Gewinne:
- Fähigkeit, den gesamten versicherungsmathematischen Arbeitsablauf als End-to-End-Prozess zu gestalten, der von künstlicher Intelligenz unterstützt wird, von der Dateneingabe bis zum endgültigen unterzeichneten Bericht
- Fähigkeit, Versionskontrolle, Audit-Trail und Wiederholbarkeitsdisziplin zu etablieren, wenn Tools für künstliche Intelligenz in den Workflow integriert werden
- Fähigkeit zu verstehen, wie sich der Aktuarberuf im Zeitalter der künstlichen Intelligenz verändert, und die eigene Kompetenzentwicklung und berufliche Verantwortung zu planen.
Modulprüfung
1. Ein Aktuar fragt die KI: „Wie hoch war die Verlusthäufigkeit unseres Portfolios im letzten Jahr?“ ohne Bereitstellung von Versicherungsdaten. fragt er und das Model gibt eine selbstbewusste Zahl an. Welches Risiko veranschaulicht diese Situation am deutlichsten?
- A) Halluzination: Das Modell erzeugt eine erfundene Zahl ohne Zugriff auf Daten ✔
- B) Überanpassung
- C) Datenleck
- D) Verbesserung der Sterblichkeit
Erläuterung: Wenn dem Modell keine Daten zur Verfügung gestellt werden, ist die von ihm erzeugte Zahl eine Halluzination: eine fließende, aber erfundene Ausgabe, die nicht auf echten Daten basiert. Numerische Ergebnisse wie die Häufigkeit sollten immer aus den eigenen Daten der Einrichtung berechnet werden.
2. Was ist der Hauptgrund für die Unterscheidung zwischen „Häufigkeit“ und „Schwere“ bei der Schadensmodellierung?
- A) Weil die Gesetzgebung die gemeinsame Modellierung von Häufigkeit und Intensität verbietet
- B) Weil es nur für Lebensversicherungen gilt
- C) Häufigkeit und Intensität folgen unterschiedlichen Verteilungen; Durch getrennte Modellierung und Kombination lässt sich der Gesamtschaden genauer vorhersagen ✔
- D) Da Frequenz und Intensität immer den gleichen Wert annehmen, reicht es aus, einen davon zu berechnen.
Erläuterung: Die Anzahl der Schäden (Häufigkeit) und die Höhe pro Schaden (Schwere) weisen unterschiedliche Verhaltensweisen und unterschiedliche Wahrscheinlichkeitsverteilungen auf; Der Gesamtschaden (Risikoprämie) ergibt sich durch separate Modellierung und Multiplikation. Diese Unterscheidung ermöglicht eine genauere Vorhersage beider.
3. Was bedeutet IBNR-Äquivalent?
- A) Für die Prämienrückerstattung bereitgestellter Rechtsfonds
- B) Rückstellung für eingetretene, aber noch nicht gemeldete Schäden ✔
- C) Vom Rückversicherer zu erhaltende Provision
- D) Summe der gezahlten und abgeschlossenen Schäden
Erläuterung: IBNR (Incurred But Not Reported) ist die Rückstellung, die für zukünftige Kosten von Schäden gebildet wird, die eingetreten sind, aber dem Unternehmen noch nicht gemeldet wurden. Sie wird mit Methoden wie der Kettenleiter geschätzt.
4. Welchen Nutzen hat der „Entwicklungsfaktor“ bei der Kettenleiter-Methode?
- A) Aktualisiert die Prämien entsprechend der Inflation
- B) Dividiert die Anzahl der Policen durch Jahre
- C) Berechnet den Kapitalbedarf direkt
- D) Es wird verwendet, um den endgültigen Schaden vorherzusagen, indem die Wachstumsrate des kumulativen Schadens von einer Entwicklungsperiode zur nächsten angegeben wird. ✔
Erläuterung: Der Wachstumsfaktor gibt an, wie oft der kumulative Schaden einer Schadensperiode von einem Entwicklungsjahr zum nächsten zunimmt; Anhand dieser Faktoren wird der endgültige Schaden der unreifen Stadien abgeschätzt.
