Hagnaður:
- Hæfni til að draga saman og túlka þrjár stoðir Solvency II, SCR/MCR (fjármagnsþörf) og vátryggingaskuld með stuðningi gervigreindar
- Geta til að stilla löggildingu líkana, bakprófun, næmnigreiningu og óháð endurskoðunarskref með gervigreind
- Hæfni til að skilja að gervigreind sjálf er fyrirmynd sem þarf að sannreyna og að endanleg ábyrgð á fjármagnsreikningi sé áfram hjá skipuðum tryggingafræðingi og stjórnendum.
Tryggingafélag gefur loforð sem spanna áratugi með hverri tryggingu sem það selur. Til þess að standa við þessi loforð verður hún ekki aðeins að úthluta nægilegu fé heldur einnig að halda uppi nægilegu fjármagni gegn slæmum aðstæðum. Fjármagn er stuðpúði fyrirtækis sem gleypir óvænt tap, mælikvarði á fjárhagslegt viðnám. Ramminn sem stjórnar þessari seiglu í Evrópu og að mestu leyti í Türkiye er Solvency II. Í þessari einingu munum við fara yfir rökfræði Solvency II, eiginfjárkröfu (SCR/MCR) og líkanamatsprófun, eina af þroskaðustu greinum tryggingafræðinnar; Við munum sjá hvernig á að nota gervigreind á þessu sviði - og hvers vegna gervigreind sjálft er líkan sem þarf að staðfesta.
Við skulum minna á það frá upphafi: Eiginfjárútreikningur ákvarðar hvort fyrirtæki lifi af eða ekki; Traust eftirlitsaðila, lánshæfismatsfyrirtækja og vátryggingataka er háð því. Á þessu sviði framleiðir gervigreind leiðbeiningar, kóða og drög; en endanleg ábyrgð á eiginfjárhlutfallinu liggur hjá skipuðum tryggingafræðingi og stjórnendum, og hvert líkan - þar með talið gervigreind - verður að gangast undir óháða sannprófun.
Þrjár stoðir Solvency II
Solvency II er byggt á þremur „stoðum“. Dálkur 1 — Magnkröfur: skilgreinir hvernig vátryggingaskuld og eiginfjárkröfur verða reiknaðar. Hér eru tveir þröskuldar. SCR (solvency Capital Requirement): Það er fjármagnið sem fyrirtækið verður að halda til að standa við skuldbindingar sínar innan árs með 99,5 prósenta trausti, jafnvel í slæmri atburðarás sem mun eiga sér stað um það bil einu sinni á 200 árum. MCR (Minimum Capital Requirement) eru alger neðri mörk þar sem leyfið er í hættu. Stoð 2 — Stjórnarhættir og áhættustýring: nær yfir innra eftirlit, áhættustjórnunarkerfi og eigið áhættumat (ORSA). 3. stoð — Gagnsæi og skýrslugjöf: upplýsingaskyldur til almennings og eftirlitsaðila.
SCR er hægt að reikna út á tvo vegu. Stöðluð formúla: með tilbúnum áhættueiningum og breytum sem eftirlitsaðilinn skilgreinir. Innra líkan: eigin þróað, eftirlitsaðila-samþykkt líkan (venjulega Monte Carlo byggt). Innri líkön eru nákvæmari en krefjast mun íþyngjandi sannprófunar- og staðfestingarferlis. Eftirlitsvaldið í Türkiye er SEDDK (Insurance and Private Pension Regulation and Supervision Agency) og löggjöfin er smám saman að renna saman við Solvency II meginreglur.
Eftirfarandi tafla dregur saman lykilhugtökin:
hugtak
Merking
gagnrýninn punktur
Tæknileg viðbrögð
Núvirði skulda
Besta giska + áhættumörk
SCR
1 árs tapfé með 99,5% trausti
Helsta hæfisviðmið
MCR
Algjört lágmarksfjármagn
Sex = leyfisáhætta
ORSA
Eigin áhættumat fyrirtækisins
Stoð 2, stjórnunarábyrgð
Gjaldþolshlutfall
Eigið fé / SCR
Yfir 100% = nóg
Tæknileg viðbrögð: besta mat og áhættumörk
Í Solvency II samanstendur vátryggingaskuldin í tveimur hlutum. Besta matið: vænt verðmæti alls framtíðarsjóðstreymis, líkindavegið og núvirt - óhlutdrægt mat sem er hvorki íhaldssamt né bjartsýnt. Áhættumörk: viðbótarbuffið sem annað fyrirtæki mun krefjast ef það erfir óvissuna; bætt við bestu ágiskun þína. Þessi greinarmunur tengist beint útreikningi á greiðslum í einingu 3: við besta matið sem þú finnur með keðjustiganum eða BF er bætt við áhættumörkum sem er dregið af óvissunni sem þú mælir með Mack/bootstrap. AI hjálpar til við að útskýra þessa hluti og búa til bókhaldskóðann.
