Пайдалар:
- Жасалма интеллекттин колдоосу менен Solvency II, SCR/MCR (капитал талабы) жана техникалык камсыздоо концепцияларынын үч түркүгүн жалпылоо жана чечмелөө жөндөмү
- Жасалма интеллект менен моделдин валидациясы, артка тестирлөө, сезгичтик талдоо жана көз карандысыз карап чыгуу кадамдарын конфигурациялоо мүмкүнчүлүгү
- Жасалма интеллекттин өзү текшерилиши керек болгон модель экенин жана капиталдын эсеби үчүн акыркы жоопкерчилик дайындалган актуарийде жана башкарууда калаарын түшүнүү.
Камсыздандыруу компаниясы саткан ар бир полиси менен ондогон жылдарга созулган убадаларды берет. Бул убадаларды аткаруу үчүн, ал жетиштүү провизияларды бөлбөстөн, жаман сценарийлерге каршы жетиштүү капиталды кармап турушу керек. Капитал – бул күтүлбөгөн жоготууларды өзүнө тарткан компаниянын буфери, анын финансылык туруктуулугунун көрсөткүчү. Европада жана негизинен Түркияда бул ийкемдүүлүктү жөнгө салуучу алкак Solvency II болуп саналат. Бул бөлүмдө биз Solvency II логикасын, капиталга болгон талапты (SCR/MCR) жана актуардык эң жетилген дисциплиналардын бири болгон моделди текшерүүнү карайбыз; Биз бул тармакта AI кантип колдонсо болорун жана эмне үчүн AI өзү текшерилиши керек болгон модель экенин көрөбүз.
Башынан эскерте кетели: капиталдын адекваттуулугун эсептөө компаниянын аман калышын же калбасын аныктайт; Регулятордун, кредиттик рейтингдик агенттиктердин жана камсыздандыруучулардын ишеними андан көз каранды. Бул чөйрөдө AI кыскача баяндамаларды, коддорду жана долбоорлорду чыгарат; бирок капиталдын көрсөткүчү үчүн акыркы жоопкерчилик дайындалган актуарийге жана жетекчиликке жүктөлөт жана ар бир модель, анын ичинде AI да көз карандысыз текшерүүдөн өтүшү керек.
Төлөө жөндөмдүүлүгүнүн үч түркүгү II
Төлөө жөндөмдүүлүгү II үч "тиркекке" курулган. 1-графа — Сандык талаптар: техникалык жоболор жана капиталга талаптар кандайча эсептелээрин аныктайт. Бул жерде эки босого бар. SCR (төлөө жөндөмдүүлүгүнө болгон талап): Бул компания бир жыл ичинде 99,5 пайыз ишеним деңгээлинде өз милдеттенмелерин аткаруу үчүн, 200 жылда бир жолу боло турган жаман сценарийде да сакташы керек болгон капитал. MCR (Капиталдын минималдуу талабы) – бул лицензия коркунучта боло турган абсолюттук төмөнкү чек. 2-тиркеме — Башкаруу жана тобокелдиктерди башкаруу: ички контролду, тобокелдиктерди башкаруу системасын жана өздүк тобокелдиктерди баалоону (ORSA) камтыйт. 3-тиркек — Ачыктык жана отчеттуулук: коомчулукка жана жөнгө салуучуга ачыктоо милдеттенмелери.
SCR эки жол менен эсептелиши мүмкүн. Стандарттык формула: тобокелдиктин даяр модулдары жана жөнгө салуучу тарабынан аныкталган параметрлери менен. Ички модель: компаниянын өзүнүн иштеп чыккан, жөнгө салуучу тарабынан бекитилген модели (көбүнчө Монте-Карлодо негизделген). Ички моделдер так, бирок бир топ оор текшерүү жана валидация процессин талап кылат. Түркиядагы жөнгө салуучу орган SEDDK (Камсыздандыруу жана жеке пенсиялык жөнгө салуу жана көзөмөлдөө агенттиги) болуп саналат жана мыйзамдар акырындык менен Төлөө жөндөмдүүлүгү II принциптерине жакындашууда.
