സോൾവൻസി II, ക്യാപിറ്റൽ അഡീക്വസി, മോഡൽ മൂല്യനിർണ്ണയം

നേട്ടങ്ങൾ:

• ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ സോൾവൻസി II, SCR/MCR (മൂലധന ആവശ്യകത), സാങ്കേതിക വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയുടെ മൂന്ന് സ്തംഭങ്ങളെ സംഗ്രഹിക്കാനും വ്യാഖ്യാനിക്കാനും ഉള്ള കഴിവ്
• ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് മോഡൽ മൂല്യനിർണ്ണയം, ബാക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ്, സെൻസിറ്റിവിറ്റി വിശകലനം, സ്വതന്ത്ര അവലോകന ഘട്ടങ്ങൾ എന്നിവ ക്രമീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ്
• ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് തന്നെ പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കേണ്ട ഒരു മാതൃകയാണെന്നും, മൂലധന അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അന്തിമ ഉത്തരവാദിത്തം നിയുക്ത ആക്ച്വറിക്കും മാനേജ്‌മെൻ്റിനും തന്നെയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ്.

ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അത് വിൽക്കുന്ന ഓരോ പോളിസിയിലും ദശാബ്ദങ്ങൾ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഈ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിന്, അത് മതിയായ വ്യവസ്ഥകൾ അനുവദിക്കുക മാത്രമല്ല മോശമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്കെതിരെ മതിയായ മൂലധനം നിലനിർത്തുകയും വേണം. മൂലധനം ഒരു കമ്പനിയുടെ ബഫർ ആണ്, അത് അപ്രതീക്ഷിത നഷ്ടം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ദൃഢതയുടെ അളവുകോലാണ്. യൂറോപ്പിലും പ്രധാനമായും തുർക്കിയെയിലും ഈ പ്രതിരോധശേഷി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചട്ടക്കൂട് സോൾവൻസി II ആണ്. ഈ യൂണിറ്റിൽ, ഞങ്ങൾ സോൾവൻസി II, മൂലധന ആവശ്യകത (SCR/MCR), മോഡൽ മൂല്യനിർണ്ണയം എന്നിവയുടെ ലോജിക് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, ഇത് ആക്ച്വറിയലിൻ്റെ ഏറ്റവും പക്വതയുള്ള വിഷയങ്ങളിലൊന്നാണ്; ഈ ഫീൽഡിൽ AI എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം - എന്തുകൊണ്ട് AI തന്നെ സാധൂകരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു മാതൃകയാണ്.

തുടക്കം മുതൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം: മൂലധന പര്യാപ്തത കണക്കുകൂട്ടൽ ഒരു കമ്പനി നിലനിൽക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നു; റെഗുലേറ്റർ, ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസികൾ, പോളിസി ഉടമകൾ എന്നിവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം അതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ മേഖലയിൽ, AI ബ്രീഫുകൾ, കോഡുകൾ, ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നു; എന്നാൽ മൂലധന കണക്കിൻ്റെ ആത്യന്തിക ഉത്തരവാദിത്തം നിയുക്ത ആക്ച്വറിക്കും മാനേജ്‌മെൻ്റിനും നിക്ഷിപ്തമാണ്, കൂടാതെ ഓരോ മോഡലും - AI ഉൾപ്പെടെ - സ്വതന്ത്ര പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമായിരിക്കണം.

