Пайдалар:
- Жасалма интеллекттин колдоосу менен зыяндын өнүгүү үч бурчтугун, IBNR (кеткен, бирок билдирилбеген зыян) жана чынжыр-тепкич ыкмасын түзүү жана өнүгүү факторлорун чечмелөө мүмкүнчүлүгү
- Натыйжаларды Борнхюттер-Фергюсон жана Мак сыяктуу альтернативалуу методдор менен салыштыруу жана резервдик белгисиздикти (өзгөрмөлүүлүк, ишеним аралыгы) жасалма интеллект менен түшүндүрүү мүмкүнчүлүгү
- Жасалма интеллект менен эсептелген жобонун көрсөткүчү акыркы эмес, долбоор экенин жана өнүгүү факторун жана соттук оңдоону тандоо жооптуу актуарийге таандык экендигин ырастай алуу.
Камсыздандыруу компаниясы келтирилген зыянды бүгүн төлөп жатканда, ал чындыгында мурда сатылган полистин карызын төлөйт. Бирок ар бир зыян дароо билдирилбейт жана ар бир айтылган зыян дароо толук төлөнбөйт. Бүгүн жол кырсыгы катталып, үч айдан кийин компанияга кабар берилет, соттук процесс эки жылга созулуп, акыркы төлөм төрт жылдан кийин белгилүү болот. Ошондуктан, компания бүгүнкү күндө толук төлөнө элек, ал тургай, билдириле элек зыян үчүн акча резервде болушу керек. Бул акча резерв деп аталат жана аны так эсептөө камсыздандыруу компаниясынын эң маанилүү актуардык милдети болуп саналат. Ал азыраак кетсе, компания банкротко учурайт; Өтө көп бөлүнсө, капитал бекер байланып, пайда катылып калат.
Бул бөлүмдө биз камсыздоо эсебинин өзөгүн түзгөн үч түшүнүктү камтыйт: зыянды өнүктүрүү үч бурчтугу, IBNR жана чынжыр-тепкич ыкмасы. Анда биз альтернативдик ыкмаларды (Борнхьютер-Фергюсон, Мак) жана белгисиздикти карап чыгабыз. AI бул эсептөөлөр үчүн кодду жазат, үч бурчтукту толтурат, факторлорду эсептейт жана натыйжаны түшүндүрөт; бирок өнүгүү факторун тандоо, соттук оңдоо жана акыркы камсыздоо фигурасы үчүн жоопкерчилик жооптуу актуарийде.
Зыяндын өнүгүү үч бурчтугу деген эмне?
Провизияларды эсептөөнүн негизи болуп иштеп чыгуу үч бурчтугу / агып чыгуучу үч бурчтук эсептелет. Катарларда зыян келтирилген мезгил (кырсык болгон жыл), ал эми мамычаларда ошол зыян үчүн канча төлөнгөн (иштеп чыгуу жылы) көрсөтүлөт. Ал мындайча жазылган: 2021-жылдагы авариянын 1-иштеп чыгуу жылында 4 миллион, 2-жылы 6,2 миллион, 3-жылы 7 миллион төлөндү. Эски авариялык жылдар бышып жетилди (дээрлик бардык төлөмдөр аткарылды), жаңы жылдар болсо дагы өнүгүп жатат. Демек, үч бурчтуктун аты: ылдыйкы оң бурчу бош, анткени жаңы жылдардын андан аркы өнүгүүсү али боло элек. Актуарийдин милдети бул бош бурчка баа берүү.
IBNR (Түзүлгөн, бирок билдирилбеген) дал ушул боштуктун бир бөлүгү: пайда болгон, бирок компанияга билдириле элек дооматтардын келечектеги наркы. Ошондой эле IBNER (билдирилген, бирок камтылган дооматтарды кошумча иштеп чыгуу) бар. Иш жүзүндө, үч бурчтук ыкмалары жалпы талап кылынган камсыз кылууну баалоо (акы төлөнүүчү + келечектеги өнүктүрүү); Акы төлөнүүчү бөлүгүн алып салганда, IBNR менен кошо калган камдык калат.
Кеңеш: Сиз үч бурчтукту эки башка негизде орното аласыз: "төлөнгөн зыян" жана "келтирилген зыян (төлөнгөн + белгилүү резерв)". Экөөнү чогуу карап чыгуу дооматтар боюнча командалардын ээлөө жүрүм-турумундагы өзгөрүүнү аныктоого жардам берет.