Төмөнкү таблица негизги түшүнүктөрдү жалпылайт:
түшүнүк
Мааниси
критикалык пункт
Техникалык жооп
Милдеттенмелердин учурдагы наркы
Эң жакшы божомол + тобокелдик маржа
SCR
99,5% ишеним менен 1 жылдык жоготуу капиталы
Негизги квалификация критерийи
MCR
Абсолюттук минималдуу капитал
Алты = лицензия тобокелдиги
ORSA
Компаниянын өз тобокелдигин баалоо
2-тилке, башкаруунун жоопкерчилиги
Төлөө жөндөмдүүлүгү коэффициенти
Капитал / SCR
100% жогору = жетиштүү
Техникалык жооп: мыкты баа жана тобокелдик маржа
Төлөмдүүлүк IIде техникалык камсыздоо эки бөлүктөн турат. Эң мыкты баа: бардык келечектеги акча агымдарынын күтүлгөн мааниси, ыктымалдуулук менен өлчөнгөн жана дисконттолгон – консервативдүү да, оптимисттик да эмес калыс баа. Тобокелдиктин маржасы: башка компания белгисиздикти мурастап алса, талап кыла турган кошумча буфер; эң жакшы божомолуңузга кошулду. Бул айырмачылык 3-бөлүктөгү жөлөкпулдарды эсептөөгө түздөн-түз байланыштуу: чынжыр тепкичинен же BF менен тапкан эң жакшы баалоого Mack/bootstrap менен өлчөгөн белгисиздиктен алынган тобокелдик маржа кошулат. AI бул компоненттерди түшүндүрүүгө жана эсепке алуу кодун түзүүгө жардам берет.
Кеңеш: "Төлөм жөндөмдүүлүгү 160 пайыз" сыяктуу сандарды өз алдынча окубаңыз. Бул көрсөткүч кандай божомолдор менен (пайыз, өлүм, катастрофалык сценарий) эсептелгенин жана ал канчалык стресске негизделгенин сураңыз; Жакшы көрүнгөн катыш начар божомолдордун натыйжасы болушу мүмкүн.
Моделди текшерүү: Ар бир модель, анын ичинде AI текшерилет
Актуариянын эң жетилген дисциплиналарынын бири моделдин валидациясы болуп саналат. Эч бир моделге - GLM эмес, Монте-Карло эмес, AI куралы эмес - текшерүүсүз ишенүүгө болбойт. Текшерүү бир нече компоненттерден турат. Backtesting: моделдин мурунку божомолдорун реалдуу натыйжалар менен салыштыруу; Эгерде модель дайыма баалабаса же ашыкча баа берсе (бир тараптуулук), маселе бар. Сезимталдуулукту талдоо: киргизүү божомолдорун өзгөртүү жана чыгаруу канчалык өзгөрүшүн көрүү; Өтө сезимтал модель морт болуп саналат. Бенчмаркинг: натыйжаны альтернативдүү ыкма же тармактык маалыматтар менен салыштыруу. Көз карандысыз кароо: моделди түзгөн адамдан башка квалификациялуу актуарийдин аудити. Төлөө жөндөмдүүлүгү II бул көз карандысыздыкты ачык эле талап кылат.
Бул жерде критикалык жагдай бар: AI өзү модель жана аны текшерүү керек. Тилдин модели чыгарган код, эсептөө же сунуш GLM сыяктуу эле кайра текшерүүдөн, сезимдерден жана көз карандысыз кароодон өтүшү керек. Мындан тышкары, AI жоопту кантип чыгарары көп учурда ачык эмес (кара куту); Бул текшерүү жагынан аны кылдаттык менен кароону талап кылат. Текшерүү процессин түзүүдө AI колдонсоңуз болот, бирок сиз текшерүүнүн өзүн AIга өткөрүп бере албайсыз — бул кызыкчылыктардын кагылышы болот.
Абайлаңыз: AI "моделимди текшерип, ырастаңыз" деп айтуу студентти өзүнүн экзаменин окууга мажбурлаганга барабар. Текшерүү документтер аркылуу көз карандысыз жана компетенттүү адам тарабынан жүргүзүлөт. AI текшерүү тизмелерин жана тест кодун түзүүгө гана жардам бере алат.
