Hagnaður:
- Geta til að reikna út og túlka dánartöflu, lífslíkur, lífeyri (reglubundið greiðsluflæði) og núvirðishugtök með stuðningi gervigreindar
- Geta til að skoða tæknivexti (afsláttarvexti), skuldamat og endurheimt dánartíðni/langlífisáhættu á sviðsgrundvelli með gervigreind
- Geta til að greina að líf-/eftirlaunareikningar framleiddir með gervigreind eru háðir vali á töflum, vöxtum og forsendum og að þessar forsendur séu á ábyrgð tryggingafræðings.
Líftryggingar og séreignarlífeyrir eru elstu og stærðfræðilegustu svið tryggingafræðinnar. Líftrygging varir kannski í 40 ár; Lífeyrisskuldbinding nær yfir þau laun sem einstaklingur sem er 30 ára í dag fær greidd eftir 65 ára aldur. Til að meta slíkar langtímaskuldir nákvæmlega í dag þarf tvær grunnupplýsingar: hversu líklegt fólk lifir af (dauði) og verðmæti peninga með tímanum (vextir/afsláttur). Í þessari einingu munum við fara yfir dánartíðnitöfluna, lífslíkur, lífeyris- og ábyrgðarmat í kringum þessa tvo ása; Við munum sjá hvernig á að nota gervigreind á öruggan hátt á þessum reikningum.
Við skulum minna þig á frá upphafi: Lífs- og ellilífeyrisreikningar byggja algjörlega á forsendum - hvaða dánartafla, hvaða vextir, hvaða endurheimtur. Gervigreindin gerir útreikninginn og skrifar kóðann, en valið og ábyrgðin á þessum forsendum liggur hjá tryggingafræðingnum. Rangt graf eða vaxtaval verður kerfisbundin villa sem spannar áratugi.
Dánartafla og lifun
Grunnur hvers lífs/eftirlaunareiknings er dánartafla (dánartafla). Þessi tafla gefur upp grunnlíkur fyrir hvern aldur: qx, það er líkurnar á að einstaklingur sem hefur náð x aldri deyi innan árs. Til dæmis, ef q65 = 0,012, eru líkurnar á að 65 ára gamall deyi innan árs um það bil 1,2 prósent. Út frá þessu eru líkurnar á að lifa eitt ár fundnar með px = 1 − qx. Með því að hlekkja saman mörg ár eru tPx (líkurnar á því að einhver á aldrinum x lifi t ár í viðbót) reiknuð: tPx = px × px+1 × ... × px+t−1.
Það eru töflur mikið notaðar í séreignarlífeyri í Türkiye (td CSO afleiður og innlendar reynslutöflur); fyrirtæki aðlaga þetta út frá reynslu sinni í eignasafni. Mikilvægi punkturinn: skynsamleg forsenda fyrir líftryggingu (útborgun við andlát) er hærri dánartíðni, fyrir lífeyri (útborgun eins og þú lifir) er íhaldssama forsendan lægri dánartíðni (langlífi). Sama tafla sýnir mismunandi áhættu eftir stefnu vörunnar.
Ábending: Ekki láta gervigreindina segja nafn dánartölutöflu - líkanið gæti myndað töfluheitið og qx gildi. Taktu töfluna frá opinberu heimildinni, notaðu gervigreind til að reikna aðeins með þessum gildum.
Núvirði, vextir og lífeyrir
Annar ásinn er tímavirði peninga. 100 TL sem við höfum í dag eru meira virði en 100 TL ári síðar; vegna þess að það er hægt að fjárfesta og skila ávöxtun. Afslætting framtíðargreiðslu til dagsins í dag kallast afsláttur og hlutfallið sem notað er kallast tæknivextir (afsláttarhlutfall). Núvirði 1 TL eftir t ár er fundið með vᵗ = 1 / (1+i)ᵗ; þar sem ég hef tæknilega áhuga. Mikilvægt samband: eftir því sem vextir hækka, lækkar núvirði framtíðargreiðslunnar vegna þess að afslátturinn er beitt sterkari.
Lífeyrir er straumur greiðslna með reglulegu millibili (td lífeyrir sem greiddur er út á hverju ári). Núvirði lífeyris sameinar tvær upplýsingar: hvort viðkomandi þurfi að vera á lífi þar til hægt er að inna hverja greiðslu (dauði) og hvernig þá greiðslu verður að núvirða (vextir). Í einfaldaðri mynd er núvirði lífeyris sem greiðir 1 dollara á ári ævilangt til einhvers á aldrinum x:
äx = Σ (tPx × vᵗ) — það er summan af „líkum á að lifa til þess árs × afsláttarstuðull“ fyrir hvert komandi ár.
Þessi eina formúla er kjarninn í útreikningi bæði líftryggingaiðgjalds og eftirlaunaábyrgðar. Gervigreindin kóðar þessa upphæð fljótt; en taflan og vaxtaforsendur sem fæða tPx og vᵗ eru þínar.
