barlamak üçin haýsy derňew etmeli? - Töwekgelçiligi azaltmak üçin haýsy alternatiwalar bar? Hukuk maslahatyny bermek; tehniki we ahlak esaslaryny çyzyň.
Gowşak haýyş / Güýçli haýyş
Gowşak haýyş:
Trafficol ätiýaçlandyryşy üçin iň oňat nyrh modelini dörediň.
"Iň gowusy" kesgitlenmedi; Maglumat ýok, çäklendirmeler ýok, kanun ýok. AI umumy, ulanyp bolmajak jogap berýär.
Güýçli haýyş:
Siziň roluňyz: nyrh aktýorynyň kömekçisi. Kontekst: GLM (Poisson, log link) ýol şahasynyň ýygylyk modelini gurýaryn. Mende bar bolan üýtgeýjiler: ýaş topary, ulagyň ýaşy, sebit (welaýat), ýyllyk km, niýetlenen ulanmak. Çäklendirme: kanunlar bilen jyns ulanylyp bilinmez; Gytaklaýyn diskriminasiýadan gaça durmalydyryn. Maslahat: 1) Bu üýtgeýjiler bilen başlangyç model spesifikasiýasyny teklip ediň (salgylanma toparlaryny hem goşuň) .2) Özara synanyşmagyň 2 sebäbini görkeziň.3) Artykmaçlygy barlamak üçin ädimleriň sanawyny beriň.4) Gytaklaýyn diskriminasiýa nukdaýnazaryndan 'sebite' aýratyn üns beriň. Men karar bererin; Çarçuwany we esaslandyrmany üpjün edýärsiňiz.
üç sany kiçi halat
1-nji waka - Aç-açanlygyň gymmaty. Bir kompaniýa düzgünleşdirijä GBM bilen gurlan gaty takyk baha modelini hödürledi, ýöne koeffisiýentleri düşündirip bilmedi; tassyklamak yza süýşürildi. Aktýor şol bir signallary alýan GLM gurdy; Takyklyk 2 göterim azaldy, ýöne her faktoryň hasaba alynmagy sebäpli model bir aýyň içinde tassyklandy. GBM gözleg üçin tygşytlandy, GLM nyrh boldy. YZ iki modeliň işleýşini deňeşdirip, kod we sazlaýjy beýany çalt öndürdi.
2-nji hadysa - artykmaç duzak. Kömekçi, modele 40-dan gowrak üýtgeýji we köp sanly täsir goşanda, okuw maglumatlary boýunça ajaýyp bal aldy. Crossöne kross-barlagda synag netijesi ýykyldy: model sesi ýatda saklady. Üýtgeýjileriň sany 12-e çenli azaldylanda we ýönekeýleşdirilende hakyky dünýädäki öndürijilik ýokarlandy. Sapak: okuw balyna däl-de, görlüp-eşidilmedik maglumat balyna serediň.
3-nji waka - Gytaklaýyn diskriminasiýa. Bir modelde "goňşy" üýtgeýji baýragy berk düşündirdi. Derňew, bu üýtgeýjiniň esasan etnik konsentrasiýa bilen gabat gelendigini, ýagny gadagan edilen häsiýet üçin proksi bolandygyny görkezdi. Aktuar bu üýtgeýjini has bitarap töwekgelçilik görkezijileri (ýol görnüşi, awtoulag duralgasynyň ýagdaýy) bilen çalyşdy; etiki we kanuny töwekgelçilikler azaldy. AI biri-birine gabat gelýän we alternatiw üýtgeýän teklipleri ölçeýän korrelýasiýa derňewini öndürdi; Karary ýerine ýetiriş we ýerine ýetiriş bölümi karar berdi.
Adaty ýalňyşlyklar
- Düşündirilmedik modeli iň soňky resept etmek. Düzgünleşdiriji, audit we müşderi bilen düşündirip bolmaýan baha durnuksyz; Aç-açanlyk zerurdyr.
- Bilim balyna bil baglamak. Artykmaçlyk diňe görünmeýän maglumatlarda ýüze çykýar (kesişme).
- Barlanmazdan gadagan / surogate üýtgeýjileri ulanmak. Poçta kody we kär ýaly üýtgeýjiler gytaklaýyn diskriminasiýa alyp biler; Synap görüň.
- Töwekgelçilik mukdaryny täjirçilik baýlygy bilen bulaşdyrmak. Diňe arassa zyýan bahasy satuw bahasy däl; çykdajy, girdeji we maýa gymmaty goşulýar.
- Koeffisiýenti gündelik masştabda goýmak we ýalňyş düşündirmek. Exp () bilen köpeldiji faktora öwürmän teswir bermek ýalňyşlyk döreder.
Üns beriň: AI-iň "iň gowy takyklygy berýän" modeli maslahat bermegi awtomatiki usulda "ulanylmaly" model däl. Aç-açanlyk, adalatlylyk we kanunçylygyň berjaý edilmegi hökmany ölçegler, şeýle hem aktual bahalarda takyklyk.
Gysgaça
Bahalar töwekgelçiligi töwekgelçilik faktorlary bilen ölçemek we adalatly baýraga öwürmekdir. GLM köpeltmek we düşündirip boljak gurluşy bilen aktuar bahalaryň standarty; Koeffisientler exp () bilen faktorlara öwrülýär. GBM ýaly maşyn öwreniş modelleri has takyk bolup biler, ýöne aç-açanlygy peseldýär we adatça açyş üçin ulanylýar. Üýtgeýjini saýlamak, kepillendiriş arkaly artykmaçlykdan goranmalydyr we gytaklaýyn diskriminasiýa (surogate üýtgeýän) seresaplylyk bilen gözegçilik edilmelidir. AI modeli gurýar, kod ýazýar we koeffisiýentini düşündirýär; Legalöne kanuny-ahlak kadalary we gutarnykly nyrh hereket we ýerine ýetiriş bölümine degişlidir.
Programma meselesi
Bir esasy üçin 5-6 töwekgelçilik faktorlaryny sanaň. AI-den şu faktorlar bilen GLM-iň başlangyç spesifikasiýasyny soraň, (b) synap görmek üçin 2 täsir we olaryň esaslandyrmasy, (c) gytaklaýyn diskriminasiýa howpy bolup biljek üýtgeýänleri barlamak. Soňra, 3 log-koeffisiýentine mysal beriň, AI-den exp () bilen köpeldiji faktora öwürmegini we iş diline geçirmegini we faktorlary el bilen barlamagyny haýyş ediň.
gözegçilik sanawy
- [] Meniň modelimi düşündirip bolarmy? Her faktoryň täsirini işewür diline terjime edip bilerinmi?
- [] Çekişme arkaly artykmaçlygy barladymmy?
- [] Gadagan edilen we proksi üýtgeýänler üçin gytaklaýyn diskriminasiýa gözledimmi?
- [] Töwekgelçilik mukdaryny täjirçilik baýragyndan aňsatlyk bilen aýyrdymmy?
- [] Koeffisientleri exp () bilen köpeldijilere öwrüp, dogry düşündirdimmi?
- [] Kanun we ýerine ýetiriş bölümi bilen bilelikde iň soňky nyrh kararyny berdimmi?