Төлөө жөндөмдүүлүгүн жана текшерүүдө AI кантип колдонсо болот
1) Концепциянын кыскача мазмуну жана бизнес тилине которуу:
Сиздин ролуңуз: актуардык окутуу боюнча жардамчы. Төлөө жөндөмдүүлүгү II башкы директордун жардамчысына 6 пункт боюнча түшүндүрүңүз: SCR, MCR, техникалык жооп (эң жакшы баа + тобокелдик маржа), төлөө жөндөмдүүлүгүнүн катышы, стандарттык формулага каршы ички модель, ORSA. Ар бир пунктту бир сүйлөм менен, жөнөкөй тил менен жазыңыз. сандарды түзбө; жөн гана түшүнүктөрдү түшүндүр.
2) Текшерүү тизмеси:
Мен Solvency II боюнча ээлеп коюу моделин ырастайм. Мага моделдин валидациясынын текшерүү тизмесин бериңиз: - Артка тестирлөө кадамдары - Сезимталдыкты талдоо үчүн өзгөртүү үчүн божомолдор - Салыштыруу параметрлери - Көзкарандысыз карап чыгуу үчүн берилүүчү суроолор Бул алкак болсун; Мен чечим кабыл алып, баа берем.
3) Backtest коду:
Python тилинде backtesting кодун жазыңыз (комментарийлер менен): Киргизүү: ар бир мезгил үчүн болжолдонгон жооп жана андан кийин ишке ашкан маани. 1) Прогноз - ар бир мезгил үчүн иш жүзүндөгү тенденцияны эсептөө. 2) Орточо четтөөнү жана анын багытын билдириңиз (ал дайыма төмөн/жогорку). 3) Жөнөкөй статистикалык белги тестин сунуштаңыз. Мен жыйынтыкты чечмелейм; Мен маалыматтарды берем.
4) Төлөө жөндөмдүүлүгүнүн чен сценарийи:
Менин капиталым 320 миллион, SCR 200 миллион. Менин төлөө жөндөмдүүлүгүмдүн коэффициентин эсептеңиз. Андан кийин, стресс астында SCR 250M чейин көбөйөт, анда жаңы катышын эсептеп. Эки учурда тең катыш жетиштүүбү (100% босого) боюнча комментарий бериңиз. Мен берген сандарды колдонуңуз.
Алсыз тездик / Күчтүү тездик
Алсыз билдирүү:
Капиталымды эсептеп, моделим туура экенин ырастаңыз.
Эки ката: маалымат жана ыкма жок; Ошондой эле, AI "тастыктоо" деп айтуу текшерүүнү жокко чыгарат.
Күчтүү билдирүү:
Сиздин ролуңуз: актуардык текшерүү боюнча жардамчы. Тапшырма А: Төлөө жөндөмдүүлүгүнүн коэффициентин эсептөө — өздүк капитал 320M, SCR 200M; катышты табыңыз жана аны 100% босогонун негизинде чечмелеңиз. B Task: Бул ээлөө моделин өз алдынча текшерүү үчүн текшерүү тизмесин жана бэктестүү коддун долбоорун бериңиз. Эскертүү: Сиз моделди текшербейсиз; Көз карандысыз актуарий текшерүү жүргүзөт. Сиз жөн гана алкакты, кодду жана сурай турган суроолорду чыгарасыз. Сандарды ойлоп чыгарбагыла.
үч мини учурлар
1-жагдай - начар божомол менен жакшы көрсөткүч. Бир компаниянын төлөм жөндөмдүүлүгү 180 пайызды түзүп, жетекчилик бошоп калды. Көз карандысыз сереп чен абдан оптимисттик пайыздык ченди жана төмөн катастрофалык сценарийди эске алуу менен эсептелгенин көрсөттү; Реалдуу божомолдор менен көрсөткүч 115 пайызга чейин төмөндөгөн. Сабак: Мүмкүнчүлүктөр алардын негизинде жаткан божомолдордой эле жакшы. AI тез арада божомолдун өзгөрүшүнүн таасирин кайра эсептеп чыкты; Көз карандысыз актуарий баа берди.
2-жагдай — Системалык четтөө. Модельди сынап көргөндө, ал үч жыл катары менен камсыз кылууну орточо 8 пайызга баалабай койгонун көрсөттү. Жекече жылдар «кабыл алынаарлык» көрүнгөн, бирок ырааттуу түрдө бир багытта четтөө бир тараптуулуктун белгиси эле. Оңдолгон моделдин эволюция факторун тандоо. AI backtest кодун жана четтөө графигин чыгарган; Актуарий үлгүнү чечмелеп берди.
