መፍትሄ II፣ የካፒታል በቂነት እና የሞዴል ማረጋገጫ

ትርፍ፡

• በአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ድጋፍ ሶስቱን የሶልቬንሲ II ፣ SCR/MCR (የካፒታል ፍላጎት) እና የቴክኒክ አቅርቦት ጽንሰ-ሀሳቦችን የማጠቃለል እና የመተርጎም ችሎታ።
• የሞዴል ማረጋገጫን፣ የኋሊት መፈተሽ፣ የስሜታዊነት ትንተና እና ገለልተኛ የግምገማ እርምጃዎችን በሰው ሰራሽ የማሰብ ችሎታ የማዋቀር ችሎታ
• አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ እራሱ መረጋገጥ ያለበት ሞዴል መሆኑን የመረዳት ችሎታ እና የካፒታል ሂሳቡ የመጨረሻው ሃላፊነት በተሾመው አንቀሳቃሽ እና አስተዳደር ላይ ይቆያል.

አንድ የኢንሹራንስ ኩባንያ በሚሸጠው እያንዳንዱ ፖሊሲ ለብዙ አሥርተ ዓመታት ቃል ገብቷል. እነዚህን ተስፋዎች ለመጠበቅ በቂ አቅርቦቶችን መመደብ ብቻ ሳይሆን ከመጥፎ ሁኔታዎች አንጻር በቂ ካፒታል መያዝ አለበት. ካፒታል ያልተጠበቁ ኪሳራዎችን የሚቀበል የኩባንያው ቋት ሲሆን ይህም የፋይናንስ ጥንካሬው መለኪያ ነው. በአውሮፓ እና በአብዛኛው በቱርክ ውስጥ ይህንን የመቋቋም አቅም የሚቆጣጠረው ማዕቀፍ Solvency II ነው። በዚህ ክፍል ውስጥ፣ የ Solvency II አመክንዮ፣ የካፒታል ፍላጎት (SCR/MCR) እና የሞዴል ማረጋገጫ፣ በጣም ከአዋቂዎቹ የአክቱዋሪያል ዘርፎች አንዱ የሆነውን፣ በዚህ መስክ AI እንዴት መጠቀም እንዳለብን እናያለን - እና ለምን AI ራሱ መረጋገጥ ያለበት ሞዴል ነው።

ከመጀመሪያው እናስታውስዎታለን-የካፒታል በቂነት ስሌት አንድ ኩባንያ ይተርፋል ወይም አይኑር ይወስናል; የተቆጣጣሪው፣ የክሬዲት ደረጃ ኤጀንሲዎች እና የፖሊሲ ባለቤቶች እምነት በእሱ ላይ የተመሰረተ ነው። በዚህ አካባቢ, AI አጭር መግለጫዎችን, ኮዶችን እና ረቂቆችን ያዘጋጃል; ነገር ግን ለካፒታል ምስል የመጨረሻው ሃላፊነት በተሾመው አንቀሳቃሽ እና አስተዳደር ላይ ነው, እና እያንዳንዱ ሞዴል - AIን ጨምሮ - ገለልተኛ ማረጋገጫ መደረግ አለበት.