സോൾവൻസി II ൻ്റെ മൂന്ന് തൂണുകൾ

സോൾവൻസി II മൂന്ന് "തൂണുകളിലാണ്" നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോളം 1 — ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആവശ്യകതകൾ: സാങ്കേതിക വ്യവസ്ഥകളും മൂലധന ആവശ്യകതകളും എങ്ങനെ കണക്കാക്കുമെന്ന് നിർവചിക്കുന്നു. ഇവിടെ രണ്ട് പരിധികളുണ്ട്. എസ്‌സിആർ (സോൾവൻസി ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻ്റ്): ഏകദേശം 200 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മോശം സാഹചര്യത്തിൽ പോലും, ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 99.5 ശതമാനം ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അതിൻ്റെ ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് കമ്പനി സൂക്ഷിക്കേണ്ട മൂലധനമാണിത്. എംസിആർ (മിനിമം ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻ്റ്) ആണ് ലൈസൻസ് അപകടത്തിലാകുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പരിധി. പില്ലർ 2 — ഭരണവും റിസ്ക് മാനേജ്മെൻ്റും: ആന്തരിക നിയന്ത്രണം, റിസ്ക് മാനേജ്മെൻ്റ് സിസ്റ്റം, സ്വന്തം റിസ്ക് വിലയിരുത്തൽ (ORSA) എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. സ്തംഭം 3 - സുതാര്യതയും റിപ്പോർട്ടിംഗും: പൊതുജനങ്ങളോടും റെഗുലേറ്ററിനോടുമുള്ള വെളിപ്പെടുത്തൽ ബാധ്യതകൾ.

SCR രണ്ട് തരത്തിൽ കണക്കാക്കാം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമുല: റെഡിമെയ്ഡ് റിസ്ക് മൊഡ്യൂളുകളും റെഗുലേറ്റർ നിർവചിച്ച പാരാമീറ്ററുകളും. ആന്തരിക മോഡൽ: കമ്പനിയുടെ സ്വന്തം വികസിപ്പിച്ച, റെഗുലേറ്റർ-അംഗീകൃത മോഡൽ (സാധാരണയായി മോണ്ടെ കാർലോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളത്). ആന്തരിക മോഡലുകൾ കൂടുതൽ കൃത്യമാണ്, എന്നാൽ കൂടുതൽ ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന പരിശോധനയും മൂല്യനിർണ്ണയ പ്രക്രിയയും ആവശ്യമാണ്. SEDDK (ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് പെൻഷൻ റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് സൂപ്പർവിഷൻ ഏജൻസി) ആണ് തുർക്കിയിലെ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി, നിയമനിർമ്മാണം ക്രമേണ സോൾവൻസി II തത്വങ്ങളിലേക്ക് മാറുകയാണ്.

ഇനിപ്പറയുന്ന പട്ടിക പ്രധാന ആശയങ്ങൾ സംഗ്രഹിക്കുന്നു:

ആശയം

അർത്ഥം

നിർണായക പോയിൻ്റ്

സാങ്കേതിക പ്രതികരണം

ബാധ്യതകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മൂല്യം

മികച്ച ഊഹം + റിസ്ക് മാർജിൻ

SCR

99.5% ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ 1 വർഷത്തെ നഷ്ട മൂലധനം

