Flux de travail actuariel de bout en bout, intégration de l'IA et pérennité

Gains :

• Capacité à concevoir l'ensemble du flux de travail actuariel comme un processus de bout en bout soutenu par l'intelligence artificielle, de la saisie des données au rapport final signé
• Capacité à établir un contrôle de version, une piste d'audit et une discipline de répétabilité lors de l'intégration d'outils d'intelligence artificielle dans le flux de travail
• Capacité à comprendre comment la profession actuarielle se transforme à l'ère de l'intelligence artificielle et à planifier son propre développement de compétences et ses responsabilités professionnelles.

Examen de module

1. Un actuaire demande à l'IA « quelle était la fréquence des pertes de notre portefeuille l'année dernière ? sans fournir de données politiques. » demande-t-il, et le modèle donne un chiffre confiant. Quel risque cette situation illustre-t-elle le plus ?

• A) Hallucination : le modèle produit un nombre inventé sans accès aux données ✔
• B) Surapprentissage
• C) Fuite de données
• D) Amélioration de la mortalité

Explication : Lorsqu'aucune donnée n'est fournie au modèle, le nombre qu'il produit est une hallucination : une sortie fluide mais inventée qui n'est pas basée sur des données réelles. Les résultats numériques tels que la fréquence doivent toujours être calculés à partir des propres données de l'établissement.

2. Quelle est la principale raison de la distinction entre « fréquence » et « gravité » dans la modélisation des dommages ?

• A) Parce que la législation interdit de modéliser simultanément la fréquence et l’intensité
• B) Parce qu'il n'est valable que pour l'assurance vie
• C) La fréquence et l'intensité suivent des distributions différentes ; Les modéliser séparément et les combiner permet de prédire le dommage total avec plus de précision ✔
• D) Puisque la fréquence et l'intensité prennent toujours la même valeur, il suffit d'en calculer une.

Explication : Le nombre de dommages (fréquence) et le montant par dommage (gravité) ont des comportements différents et des distributions de probabilité différentes ; Le dommage total (prime de risque) est obtenu en modélisant et en multipliant séparément. Cette distinction permet une prédiction plus précise des deux.

3. Que signifie l'équivalent IBNR ?

• A) Fonds légal alloué au remboursement des primes
• B) Provision pour dommages subis mais non encore déclarés ✔
• C) Commission à percevoir du réassureur
• D) Total des dommages payés et clôturés

Explication : IBNR (Incurred But Not Reported) est la provision constituée pour le coût futur des dommages survenus mais non encore déclarés à l'entreprise. Il est estimé par des méthodes telles que l'échelle à chaîne.

4. A quoi sert le « facteur de développement » dans la méthode de l'échelle en chaîne ?

• A) Actualise les primes en fonction de l'inflation
• B) Divise le nombre de polices par années
• C) Calcule directement l'exigence de capital
• D) Il est utilisé pour prédire les dommages finaux en donnant le taux de croissance des dommages cumulés d'une période de développement à la suivante. ✔

Explication : Le facteur de croissance indique combien de fois les dommages cumulés d'une période de dommages augmentent d'une année de développement à l'autre ; À l’aide de ces facteurs, les dégâts finaux des stades immatures sont estimés.

5. Pourquoi le GLM (modèle linéaire généralisé) est-il largement préféré par les actuaires pour la tarification ?

• A) Parce qu'il donne toujours la plus grande précision de prédiction
• B) Les coefficients étant interprétables, l'effet des facteurs de risque sur la prime peut être expliqué de manière transparente ✔
• C) Parce que cela fonctionne sans nécessiter de données
• D) Parce que la législation autorise uniquement le GLM

Description : GLM montre de manière transparente l'impact de chaque facteur de risque sur la prime car ses coefficients sont interprétables ; Il s’agit d’un avantage essentiel en termes de législation, d’audit et de description de poste.

6. Qu'indique la valeur qx sur une table de mortalité ?

• A) Probabilité qu'une personne âgée de x décède dans un délai d'un an ✔
• B) Prime totale versée jusqu'à l'âge x
• C) Valeur actuelle de la rente de x ans
• D) Taux d'intérêt technique

Explication : qx est la probabilité qu'une personne ayant atteint l'âge x décède dans un délai d'un an. Il s’agit de l’entrée de base des comptes d’assurance-vie et de retraite ; La probabilité de survie est trouvée par px = 1 - qx.

7. Comment l'augmentation du taux d'intérêt technique (escompte) sur un compte de rente affecte-t-elle la valeur actuelle des paiements futurs ?

• A) Augmente la valeur actuelle
• B) Cela n'affecte pas du tout
• C) Diminue la valeur actuelle ✔
• D) Cela ne change que la mortalité

Explication : À mesure que le taux d’actualisation augmente, la valeur actuelle des paiements futurs diminue car la valeur temporelle de l’argent est plus fortement appliquée. Par conséquent, l’hypothèse d’intérêt affecte directement la valeur du passif et est choisie avec soin.

