Табыстар:
- Жасанды интеллекттің қолдауымен Solvency II, SCR/MCR (капиталға қажеттілік) және техникалық қамтамасыз ету тұжырымдамаларының үш тірегі бойынша қорытындылау және түсіндіру мүмкіндігі
- Модельді тексеруді, кері тестілеуді, сезімталдықты талдауды және жасанды интеллектпен тәуелсіз шолу қадамдарын конфигурациялау мүмкіндігі
- Жасанды интеллекттің өзі тексеруді қажет ететін модель екенін және капитал есебіне соңғы жауапкершілік тағайындалған актуарий мен басшылықта қалатынын түсіну қабілеті.
Сақтандыру компаниясы сататын әрбір полисімен ондаған жылдарға созылатын уәделер береді. Бұл уәделерді орындау үшін ол жеткілікті провизияларды бөліп қана қоймай, сонымен қатар нашар сценарийлерге қарсы жеткілікті капиталды ұстауы керек. Капитал – бұл күтпеген шығындарды сіңіретін компанияның буфері, оның қаржылық тұрақтылығының өлшемі. Еуропада және негізінен Түркияда бұл тұрақтылықты реттейтін құрылым Төлем қабілеттілігі II болып табылады. Бұл бөлімде біз Төлем қабілеттілігі II логикасын, капиталға қажеттілікті (SCR/MCR) және актуарийдің ең жетілген пәндерінің бірі модельді тексеруді қарастырамыз; Біз осы салада AI қалай пайдалану керектігін және AI неліктен растауды қажет ететін модель екенін көреміз.
Басынан естеріңізге сала кетейік: капиталдың жеткіліктілігін есептеу компанияның өмір сүретінін немесе қалмайтынын анықтайды; Реттеушінің, несиелік рейтинг агенттіктерінің және сақтанушылардың сенімі осыған байланысты. Бұл салада AI қысқаша мәліметтерді, кодтарды және жобаларды шығарады; бірақ капитал көрсеткіші үшін түпкілікті жауапкершілік тағайындалған актуарий мен басшылыққа жүктеледі және әрбір модель, соның ішінде AI - тәуелсіз тексеруден өтуі керек.
Төлем қабілеттілігінің үш тірегі II
Төлем қабілеттілігі II үш «бағанға» құрылған. 1-баған — Сандық талаптар: техникалық талаптар мен капиталға қойылатын талаптар қалай есептелетінін анықтайды. Мұнда екі табалдырық бар. SCR (төлем қабілеттілігінің капиталына қажеттілік): Бұл компания бір жыл ішінде 99,5 пайыздық сенімділік деңгейінде, тіпті шамамен 200 жылда бір рет болатын нашар сценарийде өз міндеттемелерін орындау үшін ұстауы керек капитал. MCR (Капиталдың минималды талабы) – лицензияға қауіп төнетін абсолютті төменгі шек. 2-баған — Басқару және тәуекелдерді басқару: ішкі бақылауды, тәуекелдерді басқару жүйесін және жеке тәуекелді бағалауды (ORSA) қамтиды. 3-баған — Транспаренттілік және есеп беру: жұртшылық пен реттеуші алдындағы ақпаратты ашу жөніндегі міндеттемелер.
SCR екі жолмен есептелуі мүмкін. Стандартты формула: дайын тәуекел модульдерімен және реттеуші анықтайтын параметрлермен. Ішкі үлгі: компанияның өзінің әзірлеген, реттеуші бекіткен үлгісі (әдетте Монте-Карло негізіндегі). Ішкі үлгілер дәлірек, бірақ әлдеқайда ауыр тексеру мен тексеру процесін талап етеді. Түркиядағы реттеуші орган SEDDK (Сақтандыру және жеке зейнетақымен қамтамасыз етуді реттеу және қадағалау агенттігі) болып табылады және заңнама біртіндеп Төлем қабілеттілігі II қағидаттарына жақындауда.