പ്രധാന യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

എംസിആർ

സമ്പൂർണ്ണ മിനിമം മൂലധനം

ആറ് = ലൈസൻസ് റിസ്ക്

ORSA

കമ്പനിയുടെ സ്വന്തം റിസ്ക് വിലയിരുത്തൽ

പില്ലർ 2, മാനേജ്മെൻ്റ് ഉത്തരവാദിത്തം

സോൾവൻസി അനുപാതം

ഇക്വിറ്റി / SCR

100% മുകളിൽ = മതി

സാങ്കേതിക പ്രതികരണം: മികച്ച എസ്റ്റിമേറ്റും റിസ്ക് മാർജിനും

സോൾവൻസി II-ൽ, സാങ്കേതിക വ്യവസ്ഥ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. മികച്ച എസ്റ്റിമേറ്റ്: ഭാവിയിലെ എല്ലാ പണമൊഴുക്കുകളുടെയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മൂല്യം, പ്രോബബിലിറ്റി-വെയ്റ്റഡ്, ഡിസ്കൗണ്ട് - യാഥാസ്ഥിതികമോ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസമോ അല്ലാത്ത പക്ഷപാതരഹിതമായ കണക്ക്. റിസ്ക് മാർജിൻ: അനിശ്ചിതത്വം പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ചാൽ മറ്റൊരു കമ്പനി ആവശ്യപ്പെടുന്ന അധിക ബഫർ; നിങ്ങളുടെ മികച്ച ഊഹത്തിലേക്ക് ചേർത്തു. ഈ വ്യത്യാസം യൂണിറ്റ് 3-ലെ അലവൻസ് കണക്കുകൂട്ടലുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: ചെയിൻ ഗോവണി അല്ലെങ്കിൽ BF ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച എസ്റ്റിമേറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ Mack/bootstrap ഉപയോഗിച്ച് അളക്കുന്ന അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഒരു റിസ്ക് മാർജിൻ ചേർക്കുന്നു. ഈ ഘടകങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനും അക്കൗണ്ടിംഗ് കോഡ് സൃഷ്ടിക്കാനും AI സഹായിക്കുന്നു.

നുറുങ്ങ്: "സോൾവൻസി റേറ്റ് 160 ശതമാനം" പോലെയുള്ള ഒരു നമ്പർ സ്വന്തമായി വായിക്കരുത്. ഈ നിരക്ക് കണക്കാക്കുന്നത് എന്ത് അനുമാനങ്ങളോടെയാണ് (പലിശ, മരണനിരക്ക്, ദുരന്ത സാഹചര്യം) എന്നും അത് എത്രമാത്രം സമ്മർദ്ദത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണെന്നും ചോദിക്കുക; നല്ലതായി തോന്നുന്ന ഒരു അനുപാതം മോശം അനുമാനങ്ങളുടെ ഫലമായിരിക്കാം.

മോഡൽ പരിശോധന: AI ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ മോഡലുകളും പരിശോധിച്ചു

ആക്ച്വറിയലിൻ്റെ ഏറ്റവും പക്വതയുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് മോഡൽ മൂല്യനിർണ്ണയം. ഒരു മോഡലും-ഒരു GLM അല്ല, ഒരു മോണ്ടെ കാർലോ അല്ല, ഒരു AI ടൂൾ അല്ല-സാധൂകരണം കൂടാതെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല. സ്ഥിരീകരണം നിരവധി ഘടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ബാക്ക്‌ടെസ്റ്റിംഗ്: മോഡലിൻ്റെ മുൻകാല പ്രവചനങ്ങളെ യഥാർത്ഥ ഫലങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക; മോഡൽ നിരന്തരം കുറച്ചുകാണുകയോ അമിതമായി വിലയിരുത്തുകയോ ചെയ്താൽ (പക്ഷപാതം), ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. സെൻസിറ്റിവിറ്റി വിശകലനം: ഇൻപുട്ട് അനുമാനങ്ങൾ മാറ്റുകയും ഔട്ട്പുട്ട് എത്രത്തോളം മാറുന്നുവെന്ന് കാണുകയും ചെയ്യുന്നു; അമിതമായ സെൻസിറ്റീവ് മോഡൽ ദുർബലമാണ്. ബെഞ്ച്മാർക്കിംഗ്: ഫലം ഒരു ഇതര രീതിയുമായോ വ്യവസായ ഡാറ്റയുമായോ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. സ്വതന്ത്ര അവലോകനം: മോഡൽ നിർമ്മിച്ച വ്യക്തിക്ക് പുറമെ യോഗ്യതയുള്ള ഒരു ആക്ച്വറിയുടെ ഓഡിറ്റ്. സോൾവൻസി II ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വ്യക്തമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ഇവിടെ ഒരു നിർണായക പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്: AI തന്നെ ഒരു മാതൃകയാണ്, അത് സാധൂകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു ഭാഷാ മോഡൽ നിർമ്മിക്കുന്ന കോഡ്, കണക്കുകൂട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശം ഒരു GLM പോലെ ബാക്ക്‌ടെസ്റ്റിംഗ്, വികാരം, സ്വതന്ത്ര അവലോകനം എന്നിവയ്ക്ക് വിധേയമാകണം. മാത്രമല്ല, AI ഒരു ഉത്തരം എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുന്നു എന്നത് പലപ്പോഴും സുതാര്യമല്ല (ബ്ലാക്ക് ബോക്സ്); ഇത് സ്ഥിരീകരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. സ്ഥിരീകരണ പ്രക്രിയ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് AI ഉപയോഗിക്കാം, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരീകരണം തന്നെ AI-ലേക്ക് നിയോഗിക്കാനാവില്ല - അത് താൽപ്പര്യ വൈരുദ്ധ്യമായിരിക്കും.

