Печалби:
- Възможност за проектиране на целия актюерски работен процес като процес от край до край, поддържан от изкуствен интелект, от въвеждане на данни до крайния подписан отчет
- Възможност за установяване на контрол на версиите, одитна пътека и дисциплина за повторяемост при интегриране на инструменти за изкуствен интелект в работния процес
- Способност да се разбере как актюерската професия се трансформира в ерата на изкуствения интелект и да се планира собственото развитие на уменията и професионалните отговорности.
Изпит по модул
1. Актюер пита AI "каква беше честотата на загубите на нашия портфейл миналата година?" без предоставяне на данни за правилата. — пита той и моделът дава уверено число. Кой риск е най-добрият пример за тази ситуация?
- A) Халюцинация: моделът произвежда измислено число без достъп до данни ✔
- Б) Прекомерно оборудване
- C) Изтичане на данни
- Г) Подобряване на смъртността
Обяснение: Когато на модела не са дадени данни, числото, което произвежда, е халюцинация: плавен, но измислен резултат, който не се основава на реални данни. Числените резултати като честотата винаги трябва да се изчисляват от собствените данни на институцията.
2. Каква е основната причина за разграничението между "честота" и "сериозност" при моделирането на щетите?
- A) Тъй като законодателството забранява моделирането на честота и интензитет заедно
- Б) Защото важи само за застраховка живот
- В) Честотата и интензитетът следват различни разпределения; Отделното моделиране и комбинирането им прогнозира по-точно общите щети ✔
- Г) Тъй като честотата и интензитетът винаги имат една и съща стойност, достатъчно е да се изчисли една от тях.
Обяснение: Броят на щетите (честота) и сумата на щета (сериозност) имат различни поведения и различни вероятностни разпределения; Общата щета (рискова премия) се получава чрез моделиране и отделно умножение. Това разграничение позволява по-точно прогнозиране и на двете.
3. Какво означава IBNR еквивалент?
- A) Правен фонд, разпределен за възстановяване на премията
- B) Провизия за възникнали, но все още неотчетени щети ✔
- В) Комисионна, която трябва да бъде получена от презастрахователя
- D) Общо изплатени и приключени щети
Обяснение: IBNR (Възникнали, но неотчетени) е провизията, заделена за бъдещи разходи за щети, които са настъпили, но все още не са докладвани на компанията. Оценява се чрез методи като верижна стълба.
4. Каква е употребата на "фактора на развитие" в метода на верижната стълба?
- A) Актуализира премиите според инфлацията
- Б) Разделя броя на полиците по години
- C) Директно изчислява капиталовото изискване
- D) Използва се за предсказване на крайното увреждане, като дава скоростта на нарастване на кумулативните щети от един период на развитие към следващия. ✔
Обяснение: Коефициентът на растеж показва колко пъти нараства кумулативната щета за период на щета от една година на развитие до следващата; С помощта на тези фактори се оценява окончателното увреждане на незрелите стадии.
5. Защо GLM (обобщен линеен модел), използван при ценообразуването, е широко предпочитан в актюерите?
- A) Защото винаги дава най-висока точност на прогнозата
- B) Тъй като коефициентите могат да се интерпретират, ефектът на рисковите фактори върху премията може да бъде обяснен прозрачно ✔
- C) Защото работи без да изисква данни
- Г) Защото законодателството позволява само GLM
Описание: GLM прозрачно показва влиянието на всеки рисков фактор върху премията, тъй като неговите коефициенти могат да се интерпретират; Това е важно предимство по отношение на законодателството, одита и длъжностната характеристика.
6. Какво показва стойността на qx в таблицата на смъртността?
- A) Вероятност човек на възраст x да умре в рамките на една година ✔
- B) Обща премия, платена до възраст x
- В) Настояща стойност на х-годишния анюитет
- Г) Технически лихвен процент
Обяснение: qx е вероятността човек, навършил възраст x, да умре в рамките на една година. Това е основният вход на животозастраховането и пенсионните сметки; Вероятността за оцеляване се намира от px = 1 - qx.
7. Как увеличаването на техническия лихвен (сконтов) процент в анюитетна сметка влияе върху настоящата стойност на бъдещи плащания?
- А) Увеличава настоящата стойност
- Б) Изобщо не влияе
- C) Намалява настоящата стойност ✔
- Г) Променя само смъртността
Обяснение: С нарастването на сконтовия процент настоящата стойност на бъдещите плащания намалява, тъй като стойността на парите във времето се прилага по-силно. Следователно предположението за лихвата пряко влияе върху стойността на задължението и се избира внимателно.
8. Какво означава "изтичане на данни" в инженеринга на функции?
