سود:
- امکان طراحی کل گردش کار اکچوئری به عنوان یک فرآیند پایان به انتها با پشتیبانی هوش مصنوعی، از ورود داده ها تا گزارش امضا شده نهایی
- توانایی ایجاد کنترل نسخه، مسیر حسابرسی و نظم و انضباط تکرارپذیری هنگام ادغام ابزارهای هوش مصنوعی در گردش کار
- توانایی درک چگونگی تغییر حرفه اکچوئری در عصر هوش مصنوعی و برنامه ریزی برای توسعه مهارت ها و مسئولیت های حرفه ای خود.
امتحان ماژول
1. یک آکچوئر از هوش مصنوعی می پرسد که "فرکانس ضرر پرتفوی ما در سال گذشته چقدر بود؟" بدون ارائه داده های خط مشی او می پرسد و مدل شماره مطمئنی را می دهد. این وضعیت کدام خطر را بیشتر نشان می دهد؟
- الف) توهم: مدل یک عدد ساخته شده را بدون دسترسی به داده تولید می کند
- ب) بیش از حد مناسب
- ج) نشت داده ها
- د) بهبود مرگ و میر
توضیح: وقتی هیچ داده ای به مدل داده نمی شود، عددی که تولید می کند یک توهم است: یک خروجی روان اما ساختگی که بر اساس داده های واقعی نیست. نتایج عددی مانند فراوانی همیشه باید از داده های خود موسسه محاسبه شود.
2. علت اصلی تمایز بین «فرکانس» و «شدت» در مدل سازی آسیب چیست؟
- الف) زیرا قانون مدلسازی فرکانس و شدت را با هم ممنوع کرده است
- ب) زیرا فقط برای بیمه عمر معتبر است
- ج) فرکانس و شدت از توزیع های مختلف تبعیت می کنند. مدل سازی جداگانه و ترکیب آنها خسارت کلی را با دقت بیشتری پیش بینی می کند ✔
- د) از آنجایی که فرکانس و شدت همیشه مقدار یکسانی دارند، محاسبه یکی از آنها کافی است.
توضیح: تعداد خسارات (تکرار) و مقدار هر آسیب (شدت) رفتارهای متفاوت و توزیع احتمال متفاوت دارند. کل خسارت (حق بیمه) با مدلسازی و ضرب جداگانه بدست می آید. این تمایز امکان پیشبینی دقیقتر هر دو را فراهم میکند.
3. معادل IBNR به چه معناست؟
- الف) صندوق حقوقی اختصاص یافته برای استرداد حق بیمه
- ب) پیش بینی خسارات وارده اما هنوز گزارش نشده ✔
- ج) کارمزد دریافتی از بیمه گر اتکایی
- د) مجموع خسارات پرداخت شده و بسته
توضیح: IBNR (واقع شده اما گزارش نشده) ذخیره ای است که برای هزینه آتی خساراتی که رخ داده است اما هنوز به شرکت گزارش نشده است کنار گذاشته شده است. با روش هایی مانند نردبان زنجیره ای تخمین زده می شود.
4. کاربرد «عامل توسعه» در روش نردبان زنجیره ای چیست؟
- الف) حق بیمه ها را بر اساس تورم به روز می کند
- ب) تعداد سیاست ها را بر سال تقسیم می کند
- ج) سرمایه مورد نیاز را مستقیماً محاسبه می کند
- د) برای پیش بینی خسارت نهایی با دادن نرخ رشد خسارت تجمعی از یک دوره رشد به دوره بعدی استفاده می شود. ✔
توضیح: ضریب رشد نشان می دهد که خسارت تجمعی یک دوره خسارت از یک سال توسعه به سال دیگر چند برابر افزایش می یابد. با استفاده از این عوامل خسارت نهایی مراحل نابالغ برآورد می شود.
5. چرا GLM (مدل خطی تعمیم یافته) در قیمت گذاری به طور گسترده در اکچوئرها ترجیح داده می شود؟
- الف) زیرا همیشه بالاترین دقت پیش بینی را می دهد
- ب) از آنجایی که ضرایب قابل تفسیر هستند، تأثیر عوامل خطر بر حق بیمه را می توان به طور شفاف توضیح داد.
