Girdeji:
- Zeper ýetmegiň ýygylygy bilen zyýanyň mukdary (agyrlyk), degişli paýlamalar (Poisson, negatiw binomial, gamma) we emeli intellektiň goldawy bilen birleşdirilen model logikasynyň arasyndaky tapawudy kesgitläp we düşündirip bilmek.
- Örän uly ýitgileri (çykaryjylar / uly ýitgiler), maglumatlary ýygnamak we dogry soraglar we maglumatlar bilen emeli intellektiň tendensiýasy / ösüş düzedişleri.
- Emeli intellektiň öndürýän paýlanyş seçimine we parametrlerine laýyklyk synaglary we aktual pikirleniş bilen tassyklanmalydygyna düşünmek ukyby.
Insurancetiýaçlandyryş kompaniýasy üçin iň esasy sorag: "Geljek ýyl bu syýasat topary üçin näçe zyýan tölemeli?" Bu soraga dogry jogap bermek hem baýragy dogry kesgitlemek, hem-de ýeterlik ätiýaçlyk paýlamak üçin zerur şertdir. Aktýorlar bu soraga ikä bölmek bilen jogap berýärler; sebäbi bir bölekdäki umumy zyýany bahalandyrmagyň ýerine iki aýry gylyk-häsiýeti aýratynlykda modellemek has takyk. Bu iki bölek ýygylyk we intensiwlikdir.
Quygylyk (zyýanyň ýygylygy), berlen täsir üçin näçe zyýan bolýar; Mysal üçin, 100 ulag - ýylda 8 awariýa. Agyrlyk, ýetirilen zyýanyň ortaça mukdarydyr; meselem, her heläkçilik üçin 30,000 TL. Ikisini köpeltmek töwekgelçilik mukdaryny berýär: täsir etmek üçin garaşylýan zyýan bahasy (0.08 × 30,000 = 2400 $). Bu bölümde bu tapawudy kesgitlemek, dogry ähtimallyk paýlanyşyny saýlamak we çykaryjylary dolandyrmak üçin AI-ni nädip ulanmalydygyny ädimme-ädim göreris. Ilkibaşdan ýatladalyň: AI paýlamagy teklip edýär we kod ýazýar, ýöne laýyklyk synaglary we hökümi arkaly paýlanyş saýlawyny tassyklamak aktýora bagly.
Näme üçin ýygylyk we intensiwlik aýratynlykda modellendirilýär?
Quygylyk we intensiwlik dürli statistiki özüni alyp barşyny görkezýär. Talaplaryň sany san üýtgeýjisidir (0, 1, 2, 3 ...) we adatça aşa bölünişik bar bolsa (üýtgeşiklik> ortaça) Poisson paýlanyşy ýa-da otrisatel ikilik paýlanyşy bilen modellendirilýär. “Poisson” seýrek we garaşsyz wakalaryň sanyny görkezýän nusgawy paýlanyşdyr. Zyýan mukdary üznüksiz we sag tarapdan üýtgeýän: talaplaryň köpüsi az, käbir talaplar gaty uly. Şonuň üçin agyrlyk köplenç gamma ýa-da adaty paýlanyş bilen modellendirilýär; bular oňyn we sag tarapdan paýlanyşdyr.
Ikisini aýratyn modellemek üç sany anyk peýdasy bar. Ilki bilen, hersiniň öz sürüjileriniň bardygyny (töwekgelçilik faktorlary) görüp bilersiňiz: ýaş sürüji ýygylygy artdyrýar, gymmat ulag zorlugy artdyrýar. Ikinjiden, maglumatlar üýtgese, munuň sebäbini anyklap bilersiňiz: zyýanyň bahasy ýa-da talaplaryň sany köpeldimi? Üçünjiden, zorluk tarapynda diňe uly ýitgileri aýratynlykda göz öňünde tutup bilersiňiz. Bu ikisiniň utgaşmagyna goşma model diýilýär; garaşylýan umumy zyýan = garaşylýan ýygylyk × garaşylýan agyrlyk.