Төмендегі кестеде негізгі ұғымдар жинақталған:
тұжырымдамасы
Мағынасы
сыни нүкте
Техникалық жауап
Міндеттемелердің ағымдағы құны
Ең жақсы болжам + тәуекел маржа
SCR
99,5% сенімділікпен 1 жылдық шығын капиталы
Негізгі біліктілік критерийі
MCR
Абсолюттік минималды капитал
Алты = лицензиялық тәуекел
ORSA
Компанияның өзіндік тәуекелді бағалауы
2-баған, басқару жауапкершілігі
Төлем қабілеттілік коэффициенті
Меншікті капитал / SCR
100% жоғары = жеткілікті
Техникалық жауап: ең жақсы бағалау және тәуекел маржасы
Төлем қабілеттілігі II-де техникалық қамтамасыз ету екі бөліктен тұрады. Ең жақсы бағалау: ықтималдықпен өлшенген және дисконтталған барлық болашақ ақша ағындарының күтілетін құны — консервативті де, оптимистік те емес бейтарап бағалау. Тәуекелдік маржа: егер ол белгісіздікті иеленсе, басқа компания талап ететін қосымша буфер; ең жақсы болжамыңызға қосылды. Бұл ерекшелік 3 бірліктегі жәрдемақыны есептеумен тікелей байланысты: тізбекті баспалдақпен немесе BF арқылы тапқан ең жақсы бағалауға Mack/bootstrap көмегімен өлшейтін белгісіздіктен алынған тәуекел маржасы қосылады. AI осы компоненттерді түсіндіруге және есеп кодын жасауға көмектеседі.
Кеңес: «Төлем қабілеттілігі 160 пайыз» сияқты санды өздігінен оқымаңыз. Бұл көрсеткіш қандай болжамдармен (пайыз, өлім, апаттық сценарий) есептелгенін және оның қаншалықты стресске негізделгенін сұраңыз; Жақсы көрінетін қатынас нашар жорамалдардың нәтижесі болуы мүмкін.
Модельді тексеру: AI қоса алғанда, әрбір модель тексеріледі
Актуарияның ең жетілген пәндерінің бірі модельді тексеру болып табылады. Ешбір модельге - GLM емес, Монте-Карло емес, AI құралы емес - валидациясыз сенуге болмайды. Тексеру бірнеше құрамдас бөліктерден тұрады. Бэктестинг: модельдің бұрынғы болжамдарын нақты нәтижелермен салыстыру; Модель үнемі төмен бағаласа немесе асыра бағаласа (биас), мәселе бар. Сезімталдықты талдау: кіріс болжамдарын өзгерту және шығыстың қаншалықты өзгеретінін көру; Тым сезімтал модель нәзік болады. Бенчмаркинг: нәтижені балама әдіспен немесе салалық деректермен салыстыру. Тәуелсіз шолу: үлгіні құрастырған тұлғадан басқа білікті актуарийдің аудиті. Төлем қабілеттілігі II бұл тәуелсіздікті нақты талап етеді.
Бұл жерде маңызды мәселе бар: AI өзі модель және оны растау керек. Тіл үлгісі шығаратын код, есептеу немесе ұсыныс GLM сияқты кері тестілеуден, көңіл-күйден және тәуелсіз шолудан өтуі керек. Сонымен қатар, AI жауапты қалай шығаратыны жиі ашық емес (қара жәшік); Бұл тексеру тұрғысынан оны мұқият өңдеуді талап етеді. Тексеру процесін құрылымдау үшін AI пайдалануға болады, бірақ тексерудің өзін AI-ға тапсыра алмайсыз — бұл мүдделер қайшылығы болар еді.
Абайлаңыз: AI-ға «менің үлгіімді растаңыз және растаңыз» деп айту студентті өз емтиханын оқуға мәжбүрлеумен бірдей. Тексеруді құжаттама арқылы тәуелсіз және құзыретті тұлға жасайды. AI тек бақылау парақтары мен сынақ кодын жасауға көмектеседі.