Этап-этабы менен чынжыр-тепкич
Чынжыр тепкич - эң кеңири таралган жооп берүү ыкмасы жана анын логикасы интуитивдик: эгерде мурда жоготуулар бир өнүгүү жылынан кийинкиге чейин орто эсеп менен белгилүү бир темпте өссө, жаңы жылдар да ушундай темпте өсөт. Кадамдар:
- Кумулятивдүү үч бурчтукту орнотуңуз. Ар бир авария үчүн төлөнүүчү дооматтарды иштеп чыгуу жылы боюнча иреттеңиз.
- Өнүгүү факторлорун эсептөө. Ар бир тилке өтүү үчүн: кийинки тилкенин суммасы / учурдагы тилкенин суммасы (эки тилкени ээлеген саптарды гана колдонуу менен). Мисалы, 1→2 фактору 1,45; 2→3 фактору 1,12 болушу мүмкүн. Бул фактор жаш курактык фактор деп аталат.
- Кумулятивдүү (үйлөнгөн) факторлорду табыңыз. Ар бир жылдын финалына жетүү үчүн калган факторлорду көбөйтүү.
- Бош бурчту толтуруңуз. Ар бир жаңы кырсык жылынын акыркы белгилүү маанисин калган факторлорго көбөйтүү менен акыркы зыянды эсептеңиз.
- Жоопту эсептеңиз. Акыркы зыян – бүгүнкү күнгө чейин төлөнгөн каражат = келечекте төлөнүүчү резерв (анын ичинде IBNR).
Төмөнкү таблица мини мисал (чогултулган төлөнүүчү зыян, миллион TL):
кырсык жылы
кел. 1
кел. 2
кел. 3
кел. 4
2021
4.0
6.0
6.8
7.0
2022
4.4
6.5
7.3
?
2023
4.8
7.0
?
?
2024
5.2
?
?
?
Бул үч бурчтукта 1→2 фактору болжол менен 1,47; 2→3 1,12 жөнүндө; 3→4 болжол менен 1,03кө барабар. 2024 акыркы 5,2 × 1,47 × 1,12 × 1,03 ≈ 8,82 миллион; Төлөнгөн сумма 5,2 болгондуктан, провизия ≈ 3,62 миллион лираны түзөт. AI бул арифметиканы секунданын ичинде жасайт, бирок факторлордун негиздүү экендигин актуарий чечет.
Альтернативалык ыкмалар жана белгисиздик
Жалгыз чынжыр тепкичтери жетишсиз, анткени өнүгүү факторлору кичинекей термелүүлөргө өтө сезгич, анткени акыркы авария жылдарында маалыматтар аз; Бир эле чоң зыян бүт баасын жок кылышы мүмкүн. Мына ошондуктан Bornhuetter-Ferguson (BF) ыкмасы колдонулат: BF тышкы күтүлгөн жоготуу катышы маалыматын колдонуу менен иштелип чыкпаган бөлүгүн баалайт жана ошону менен туруксуздукту тегиздейт. Жетилген жылдарда чынжыр тепкичке артыкчылык берилет, БФ жаңы жана жетиле элек жылдарга артыкчылык берилет; Экөө тең салмактуу баа беришет.
Белгисиздикти өлчөө үчүн Мак методу колдонулат: ал аналитикалык түрдө чынжыр тепкичинин баасынын стандарттык катасын (өзгөрмөлүүлүгүн) берет. Кошумчалай кетсек, жооптун толук ыктымалдык бөлүштүрүлүшү bootstrap аркылуу түзүлүшү мүмкүн (маалыматтарды кайра-кайра тандап алуу менен симуляция); Бул (Төлөө жөндөмдүүлүгү II үчүн маанилүү) "эң начар сценарийде биздин жообубуз кандай болот?" деген суроого жооп берет. AI кодду түзүүдө жана бул ыкмаларды салыштырууда абдан күчтүү.
Эскертүү: Өсүү факторун тандоо механикалык эмес. Бир жылдын ичинде мыйзамдардын өзгөрүшү, соттук процесстердин чоң толкуну же доо төлөмүнүн курсунун өзгөрүшү факторлорду үзгүлтүккө учуратышы мүмкүн. "Жөнөкөй орточо, орточо салмактанып алынган, акыркы 3 жыл" тандоосу соттук жана негиздүү болушу керек.