Maslahat: "lossitgilerimiz / premium gatnaşygymyz artdy" sözlemi özbaşdak hiç zat diýmeýär. Encyygylygyň ýa-da intensiwligiň ýokarlanandygy baradaky soragy aýryň; gatyşmak (baha, örtük, zyýany dolandyrmak) düýbünden başgaça bolardy.
Çykyşlar, kesiş we tendensiýa düzedişleri
Çig görnüşindäki zyýan maglumatlary model gurmaga taýyn däl. Üç düzediş hemişe diýen ýaly talap edilýär. Birinjisi aşa / uly zyýany tertipleşdirmek: birnäçe ägirt uly zyýan (meselem, zawodyň ýangy) ortaça peselýär; bular aýratyn "uly zyýan ýüki" hökmünde modellendirilýär. Ikinjisi ýapmak: belli bir potolokda (meselem, 1 000 000 TL) gaty uly zyýanlary düzetmek we ýokarky bölegini aýratyn hasaplamak modeli durnuklaşdyrýar. Üçünjiden, tendensiýa we ösüşi düzetmek: öňki talaplar inflýasiýa bilen şu günki baha derejesine (tendensiýa) täzelenmeli we entek doly tölenmedik talaplar soňky derejesine çykarylmaly (ösüş - bu mowzugy 3-nji bölümde açarys).
Aşakdaky tablisada iki komponentiň häsiýetleri deňeşdirilýär:
aýratynlygy
Quygylyk (ýygylyk)
Zorluk (mukdar)
Üýtgeýän görnüş
Hasaplamak (0,1,2 ...)
hemişelik, oňyn
Adaty paýlanyş
Poisson, negatiw binomial
Gamma, adaty däl
Ussat sürüjiniň mysallary
Ageaş, tejribe, sebit, ulanmak
Ulagyň bahasy, örtügi çäkleri, abatlaýyş bahasy
Daşarky mesele
pes
(Okary (uly zyýan)
Inflýasiýa täsiri
gowşak
güýçli
Zyýan modellemekde AI-ni nädip ulanmaly
AI-iň iň güýçli ýerinde paýlanyş saýlawyny ara alyp maslahatlaşmak, kod ýazmak we netijäni düşündirmek. Aşakda dört sany göçürip bolýan şablon bar.
1) paýlanyş saýlawyny ara alyp maslahatlaşyň:
Siziň roluňyz: aktuar modelleme kömekçisi. Mende ätiýaçlandyryş talaplary AMOUNT maglumatlary (anonim, 1600 talap) bar. Gysgaça mazmun: ortaça 30,300 TL, ortaça 12,500 TL, iň ýokary 940,000 TL, gödeklik ýokary. Sorag: gamma ýa-da adaty bolmadyk agyrlyk modeli üçin has amatly bolarmy? Her haýsy, goşmaça / minus we haýsy laýyklyk synagy (meselem, karar berjekdigimi düşündiriň (Q-Q diagrammasy, K-S synagy, AIC). Kesgitli karar bermek; Deňeşdirme çarçuwasy beriň.
2) quygylygy-intensiwligi hasaplamak kody:
Aşakdaky ädimleri ýerine ýetirýän Python + pandalar bilen düşündirişli kod ýazyň: 1) df-de 'ekspozisiýa', 'claim_count', 'claim_amount' sütünleri bar. 2) Umumy ýygylyk = umumy talap_ hasap / umumy täsir. 3) Ortaça agyrlyk = jemi talap_ mukdar / jemi talap_ hasap. 4) Töwekgelçilik mukdary = ýygylyk × agyrlyk. 5) Her aralyk netijäni ekrana çap ediň, men ony el bilen barlap bilerin. Kitaphana enjamlary; pandalary ulanyň.