Төлем қабілеттілігі мен тексеруде AI қалай пайдалануға болады
1) Тұжырымдаманың қысқаша мазмұны және іскерлік тілге аудармасы:
Сіздің рөліңіз: актуарлық оқыту көмекшісі. Төлем қабілеттілігі II-ті бас менеджердің көмекшісіне 6 тармақ бойынша түсіндіріңіз: SCR, MCR, техникалық жауап (ең жақсы бағалау + тәуекел маржа), төлем қабілеттілік коэффициенті, стандартты формула мен ішкі үлгі, ORSA. Әрбір элементті бір сөйлеммен, қарапайым тілмен жаз. Сандарды құрастырмаңыз; ұғымдарды ғана түсіндіріңіз.
2) Тексеру тізімі:
Төлем қабілеттілігі II бойынша брондау үлгісін растаймын. Маған үлгіні тексеруді тексеру тізімін беріңіз: - Артқы тестілеу қадамдары - Сезімталдық талдауы үшін өзгертуге болатын жорамалдар - Салыстырмалы нұсқалар - Тәуелсіз тексеру үшін сұралатын сұрақтар Бұл құрылым болсын; Мен шешім қабылдап, баға беремін.
3) Backtest коды:
Python тілінде кері тестілеу кодын жазыңыз (түсініктемелері бар): Енгізу: әрбір кезең үшін болжанған жауап және кейіннен жүзеге асырылатын мән. 1) Болжам - әрбір кезең үшін нақты ауытқуды есептеңіз. 2) Орташа ауытқуды және оның бағытын хабарлаңыз (ол тұрақты төмен/жоғары ма). 3) Қарапайым статистикалық белгі тестін ұсыныңыз. Мен нәтижені түсіндіремін; Мен деректерді беремін.
4) Төлем қабілеттілігінің сценарийі:
Менің меншікті капиталым 320 млн, SCR 200 млн. Менің төлем қабілеттілігімнің коэффициентін есептеңіз. Содан кейін, егер SCR кернеу кезінде 250М дейін өссе, жаңа қатынасты есептеңіз. Екі жағдайда да арақатынастың жеткілікті екендігіне түсініктеме беріңіз (100% шек). Мен берген сандарды ғана пайдаланыңыз.
Әлсіз шақыру / Күшті шақыру
Әлсіз шақыру:
Менің капиталға қойылатын талаптарды есептеңіз және менің үлгім дұрыс екенін растаңыз.
Екі қате: деректер жоқ және әдіс жоқ; Сондай-ақ, AI-ның «растау» деуі тексеруді жарамсыз етеді.
Күшті шақыру:
Сіздің рөліңіз: актуарлық тексеру жөніндегі көмекші. Тапсырма А: Төлем қабілеттілік коэффициентін есептеу — меншікті капитал 320М, SCR 200M; қатынасты табыңыз және оны 100% шекті мәнге негізделген түсіндіріңіз. B тапсырмасы: Осы тапсырыс үлгісін тәуелсіз тексеру үшін бақылау парағын және кері тест кодының жобасын беріңіз. Ескертпе: Үлгіні растамайсыз; Тексеруді тәуелсіз актуарий жүргізеді. Сіз жай ғана құрылымды, кодты және қойылатын сұрақтарды жасайсыз. Сандарды құрастырмаңыз.
үш шағын іс
1-жағдай – әлсіз болжаммен жақсы көрсеткіш. Бір компанияның төлем қабілеттілігі 180 пайызды құрап, басшылық босаңсыған. Тәуелсіз шолу ставка өте оптимистік пайыздық мөлшерлемені және төмен апатты сценарийді ескере отырып есептелгенін көрсетті; Нақты болжамдармен бұл көрсеткіш 115 пайызға дейін төмендеді. Сабақ: мүмкіндіктер олардың негізінде жатқан болжамдар сияқты жақсы. AI болжамның өзгеруінің әсерін жылдам қайта есептеді; Бағалауды тәуелсіз актуарий жасады.
2-жағдай — жүйелік ауытқу. Модельдің кері сынағы оның үш жыл қатарынан қамтамасыз етуді орташа есеппен 8 пайызға төмен болжағанын көрсетті. Жекелеген жылдар «қолайлы» болып көрінді, бірақ бір бағытта үнемі ауытқу біржақтылықтың белгісі болды. Түзетілген модель эволюциясының факторын таңдау. AI кері тест кодын және ауытқу графигін жасады; Актуарий үлгіні түсіндірді.