- A) Съхраняване на данни без криптиране
- Б) Попълване на липсващите стойности със средната стойност
- C) Не се архивират данни
- D) Информация, която всъщност не е налична към момента на прогнозиране, се смесва в модела и подвеждащо завишава производителността ✔
Обяснение: Изтичането на данни е въвеждането на информация в модела, която всъщност не съществува в момента на прогнозиране (например променлива, съдържаща бъдещето). Това изкуствено повишава ефективността на теста и кара модела да се провали в реалния свят.
9. Какво по същество предоставя симулацията Монте Карло на актюера?
- A) Намалява резултата до едно и точно число
- B) Позволява да се види разпределението на вероятностите и риска от опашката на резултата чрез генериране на голям брой произволни сценарии ✔
- C) Дава точни прогнози без нужда от исторически данни.
- Г) Пише текста на законодателството автоматично
Обяснение: Монте Карло повтаря произволни сценарии голям брой пъти, така че резултатът да се разглежда като вероятностно разпределение (напр. риск на опашката, 99,5% ниво), а не като единична точка. Това е мощен начин за количествено определяне на несигурността.
10. Какво означава SCR (капиталово изискване за платежоспособност) в рамките на Платежоспособност II?
- А) Общ годишен премиен приход
- B) Обща сума на изплатените щети
- C) Капиталово изискване, което да се държи за покриване на едногодишни загуби при 99,5% ниво на сигурност ✔
- Г) Презастрахователна комисионна
Обяснение: SCR е капиталовото изискване, което компанията трябва да поддържа, за да изпълни задълженията си в рамките на една година при ниво на сигурност от 99,5% (в най-лошия сценарий, който ще се случи приблизително веднъж на 200 години). Това е ключова мярка за финансовата устойчивост на застрахователя.
11. Как възниква "непряка дискриминация" в модел на ценообразуване, създаден от изкуствен интелект?
- A) Прокси променлива, свързана със забранена променлива, косвено носи същия дискриминационен ефект ✔
- B) Моделът използва твърде малко данни
- В) Определяне на високи премии
- Г) Избор на нисък технически интерес
Обяснение: Дори ако забранена променлива (напр. етническа принадлежност) бъде премахната от модела, тясно свързана сурогатна променлива (напр. квартал/пощенски код) може индиректно да има същия дискриминационен ефект. Следователно моделът трябва да бъде проверен не само за явна, но и за непряка дискриминация.
12. Кое е основното правило за поверителност при анализиране на данни за политики и искове с публично достъпен инструмент за изкуствен интелект?
- A) Ако данните са малко, няма нужда от анонимизиране
- B) Просто промяната на имената е достатъчна във всички случаи
- C) Ако данните са криптирани, те могат да бъдат качени на всяко превозно средство
- D) Анонимизирайте лични/лични данни, не споделяйте ненужни данни и изберете сигурен/институционален инструмент ✔
Обяснение: Личните и специални данни (TR ID, име, диагноза, протокол) трябва да бъдат анонимизирани преди споделяне; Ако е възможно, трябва да се предпочитат корпоративни инструменти с договори за обработка на данни, които не използват данни в обучението на модели. KVKK изисква това.
13. Защо актюер, сравняващ верижната стълба с метода на Bornhuetter-Ferguson (BF), често предпочита BF за незрели (нови) периоди на щети?
- А) Защото BF е задължителен по закон
- B) Тъй като BF не изисква данни
- В) В новите периоди факторите на верижната стълба стават много непостоянни; BF дава по-стабилна прогноза, използвайки очаквания процент на щети ✔
- Г) Защото верижната стълба работи само в животозастраховането
Обяснение: Тъй като в новите периоди възникват много малки щети, факторите на развитие на верижна стълба стават изключително чувствителни и непостоянни към малки колебания. BF изглажда тази променливост, като използва (априорна) информация за очаквания процент на загуба и дава по-стабилна прогноза.
14. Какъв е основният проблем, ако актюер директно подпише резервната сметка, генерирана от AI, и я изпрати на регулатора?
- A) Отговорността и окончателното одобрение се носят от актюера; Подписването на непроверена разпечатка не елиминира професионалния и правен риск ✔
- B) Резултатът от изкуствения интелект винаги е неточен и не трябва да се използва
- В) Регулаторът напълно забрани използването на изкуствен интелект
- D) Резултатът от изкуствен интелект не изисква подпис
Описание: AI изходът е чернова; Отговорността за избора на метод, предположенията и окончателната цифра се носи от подписващия актюер. Подписването на непроверен резултат е толкова рисковано, колкото публикуването на неподписан отчет и не елиминира професионалната/юридическата отговорност.