Riba:
- Ikon kafa yanayin ƙayyadaddun ƙayyadaddun yanayi, simintin stochastic (Monte Carlo) da dabarun gwajin damuwa tare da tallafin hankali na wucin gadi da fassara sakamakon a cikin harshen haɗari.
- Ikon tsara yanayin girgiza kamar hauhawar farashin kaya, sha'awa, bala'i da bala'i da bala'i tare da hankali na wucin gadi da kimanta abin alhaki da tasirin babban birni.
- Samun damar bambancewa cewa yanayin da aka samar ta hanyar basirar wucin gadi sun dogara ne akan bayanan tarihi kuma wannan hukunci na zahiri ya zo kan gaba cikin haɗarin wutsiya da raguwar tsari.
Actualism sana'a ce ta tsinkayar gaba; Amma gaba ba lamba ɗaya ba ce, bakan dama ce. Bai isa ba a ce "lalacewar da muke tsammani miliyan 50 ne"; Ainihin tambayar ita ce: "Idan shekara mara kyau ta zo, miliyoyin nawa za ta kashe, kamfanin zai iya kula da ita?" Kayan aikin da ke amsa wannan tambayar sune nazarin yanayi da gwajin damuwa. Aunawa tun da farko tasirin girgizar ƙasa, hauhawar hauhawar farashin kayayyaki, girgiza ƙimar riba ko annoba akan haƙƙin kamfani da babban kuɗi shine ainihin abin da ake buƙata na sarrafa haɗarin ciki da doka kamar Solvency II. A cikin wannan rukunin, za mu rufe yanayin ƙayyadaddun ƙayyadaddun bayanai, simulation stochastic (Monte Carlo) da gwajin damuwa, mu ga yadda ake amfani da AI a cikin waɗannan nazarin.
Bari mu tunatar da ku daga farko: al'amuran sun dogara ne akan bayanan tarihi da zato. AI yana tsara yanayin yanayi, yana rubuta lambar simulation, kuma yana fassara sakamako; Amma waɗanne firgita ne na gaske, yadda ake ɗaukar haɗarin wutsiya, da kuma yadda za a haɗa hutun tsari (al'amuran da ba su taɓa faruwa a baya ba) an bar su zuwa ga yanke hukunci.
Halin ƙayyadaddun ƙayyadaddun yanayi, simintin ƙwanƙwasa da gwajin damuwa
Yana da mahimmanci a rarrabe ra'ayoyi guda uku. Yanayin ƙayyadaddun ƙayyadaddun yanayin shine zaɓi saiti ɗaya na zato da ƙididdige sakamakon: "Menene farashin da'awarmu zai kasance idan hauhawar farashin kaya ya kasance kashi 40?" Mai sauƙi, bayyananne da sauƙin sadarwa; Amma yana nuna hanya ɗaya kawai, ba yuwuwa ba. Simulation na Stochastic (Monte Carlo) yana samun yuwuwar rarraba sakamakon ta hanyar haifar da dubban bazuwar yanayi akai-akai. Don haka, bayanan wutsiya kamar "50 akan matsakaici, amma miliyan 78 a matakin kashi 99.5" ana samun su. Gwajin damuwa wani nau'i ne na yanayin yanayi na musamman wanda ke auna tasirin wasu abubuwa masu tsanani amma masu yiwuwa ( girgizar kasa, hadarin kasuwa); yawanci mai sarrafawa ya bayyana shi.
Monte Carlo yana ɗaya daga cikin manyan kayan aikin actuarial. Ma'anar ita ce: kuna fitar da ƙimar bazuwar daga mitar da ƙarfi da rarrabawa kuma ku lissafta duka lalacewa; ka maimaita wannan sau 10,000; Ya tara yuwuwar lalacewa 10,000 a hannunka. Daga wannan tarin, zaku iya karanta matsakaici, kashi 75 cikin ɗari, kashi 99.5 cikin ɗari da mafi munin yanayi. Wannan shine daidai yadda ake samun matakin kashi 99.5 cikin ɗari da ake buƙata ta Solvency II (mummunar shekara da zata faru sau ɗaya cikin shekaru 200). AI da sauri yana samar da lambar don wannan simintin.