Ábending: Ekki lesa tölu eins og „Gjaldþol 160 prósent“ ein og sér. Spyrðu með hvaða forsendum (vextir, dánartíðni, stórslys) þetta hlutfall er reiknað og hversu mikið álag það byggir á; Hlutfall sem lítur vel út getur verið sprottið af lélegum forsendum.
Staðfesting líkans: Sérhver gerð, þar með talið gervigreind, er staðfest
Ein af þroskaðri greinum tryggingafræðinnar er módellöggilding. Engri gerð - ekki GLM, ekki Monte Carlo, ekki gervigreindartæki - er hægt að treysta án staðfestingar. Sannprófun samanstendur af nokkrum þáttum. Bakprófun: bera saman fyrri spár líkansins við raunverulegar niðurstöður; Ef líkanið er stöðugt að vanmeta eða ofmeta (bias) er vandamál. Næmnigreining: að breyta inntaksforsendum og sjá hversu mikið framleiðslan breytist; Of viðkvæmt líkan er viðkvæmt. Samanburður: samanburður á niðurstöðunni við aðra aðferð eða iðnaðargögn. Óháð endurskoðun: endurskoðun hæfs tryggingafræðings annars en þess sem smíðaði líkanið. Solvency II kallar beinlínis á þetta sjálfstæði.
Það er mikilvægur punktur hér: AI sjálft er fyrirmynd og verður að vera staðfest. Kóðinn, útreikningurinn eða uppástungan sem tungumálalíkan framleiðir verður að gangast undir bakprófun, viðhorf og óháða endurskoðun, rétt eins og GLM. Þar að auki, hvernig gervigreind framleiðir svar er oft ekki gagnsætt (svartur kassi); Þetta krefst þess að meðhöndla það nákvæmari hvað varðar sannprófun. Þú getur notað gervigreind til að skipuleggja sannprófunarferlið, en þú getur ekki framselt sannprófunina sjálfa til gervigreindar - það væri hagsmunaárekstrar.
Varúð: Að láta gervigreindina segja „staðfesta og staðfesta líkanið mitt“ er eins og að láta nemanda lesa sitt eigið próf. Sannprófun fer fram af óháðum og hæfum aðila með skjölum. AI getur aðeins hjálpað til við að búa til gátlista og prófunarkóða.
Hvernig á að nota gervigreind í gjaldþol og sannprófun
1) Samantekt á hugmyndum og þýðing á viðskiptatungumál:
Þitt hlutverk: aðstoðarmaður við tryggingafræðinám. Útskýrðu Solvency II fyrir aðstoðarframkvæmdastjóra í 6 liðum: SCR, MCR, tæknileg viðbrögð (besta mat + áhættumörk), gjaldþolshlutfall, staðlað formúla vs innra líkan, ORSA. Skrifaðu hvert atriði í einni setningu, á einföldu máli. Ekki búa til tölur; útskýrðu bara hugtökin.
2) Staðfestingargátlisti:
Ég mun staðfesta fyrirvaralíkan undir Solvency II. Gefðu mér gátlista fyrir löggildingu: - Bakprófunarskref - Forsendur til að breyta fyrir næmnigreiningu - Viðmiðunarvalkostir - Spurningar til að biðja um óháða endurskoðun Láttu þetta vera ramma; Ég mun taka ákvörðun og meta.
3) Bakprófunarkóði:
Skrifaðu bakprófunarkóða í Python (með athugasemdum): Inntak: spáð svar fyrir hvert tímabil og síðan raungildi. 1) Spá - reiknaðu raunverulega hlutdrægni fyrir hvert tímabil. 2) Tilkynntu meðalfrávik og stefnu þess (er það stöðugt lágt/hátt). 3) Leggðu til einfalt tölfræðilegt táknpróf. Ég mun túlka niðurstöðuna; Ég mun útvega gögnin.
4) Atburðarás gjaldþolshlutfalls:
Eigið fé mitt er 320M, SCR er 200M. Reiknaðu gjaldþolshlutfallið mitt. Síðan, ef SCR hækkar í 250M undir álagi, reiknaðu nýja hlutfallið. Í báðum tilvikum skal gera athugasemd við hvort hlutfallið sé nægilegt (100% þröskuldur). Notaðu bara tölurnar sem ég gaf upp.
Veik kvaðning / Sterk kvaðning
Veik kvaðning:
Reiknaðu eiginfjárþörf mína og staðfestu að líkanið mitt sé rétt.
Tvær villur: engin gögn og engin aðferð; Að láta gervigreindina segja „staðfesta“ ógildir einnig staðfestinguna.
Öflug tilvitnun:
Hlutverk þitt: aðstoðarmaður tryggingafræðilegs sannprófunar. Verkefni A: Útreikningur á gjaldþolshlutfalli — eigið fé 320 milljónir, SCR 200 milljónir; finndu hlutfallið og túlkaðu það út frá 100% þröskuldinum.Verk B: Leggðu fram gátlista og drög að bakprófunarkóða til að staðfesta þetta bókunarlíkan sjálfstætt.Athugið: Þú munt ekki staðfesta líkanið; Óháður tryggingafræðingur mun gera sannprófunina. Þú framleiðir bara rammann, kóðann og spurningar til að spyrja. Ekki búa til tölur.