മുന്നറിയിപ്പ്: "എൻ്റെ മോഡൽ സാധൂകരിക്കുക, സാധൂകരിക്കുക" എന്ന് AI പറയുന്നത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സ്വന്തം പരീക്ഷ വായിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. ഡോക്യുമെൻ്റേഷൻ വഴി ഒരു സ്വതന്ത്രനും കഴിവുള്ളവനുമായ വ്യക്തിയാണ് പരിശോധന നടത്തുന്നത്. ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റുകളും ടെസ്റ്റ് കോഡും സൃഷ്‌ടിക്കാൻ മാത്രമേ AI സഹായിക്കൂ.

സോൾവൻസിയിലും സ്ഥിരീകരണത്തിലും AI എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം

1) ആശയ സംഗ്രഹവും ബിസിനസ് ഭാഷയിലേക്കുള്ള വിവർത്തനവും:

നിങ്ങളുടെ റോൾ: ആക്ച്വറിയൽ ട്രെയിനിംഗ് അസിസ്റ്റൻ്റ്. 6 ഇനങ്ങളിൽ ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് ജനറൽ മാനേജർക്ക് സോൾവൻസി II വിശദീകരിക്കുക: SCR, MCR, സാങ്കേതിക പ്രതികരണം (മികച്ച എസ്റ്റിമേറ്റ് + റിസ്ക് മാർജിൻ), സോൾവൻസി റേഷ്യോ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമുല vs ഇൻ്റേണൽ മോഡൽ, ORSA. ഓരോ ഇനവും ഒറ്റ വാചകത്തിൽ, ലളിതമായ ഭാഷയിൽ എഴുതുക. അക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത്; ആശയങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക.

2) സ്ഥിരീകരണ ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റ്:

സോൾവൻസി II-ന് കീഴിൽ ഒരു റിസർവേഷൻ മോഡൽ ഞാൻ സാധൂകരിക്കും. എനിക്ക് ഒരു മോഡൽ മൂല്യനിർണ്ണയ ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റ് തരൂ: - ബാക്ക്‌ടെസ്റ്റിംഗ് ഘട്ടങ്ങൾ - സെൻസിറ്റിവിറ്റി വിശകലനത്തിനായി മാറ്റാനുള്ള അനുമാനങ്ങൾ - ബെഞ്ച്മാർക്കിംഗ് ഓപ്ഷനുകൾ - സ്വതന്ത്ര അവലോകനത്തിനായി ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇതൊരു ചട്ടക്കൂട് ആയിരിക്കട്ടെ; ഞാൻ തീരുമാനവും വിലയിരുത്തലും നടത്തും.

3) ബാക്ക്‌ടെസ്റ്റ് കോഡ്:

പൈത്തണിൽ ഒരു ബാക്ക്‌ടെസ്റ്റിംഗ് കോഡ് എഴുതുക (അഭിപ്രായങ്ങൾക്കൊപ്പം): ഇൻപുട്ട്: ഓരോ കാലയളവിനും പ്രവചിച്ച പ്രതികരണവും തുടർന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ മൂല്യവും. 1) പ്രവചനം - ഓരോ കാലയളവിലെയും യഥാർത്ഥ പക്ഷപാതം കണക്കാക്കുക. 2) ശരാശരി വ്യതിയാനവും അതിൻ്റെ ദിശയും റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുക (അത് സ്ഥിരമായി കുറഞ്ഞതോ/ഉയർന്നതോ). 3) ഒരു ലളിതമായ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സൈൻ ടെസ്റ്റ് നിർദ്ദേശിക്കുക. ഞാൻ ഫലം വ്യാഖ്യാനിക്കും; ഞാൻ ഡാറ്റ നൽകും.