- ج) زیرا بدون نیاز به داده کار می کند
- د) زیرا قانون فقط به GLM اجازه می دهد
توضیحات: GLM به طور شفاف تأثیر هر عامل خطر را بر حق بیمه نشان می دهد زیرا ضرایب آن قابل تفسیر هستند. این یک مزیت حیاتی از نظر قانون، حسابرسی و شرح شغل است.
6. مقدار qx در جدول مرگ و میر چه چیزی را نشان می دهد؟
- الف) احتمال مرگ یک فرد x در طول یک سال ✔
- ب) کل حق بیمه پرداختی تا سن x
- ج) ارزش فعلی مستمری x-year
- د) نرخ بهره فنی
توضیح: qx احتمال اینکه فردی که به سن x رسیده است در عرض یک سال بمیرد. این ورودی اصلی بیمه عمر و حساب های بازنشستگی است. احتمال بقا با px = 1 - qx پیدا می شود.
7. افزایش نرخ بهره فنی (تخفیف) در حساب سالیانه چگونه بر ارزش فعلی پرداخت های آتی تأثیر می گذارد؟
- الف) ارزش فعلی را افزایش می دهد
- ب) اصلاً تأثیری ندارد
- ج) ارزش فعلی را کاهش می دهد ✔
- د) فقط مرگ و میر را تغییر می دهد
توضیح: با افزایش نرخ تنزیل، ارزش فعلی پرداختهای آتی کاهش مییابد زیرا ارزش زمانی پول با شدت بیشتری اعمال میشود. بنابراین، فرض بهره مستقیماً بر ارزش بدهی تأثیر می گذارد و با دقت انتخاب می شود.
8. «نشت داده» در مهندسی ویژگی به چه معناست؟
- الف) ذخیره سازی داده ها بدون رمزگذاری
- ب) پر کردن مقادیر از دست رفته با میانگین
- ج) پشتیبان گیری نکردن از اطلاعات
- د) اطلاعاتی که در زمان پیشبینی واقعاً در دسترس نیستند، در مدل ترکیب میشوند و به طور گمراهکنندهای عملکرد را افزایش میدهند.
توضیح: نشت داده وارد کردن اطلاعاتی به مدلی است که در زمان پیشبینی واقعاً وجود ندارد (مثلاً متغیری حاوی آینده). این به طور مصنوعی عملکرد تست را افزایش می دهد و باعث می شود مدل در دنیای واقعی شکست بخورد.
9. شبیه سازی مونت کارلو اساساً چه چیزی را در اختیار یک اکچوئری قرار می دهد؟
- الف) نتیجه را به یک عدد واحد و دقیق تقلیل می دهد
- ب) با ایجاد تعداد زیادی سناریو تصادفی امکان مشاهده توزیع احتمال و ریسک دنباله نتیجه را فراهم می کند.
- ج) بدون نیاز به داده های تاریخی پیش بینی های دقیقی می دهد.
- د) متن قانون را به طور خودکار می نویسد
توضیح: مونت کارلو سناریوهای تصادفی را چندین بار تکرار می کند به طوری که نتیجه به جای یک نقطه به عنوان یک توزیع احتمال (مثلاً خطر دنباله، سطح 99.5٪) در نظر گرفته می شود. این یک راه قدرتمند برای تعیین کمیت عدم قطعیت است.
10. SCR (Solvency Capital Requirement) در چارچوب Solvency II به چه معناست؟
- الف) مجموع درآمد حق بیمه سالانه
- ب) مجموع خسارات پرداخت شده
- ج) سرمایه مورد نیاز برای پوشش زیان های یک ساله در سطح اطمینان 99.5 درصد ✔
- د) نرخ کارمزد بیمه اتکایی
توضیح: SCR سرمایه مورد نیازی است که شرکت برای انجام تعهدات خود در مدت یک سال در سطح اطمینان 99.5% (در بدترین سناریو که تقریباً هر 200 سال یک بار اتفاق می افتد) باید حفظ کند. این معیار کلیدی برای انعطاف پذیری مالی بیمه گر است.