Teburin mai zuwa ya kwatanta hanyoyin uku:
kusanci
me ke bayarwa
karfi batu
iyaka
Yanayin ƙaddara
sakamako guda
Sauƙi, mai sauƙin sadarwa
Ba ya ba da yiwuwar
Monte Carlo
Rarraba yiwuwar
Yana nuna haɗarin wutsiya
Ya dogara da zato da bayanai
gwajin damuwa
Sakamakon girgiza
Gwaji dorewa
Zabin girgiza shine shari'a
Haɗarin wutsiya: yanki mafi mahimmanci kuma mafi haɗari
A cikin ka'idar aiki, ainihin haɗari ba a cikin ma'ana ba amma a cikin wutsiya (matsanancin, ƙananan yiwuwar amma babban tasiri na rarraba). Abin da ke nutsewa kamfanoni ba matsakaicin shekara ba ne, amma wani lamari ne mai ban mamaki amma mai ban tsoro: babban girgizar kasa, babban lalacewa da ke zuwa a lokaci guda, girgizar ƙimar riba kwatsam. Don auna wannan yanki, ana amfani da VaR (Value at Risk - matsakaicin asarar a matakin amincewa) da TVaR / CTE (matsakaicin asarar fiye da wutsiya). Monte Carlo ita ce hanya ta halitta don ƙididdige waɗannan ma'auni.
Amma akwai wani haɗari a cikin wutsiya: bayanan tarihi ba ya wakiltar wutsiya da kyau. Abubuwan da ba kasafai suke faruwa ba, bisa ma'anarsu, sun kasance ba kasafai ba a baya; don haka samfurin yana son ya raina su. AI cikin sauƙi ya dace da rarraba bisa bayanan tarihi, amma ba ya la'akari da kai tsaye "menene idan akwai annoba ko girgizar ƙasa na shekaru 100 da wannan fayil ɗin bai taɓa fuskanta ba?" Aikin ɗan wasan kwaikwayo ne ya haɗa da raguwar tsari, haɓaka haɓaka (duk abin da ke ƙara yin muni a lokaci guda yayin rikici) da kuma abubuwan da ke faruwa kamar sauyin yanayi cikin ƙirar.
Tsanaki: Jumlar "samfurin mu yana ɗaukar al'amuran kashi 99.9 cikin ɗari" yana da daɗi, amma ku tuna cewa ƙirar tana koya daga bayanan da wutsiya ta wuce. Lamarin da bai taɓa faruwa ba shine makaho tabo har ma mafi kyawun samfurin. Anan ne hukuncin masana ya shiga cikin wasa.
Yadda ake amfani da AI a cikin yanayi da gwajin damuwa
1) Lambar kwaikwayo ta Monte Carlo:
Rubuta lalatar simintin Monte Carlo tare da Python (tare da sharhi). Zato (Na bayar): adadin lalacewa ~ Poisson (lambda = 1600), adadin lalacewa ~ Gamma (siffa = k, sikelin = theta) [Zan ba da k da theta].1) sau 10,000: zana adadin, zana wannan adadin, ƙarawa.2) Matsakaicin yawan lalacewa, 75%, 99%, % Cage VaR (99.5%) da TVaR (99.5%). FITTING sigogi; Zan ba shi. Laburare: numpy.
2) Yanayin damuwa mai kayyadewa:
Matsayinku: Mataimakin haɗari. Asarar tushe na shine TL miliyan 50. Saita abubuwan da suka dace 3 masu zuwa: A) girgiza hauhawar farashin kaya: tsananin + 30%. B) Mitar girgiza: adadin lalacewa +15%. C) Duka tare. Yi ƙididdige sabon lalacewar da ake tsammani a kowane yanayi, nuna tasirin kashi bisa tushe kuma yin sharhi wanda ya fi mahimmanci. Kawai amfani da lambar tushe da na ba ku.