5. Warum wird GLM (generalisiertes lineares Modell) bei der Preisgestaltung bei Aktuaren weithin bevorzugt?
- A) Weil es immer die höchste Vorhersagegenauigkeit bietet
- B) Da die Koeffizienten interpretierbar sind, kann der Einfluss von Risikofaktoren auf die Prämie transparent erklärt werden ✔
- C) Weil es funktioniert, ohne dass Daten erforderlich sind
- D) Weil die Gesetzgebung nur GLM zulässt
Beschreibung: GLM zeigt transparent den Einfluss jedes Risikofaktors auf die Prämie, da seine Koeffizienten interpretierbar sind; Dies ist ein entscheidender Vorteil im Hinblick auf Gesetzgebung, Prüfung und Stellenbeschreibung.
6. Was sagt der qx-Wert in einer Sterbetafel aus?
- A) Wahrscheinlichkeit, dass eine Person im Alter x innerhalb eines Jahres ✔ stirbt
- B) Gesamtprämie, die bis zum Alter x gezahlt wurde
- C) Barwert der x-jährigen Rente
- D) Technischer Zinssatz
Erläuterung: qx ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person, die das Alter x erreicht hat, innerhalb eines Jahres stirbt. Es handelt sich um die Grundeingabe von Lebensversicherungs- und Rentenkonten. Die Überlebenswahrscheinlichkeit ergibt sich aus px = 1 - qx.
7. Wie wirkt sich die Erhöhung des technischen Zinssatzes (Diskontsatzes) auf einem Annuitätenkonto auf den Barwert zukünftiger Zahlungen aus?
- A) Erhöht den Barwert
- B) Es hat überhaupt keine Auswirkungen
- C) Verringert den Barwert ✔
- D) Es verändert nur die Sterblichkeit
Erläuterung: Mit steigendem Diskontsatz sinkt der Barwert zukünftiger Zahlungen, da der Zeitwert des Geldes stärker zum Tragen kommt. Daher wirkt sich die Zinsübernahme direkt auf den Verbindlichkeitswert aus und wird sorgfältig ausgewählt.
8. Was bedeutet „Datenleck“ beim Feature Engineering?
- A) Speicherung von Daten ohne Verschlüsselung
- B) Fehlende Werte mit dem Durchschnitt ergänzen
- C) Keine Datensicherung
- D) Informationen, die zum Zeitpunkt der Vorhersage nicht tatsächlich verfügbar sind, werden in das Modell eingemischt und erhöhen die Leistung irreführend ✔
Erläuterung: Unter Datenlecks versteht man die Einführung von Informationen in das Modell, die zum Zeitpunkt der Vorhersage nicht tatsächlich vorhanden sind (z. B. eine Variable, die die Zukunft enthält). Dies erhöht die Testleistung künstlich und führt dazu, dass das Modell in der realen Welt versagt.
9. Was bietet eine Monte-Carlo-Simulation einem Aktuar im Wesentlichen?
- A) Reduziert das Ergebnis auf eine einzige und genaue Zahl
- B) Es ermöglicht die Betrachtung der Wahrscheinlichkeitsverteilung und des Extremrisikos des Ergebnisses durch die Generierung einer großen Anzahl zufälliger Szenarien ✔
- C) Es liefert genaue Vorhersagen, ohne dass historische Daten erforderlich sind.
- D) Schreibt den Gesetzestext automatisch
Erläuterung: Monte Carlo wiederholt Zufallsszenarien sehr oft, sodass das Ergebnis als Wahrscheinlichkeitsverteilung (z. B. Tail Risk, 99,5 %-Niveau) und nicht als einzelner Punkt betrachtet wird. Es ist eine wirkungsvolle Methode zur Quantifizierung der Unsicherheit.
10. Was bedeutet SCR (Solvency Capital Requirement) im Rahmen von Solvency II?
- A) Gesamte jährliche Prämieneinnahmen
- B) Gesamtbetrag des gezahlten Schadensersatzes
- C) Kapitalanforderung zur Deckung von einjährigen Verlusten auf einem Konfidenzniveau von 99,5 % ✔
- D) Rückversicherungsprovisionssatz
Erläuterung: SCR ist die Kapitalanforderung, die das Unternehmen einhalten muss, um seinen Verpflichtungen innerhalb eines Jahres bei einem Konfidenzniveau von 99,5 % nachzukommen (im schlimmsten Fall etwa einmal in 200 Jahren). Sie ist ein wichtiger Maßstab für die finanzielle Widerstandsfähigkeit eines Versicherers.