4) സോൾവൻസി നിരക്ക് സാഹചര്യം:

എൻ്റെ ഇക്വിറ്റി 320M ആണ്, എൻ്റെ SCR 200M ആണ്. എൻ്റെ സോൾവൻസി അനുപാതം കണക്കാക്കുക. തുടർന്ന്, സമ്മർദ്ദത്തിൽ SCR 250M ആയി വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പുതിയ അനുപാതം കണക്കാക്കുക. രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളിലും, അനുപാതം മതിയായതാണോ എന്ന് അഭിപ്രായമിടുക (100% പരിധി). ഞാൻ തന്ന നമ്പറുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക.

ദുർബലമായ പ്രോംപ്റ്റ് / ശക്തമായ പ്രോംപ്റ്റ്

ദുർബലമായ പ്രോംപ്റ്റ്:

എൻ്റെ മൂലധന ആവശ്യകത കണക്കാക്കി എൻ്റെ മോഡൽ ശരിയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുക.

രണ്ട് പിശകുകൾ: ഡാറ്റയും രീതിയും ഇല്ല; കൂടാതെ, "സ്ഥിരീകരിക്കുക" എന്ന് AI പറയുന്നത് സ്ഥിരീകരണത്തെ അസാധുവാക്കുന്നു.

ശക്തമായ നിർദ്ദേശം:

നിങ്ങളുടെ റോൾ: ആക്ച്വറിയൽ വെരിഫിക്കേഷൻ അസിസ്റ്റൻ്റ്. ടാസ്‌ക് എ: സോൾവൻസി റേഷ്യോ കണക്കുകൂട്ടൽ — ഇക്വിറ്റി 320M, SCR 200M; അനുപാതം കണ്ടെത്തുകയും 100% പരിധിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുക. ടാസ്‌ക് ബി: ഈ ബുക്കിംഗ് മോഡലിനെ സ്വതന്ത്രമായി സാധൂകരിക്കുന്നതിന് ഒരു ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റും ബാക്ക്‌ടെസ്റ്റ് കോഡ് ഡ്രാഫ്റ്റും നൽകുക. ശ്രദ്ധിക്കുക: നിങ്ങൾ മോഡലിനെ സാധൂകരിക്കില്ല; ഒരു സ്വതന്ത്ര ആക്ച്വറി പരിശോധന നടത്തും. നിങ്ങൾ ചട്ടക്കൂടും കോഡും ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഹാജരാക്കിയാൽ മതി. അക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത്.

മൂന്ന് മിനി കേസുകൾ

കേസ് 1 - ദുർബലമായ അനുമാനത്തോടുകൂടിയ നല്ല നിരക്ക്. ഒരു കമ്പനിയുടെ സോൾവൻസി നിരക്ക് 180 ശതമാനമായി കാണപ്പെടുകയും മാനേജ്‌മെൻ്റ് അയവുവരുത്തുകയും ചെയ്തു. വളരെ ആശാവഹമായ പലിശ നിരക്കും കുറഞ്ഞ ദുരന്ത സാഹചര്യവും കണക്കാക്കിയാണ് നിരക്ക് കണക്കാക്കിയതെന്ന് സ്വതന്ത്ര അവലോകനം കാണിച്ചു; റിയലിസ്റ്റിക് അനുമാനങ്ങളോടെ, നിരക്ക് 115 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. പാഠം: സാദ്ധ്യതകൾ അവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അനുമാനങ്ങൾ പോലെ മികച്ചതാണ്. അനുമാന മാറ്റത്തിൻ്റെ ആഘാതം AI വേഗത്തിൽ വീണ്ടും കണക്കാക്കി; ഒരു സ്വതന്ത്ര ആക്ച്വറി വിലയിരുത്തൽ നടത്തി.