3) Mashawarcin ƙira na yanayi:
Ina tsara yanayin gwajin damuwa don jakar inshorar lafiya. - Bayar da daftarin yanayin 'mai tsanani amma tabbatacce' kowanne don cutar, hauhawar farashin kayayyaki, sabbin fasahar jiyya mai tsada da canjin tsari. - Bayyana ko kowane labari ya shafi mita, tsanani ko duka biyun. - Nuna haɗarin wutsiya waɗanda ba za a iya kama su da bayanan tarihi ba. Zan yanke shawara; Kuna ba da tsari da hujja.
4) Fassara sakamakon zuwa gudanarwa:
Sakamakon na Monte Carlo: lalacewa da ake tsammani 50M, VaR(99.5%) 78M, TVaR(99.5%) 89M. Bayyana wannan ga kwamitin gudanarwa a cikin jimloli 5: - Menene 99.5% da TVaR ke nufi, a cikin yare bayyananne.
Rauni mai ƙarfi / Ƙarfi mai ƙarfi
Rawanin faɗakarwa:
Yi gwajin damuwa don fayil na.
Babu darajar tushe, babu ma'anar girgiza, babu rarraba. AI yana samar da rubutu na gaba ɗaya, ba lamba mai yiwuwa ba.
Ƙarfi mai ƙarfi:
Matsayinku: Mataimakin haɗari na zahiri. Zato na tushe (wanda ba a san shi ba): mitar da ake tsammani 0.12, matsakaicin tsananin 30,000 TL, bayyanar shekaru 20,000 manufofin. Fasaha sha'awa ne 4% %Aiki: 1) Lissafin tushe da ake sa ran jimlar asara.2) Aiwatar da wadannan matsalolin da nuna yawan tasiri na kowane: - Kumburi: tsanani + 25% - Mummunan hunturu: mita + 10% - Interest kudi ƙi: 4% -> 3% (tasiri a kan halin yanzu darajar da abin alhaki) 3) Yi sharhi a kan 2 mafi m da s alhaki . me yasa? Yi amfani da lambobin da na bayar kawai; Idan ya ɓace, tambaya.
uku mini lokuta
Case 1 - Ha'incin talakawan. Wani kamfani ya tsara babban birninsa bisa la'akari da lalacewar da ake tsammani (miliyan 50). Lokacin da aka yi Monte Carlo, an ga cewa matakin kashi 99.5 ya kasance miliyan 82: a cikin mummunan shekara, an sami ƙarin buƙatun miliyan 32 kuma kamfanin ba zai iya biyan shi ba. An sake duba tsarin babban birnin. AI gudanar da kwaikwayo na 10,000 yanayi a cikin dakika; Mai wasan kwaikwayo ya kimanta fassarar da rarrabawa.
Hali na 2 - Makanta na daidaitawa. Girgizar ƙasa da katsewar kasuwanci daban sun bayyana ƙananan haɗari a cikin fayil ɗin. Amma girgizar kasa tana haifar da duka a lokaci guda; Samfurin da ke ɗaukan 'yancin kai bai yi la'akari da haɗarin wutsiya da rabi. Lokacin da actuary ya ƙara alaƙa da yanayin, ainihin babban birnin buƙata ya ƙaru sosai. Darasi: a cikin rikici, haɗari ba su da 'yanci; Tambayar da AI ta ɗauka na karɓar 'yancin kai.
Case 3 - Lamarin da bai faru ba. Fayil ɗin kiwon lafiya ya yi kama da "m" bisa bayanai daga shekaru 10 da suka gabata. Lokacin da annoba ta zo, duka mita da tsanani sun yi tashin hankali lokaci guda; Samfurin bai taɓa annabta wannan ba saboda babu wani abu makamancinsa a cikin bayanan. A cikin lokaci na gaba, an ƙara yanayin cutar sankara. AI ta samar da daftarin rubutun; Mai wasan kwaikwayo ya yanke shawarar girman girgiza. Darasi: jerin bayanan tarihi bai cika ba.