Eftirfarandi tafla dregur saman lykilhugtökin:
hugtak
tákn
Merking
líkur á dauða
qx
Líkur á að deyja eftir eitt ár við x aldur
lifun
px = 1−qx
Líkur á að lifa eins árs á aldrinum x
t árs lifun
tPx
x ára gamall sem býr í t ár í viðbót
afsláttarstuðull
vᵗ = 1/(1+i)ᵗ
Núvirði 1 TL eftir t ár
lífeyri
äx
Núvirði þess að borga 1 TL árlega alla ævi
Ábyrgð, bati dánartíðni og langlífi áhættu
Skuldbinding lífeyris- eða lífeyrisfyrirtækis er núvirði allra lífeyris og bóta sem það mun greiða í framtíðinni. Þetta gildi er mjög viðkvæmt fyrir þremur forsendum: dánartölutöflu, tæknilegum vöxtum og forsendum um kostnað/afpöntun. Skaðlegasta áhættan er langlífisáhætta: ef fólk lifir lengur en búist var við, lengjast lífeyrisgreiðslur og ábyrgðin eykst. Þannig að í stað kyrrstæðrar töflu, beita tryggingafræðingar aukinni dánartíðni: spá sem gerir ráð fyrir að líkur á dauða muni minnka lítillega á hverju ári. AI getur fljótt reiknað út og borið saman ábyrgðaráhrif mismunandi batasviðsmynda.
Varúð: Lítil breyting á vöxtum eða dánartíðni hefur mikil áhrif á langtímaskuldina. Lækkun tæknivaxta um 0,5 prósent gæti aukið 30 ára lífeyrisskuldbindingu um tveggja stafa vexti. Þess vegna eru forsendurnar rökstuddar hver af annarri og næmnigreining gerð.
Hvernig á að nota gervigreind í líf-/eftirlaunabókhaldi
1) Lifunar- og lífeyrisreikningskóði:
Skrifaðu kóða með athugasemdum í Python:Inntak: aldur qx gildi frá 60 til 100 (listi sem ég mun gefa upp), tæknivextir i=0.04.1) Reiknaðu tPx (uppsöfnuð lifun frá 60) fyrir hvern aldur.2) Reiknaðu afsláttarstuðulinn v^t fyrir hvert ár.3) Núvirði lífeyris sem greiðir 1 (60 árs gamalt líf samtals = TL á ári) tPx * v^t) Reikna. Prentaðu milligildi. EKKI FALSA qx; Ég mun gefa það.
2) Hagsmunanæmi:
Ég reiknaði núvirði lífeyris fyrir i=0,04: 14,8. Endurreiknaðu núgildið fyrir i=0,03, 0,05, 0,06 með sama tPx. Gerðu töflu yfir niðurstöðurnar og útskýrðu í einni setningu hvers vegna gildið lækkar þegar vextir hækka.
3) Langlífi atburðarás:
Þitt hlutverk: aðstoðarmaður líftryggingafræðings. Lífeyrisskuldbinding mín við 65 ára aldur með kyrrstæðum dánartíðni er 12,4 einingar. Hvernig innleiða ég „bata dánartíðni“ atburðarás þar sem qxs lækka um 1% á hverju ári? Útskýrðu hugtakið, skráðu útreikningsskrefin. Er gert ráð fyrir að ábyrgðin aukist eða minnki, hvers vegna?
4) Að þýða niðurstöðuna í stjórnun:
Þegar ég lækkaði tæknivexti úr 4% í 3,5% hækkaði lífeyrisskuldbinding mín um 11%. Útskýrðu þetta fyrir bankaráði í 4 setningum: - Hvers vegna hækkar ábyrgðin þegar vextirnir lækka? - Er þetta raunverulegt sjóðsútstreymi eða verðmatsáhrif? - Skrifaðu niður 2 áhættur sem stjórnendur ættu að gefa gaum.
Veik kvaðning / Sterk kvaðning
Veik kvaðning:
Reiknaðu núvirði lífeyris fyrir 65 ára.
Hvorki dánartafla, vextir né greiðsluupphæð eru gefin upp. AI passar við borð og qx; niðurstaðan er tilgangslaus.
Öflug tilvitnun:
Hlutverk þitt: aðstoðarmaður bókhaldsaðstoðar lífeyristryggingafræðings.Inntak (ég gef upp):- 65-90 ára qx gildi: [listi hér]- Tæknileg ávöxtun i = 0,04- Lífeyrir: 1 eining, í upphafi árs, fyrir lífið. Verkefni:1) Reiknaðu tPx og v^t.2) Finndu núvirði lífsins með äx tPx*v^t.3) Sýndu milliskrefin í höndunum svo ég geti sannreynt.qx og áhuga EKKI FAKE; Notaðu bara það sem ég gef þér. Ef það vantar, spyrðu.