കേസ് 2 - വ്യവസ്ഥാപിത വ്യതിയാനം. തുടർച്ചയായി മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ശരാശരി 8 ശതമാനം പ്രൊവിഷൻ പ്രവചിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഒരു മോഡലിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് ടെസ്റ്റ് കണ്ടെത്തി. വ്യക്തിഗത വർഷങ്ങൾ "സ്വീകാര്യമായി" തോന്നിയെങ്കിലും ഒരേ ദിശയിൽ സ്ഥിരമായി വ്യതിചലിക്കുന്നത് പക്ഷപാതത്തിൻ്റെ അടയാളമായിരുന്നു. മാതൃകാ പരിണാമ ഘടകം തിരഞ്ഞെടുക്കൽ ശരിയാക്കി. AI ബാക്ക്‌ടെസ്റ്റ് കോഡും ഡീവിയേഷൻ ഗ്രാഫും നിർമ്മിച്ചു; ആക്ച്വറി പാറ്റേൺ വ്യാഖ്യാനിച്ചു.

കേസ് 3 - AI-യിലേക്കുള്ള ഔട്ട്‌സോഴ്‌സിംഗ് സ്ഥിരീകരണത്തിൻ്റെ കെണി. "ഈ ആന്തരിക മോഡൽ സോൾവൻസി II-ന് അനുസൃതമാണോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ" ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് AI-യോട് പറഞ്ഞു; AI ഒരു ഒഴുക്കുള്ള "ലഭ്യമാണ്" എന്ന വാചകം നിർമ്മിച്ചു. എന്നാൽ AI യഥാർത്ഥത്തിൽ മോഡലിൻ്റെ ഡാറ്റയോ അനുമാനങ്ങളോ പരിശോധിച്ചിരുന്നില്ല; ഇതൊരു മുൻഭാഗത്തെ സ്ഥിരീകരണമായിരുന്നു, യഥാർത്ഥ സ്ഥിരീകരണമല്ല. സ്വതന്ത്ര ആക്ച്വറി ഇടപെട്ടപ്പോൾ, രണ്ട് ഗുരുതരമായ അനുമാന പിശകുകൾ കണ്ടെത്തി. പാഠം: സ്ഥിരീകരണം മനുഷ്യൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്; AI-ക്ക് അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയില്ല.

സാധാരണ തെറ്റുകൾ

• അനുമാനങ്ങളില്ലാതെ സോൾവൻസി റേഷ്യോ വായിക്കുന്നു. ഒരു നല്ല അനുപാതം മോശം അനുമാനങ്ങളുടെ ഫലമായിരിക്കാം; താഴെയുള്ള അനുമാനങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുക.
• വ്യക്തിഗത വർഷങ്ങൾ നോക്കുകയും വ്യവസ്ഥാപിത പക്ഷപാതം കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരേ ദിശയിൽ സ്ഥിരമായി ചെറിയ വ്യതിയാനം ഗുരുതരമായ പക്ഷപാതത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ്.
• പരിശോധന നടത്തി AI അംഗീകരിച്ചു. ഇത് താൽപ്പര്യത്തിൻ്റെയും ബാഹ്യ അംഗീകാരത്തിൻ്റെയും വൈരുദ്ധ്യമാണ്; ഒരു സ്വതന്ത്ര മനുഷ്യനാണ് പരിശോധന നടത്തുന്നത്.
• റിസ്ക് മാർജിൻ ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച ഊഹം ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നു. രണ്ടും വെവ്വേറെ ഘടകങ്ങളാണ്; റിസ്ക് മാർജിൻ ഒരു അനിശ്ചിതത്വ ബഫറാണ്, പ്രവചനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
• AI ഔട്ട്‌പുട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥമായത് പോലെയാണ്, അസാധുവാക്കാത്ത മോഡലായിട്ടല്ല. എഐയും ഒരു മാതൃകയാണ്; ബാക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ്, സെൻസിറ്റിവിറ്റി, സ്വതന്ത്ര നിയന്ത്രണം എന്നിവയ്ക്ക് വിധേയമാകണം.