Kuskuren gama gari
- Tsara a kusa da matsakaici. Ita ce wutsiya, ba matsakaita ba, ta nutsar da kamfani; Dubi matsananciyar awo kamar VaR/TVaR.
- Zaton kasada masu zaman kansu ne. A lokacin rikici, dangantaka tana ƙaruwa; Yarda da 'yancin kai yana sanya haske na wutsiya.
- Cikakken amincewa ga bayanan tarihi. Abubuwan da ba kasafai suke faruwa ba a cikin bayanan; Ƙara labari tare da ƙwararrun masana.
- Hadawa deterministic da stochastic. Hali guda ɗaya baya bada yuwuwar; Yiwuwar yana buƙatar Monte Carlo.
- Gabatar da sakamakon kwaikwayo ba tare da tabbatar da shi ba. Bincika kashi da VaR da kansa; Kuskuren siga yana karkatar da duka rarraba.
Tukwici: Kafin gabatar da sakamakon Monte Carlo, yi sauƙaƙa bincika daidaito: shin simulation yana nufin kusa da ƙimar da ake tsammani (yawanci × ƙarfi × bayyanarwa) wanda kuka ƙididdigewa da hannu? Idan ba haka ba, akwai siga ko kuskuren lamba.
a takaice
Makomar ba lamba ɗaya ba ce, amma bakan dama. Al'amuran ƙaddara suna nuna hanya ɗaya "menene idan", Monte Carlo yana nuna dukkanin rarraba da haɗarin wutsiya, gwaje-gwajen damuwa suna nuna tasirin abubuwan da suka faru masu tsanani. Haɗarin gaske yana cikin wutsiya, ba matsakaici ba, kuma bayanan tarihi baya wakiltar wutsiya da kyau; Ƙarfafa alaƙa da abubuwan da ba su faru ba suna buƙatar hukunci na zahiri. AI yana tsara yanayin, ƙididdige simulation kuma yana fassara sakamakon; amma zaɓin girgiza, zato na daidaitawa, hukuncin wutsiya, da yanke shawara na haɗari na ƙarshe ya rage tare da mai aiki. Koyaushe tabbatar da sakamako tare da sauƙaƙan tantance daidaito.
Aikin aikace-aikace
Saita zato na tushe mara tushe (yawanci, ƙarfi, fallasa, sha'awa). Tambayi AI zuwa (a) tushen lalacewa da ake tsammanin, (b) 3 yanayin ƙayyadaddun ƙayyadaddun yanayin da suka haɗa da hauhawar farashin kaya, mitar da ribar riba, (c) lissafin VaR da TVaR (99.5%) tare da simintin Monte Carlo. Tabbatar cewa ma'anar simintin yana kusa da ƙimar da ake tsammani da kuka ƙididdigewa da hannu. Sa'an nan kuma tattauna tare da AI yadda za a ɗauka cewa haɗin gwiwar biyu sun dogara (haɗe) zai canza wutsiya.
jerin abubuwan dubawa
- [] Shin na kuma duba matakan wutsiya (VaR, TVaR) maimakon matsakaici?
- [ ] Shin na yi la'akari da alaƙar haɗari a lokacin rikicin?
- [ ] Shin na ƙara yanayin tsari/rakuwar da ba a samu a cikin bayanan tarihi tare da hukuncin ƙwararru ba?
- [ ] Shin a sane na rabu da ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun tsari da stochastic?
- [ ] Shin na bincika ma'anar Monte Carlo da hannu don daidaito tare da ƙimar da ake sa ran?
- [ ] Na rubuta hujjar zaɓen yanayi da girman girgiza?