3) Iň ýokary baha / kesiş derňewi:
Mende näbelli talap paýlanyşy bar. 950,000, 720,000, 610,000 TL ýaly talaplar umumy mukdaryň 22% -ini emele getirýär. Gaplamak çemeleşmäňiz barada aýdyň: - Haýsy gapak opsiýalary ýerliklidir (meselem, 500K, 750K, 1M)? - Kesilen bölegi aýratyn "uly zyýan ýüki" hökmünde nädip goşmaly? - Bu kararyň töwekgelçilik mukdaryna nähili täsir edýändigini maňa ädimme-ädim görkeziň.
4) Netijäni iş diline terjime etmek:
Frequygylygym 0,13-den 0,15-e çenli ýokarlandy; Ortaça zorluk 28,000-den 34,000 TL-e çenli ýokarlandy. Dolandyryjynyň düşünip biljek 4 sözleminde jemläň: - Näme boldy, haýsy komponent näçe köpeldi? - Töwekgelçilik mukdaryna umumy täsir nähili? - Barlap boljak sebäpleri we 2 çaklamany ýazyň.
Gowşak haýyş / Güýçli haýyş
Gowşak haýyş:
Lossitgilerimiň modelini düzüň we baýragy hasaplaň.
Düşnüksiz: haýsy maglumatlar, haýsy komponent, haýsy paýlama, haýsy döwür? AI bu boşlugy ýasama bilen doldurýar.
Güýçli haýyş:
Siziň roluňyz: aktuar modelleme kömekçisi. Maglumatlar (näbelli, ulag bölümi, 2024): 20,000 syýasat ýylyna täsir etmek, talaplaryň sany 2600, umumy zyýan 91,000,000 TL, iň uly 5 zyýan 12,000,000 TL. Wezipe: 1) frequygylygy we çig ortaça agyrlygy hasaplaň, formulany görkeziň. 2) Iň uly 5 zyýan, ony 1 000 000 TL-a ýetiriň we düzedilen agyrlygy täzeden hasaplaň. 3) Töwekgelçilik mukdaryny gapak bilen we deňeşdirmän deňeşdiriň, tapawudyna düşündiriş beriň. 4) Her ädimimi aralyk sanlar bilen ýazyň, men ony el bilen barlap bilerin. Diňe beren sanlarymy ulanyň; Eger ýok bolsa, soraň.
üç sany kiçi halat
1-nji waka - Aýralygyň güýji. Bir aktýor, ýaşaýyş jaý pudagynda ýitginiň / baýrak gatnaşygynyň bir ýylda 68 göterimden 81 göterime çenli ýokarlanandygyny gördi. Aljyraňňy bahanyň ýokarlanmagy teklip edilmezden ozal ýygylyk-agyrlyk tapawudy edildi: ýygylyk hemişe diýen ýalydy (0.041 → 0.043), ýöne ortaça agyrlyk 14,200 TL-den 19,800 TL-a çenli ýokarlandy. Munuň sebäbi syýasatlaryň ýa-da töwekgelçilikli müşderileriň sany däl-de, gurluşyk çykdajylarynyň inflýasiýasydy. Dogry gatyşma, kör mukdarda ýokarlanmak däl-de, örtük mukdaryny täzelemekdi.
2-nji hadysa - Daşarky duzak. Işewür ätiýaçlandyryş portfelinde ortaça 1800 talap 42,000 TL boldy. Şeýle-de bolsa, diňe 6,4 million TL ýangyn zyýany ortaça 3500 TL ýokarlandy. Haçan-da bu uly zyýan modellenip, aýratyn “uly zyýan ýüki” hökmünde ýapylanda, esasy agyrlyk 38,500 TL-e çenli azaldy we baýrak has adalatly boldy. AI çaltlyk bilen kod koduny we alternatiw gapaklary döretdi; Aktýor karar berdi.