ሶስቱ የ Solvency II ምሰሶዎች

Solvency II በሶስት "ምሰሶዎች" ላይ የተገነባ ነው. አምድ 1 — የቁጥር መስፈርቶች፡ ቴክኒካዊ አቅርቦቶች እና የካፒታል መስፈርቶች እንዴት እንደሚሰሉ ይገልጻል። እዚህ ሁለት ደረጃዎች አሉ. SCR (Solvency Capital Requirement): ኩባንያው በ 99.5 በመቶ የመተማመን ደረጃ ግዴታውን ለመወጣት በአንድ አመት ውስጥ መያዝ ያለበት ካፒታል ነው, በ 200 ዓመታት ውስጥ አንድ ጊዜ በሚከሰት መጥፎ ሁኔታ ውስጥ እንኳን. MCR (ዝቅተኛው የካፒታል መስፈርት) ፈቃዱ አደጋ ላይ የሚወድቅበት ፍፁም ዝቅተኛ ገደብ ነው። ምሰሶ 2 - የአስተዳደር እና የአደጋ አስተዳደር፡ የውስጥ ቁጥጥር፣ የአደጋ አስተዳደር ስርዓት እና የራስ ስጋት ግምገማ (ORSA) ይሸፍናል። ምሰሶ 3 - ግልጽነት እና ሪፖርት ማድረግ-ለህዝብ እና ለተቆጣጣሪው ግዴታዎችን መግለጽ።

SCR በሁለት መንገዶች ሊሰላ ይችላል. መደበኛ ፎርሙላ፡- ዝግጁ ከሆኑ የአደጋ ሞጁሎች እና በተቆጣጣሪው ከተገለጹ መለኪያዎች ጋር። የውስጥ ሞዴል፡ የኩባንያው የራሱ የዳበረ፣ ተቆጣጣሪ-የጸደቀ ሞዴል (በተለምዶ በሞንቴ ካርሎ የተመሰረተ)። የውስጥ ሞዴሎች የበለጠ ትክክለኛ ናቸው ነገር ግን የበለጠ ከባድ የማረጋገጫ እና የማረጋገጫ ሂደት ያስፈልጋቸዋል። በቱርክ ውስጥ ያለው የቁጥጥር ባለስልጣን SEDDK (የኢንሹራንስ እና የግል ጡረታ ደንብ እና ቁጥጥር ኤጀንሲ) ሲሆን ህጉ ቀስ በቀስ ከ Solvency II መርሆዎች ጋር እየተጣመረ ነው።

የሚከተለው ሰንጠረዥ ዋና ዋና ፅንሰ ሀሳቦችን ያጠቃልላል-

ጽንሰ-ሐሳብ

ትርጉም

ወሳኝ ነጥብ

ቴክኒካዊ ምላሽ

አሁን ያለው የእዳዎች ዋጋ

ምርጥ ግምት + የአደጋ ህዳግ

SCR

99.5% እምነት ጋር አንድ ዓመት ኪሳራ ካፒታል

ዋና የብቃት መስፈርት

MCR

ፍጹም ዝቅተኛ ካፒታል

ስድስት = የፍቃድ አደጋ

ኦርሳ

የኩባንያው አደጋ ግምገማ

ምሰሶ 2, የአስተዳደር ኃላፊነት

የመፍትሄው ጥምርታ

እኩልነት / SCR

ከ 100% በላይ = በቂ

ቴክኒካዊ ምላሽ፡ ምርጥ ግምት እና የአደጋ ህዳግ

በ Solvency II ውስጥ የቴክኒካዊ አቅርቦቱ ሁለት ክፍሎችን ያካትታል. ምርጥ ግምት፡ የሁሉም የወደፊት የገንዘብ ፍሰቶች የሚጠበቀው ዋጋ፣ በችሎታ-ሚዛን እና በቅናሽ ዋጋ - ወግ አጥባቂ እና ብሩህ ተስፋ የሌለው ግምት። የአደጋ ህዳግ፡ እርግጠኛ አለመሆንን ከወረሰ ሌላ ኩባንያ የሚጠይቀው ተጨማሪ ቋት፤ ወደ እርስዎ ምርጥ ግምት ተጨምሯል። ይህ ልዩነት በክፍል 3 ውስጥ ካለው የአበል ስሌት ጋር በቀጥታ የተያያዘ ነው፡ በሰንሰለት መሰላል ወይም BF ለምታገኙት የተሻለ ግምት በማክ/ቡትስትራፕ ከለካኸው እርግጠኛ አለመሆን የተገኘ የአደጋ ህዳግ ይጨምራል። AI እነዚህን ክፍሎች ለማብራራት እና የሂሳብ ኮድ ለመፍጠር ይረዳል.