11. چگونه "تبعیض غیرمستقیم" در مدل قیمت گذاری تولید شده توسط هوش مصنوعی رخ می دهد؟
- الف) یک متغیر پروکسی مرتبط با یک متغیر ممنوعه به طور غیرمستقیم دارای همان اثر تبعیض آمیز است ✔
- ب) مدل از داده های بسیار کمی استفاده می کند
- ج) تعیین حق بیمه بالا
- د) انتخاب علاقه فنی کم
توضیح: حتی اگر یک متغیر ممنوعه (مانند قومیت) از مدل حذف شود، یک متغیر جانشین قوی مرتبط (مثلاً محله/کد پستی) ممکن است به طور غیرمستقیم همان اثر تبعیض آمیز را داشته باشد. بنابراین، مدل نه تنها برای تبعیض صریح بلکه برای تبعیض غیرمستقیم نیز نیاز به بررسی دارد.
12. قانون اساسی حفظ حریم خصوصی هنگام تجزیه و تحلیل داده های مربوط به سیاست ها و ادعاها با ابزار هوش مصنوعی در دسترس عموم چیست؟
- الف) اگر داده ها کم باشد نیازی به ناشناس سازی نیست
- ب) فقط تغییر نام در همه موارد کافی است
- ج) اگر داده ها رمزگذاری شده باشد، می توان آن را در هر وسیله نقلیه ای آپلود کرد
- د) دادههای شخصی/خصوصی را ناشناس کنید، دادههای غیرضروری را به اشتراک نگذارید و یک ابزار امن/سازمانی انتخاب کنید ✔
توضیح: دادههای شخصی و ویژه (TR ID، نام، تشخیص، پروتکل) باید قبل از اشتراکگذاری ناشناس شوند. در صورت امکان، ابزارهای شرکتی با قراردادهای پردازش داده که از داده ها در آموزش مدل استفاده نمی کنند باید ترجیح داده شوند. KVKK به این نیاز دارد.
13. چرا اکچوئری که نردبان زنجیره ای را با روش بورنهوتر-فرگوسن (BF) مقایسه می کند، اغلب BF را برای دوره های آسیب نابالغ (جدید) ترجیح می دهد؟
- الف) چون BF طبق قانون اجباری است
- ب) زیرا BF به داده نیاز ندارد
- ج) در دوره های جدید، عوامل نردبان زنجیره ای بسیار فرار می شوند. BF با استفاده از میزان خسارت مورد انتظار ✔ پیش بینی پایدارتری می دهد
- د) چون نردبان زنجیری فقط در بیمه عمر کار می کند
توضیح: از آنجایی که آسیب های بسیار کمی در دوره های جدید رخ می دهد، عوامل توسعه نردبان زنجیره ای به شدت در برابر نوسانات کوچک حساس و فرار می شوند. BF با استفاده از اطلاعات نرخ ضرر مورد انتظار (پیشینی) این نوسانات را هموار می کند و پیش بینی پایدارتری ارائه می دهد.
14. اگر یک اکچوئر مستقیماً حساب ذخیره تولید شده توسط هوش مصنوعی را امضا کند و آن را برای تنظیم کننده ارسال کند، مشکل اصلی چیست؟
- الف) مسئولیت و تایید نهایی با اکچوئر است. امضای پرینت تایید نشده خطر حرفه ای و قانونی را از بین نمی برد ✔
- ب) خروجی هوش مصنوعی همیشه نادرست است و نباید از آن استفاده کرد
- ج) رگولاتوری استفاده از هوش مصنوعی را به طور کامل ممنوع کرده است
- د) خروجی هوش مصنوعی نیازی به امضا ندارد
توضیحات: خروجی هوش مصنوعی یک پیش نویس است. مسئولیت انتخاب روش، مفروضات و رقم نهایی بر عهده اکچوئر امضاست. امضای خروجی تایید نشده به اندازه انتشار گزارش بدون امضا خطرناک است و مسئولیت حرفه ای/قانونی را از بین نمی برد.