8. Que signifie « fuite de données » dans l'ingénierie des fonctionnalités ?

• A) Stockage des données sans cryptage
• B) Remplir les valeurs manquantes avec la moyenne
• C) Ne pas sauvegarder les données
• D) Des informations qui ne sont pas réellement disponibles au moment de la prédiction sont mélangées au modèle et gonflent les performances de manière trompeuse ✔

Explication : La fuite de données est l'introduction dans le modèle d'informations qui n'existent pas réellement au moment de la prédiction (par exemple, une variable contenant le futur). Cela gonfle artificiellement les performances du test et provoque l’échec du modèle dans le monde réel.

9. Qu'est-ce qu'une simulation Monte Carlo apporte essentiellement à un actuaire ?

• A) Réduit le résultat à un nombre unique et précis
• B) Il permet de voir la distribution de probabilité et le risque extrême du résultat en générant un grand nombre de scénarios aléatoires ✔
• C) Il donne des prévisions précises sans avoir besoin de données historiques.
• D) Écrit automatiquement le texte de la législation

Explication : Monte Carlo répète des scénarios aléatoires un grand nombre de fois afin que le résultat soit considéré comme une distribution de probabilité (par exemple, risque extrême, niveau de 99,5 %) plutôt que comme un point unique. C’est un moyen puissant de quantifier l’incertitude.

10. Que signifie le SCR (Solvency Capital Requirement) dans le cadre de Solvabilité II ?

• A) Primes annuelles totales
• B) Total des dommages et intérêts payés
• C) Capital requis à détenir pour couvrir les pertes sur un an avec un niveau de confiance de 99,5 % ✔
• D) Taux de commission de réassurance

Explication : Le SCR est le capital requis que l'entreprise doit maintenir pour remplir ses obligations dans un délai d'un an à un niveau de confiance de 99,5 % (dans le pire des cas qui se produirait environ une fois tous les 200 ans). Il s'agit d'une mesure clé de la résilience financière d'un assureur.

11. Comment se produit la « discrimination indirecte » dans un modèle de tarification produit par l'intelligence artificielle ?

• A) Une variable proxy associée à une variable interdite entraîne indirectement le même effet discriminatoire ✔
• B) Le modèle utilise trop peu de données
• C) Fixer des primes élevées
• D) Choisir un faible intérêt technique

Explication : Même si une variable interdite (par exemple l'origine ethnique) est supprimée du modèle, une variable de substitution fortement liée (par exemple le quartier/le code postal) peut indirectement avoir le même effet discriminatoire. Par conséquent, le modèle doit être inspecté non seulement pour détecter toute discrimination explicite mais également indirecte.

12. Quelle est la règle de base en matière de confidentialité lors de l’analyse des données sur les polices et les sinistres avec un outil d’intelligence artificielle accessible au public ?

• A) Si les données sont petites, l'anonymisation n'est pas nécessaire
• B) Il suffit de changer les noms dans tous les cas
• C) Si les données sont cryptées, elles peuvent être téléchargées sur n'importe quel véhicule
• D) Anonymisez les données personnelles/privées, ne partagez pas de données inutiles et choisissez un outil sécurisé/institutionnel ✔

Explication : Les données personnelles et particulières (TR ID, nom, diagnostic, protocole) doivent être anonymisées avant partage ; Si possible, les outils d'entreprise avec des contrats de traitement de données qui n'utilisent pas de données dans la formation des modèles doivent être privilégiés. KVKK l'exige.

13. Pourquoi un actuaire comparant l'échelle en chaîne avec la méthode Bornhuetter-Ferguson (BF) préfère-t-il souvent la méthode BF pour les (nouvelles) périodes de dommages immatures ?

• A) Parce que le BF est obligatoire par la loi
• B) Parce que BF n'a pas besoin de données
• C) Dans les nouvelles périodes, les facteurs en chaîne deviennent très volatils ; BF donne une prédiction plus stable en utilisant le taux de dégâts attendu ✔
• D) Parce que l'échelle à chaîne ne fonctionne qu'en assurance vie

Explication : Étant donné que très peu de dégâts se produisent dans les nouvelles périodes, les facteurs de développement de l'échelle en chaîne deviennent extrêmement sensibles et volatils aux petites fluctuations. BF lisse cette volatilité en utilisant des informations sur le taux de perte attendu (a priori) et donne une prévision plus stable.

14. Quel est le principal problème si un actuaire signe directement le compte de réserve généré par l’IA et l’envoie au régulateur ?

• A) La responsabilité et l'approbation finale incombent à l'actuaire ; La signature d'un imprimé non vérifié n'élimine pas le risque professionnel et juridique ✔
• B) Les résultats de l'intelligence artificielle sont toujours inexacts et ne doivent pas être utilisés
• C) Le régulateur a totalement interdit l'utilisation de l'intelligence artificielle
• D) Les résultats de l'intelligence artificielle ne nécessitent pas de signature

Description : la sortie de l'IA est un brouillon ; La responsabilité du choix de la méthode, des hypothèses et du chiffre final incombe à l'actuaire signataire. Signer un document non vérifié est aussi risqué que publier un rapport non signé et n’élimine pas la responsabilité professionnelle/juridique.