ചുരുക്കത്തിൽ

സോൾവൻസി II ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിരോധം നിയന്ത്രിക്കുന്നു; അതിൻ്റെ മൂന്ന് തൂണുകൾ അളവ് ആവശ്യകതകൾ, ഭരണം, സുതാര്യത എന്നിവയാണ്. 99.5 ശതമാനം ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഒരു വർഷത്തെ നഷ്ടം നികത്താനുള്ള മൂലധനം SCR ആണ്, MCR ആണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്; സാങ്കേതിക വ്യവസ്ഥയിൽ മികച്ച എസ്റ്റിമേറ്റും റിസ്ക് മാർജിനും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മോഡൽ മൂല്യനിർണ്ണയം - ബാക്ക്‌ടെസ്റ്റിംഗ്, സെൻ്റിമെൻ്റ്, ബെഞ്ച്മാർക്കിംഗ്, സ്വതന്ത്ര അവലോകനം - AI ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ മോഡലുകളും വിശ്വസിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് കടന്നുപോകേണ്ട അച്ചടക്കമാണ്. AI കൺസെപ്റ്റ് ബ്രീഫുകൾ, കോഡ്, ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റുകൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നു; എന്നാൽ മൂലധന കണക്കിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം നിയുക്ത ആക്ച്വറിക്കും മാനേജ്‌മെൻ്റിനുമാണ്, സ്ഥിരീകരണം സ്വതന്ത്ര മനുഷ്യൻ്റേതാണ്, കൂടാതെ "അംഗീകാരം" എന്ന് AI പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ സ്ഥിരീകരണത്തിന് പകരമാവില്ല.

ആപ്ലിക്കേഷൻ ടാസ്ക്

അജ്ഞാത കണക്കുകൾ (ഇക്വിറ്റി, എസ്‌സിആർ) ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സോൾവൻസി റേഷ്യോ രംഗം സജ്ജമാക്കുക. (എ) നിരക്ക് കണക്കാക്കാനും സമ്മർദ്ദത്തിൽ അത് വീണ്ടും കണക്കാക്കാനും AI-യോട് ആവശ്യപ്പെടുക, (ബി) ഒരു റിസർവേഷൻ മോഡലിനായി ഒരു മൂല്യനിർണ്ണയ ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റും ബാക്ക്‌ടെസ്റ്റ് കോഡ് ഡ്രാഫ്റ്റും നിർമ്മിക്കുക. അനുപാതം സ്വമേധയാ പരിശോധിക്കുക. എന്നിട്ട് AI-യോട് ബോധപൂർവം "എൻ്റെ മോഡൽ സാധൂകരിക്കാൻ" ആവശ്യപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ പ്രതികരണത്തെ വിമർശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുക: അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് നിയന്ത്രിച്ചത്, എന്താണ് നിയന്ത്രിക്കാത്തത്?

ചെക്ക്ലിസ്റ്റ്

• [ ] അടിസ്ഥാനപരമായ അനുമാനങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സോൾവൻസി റേഷ്യോ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
• [ ] ബാക്ക്‌ടെസ്റ്റിൽ വ്യവസ്ഥാപിത പക്ഷപാതവും വ്യക്തിഗത വർഷങ്ങളും ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ?
• [ ] ഞാൻ ഒരു സ്വതന്ത്രനും കഴിവുള്ളവനുമായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്ഥിരീകരണം വിട്ടുകൊടുത്തോ, അതോ ഞാൻ അത് AI-യെ ഏൽപ്പിച്ചില്ലേ?
• [ ] ഞാൻ മികച്ച എസ്റ്റിമേറ്റും റിസ്ക് മാർജിനും ശരിയായി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
• AI ഔട്ട്‌പുട്ടിനെ സാധൂകരിക്കേണ്ട ഒരു മോഡലായി ഞാൻ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
• [ ] മൂലധനത്തിൻ്റെ അന്തിമ ഉത്തരവാദിത്തം നിയുക്ത ആക്ച്വറിക്കാണെന്ന് ഞാൻ വാദിച്ചിട്ടുണ്ടോ?