ጠቃሚ ምክር፡ እንደ "የመፍትሄ መጠን 160 በመቶ" ያለ ቁጥር በራሱ አያነብቡ። በየትኞቹ ግምቶች (ወለድ, ሟችነት, አስከፊ ሁኔታ) ይህ መጠን ይሰላል እና ምን ያህል ውጥረት ላይ የተመሰረተ እንደሆነ ይጠይቁ; ጥሩ የሚመስለው ሬሾ የመጥፎ ግምቶች ውጤት ሊሆን ይችላል።

የሞዴል ማረጋገጫ፡ AIን ጨምሮ እያንዳንዱ ሞዴል የተረጋገጠ ነው።

በጣም ከአዋቂዎቹ የአክቱዋሪያል ዘርፎች አንዱ ሞዴል ማረጋገጫ ነው። የትኛውም ሞዴል-ጂኤልኤም ሳይሆን ሞንቴ ካርሎ ሳይሆን AI መሳሪያ-ያለ ማረጋገጫ ሊታመን አይችልም። ማረጋገጫ በርካታ ክፍሎችን ያካትታል. የኋላ ሙከራ፡ የአምሳያው ያለፈውን ትንበያ ከትክክለኛ ውጤቶች ጋር ማወዳደር፤ ሞዴሉ ያለማቋረጥ የሚገምተው ወይም የሚገመተው (አድልዎ) ከሆነ ችግር አለበት። የስሜታዊነት ትንተና፡ የግቤት ግምቶችን መቀየር እና ውጤቱ ምን ያህል እንደሚቀየር ማየት; ከመጠን በላይ ስሜታዊነት ያለው ሞዴል ደካማ ነው. Benchmarking፡ ውጤቱን ከተለዋጭ ዘዴ ወይም ከኢንዱስትሪ መረጃ ጋር ማወዳደር። ገለልተኛ ግምገማ፡ ሞዴሉን ከሠራው ሰው ሌላ ብቃት ባለው አክቲቪስት የሚደረግ ኦዲት ነው። ሶልቬንሲ II ይህንን ነፃነት በግልፅ ይጠይቃል።

እዚህ አንድ ወሳኝ ነጥብ አለ: AI ራሱ ሞዴል ነው እና መረጋገጥ አለበት. የቋንቋ ሞዴል የሚያወጣው ኮድ፣ ስሌት ወይም ጥቆማ ልክ እንደ ጂ.ኤም.ኤል. ፈተና፣ ስሜት እና ገለልተኛ ግምገማ መደረግ አለበት። በተጨማሪም ፣ AI እንዴት መልሱን እንደሚያመጣ ብዙውን ጊዜ ግልፅ አይደለም (ጥቁር ሣጥን); ይህ በማረጋገጥ ረገድ የበለጠ በጥንቃቄ መያዝን ይጠይቃል። የማረጋገጫ ሂደቱን ለማዋቀር AIን መጠቀም ይችላሉ፣ ነገር ግን ማረጋገጫውን እራሱን ለ AI ውክልና መስጠት አይችሉም - ይህ የጥቅም ግጭት ነው።

ጥንቃቄ፡ AI ‹የእኔን ሞዴል አረጋግጥ እና አረጋግጥ› እንዲል ማድረግ ተማሪውን የራሱን ፈተና እንዲያነብ ማድረግ ነው። ማረጋገጫ የሚከናወነው በሰነድ በኩል በገለልተኛ እና ብቃት ባለው ሰው ነው። AI የማረጋገጫ ዝርዝሮችን እና የሙከራ ኮድን በማመንጨት ላይ ብቻ ነው የሚያግዝ።