Резервдик эсепке алууда AI кантип колдонсо болот
1) чынжыр тепкичинин коду:
Python тилинде чынжыр-тепкичти эсептеген комментарий кодун жазыңыз. Киргизүү: төлөнүүчү зыяндын жыйынды үч бурчтугу (тизмелердин тизмеси, жок уячалар Жок). 1) Ар бир тилке өтүү үчүн көлөмгө ылайыкталган жаш коэффициентин эсептеңиз. 2) Кумулятивдик факторлорду табыңыз. 3) Бош бурчту толтуруңуз жана ар бир кырсык жыл үчүн акыркы зыянды эсептеңиз. 4) Компенсацияны эсептөө жана суммалоо (акыркы - төлөнгөн). Экранга ар бир аралык кадамды басып чыгаруу; китепкана түзбөңүз, негизги Python колдонуңуз.
2) Салыштыруу ыкмасы:
Актуарийге чынжырлуу тепкич менен Борнхьюттер-Фергюсондун ортосундагы айырманы түшүндүрүңүз.- Кайсы жагдайда кайсынысы ишенимдүү?- Эмне үчүн жаңы (жетиле элек) авария жылдарында BF артыкчылыкка ээ?- BF үчүн талап кылынган "күтүлгөн зыяндын деңгээлин" кантип аныктайм? Жакшы/жаман жактарын таблицада жыйынтыктаңыз.
3) Фактордун ишенимдүүлүгүн текшерүү:
Менде төмөнкүдөй жаш курактык факторлор бар: 1->2: 1,47; 2->3: 1.12; 3->4: 1.03; 4->5: 1,45. 4->5 фактору башкаларга салыштырмалуу кызыктай көрүнөт.- Бул секирүүнүн мүмкүн болуучу себептери эмнеде болушу мүмкүн (регулятордук, олуттуу зыян, маалымат катасы)?- Текшерүү үчүн мен кандай текшерүүлөрдү кылышым керек? Чечим кабыл алуу; Мага текшерүү баракчасын бериңиз.
4) белгисиздикти чечмелөө:
Менин чынжыр тепкичимдин эң жакшы божомолу 42 миллион TL, Мак стандарттык катасы 5,3 миллион. Мен муну менеджерге жана жөнгө салуучу органга кантип түшүндүрөм?- Жөнөкөй тил менен 75% жана 99,5% деңгээли эмнени билдирерин түшүндүрүп бериңиз.- "Бир сандын ордуна диапазон" деген билдирүүнү кантип жеткирсем болот?
Алсыз тездик / Күчтүү тездик
Алсыз билдирүү:
Менин сыйлыгымды эсептеп бер.
Үч бурчтук, ыкма, маалыматтар жок. AI боштукка туура келет.
Күчтүү билдирүү:
Сиздин ролуңуз: брондоо боюнча жардамчы. Мен сизге акы төлөнүүчү дооматтар үч бурчтугун (анонимдүү, миллион TL) берем: 2021: [4.0, 6.0, 6.8, 7.0]2022: [4.4, 6.5, 7.3]2023: [4.8, 7.0]2024: [5.2]Ар биринин салмагына эсептелген факторлор: 2) эсептелген. Бош бурчту толтуруңуз, ар бир жылдын акыркы жоготуусун жазыңыз.3) Жалпы камсыздоону эсептеңиз (акыркы - төлөнгөн).4) 2024-жыл абдан жаңы; Демек, сиздин бааңыз эмне үчүн белгисиз экенин түшүндүрүңүз. Мен аларды кол менен текшеришим үчүн, мага ортодогу сандарды көрсөт. Жөн гана мен берген маалыматтарды колдонуңуз.
үч мини учурлар
1-жагдай – жетишсиз камсыз кылуу. Бир компания түз чынжыр тепкич менен тез өсүп жаткан трафик портфелинде акыркы эки кырсык жылын эсептеп чыкты. Жаңы жылдын факторлору төмөн болгондуктан, камсыздоо 31 миллион лирага бааланды. Актуарий BF менен текшерип, күтүлгөн зыяндын өлчөмүн колдонгондо, реалдуу жооп 44 миллион лира болду. 13 миллион айырма бир жылдан кийин реалдуу чыгым менен тастыкталды. Сабак: Жаңы жылда чынжыр тепкичти алдайт.
2-жагдай – бузулган фактор. Актуарийдин жардамчысы AI чыгарган үч бурчтукта 1,42 3→4 факторун көрдү; ал эми тарыхый орточо 1,05 болгон. Эгер ал сураксыз өтүп кетсе, жооп болжол менен 30 пайызга көтөрүлмөк. Тергөөнүн жүрүшүндө эки кырсык жылы маалыматтарды жүктөө катасынан улам жылдырылганы аныкталган. AI катаны чыгарган жок, бирок аны байкаган жок; Актуарийдин акылга сыярлык текшерүүсү колго алынды.