3-nji hadysa - paýlanmazlyk. Jedelsiz, bir kömekçi agyrlyk üçin adaty (Gauss) paýlanyşyny saýlaýan AI koduny işledi. Adaty paýlanyş otrisatel gymmatlyklara we simmetriýa ýol berýändigi sebäpli, sag tarapdan zyýan maglumatlaryna laýyk gelmedi; model ownuk zyýanlara aşa baha berdi we uly zyýanlara baha bermedi. Q-Q sýu ploteti we AIC deňeşdirilende, gammanyň has oňat gabat gelýändigi göründi. Sapak: AI tarapyndan teklip edilýän paýlama elmydama laýyk synag arkaly synag edilýär.
Adaty ýalňyşlyklar
- Frequygylygy we intensiwligi birleşdirmek we ýekeje model bilen çaklamak. Iki dürli gylyk-häsiýeti gizleýär; sürüjini ýitirýärsiň we näme üçin.
- Örän / uly zyýany aradan aýyrmazdan ortaça. Birnäçe ullakan zyýan tutuş suraty ýoýýar; baýrak emeli usulda çişirilýär.
- Inflýasiýa tendensiýasyny ulanman köne zyýany ulanmak. 2019-njy ýyldaky zyýan häzirki baha bilen deň däl; tendensiýany düzetmek zerurdyr.
- Sag tarapdaky maglumatlara adaty paýlanyş. Negativearamaz bahanyň we simmetriýanyň çaklamasy zeper maglumatlaryna ters gelýär; Gamma / adaty däl pikir ediň.
- Paýlaýyş saýlawyny laýyk synag bilen barlamazlyk. AI teklibi başlangyç; Q-Q, K-S, AIC bilen tassyklaň.
Üns beriň: gapak (kesmek) derejesi esassyz saýlanmaýar. Şiftiň gaty pes bolmagy uly zeper ýetmek howpuny gizleýär; gaty beýik potolok bezegi peýdasyz edýär. Portfeliň öňki ýitgi tejribesine we gaýtadan ätiýaçlandyryş şertlerine seredip saýlaň.
Gysgaça
Jemi zyýany takyk hasaplamagyň usuly ony ýygylyga (ýygylyga) we agyrlyga (mukdar) bölmekdir. Quygylyk Poisson / negatiw binomial, gamma / lognormal bilen intensiwlik bilen modellendirilýär; Töwekgelçilik mukdary ikisini köpeltmek arkaly tapylýar. Çig maglumatlar has daşarky aýyrmagy, kesmegi we tendensiýany düzetmegi talap edýär. AI paýlanyş diskussiýasy kod we teswir bermek üçin ajaýyp kömekçi; emma paýlanyş saýlamasy we gapak karary laýyk synaglar we aktual karar bilen tassyklanýar.
Programma meselesi
Anonim zyýan jemlemesini taýýarlaň (täsir etmek, talaplaryň sany, umumy zyýan, iň ýokary 3-5 talap). AI-den soraň (a) çig ýygylyk-agyrlyk töwekgelçiligini, (b) uly ýitgileri ýapmagy we düzedilen töwekgelçilik mukdaryny hasaplamagy. Iki netijäni el bilen barlaň we göterim mukdaryny haýsy töwekgelçilik mukdaryny üýtgedýändigini belläň. Soňra AI-den "zorluk üçin gamma ýa-da adaty däl" soragyny beriň we öz sözleriňiz bilen berýän deňeşdirme çarçuwasyny jemläň.
gözegçilik sanawy
- [] Frequygylygy we intensiwligi aýratyn hasapladymmy ýa-da olara bir bölek hökmünde seretdimmi?
- [] Esasy / aşa zyýany kesgitledim we bu meseläni aýratyn çözdümmi?
- [] Köne talaplara inflýasiýa / tendensiýa düzedişini ulandymmy?
- [] Gowulyk synagy bilen intensiwlik paýlanyşyny barladymmy?
- [] Töwekgelçilik mukdaryny (ýygylyk × agyrlygy) özbaşdak hasapladymmy?
- [] AI tarapyndan teklip edilen paýlanyş we gapak derejesini sorag edip, höküm bilen tassykladymmy?