በ Solvency እና በማረጋገጫ AI እንዴት መጠቀም እንደሚቻል

1) የፅንሰ-ሀሳብ ማጠቃለያ እና ወደ ንግድ ቋንቋ መተርጎም፡-

የእርስዎ ሚና፡ የሥልጠና ረዳት። Solvency IIን ለአንድ ረዳት ዋና ሥራ አስኪያጅ በ6 ነገሮች ያብራሩ፡ SCR፣ MCR፣ የቴክኒክ ምላሽ (ምርጥ ግምት + የአደጋ ህዳግ)፣ የመፍታት ጥምርታ፣ መደበኛ ቀመር ከውስጥ ሞዴል፣ ORSA። እያንዳንዱን ንጥል ነገር በአንድ ዓረፍተ ነገር፣ ግልጽ በሆነ ቋንቋ ይፃፉ። ቁጥሮችን አታድርጉ; ጽንሰ-ሐሳቦችን ብቻ ያብራሩ.

2) የማረጋገጫ ዝርዝር;

በ Solvency II ስር የተያዘውን ሞዴል አረጋግጣለሁ። የሞዴል የማረጋገጫ ዝርዝር ስጠኝ፡ - የመመርመሪያ ደረጃዎች - ለስሜታዊነት ትንተና የሚቀየሩ ግምቶች - የቤንችማርክ አማራጮች - ለገለልተኛ ግምገማ የሚጠየቁ ጥያቄዎች ይህ ማዕቀፍ ይሁን; ውሳኔ እና ግምገማ አደርጋለሁ።

3) የኋላ ሙከራ ኮድ;

በፓይዘን (ከአስተያየቶች ጋር) የኋላ መፈተሻ ኮድ ይፃፉ፡ ግቤት፡ ለእያንዳንዱ ክፍለ ጊዜ የተተነበየ ምላሽ እና በኋላም የተረጋገጠ እሴት። 1) ትንበያ - ለእያንዳንዱ ጊዜ ትክክለኛውን አድልዎ ያሰሉ. 2) የአማካይ ልዩነትን እና አቅጣጫውን ሪፖርት ያድርጉ (በወጥነት ዝቅተኛ / ከፍተኛ ነው). 3) ቀላል የስታቲስቲክስ ምልክት ሙከራን ጠቁም። ውጤቱን እተረጎማለሁ; መረጃውን አቀርባለሁ።

4) የፍቺ መጠን ሁኔታ፡-

የእኔ ፍትሃዊነት 320M ነው፣ የእኔ SCR 200M ነው። የእኔን የመፍታት ጥምርታ አስላ። ከዚያም፣ SCR በውጥረት ውስጥ ወደ 250M ከጨመረ፣ አዲሱን ሬሾ አስላ። በሁለቱም ሁኔታዎች ሬሾው በቂ ስለመሆኑ አስተያየት ይስጡ (100% ገደብ)። የሰጠኋቸውን ቁጥሮች ብቻ ተጠቀም።

ደካማ ጥያቄ / ጠንካራ ጥያቄ

ደካማ ጥያቄ፡

የካፒታል ፍላጎቴን አስላ እና የእኔ ሞዴል ትክክል መሆኑን ያረጋግጡ።

ሁለት ስህተቶች: ምንም ውሂብ እና ምንም ዘዴ የለም; እንዲሁም AI ‹አረጋግጥ› እንዲል ማድረግ ማረጋገጫውን ውድቅ ያደርገዋል።

ኃይለኛ ጥያቄ፡-

የእርስዎ ሚና፡ የእንቅስቃሴ ማረጋገጫ አጋዥ ተግባር ሀ፡ የመፍትሄ ጥምርታ ስሌት — እኩልነት 320M፣ SCR 200M; ሬሾውን ፈልገው በ100% ገደብ መሰረት ይተርጉሙት።ተግባር B፡ ይህንን የቦታ ማስያዣ ሞዴል በተናጥል ለማረጋገጥ የማረጋገጫ ዝርዝር እና የኋላ ፈተና ኮድ ረቂቅ ያቅርቡ።ማስታወሻ፡ ሞዴሉን አያጸድቁትም፤ ገለልተኛ አካል ማረጋገጫውን ይሠራል። እርስዎ የሚጠይቁትን ማዕቀፍ፣ ኮድ እና ጥያቄዎችን ብቻ ነው የሚያዘጋጁት። ቁጥሮችን አታስቀምጡ.

