የህይወት እና የጡረታ ሂሳቦች፡ ሟችነት፣ አመታዊ እና ተጠያቂነት

ትርፍ፡

• የሟችነት ሰንጠረዥን የማስላት እና የመተርጎም ችሎታ፣ የመዳን እድል፣ የዓመት ክፍያ (መደበኛ የክፍያ ፍሰት) እና በሰው ሰራሽ የማሰብ ችሎታ ድጋፍ የእሴት ጽንሰ-ሀሳቦችን የማቅረብ ችሎታ።
• ቴክኒካል ወለድ (የቅናሽ መጠን)፣ የተጠያቂነት ግምገማ እና የሟችነት ማገገም/የረጅም ጊዜ ህይወት አደጋን በሰው ሰራሽ የማሰብ ችሎታ የመመርመር ችሎታ።
• በአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ የተሰሩ የህይወት/የጡረታ ሂሳቦችን የመለየት ችሎታ በጠረጴዛዎች ምርጫ ፣ ፍላጎት እና ግምቶች ላይ የተመረኮዘ ነው ፣ እና እነዚህ ግምቶች የአክቱዋሪው ሃላፊነት ናቸው።

የሕይወት ኢንሹራንስ እና የግል ጡረታ በጣም ጥንታዊ እና እጅግ በጣም የሂሳብ የአክቲካል ሳይንስ መስኮች ናቸው። የሕይወት ኢንሹራንስ ፖሊሲ ምናልባት 40 ዓመት ሊቆይ ይችላል; የጡረታ ግዴታ ዛሬ 30 ዓመት የሞላው ሰው ከ 65 ዓመት በኋላ የሚከፈለውን ደመወዝ ይሸፍናል. እንደነዚህ ያሉትን የረዥም ጊዜ ዕዳዎች ዛሬ በትክክል ለመገመት ሁለት መሠረታዊ መረጃዎች ይፈለጋሉ-ሰዎች ምን ያህል እንደሚተርፉ (ሟችነት) እና የገንዘብ ዋጋ በጊዜ ሂደት (ወለድ / ቅናሽ). በዚህ ክፍል ውስጥ፣ የሟችነት ሠንጠረዥን፣ የመዳን እድል፣ የዓመት እና የተጠያቂነት ግምት በእነዚህ ሁለት መጥረቢያዎች ዙሪያ እንሸፍናለን። በእነዚህ መለያዎች ውስጥ እንዴት AIን በደህና መጠቀም እንደምንችል እንመለከታለን።

ከመጀመሪያው እናስታውስዎ-የህይወት እና የጡረታ ሂሳቦች ሙሉ በሙሉ በግምቶች ላይ የተመሰረቱ ናቸው - የትኛው የሟችነት ሰንጠረዥ ፣ የትኛው የወለድ መጠን ፣ የትኛው የመልሶ ማግኛ ሁኔታ። AI ስሌቱን ይሠራል እና ኮዱን ይጽፋል, ነገር ግን ለእነዚያ ግምቶች ምርጫ እና ሃላፊነት በድርጊቱ ላይ ነው. የተሳሳተ ገበታ ወይም የፍላጎት ምርጫ ለብዙ አስርት ዓመታት የሚቆይ ስልታዊ ስህተት ይሆናል።

የሟችነት ሰንጠረዥ እና መትረፍ

የእያንዳንዱ የህይወት/የጡረታ ሂሳብ መሰረት የሟችነት ሰንጠረዥ (የሟችነት ሰንጠረዥ) ነው። ይህ ሰንጠረዥ ለእያንዳንዱ ዕድሜ መሰረታዊ እድል ይሰጣል፡qx፣ ማለትም፣ እድሜ x የደረሰ ሰው በአንድ አመት ውስጥ የመሞት እድሉ። ለምሳሌ፣ q65 = 0.012 ከሆነ፣ የ65 ዓመት አዛውንት በአንድ አመት ውስጥ የመሞት እድሉ በግምት 1.2 በመቶ ይሆናል። ከዚህ በመነሳት ለአንድ አመት የመዳን እድል በ px = 1 -qx ይገኛል. ብዙ ዓመታትን በሰንሰለት በማያያዝ tPx (በ x ዕድሜ ላይ ያለ ሰው ሌላ ቲ ዓመት የመኖር እድሉ) ይሰላል፡ tPx = px × px+1 × ... × px+t−1።