þrjú smámál
Tilvik 1 - Gott gengi með veikum forsendum. Gjaldþol eins fyrirtækis virtist vera 180 prósent og slaka á stjórnendum. Óháða úttektin sýndi að vextirnir voru reiknaðir út frá mjög bjartsýnum vöxtum og lágri hörmungaratburðarás; Með raunhæfum forsendum fór hlutfallið niður í 115 prósent. Lærdómur: líkurnar eru aðeins eins góðar og forsendurnar sem liggja til grundvallar þeim. AI endurreiknaði fljótt áhrifin af forsendubreytingunni; Óháður tryggingafræðingur gerði úttektina.
Mál 2 - Kerfisbundið frávik. Bakprófun á líkani leiddi í ljós að það vanspáði ákvæðið að meðaltali um 8 prósent í þrjú ár í röð. Einstök ár virtust „viðunandi“ en að víkja stöðugt í sömu átt var merki um hlutdrægni. Leiðrétt líkan þróunarþáttaval. AI framleiddi bakprófskóðann og fráviksgrafið; Tryggingafræðingurinn túlkaði mynstrið.
Tilfelli 3 - Gildan að útvista sannprófun til gervigreindar. Aðstoðarmaður sagði gervigreindinni að „staðfesta að þetta innra líkan sé í samræmi við Solvency II“; Gervigreindin framleiddi reiprennandi „er í boði“ texta. En gervigreindin hafði í raun ekki skoðað gögn líkansins eða forsendur; Þetta var framhlið staðfesting, ekki raunveruleg staðfesting. Þegar óháði tryggingafræðingurinn kom til sögunnar fundust tvær alvarlegar forsendur. Lexía: sannprófun er mannleg ábyrgð; AI getur ekki tekið það yfir.
Algeng mistök
- Að lesa gjaldþolshlutfallið án forsendna. Gott hlutfall getur verið sprottið af lélegum forsendum; Spurðu forsendurnar hér að neðan.
- Horft til einstakra ára og vantar kerfisbundna hlutdrægni. Stöðugt lítið frávik í sömu átt er merki um alvarlega hlutdrægni.
- Að láta gera sannprófunina og samþykkja AI. Þetta er hagsmunaárekstrar og útlitsáritun; Sannprófun er gerð af óháðum manni.
- Ruglandi besta giska með áhættumörkum. Þeir tveir eru aðskildir þættir; Áhættumörkin eru óvissubuff og er ekki innifalin í spánni.
- Að nota gervigreind úttak eins og það væri raunverulegt, ekki sem ófullgilt líkan. gervigreind er líka fyrirmynd; verða að gangast undir bakprófun, næmni og óháð eftirlit.
Í stuttu máli
Solvency II stjórnar fjárhagslegu viðnámsþoli vátryggingafélaga; Þrjár stoðir þess eru magnkröfur, stjórnarhættir og gagnsæi. SCR er höfuðborgin til að mæta árstapinu með 99,5 prósenta öryggi, MCR er algjört lágmark; Vátryggingaskuldin samanstendur af besta mati og áhættumörkum. Líkanlöggilding - bakprófun, viðhorf, viðmið, óháð endurskoðun - er fræðigreinin sem hvert líkan, þar með talið gervigreind, verður að fara í gegnum áður en hægt er að treysta því. AI framleiðir hugmyndaskýrslur, kóða og gátlista; En ábyrgðin á fjármagnstölunni liggur hjá skipuðum tryggingafræðingi og stjórnendum, sannprófunin tilheyrir óháðum manni og að láta gervigreindina segja „samþykkja“ kemur ekki í staðinn fyrir raunverulega sannprófun.
Umsóknarverkefni
Settu upp gjaldþolshlutfallssviðsmynd með nafnlausum tölum (eigið fé og SCR). Biddu gervigreindina um að (a) reikna út hlutfallið og endurreikna það undir álagi, (b) búa til staðfestingargátlista og drög að bakprófunarkóða fyrir frátekningarlíkan. Staðfestu hlutfallið handvirkt. Biddu síðan gervigreindina meðvitað um að „staðfesta líkanið mitt“ og meta á gagnrýninn hátt viðbrögð þess: hverju stjórnaði það í raun, hverju stjórnaði það ekki?
gátlisti
- [ ] Las ég gjaldþolshlutfallið og efaðist um undirliggjandi forsendur?
- [ ] Hef ég leitað að kerfisbundinni hlutdrægni sem og einstökum árum í bakprófi?
- [ ] Skildi ég eftir staðfestingu til sjálfstæðs og hæfs manns, eða framseldi ég hana ekki til gervigreindar?
- [ ] Hef ég úthlutað besta mati og áhættumörkum rétt?
- [ ] Hef ég meðhöndlað gervigreindarframleiðsluna sem fyrirmynd sem þarf að staðfesta?
- [ ] Hef ég haldið því fram að endanleg ábyrgð á eiginfjárhlutfallinu hvíli á skipuðum tryggingafræðingi?