ሶስት ጥቃቅን ጉዳዮች

ጉዳይ 1 - በደካማ ግምት ጥሩ መጠን. የአንድ ኩባንያ የማሟሟት መጠን 180 በመቶ ይመስላል እና አመራሩ ዘና ያለ ነበር። ገለልተኛው ግምገማ እንደሚያሳየው መጠኑ በጣም ጥሩ የወለድ መጠን እና ዝቅተኛ አሰቃቂ ሁኔታ ግምት ውስጥ በማስገባት የተሰላ ነበር; በተጨባጭ ግምቶች፣ መጠኑ ወደ 115 በመቶ ወርዷል። ትምህርት፡ ዕድሎቹ ጥሩ የሆኑት ከስር ግምቶች ጋር ብቻ ነው። AI የአስተሳሰብ ለውጥ ተጽእኖን በፍጥነት አስላ; ራሱን የቻለ አካል ግምገማ አድርጓል።

ጉዳይ 2 - ስልታዊ መዛባት. የአንድ ሞዴል የመጨረሻ ሙከራ አቅርቦቱን በአማካይ 8 በመቶ ለተከታታይ ሶስት አመታት ሲተነብይ ቆይቷል። የግለሰብ ዓመታት "ተቀባይነት ያለው" ይመስሉ ነበር, ነገር ግን በተከታታይ ወደ ተመሳሳይ አቅጣጫ ማፈንገጥ የአድሏዊነት ምልክት ነው. የተስተካከለ ሞዴል ​​የዝግመተ ለውጥ ሁኔታ ምርጫ። AI backtest ኮድ እና መዛባት ግራፍ አወጣ; ተዋንያን ንድፉን ተርጉመዋል።

ጉዳይ 3 - ወደ AI ወደ ውጭ የማውጣት ማረጋገጫ ወጥመድ። አንድ ረዳት ለ AI "ይህን ውስጣዊ ሞዴል ከ Solvency II ጋር የሚስማማ መሆኑን ያረጋግጡ" ብሎ ነገረው. AI አቀላጥፎ "ይገኛል" የሚል ጽሑፍ አዘጋጅቷል። ነገር ግን AI በትክክል የአምሳያው ውሂብን ወይም ግምቶችን አልመረመረም; ይህ የፊት ገጽታ ማረጋገጫ እንጂ ትክክለኛ ማረጋገጫ አልነበረም። ገለልተኛው አካል ወደ ውስጥ ሲገባ ሁለት ከባድ የአስተሳሰብ ስህተቶች ተገኝተዋል። ትምህርት: ማረጋገጥ የሰው ሃላፊነት ነው; AI ሊወስደው አይችልም.

የተለመዱ ስህተቶች

• የሟሟ ሬሾን ያለ ግምት ማንበብ። ጥሩ ጥምርታ የደካማ ግምቶች ውጤት ሊሆን ይችላል; ከታች ያሉትን ግምቶች ይጠይቁ.
• የግለሰብ ዓመታትን መመልከት እና ስልታዊ አድልዎ ይጎድላል። በተመሳሳዩ አቅጣጫ ያለማቋረጥ ትንሽ መዛባት የከባድ አድልዎ ምልክት ነው።
• ማረጋገጫው በ AI ተከናውኗል እና ጸድቋል። ይህ የፍላጎት ግጭት እና መልክ ማረጋገጫ ነው; ማረጋገጥ የሚደረገው በገለልተኛ ሰው ነው።
• ግራ የሚያጋባ ምርጥ ግምት ከአደጋ ህዳግ ጋር። ሁለቱ የተለያዩ ክፍሎች ናቸው; የአደጋው ህዳግ እርግጠኛ ያለመሆን ቋት ነው እና ትንበያው ውስጥ አልተካተተም።
• እንደ ያልተረጋገጠ ሞዴል ሳይሆን የ AI ውፅዓትን እንደ እውነት መጠቀም። AI ደግሞ ሞዴል ነው; የኋላ መፈተሽ ፣ ስሜታዊነት እና ገለልተኛ ቁጥጥር መደረግ አለበት።