በቱርክዬ ውስጥ በግል ጡረታ (ለምሳሌ የሲኤስኦ ተዋጽኦዎች እና የብሔራዊ ልምድ ሠንጠረዦች) በሰፊው ጥቅም ላይ የሚውሉ ሠንጠረዦች አሉ። ኩባንያዎች በፖርትፎሊዮ ልምድ ላይ በመመስረት እነዚህን ያስተካክላሉ. ወሳኙ ነጥብ፡ ለህይወት ኢንሹራንስ (በሞት ላይ የሚከፈለው ክፍያ) ጥንቃቄ የተሞላበት ግምት ከፍ ያለ የሟችነት ደረጃ ነው, ለዓመት ክፍያ (እርስዎ በሚኖሩበት ጊዜ ክፍያ) ወግ አጥባቂ ግምት ዝቅተኛ ሞት (ረጅም ዕድሜ) ነው. ተመሳሳዩ ሠንጠረዥ በምርቱ አቅጣጫ ላይ በመመስረት የተለያዩ አደጋዎችን ይወክላል.

ጠቃሚ ምክር፡ AI የሟችነት ሰንጠረዥ ስም እንዲናገር አታድርጉ - ሞዴሉ የሰንጠረዡን ስም እና qx እሴት ሊያካትት ይችላል። ሰንጠረዡን ከኦፊሴላዊው ምንጭ ይውሰዱ, በእነዚያ ዋጋዎች ብቻ ለማስላት AI ይጠቀሙ.

የአሁን ዋጋ፣ ወለድ እና አበል

ሁለተኛው ዘንግ የገንዘብ ጊዜ ዋጋ ነው. ዛሬ ያለን 100 TL ከአመት በኋላ ከ 100 TL የበለጠ ዋጋ አለው; ምክንያቱም ኢንቨስት ሊደረግ እና ተመላሽ ሊደረግ ይችላል. ለወደፊት የሚከፈለውን ክፍያ ለዛሬ ቅናሽ ማድረግ ቅናሾች ይባላል፣ እና ጥቅም ላይ የዋለው ዋጋ ቴክኒካል ወለድ (የቅናሽ መጠን) ይባላል። ከቲ ዓመታት በኋላ ያለው የ1 TL ዋጋ በ vᵗ = 1 / (1+i) ᵗ; የቴክኒክ ፍላጎት ባለበት. ወሳኝ ግንኙነት፡ ወለድ ሲጨምር አሁን ያለው የወደፊት ክፍያ ዋጋ ይቀንሳል ምክንያቱም ቅናሹ የበለጠ ጠንከር ያለ ነው።

አበል በየተወሰነ ጊዜ የሚከፈል የክፍያ ጅረት ነው (ለምሳሌ፣ በየዓመቱ የሚከፈለው የጡረታ አበል)። አሁን ያለው የህይወት አበል ዋጋ ሁለት መረጃዎችን ያጣምራል፡ እያንዳንዱ ክፍያ እስኪፈጸም ድረስ ሰውዬው በህይወት መኖር አለበት ወይ (ሟችነት) እና ክፍያው አሁን (ወለድ) እንዴት ቅናሽ ማድረግ እንዳለበት። በቀላል ቅፅ፣ ለዕድሜው x ለሆነ ሰው በዓመት $1 የሚከፍል የጡረታ አበል ዋጋ፡-

äx = Σ (tPx × vᵗ) - ማለትም ለእያንዳንዱ የወደፊት ዓመት "እስከዚያ ዓመት የመኖር እድል × ቅናሽ ምክንያት" ድምር።

ይህ ነጠላ ቀመር ሁለቱንም የሕይወት ኢንሹራንስ አረቦን እና የጡረታ ተጠያቂነትን ለማስላት ዋና አካል ነው። AI በፍጥነት ይህንን ድምር ኮድ ያደርገዋል; ግን tPx እና vᵗ የሚመገቡት ሰንጠረዥ እና የወለድ ግምቶች የእርስዎ ናቸው።