þrjú smámál
Mál 1 — Styrkur vaxtaforsendunnar. Lífeyrisfyrirtæki reiknaði skuld sína sem 480 milljónir TL með 5 prósent tæknilegum vöxtum. Þegar markaðsvextir lækkuðu vildi eftirlitið að 3,5 prósent yrðu notuð. Endurreiknað á sama dánargrunni og gervigreind: ábyrgð jókst í 560 milljónir, sem er 17 prósent aukning. Fyrirtækið þurfti að úthluta auknu fjármagni. Lærdómur: vextir einir og sér hafa mikil áhrif á langtímaábyrgð.
Tilfelli 2 - Langlífi óvart. Safn verðlagði lífeyri með fastri dánartíðnitöflu fyrir 20 árum. Tryggt fólk lifði að meðaltali 3,5 árum lengur en áætlað var; Greiðslur voru framlengdar og tap varð á eignasafninu. Aukning dánartíðni var bætt við næstu verðlagningu. AI reiknaði út muninn á sögulegum raunverulegum dauðsföllum og töflunni (A/E hlutfall - raunverulegt/vænt) og sýndi þörfina fyrir úrbætur; Tryggingafræðingurinn tók ákvörðunina.
Tilfelli 3 — Tilbúin borðgildra. Aðstoðarmaður spurði YZ: "Hvað er q70 gildi TRH-2010 töflunnar?" „0,0185,“ sagði gervigreindin sjálfsörugg. Aðstoðarmaðurinn setti það inn á reikninginn. Í raunverulegu töflunni var gildið annað og töfluheitið var ekki alveg rétt. Þegar búið var að staðfesta kom mismunurinn í ljós og allur reikningurinn leiðréttur. Lexía: qx og töflunöfn eru aldrei sótt úr AI minni; Það er slegið inn frá opinberri heimild.
Algeng mistök
- Að láta gervigreindina passa við dánartöfluna eða qx. Þetta kemur frá opinberri heimild; AI ætti aðeins að reikna með þeim gildum sem þú gefur það.
- Vanmetið áhrif vaxtaforsendunnar. Lítil vaxtabreyting munar miklu um langtímaskuldbindingar; Nauðsynlegt er að greina næmni.
- Nota kyrrstöðudauða og hunsa hættuna á langlífi. Ef endurheimtur eru ekki teknar með er lífeyrisskuldin kerfisbundið vanmetin.
- Ruglandi vörustefna. Í líftryggingum er varúðin við háum dánartíðni og lífeyri við lágan dánartíðni; Sama tafla þýðir mismunandi áhættu.
- Að rugla saman verðmatsáhrifum og útstreymi peninga. Vaxtaskuldarhækkunin er ekki staðgreiðsla strax, heldur endurmat á núvirði.
Í stuttu máli
Lífs- og eftirlaunareikningar eru byggðir á tveimur ásum: dánartíðni (lifun með qx, px, tPx) og vöxtum (afsláttur með vᵗ). Þetta sameinast til að gefa núvirði lífeyris og skulda (äx = Σ tPx·vᵗ). Þegar vextir hækka lækkar núvirði; Langlífsáhætta eykur ábyrgð og er stjórnað með bata dánartíðni. Gervigreindin kóðar þessar heildartölur fljótt og ber saman aðstæður; En val og ábyrgð á dánartöflunni, vöxtum og bataforsendum liggur hjá tryggingafræðingnum. Lykillinn er ekki að láta forsendurnar passa við gervigreindina, heldur að fæða það frá opinberum uppruna og láta gervigreindina gera útreikningana.
Umsóknarverkefni
Komdu með stuttan lista yfir qx (t.d. 65-80 ára, úr formlegu töflu- eða fyrirlestradæmi) og tæknilegt áhugamál. Biddu gervigreindina um að reikna út (a) tPx og vᵗ, (b) núvirði lífeyris. Staðfestu tPx og vᵗ gildi handvirkt fyrstu 3 árin. Athugaðu síðan hvernig núvirði breytist með því að hækka/lækka vexti um 1 stig og athugaðu prósentuáhrifin.
gátlisti
- [ ] Tók ég dánartöfluna og qx frá opinberri heimild eða lét ég þau ekki laga með gervigreind?
- [ ] Hef ég rökstutt forsendu mína um tæknilega hagsmuni og framkvæmt næmnigreiningu?
- [ ] Hef ég íhugað hvort þörf sé á endurheimt dánartíðni vegna langlífisáhættu?
- [ ] Sannaði ég handvirkt fyrstu tPx og vᵗ gildin?
- [ ] Hef ég valið varastefnu sem hæfir vörustefnunni (lífeyrir vs lífeyri)?
- [ ] Hef ég sett skuldbreytinguna rétt fram án þess að rugla henni saman við útstreymi peninga?