3-жагдай - AI үчүн аутсорсинг текшерүүнүн тузагы. Жардамчы AIга "бул ички модель Төлөмдүүлүк II менен шайкеш келерин ырастаңыз" деди; AI эркин "жеткиликтүү" текстти чыгарды. Бирок AI чындыгында моделдин маалыматтарын же божомолдорун текшерген эмес; Бул чыныгы тастыктоо эмес, фасаддык ырастоо болду. Көз карандысыз актуарий ишке киргенде эки олуттуу божомол катасы табылган. Сабак: текшерүү адамдын милдети; AI аны өзүнө ала албайт.
Жалпы каталар
- Төлөө жөндөмдүүлүгүнүн коэффициентин божомолдорсуз окуу. Жакшы катыш начар божомолдордун натыйжасы болушу мүмкүн; Төмөнкү божомолдорго суроо бериңиз.
- Жекече жылдарды карап, системалуу калыстык жок. Ошол эле багытта ырааттуу кичинекей четтөө олуттуу бир белгиси болуп саналат.
- Текшерүүнүн жүргүзүлүшү жана AI тарабынан бекитилиши. Бул кызыкчылыктардын кагылышы жана сырткы көрүнүшү жактыруу; Текшерүү көз карандысыз адам тарабынан жүргүзүлөт.
- Эң жакшы божомолду тобокелдик маржасы менен чаташтыруу. Экөө өзүнчө компоненттер; Тобокелдик маржа белгисиздик буфери болуп саналат жана болжолдоого киргизилген эмес.
- AI чыгарууну ырасталбаган модель катары эмес, чыныгы сыяктуу колдонуу. AI да үлгү болуп саналат; backtesting, сезгичтик жана көз карандысыз контролдон өтүшү керек.
Кыскача айтканда
Төлөө жөндөмдүүлүгү II камсыздандыруу компанияларынын финансылык туруктуулугун жөнгө салат; Анын үч түркүгү – сандык талаптар, башкаруу жана ачыктык. SCR - 99,5 пайыз ишеним менен бир жылдык жоготууларды жабуу үчүн капитал, MCR абсолюттук минимум; Техникалык камсыздоо эң жакшы баадан жана тобокелдик маржасынан турат. Моделдин валидациясы - бэктестинг, сезим, бенчмаркинг, көз карандысыз карап чыгуу - бул ар бир модель, анын ичинде AI, ага ишенүү үчүн өтүшү керек болгон тартип. AI концепциялардын кыскача баяндамаларын, коддорун жана текшерүү баракчаларын чыгарат; Бирок капиталдын көрсөткүчү үчүн жоопкерчилик дайындалган актуарийде жана жетекчиликте болот, текшерүү көз карандысыз адамга таандык жана AI "жактырамын" деп айтуу иш жүзүндө текшерүүнү алмаштыра албайт.
Колдонмо тапшырмасы
Анонимдүү цифралар (капитал жана SCR) менен төлөөгө жөндөмдүүлүк коэффициентинин сценарийин түзүңүз. AIдан (а) ченди эсептөөнү жана аны стресс астында кайра эсептөөнү сураныңыз, (б) резервация модели үчүн валидациянын текшерүү тизмесин жана бэк-тесттин долбоорун түзүңүз. Катышты кол менен текшериңиз. Андан кийин аң-сезимдүү түрдө AIдан "моделимди текшерүүнү" сураныңыз жана анын жообун сын көз менен баалаңыз: ал эмнени көзөмөлдөдү, эмнени көзөмөлдөгөн жок?
текшерүү тизмеси
- [ ] Мен негизги божомолдорго шек келтирген төлөө жөндөмдүүлүгүнүн коэффициентин окудум беле?
- [ ] Мен арткы тестте системалуу калыстыкты, ошондой эле жеке жылдарды издедимби?
- [ ] Мен текшерүүнү көз карандысыз жана компетенттүү адамга тапшырдымбы же аны AIга тапшырган жокмунбу?
- [ ] Мен эң жакшы баа менен тобокелдик маржасын туура бөлүштүрүп алдымбы?
- [ ] Мен AI чыгарууну текшерилиши керек болгон модель катары карадымбы?
- [ ] Капиталдын көрсөткүчү үчүн акыркы жоопкерчилик дайындалган актуарийде экенин айттымбы?