የሚከተለው ሰንጠረዥ ዋና ዋና ፅንሰ ሀሳቦችን ያጠቃልላል-

ጽንሰ-ሐሳብ

ምልክት

ትርጉም

የሞት እድል

qx

ዕድሜ ላይ በአንድ ዓመት ውስጥ የመሞት ዕድል x

መትረፍ

px = 1-qx

ዕድሜ ላይ አንድ ዓመት የመኖር ዕድል x

t ዓመት መትረፍ

tPx

የ x-አመት ልጅ ለተጨማሪ ዓመታት መኖር

የቅናሽ ሁኔታ

vᵗ = 1/(1+i)ᵗ

አሁን ያለው የ1 TL ዋጋ ከቲ ዓመታት በኋላ

የሕይወት አበል

äx

ለህይወት በየአመቱ 1 TL የመክፈል የአሁኑ ዋጋ

ተጠያቂነት, የሞት ማገገም እና ረጅም ዕድሜ የመቆየት አደጋ

የጡረታ ወይም የሕይወት ኩባንያ ተጠያቂነት የሁሉም የጡረታ ክፍያዎች እና ለወደፊቱ የሚከፍለው ማካካሻ ዋጋ ነው። ይህ ዋጋ ለሶስት ግምቶች በጣም ስሜታዊ ነው፡ የሟችነት ሰንጠረዥ፣ የቴክኒክ ፍላጎት እና የወጪ/ስረዛ ግምቶች። በጣም ተንኮለኛው አደጋ ረጅም ዕድሜ የመቆየት አደጋ ነው፡ ሰዎች ከተጠበቀው በላይ ከኖሩ፣ የዓመት ክፍያ ይረዝማል እና ተጠያቂነቱ እየጨመረ ይሄዳል። ስለዚህ ከስታቲስቲክ ሠንጠረዥ ይልቅ ተዋናዮች የሟችነት ማሻሻልን ይተገብራሉ፡ የሞት እድሎችን የሚገምት ትንበያ በየዓመቱ በትንሹ ይቀንሳል። AI የተለያዩ የመልሶ ማግኛ ሁኔታዎችን ተጠያቂነት ተፅእኖ በፍጥነት ማስላት እና ማወዳደር ይችላል።

ጥንቃቄ፡ በወለድ ወይም በሟችነት ላይ ትንሽ ለውጥ በረጅም ጊዜ ተጠያቂነት ላይ ትልቅ ተጽእኖ ይፈጥራል። የቴክኒካል ወለድን በ0.5 በመቶ ዝቅ ማድረግ የ30-አመት አበል ግዴታን በሁለት አሃዝ ከፍ ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ, ግምቶቹ አንድ በአንድ ይጸድቃሉ እና የስሜታዊነት ትንተና ይከናወናል.

በህይወት / ጡረታ ሂሳብ ውስጥ AI እንዴት እንደሚጠቀሙ

1) የተረፈ እና የዓመት መለያ ኮድ፡-

ኮድን በ Python ውስጥ ከአስተያየቶች ጋር ይፃፉ፡ ግቤት፡ ዕድሜ qx ከ60 እስከ 100 (የማቀርበው ዝርዝር)፣ የቴክኒክ ፍላጎት i=0.04.1) tPx አስላ (ከ60 ድምር ድነት) ለእያንዳንዱ ዕድሜ።2) ለእያንዳንዱ አመት የቅናሽ ዋጋ v^t አስላ።3) የአሁን ዋጋ = በዓመት 160 የሚከፍለው አበል (TxTLx) * v^t) አስላ። መካከለኛ እሴቶችን አትም. qx's አታጭበረብር; እኔ እሰጣለሁ.