3-жағдай - AI-ға аутсорсингтік тексерудің тұзағы. Көмекші AI-ға «осы ішкі модельдің Төлем қабілеттілігі II-ге сәйкес келетінін растауды» айтты; AI еркін «қол жетімді» мәтінін шығарды. Бірақ AI нақты модель деректерін немесе болжамдарын тексерген жоқ; Бұл нақты растау емес, қасбеттік растау болды. Тәуелсіз актуарий іске кіріскен кезде екі күрделі болжам қатесі табылды. Сабақ: тексеру – адамның міндеті; AI оны қабылдай алмайды.
Жалпы қателер
- Төлем қабілеттілігінің коэффициентін жорамалсыз оқу. Жақсы арақатынас нашар жорамалдардың нәтижесі болуы мүмкін; Төмендегі жорамалдарға сұрақ қойыңыз.
- Жеке жылдарды қарастыру және жүйелік ауытқуларды жоққа шығару. Бір бағыттағы тұрақты шамалы ауытқу елеулі ауытқудың белгісі болып табылады.
- Тексеруді орындап, AI бекітеді. Бұл мүдделер қайшылығы және сыртқы көріністі растау; Тексеруді тәуелсіз адам жасайды.
- Ең жақсы болжамды тәуекел маржасымен шатастыру. Екеуі бөлек құрамдас бөліктер; Тәуекел маржасы белгісіздік буфері болып табылады және болжамға қосылмайды.
- AI шығысын расталмаған үлгі ретінде емес, шынайы сияқты пайдалану. AI да үлгі болып табылады; кері тестілеуден, сезімталдық пен тәуелсіз бақылаудан өтуі керек.
Қысқаша
Төлем қабілеттілігі II сақтандыру компанияларының қаржылық тұрақтылығын реттейді; Оның үш тірегі – сандық талаптар, басқару және ашықтық. SCR – 99,5 пайыз сенімділікпен бір жылдағы шығынды жабуға арналған капитал, MCR – абсолютті минимум; Техникалық қамтамасыз ету ең жақсы бағалаудан және тәуекел маржасынан тұрады. Модельді тексеру — кері тестілеу, көңіл-күй, салыстыру, тәуелсіз шолу — бұл әрбір модель, соның ішінде AI сену алдында өтуі керек пән. AI тұжырымдамалық қысқаша ақпаратты, кодты және бақылау парақтарын жасайды; Бірақ капитал саны үшін жауапкершілік тағайындалған актуарий мен басшылыққа жүктеледі, тексеру тәуелсіз адамға тиесілі және АИ «мақұлдау» деп айтуы нақты тексеруді алмастырмайды.
Қолданбалы тапсырма
Анонимді сандармен (меншікті капитал және SCR) төлем қабілеттілігі коэффициентінің сценарийін орнатыңыз. AI-дан (a) мөлшерлемені есептеуді және оны стресс жағдайында қайта есептеуді сұраңыз, (b) брондау үлгісі үшін валидацияның тексеру парағын және кері сынақ кодының жобасын жасау. Пропорцияны қолмен тексеріңіз. Содан кейін AI-дан саналы түрде «менің үлгіімді растауды» сұраңыз және оның жауабын сыни тұрғыдан бағалаңыз: ол нені басқарды, нені басқармады?
бақылау парағы
- [ ] Мен негізгі болжамдарға күмән келтіретін төлем қабілеттілік коэффициентін оқыдым ба?
- [ ] Мен кері сынақта жеке жылдармен қатар жүйелік ауытқуларды іздедім бе?
- [ ] Мен тексеруді тәуелсіз және құзыретті адамға қалдырдым ба, әлде оны AI-ға тапсырған жоқпын ба?
- [ ] Мен ең жақсы бағалауды және тәуекел маржасын дұрыс бөлдім бе?
- [ ] Мен AI шығысын тексеруді қажет ететін үлгі ретінде қарастырдым ба?
- [ ] Капитал санына соңғы жауапкершілік тағайындалған актуарийге жүктелетінін айттым ба?