3-жагдай — Белгисиздикти туура көрсөтүү. Жооптуу актуарий жетекчиликке “провизия 42 миллион” деп гана айтты. Жетекчилик муну анык деп ойлоп, кирешени бөлүштүрдү. Кийинки жылы чыныгы көрсөткүч 48 миллион болгондо кризис пайда болду. Кийинки мөөнөттө актуарий Мак жана жүктөөчү менен диапазонду сунуштады, "эң жакшы божомол - 42, бирок 75% деңгээл - 46, 99,5% деңгээл - 55 миллион"; Жетекчилик ошого жараша чечим кабыл алды. Бул AI жүктөө кодун жана диаграммасын даярдоодо көп убакытты үнөмдөгөн.
Жалпы каталар
- Акыркы жылдардагы кырсыктарда чынжыр тепкичти гана колдонуу. Азыраак маалыматтар туруксуз факторду билдирет; BF менен баланс.
- Өнүгүү факторлорун акыл-эстүүлүккө көзөмөл кылбоо. Бир коррупциялык фактор бүт жоопту жок кылат; Тарыхый үлгү менен салыштыруу.
- Кайталануучуну бирдиктүү так сан катары көрсөтүү. Жооп - божомол; Аны белгисиздик диапазонусуз көрсөтүү (Mack, bootstrap) адаштыруучу.
- Төлөнгөн жана ишке ашырылган үч бурчтукту чаташтыруу. Экөө башка нерселерди өлчөйт; Бир негизде ырааттуу иштеңиз же экөөнү аң-сезимдүү түрдө салыштырыңыз.
- Инфляцияга жана регулятивдик тыныгууларга көңүл бурбоо. Мурунку өнүгүү үлгүсү келечекте ошол бойдон калбашы мүмкүн; Ошондой эле структуралык өзгөрүүлөрдү карап көрөлү.
Кыскача айтканда
Резерв келечектеги жоопкерчиликтин учурдагы баасы болуп саналат жана камсыздандыруу компаниясынын эң маанилүү актуардык эсеби болуп саналат. Өткөн төлөм үлгүсү өнүктүрүү үч бурчтук менен көрүнүп турат; Чынжыр тепкич бош бурчту курактык факторлор менен толтурат жана акыркы зыянды жана IBNR менен компенсацияны эсептейт. Жаңы жылдарда БФ туруктуураак; Белгисиздик Мак жана жүктөөчү тарабынан өлчөнөт. AI үч бурчтукту толтурат, кодду жазат жана ыкмаларды салыштырат; бирок факторду тандоо, негиздүүлүктү текшерүү жана акыркы көрсөткүч жооптуу актуарийдин чечимине жана кол коюусуна жараша болот.
Колдонмо тапшырмасы
Кумулятивдүү төлөнүүчү дооматтардын анонимдүү кичи үч бурчтугун түзүңүз (4 кырсык жылы × 4 өнүгүү жылына чейин). AIдан чынжыр тепкичине эквивалентти эсептөөнү сураныңыз. Кол менен курактык факторлорду жана 2 жылдын акыркысын текшериңиз. Андан кийин AIдан "BF акыркы жыл үчүн кандайча башкача натыйжа берет эле" деп сурап, эки ыкманы салыштырыңыз. Факторлордун бирин аң-сезимдүү түрдө бурмалаңыз (мисалы, клетканы 10 эсеге чоңойтуңуз) жана AIнын жообу кандай өзгөрөрүн жана аны ишенимдүүлүк текшерүүсү кантип байкай турганын байкаңыз.
текшерүү тизмеси
- [ ] Мен үч бурчтукту төлөнгөн зыяндын же келтирилген зыяндын негизинде түзөмбү?
- [ ] Жаш курактык факторлорду тарыхый үлгү менен салыштырып, ишенимдүүлүктү текшердимби?
- [ ] Мен BF менен жаңы/жетиле элек жылдарды текшерип көрдүмбү?
- [ ] Мен жоопту бир сан эмес, белгисиздик диапазону менен бердимби?
- [ ] Мен өз алдынча акыркы зыянды кайра эсептеп чыктымбы жана арифметикага каршы чыктымбы?
- [ ] Мен өзүмдүн факторумду тандоонун негиздемесин (орточо түрү, мезгили) жазуу жүзүндө көрсөттүмбү?