በማጠቃለያው

Solvency II የኢንሹራንስ ኩባንያዎችን የፋይናንስ የመቋቋም አቅም ይቆጣጠራል; ሶስቱ ምሰሶዎቹ የቁጥር መስፈርቶች፣ አስተዳደር እና ግልጽነት ናቸው። SCR የአንድ አመት ኪሳራን በ99.5 በመቶ በራስ መተማመን ለመሸፈን ካፒታል ነው፣ MCR ፍጹም ዝቅተኛው ነው። የቴክኒካዊ አቅርቦቱ በጣም ጥሩውን ግምት እና የአደጋውን ህዳግ ያካትታል. የሞዴል ማረጋገጫ - የኋላ መፈተሽ ፣ ስሜት ፣ ማነፃፀር ፣ ገለልተኛ ግምገማ - እያንዳንዱ ሞዴል ፣ AIን ጨምሮ ፣ ከመታመን በፊት ማለፍ ያለበት ተግሣጽ ነው። AI የፅንሰ-ሀሳብ አጭር መግለጫዎችን ፣ ኮድ እና የማረጋገጫ ዝርዝሮችን ያዘጋጃል; ነገር ግን የካፒታል ምስል ኃላፊነት በተሾመው ተዋናይ እና በአስተዳደሩ ላይ ነው, ማረጋገጫው የገለልተኛ ሰው ነው, እና AI "አጽድቋል" ማለቱ ለትክክለኛው ማረጋገጫ ምትክ አይደለም.

የመተግበሪያ ተግባር

ስም-አልባ አሃዞች (ፍትሃዊነት እና SCR) ያለው የመፍታት ውድር ሁኔታን ያቀናብሩ። AI (ሀ) መጠኑን እንዲያሰላ እና በውጥረት ውስጥ እንደገና እንዲያሰላው ይጠይቁ፣ (ለ) የማረጋገጫ ዝርዝር እና የመጠባበቂያ ኮድ ረቂቅ ለማውጣት ሞዴል። ሬሾውን በእጅ ያረጋግጡ። ከዚያ አውቆ AI “የእኔን ሞዴል እንዲያረጋግጥ” እና ምላሹን በጥልቀት እንዲገመግመው ይጠይቁት-በእውነቱ ምን ተቆጣጠረው ፣ ያልተቆጣጠረው ምንድን ነው?

የማረጋገጫ ዝርዝር

• [ ] መሰረታዊ ግምቶችን በመጠየቅ የመፍታት ሬሾን አንብቤያለሁ?
• [ ] በኋለኛው ፈተና ውስጥ ስልታዊ አድልዎ እና የግለሰብ ዓመታትን ፈልጌ ኖሬያለሁ?
• [ ] ማረጋገጫን ለገለልተኛ እና ብቃት ላለው ሰው ትቼዋለሁ ወይስ ለ AI ውክልና አልሰጠሁትም?
• [ ] ምርጡን ግምት እና የአደጋ ህዳግ በትክክል መድቢያለሁ?
• [] የ AI ውፅዓት መረጋገጥ ያለበት እንደ ሞዴል አድርጌያለው?
• [ ] የካፒታል ቁጥሩ የመጨረሻ ሃላፊነት በተሾመው ተዋናይ ላይ ነው ብዬ አቆይቻለሁ?