11. Wie kommt es zu „indirekter Diskriminierung“ in einem durch künstliche Intelligenz erstellten Preismodell?
- A) Eine mit einer verbotenen Variablen verknüpfte Proxy-Variable hat indirekt die gleiche diskriminierende Wirkung ✔
- B) Das Modell verwendet zu wenig Daten
- C) Prämien hoch ansetzen
- D) Auswahl eines geringen technischen Interesses
Erläuterung: Selbst wenn eine verbotene Variable (z. B. ethnische Zugehörigkeit) aus dem Modell entfernt wird, kann eine stark verwandte Ersatzvariable (z. B. Nachbarschaft/Postleitzahl) indirekt die gleiche diskriminierende Wirkung haben. Daher muss das Modell nicht nur auf explizite, sondern auch auf indirekte Diskriminierung überprüft werden.
12. Was ist die grundlegende Datenschutzregel bei der Analyse von Versicherungs- und Schadensdaten mit einem öffentlich zugänglichen Tool für künstliche Intelligenz?
- A) Wenn die Daten klein sind, ist keine Anonymisierung erforderlich
- B) Es reicht in jedem Fall aus, nur die Namen zu ändern
- C) Wenn die Daten verschlüsselt sind, können sie in jedes Fahrzeug hochgeladen werden
- D) Anonymisieren Sie persönliche/private Daten, geben Sie keine unnötigen Daten weiter und wählen Sie ein sicheres/institutionelles Tool ✔
Erläuterung: Persönliche und besondere Daten (TR-ID, Name, Diagnose, Protokoll) sollten vor der Weitergabe anonymisiert werden; Nach Möglichkeit sollten Unternehmenstools mit Datenverarbeitungsverträgen bevorzugt werden, die keine Daten im Modelltraining nutzen. KVKK verlangt dies.
13. Warum bevorzugt ein Aktuar beim Vergleich der Kettenleiter mit der Bornhuetter-Ferguson-Methode (BF) häufig die BF für unreife (neue) Schadensperioden?
- A) Weil BF gesetzlich vorgeschrieben ist
- B) Weil BF keine Daten benötigt
- C) In neuen Perioden werden Kettenleiterfaktoren sehr volatil; BF liefert eine stabilere Vorhersage unter Verwendung der erwarteten Schadensrate ✔
- D) Weil die Kettenleiter nur in der Lebensversicherung funktioniert
Erläuterung: Da in neuen Perioden nur sehr geringe Schäden auftreten, reagieren die Faktoren der Kettenleiterentwicklung äußerst empfindlich und unbeständig gegenüber kleinen Schwankungen. BF glättet diese Volatilität mithilfe von Informationen zur erwarteten Verlustrate (a priori) und gibt eine stabilere Prognose.
14. Was ist das Hauptproblem, wenn ein Aktuar das KI-generierte Reservekonto direkt unterzeichnet und an die Regulierungsbehörde sendet?
- A) Die Verantwortung und die endgültige Genehmigung liegt beim Aktuar; Die Unterzeichnung eines ungeprüften Ausdrucks schließt das berufliche und rechtliche Risiko nicht aus ✔
- B) Die Ergebnisse künstlicher Intelligenz sind immer ungenau und sollten nicht verwendet werden
- C) Die Regulierungsbehörde hat den Einsatz künstlicher Intelligenz vollständig verboten
- D) Für die Ausgabe künstlicher Intelligenz ist keine Signatur erforderlich
Beschreibung: Die KI-Ausgabe ist ein Entwurf; Die Verantwortung für die Auswahl der Methode, die Annahmen und die endgültige Zahl liegt beim unterzeichnenden Aktuar. Das Signieren einer nicht überprüften Ausgabe ist genauso riskant wie das Veröffentlichen eines nicht signierten Berichts und schließt die berufliche/rechtliche Haftung nicht aus.