2) የፍላጎት ስሜት;

አሁን ያለኝን የዓመት ዋጋ ለi=0.04፡ 14.8 አስላለሁ። የአሁኑን ዋጋ i=0.03፣ 0.05፣ 0.06 በተመሳሳዩ tPx አስላ። የውጤቶቹን ሰንጠረዥ አዘጋጅ እና ወለድ ሲጨምር እሴቱ ለምን እንደሚቀንስ በአንድ ዓረፍተ ነገር አብራራ።

3) ረጅም ዕድሜ መኖር;

የእርስዎ ሚና፡ ረዳት የሕይወት ተዋናይ። በ65 ዓመቴ ያለኝ የጡረታ ዕዳ ከስታቲክ ሞት ጋር 12.4 ክፍሎች ነው። qxs በየዓመቱ በ1% የሚቀንስበትን 'የሟችነት ማግኛ' ሁኔታ እንዴት ተግባራዊ አደርጋለሁ? ጽንሰ-ሐሳቡን ያብራሩ, የሂሳብ ደረጃዎችን ይዘርዝሩ. ተጠያቂነቱ ይጨምራል ወይም ይቀንሳል ተብሎ ይጠበቃል፣ ለምን?

4) ውጤቱን ወደ አስተዳደር መተርጎም;

የቴክኒክ ወለድ ምጣኔን ከ4% ወደ 3.5% ስቀንስ፣ የጡረታ እዳዬ በ11 በመቶ ጨምሯል። ይህንን በ 4 ዓረፍተ ነገሮች ለዲሬክተሮች ቦርድ ያብራሩ: - የወለድ መጠኑ ሲቀንስ ተጠያቂነቱ ለምን ይጨምራል? - ይህ እውነተኛ የገንዘብ ፍሰት ነው ወይስ የግምገማ ውጤት? - አስተዳደሩ ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገቡ 2 አደጋዎችን ይጻፉ።

ደካማ ጥያቄ / ጠንካራ ጥያቄ

ደካማ ጥያቄ፡

ለ65 ዓመት አዛውንት የጡረታ አበል አሁን ያለውን ዋጋ አስላ።

የሟችነት ሠንጠረዥ, ወለድ, ወይም የክፍያ መጠን አልተሰጡም. AI ከጠረጴዛ እና qx ጋር ይጣጣማል; ውጤቱ ትርጉም የለሽ ነው.

ኃይለኛ ጥያቄ፡-

የእርስዎ ሚና፡ ረዳት አካውንቲንግ ረዳት ወደ ጡረታ actuary.Input (እኔ አቀርባለሁ): 65-90 ዓመታት qx እሴቶች: [እዚህ ዝርዝር] - የቴክኒክ ፍላጎት i = 0.04- Annuity: 1 አሃድ, በዓመቱ መጀመሪያ ላይ, ለሕይወት ተግባር: 1) tPx እና v ^t. አስላ = Täx እና v ^t.2) አሁን ያለውን የሕይወት ዋጋ ያግኙ täx ^ 3) እኔ ማረጋገጥ እንድችል መካከለኛ እርከኖች በእጅ.qx እና ፍላጎት አይጭበረበሩ; የምሰጥህን ብቻ ተጠቀም። የጎደለ ከሆነ ይጠይቁ።

ሶስት ጥቃቅን ጉዳዮች

ጉዳይ 1 - የፍላጎት ግምት ጥንካሬ. አንድ የጡረታ ኩባንያ ተጠያቂነቱን በ 480 ሚሊዮን TL ከ 5 በመቶ የቴክኒክ ፍላጎት ጋር አስላ. የገበያ ወለድ ሲቀንስ ተቆጣጣሪው 3.5 በመቶ ጥቅም ላይ እንዲውል ፈልጎ ነበር። ከ AI ጋር በተመሳሳይ የሟችነት መሰረት እንደገና የተሰላ፡ ተጠያቂነት ወደ 560 ሚሊዮን አድጓል፣ የ17 በመቶ ጭማሪ። ኩባንያው ተጨማሪ ካፒታል መመደብ ነበረበት። ትምህርት፡ ወለድ ብቻ በረጅም ጊዜ ተጠያቂነት ላይ ትልቅ ተጽእኖ አለው።

ጉዳይ 2 - ረጅም ዕድሜ ያስደንቃል. አንድ ፖርትፎሊዮ ከ20 ዓመታት በፊት በማይንቀሳቀስ የሟችነት ሠንጠረዥ የዓመት ዋጋ አስከፍሏል። የኢንሹራንስ ሰዎች ከተጠበቀው በላይ በአማካይ 3.5 ዓመታት ኖረዋል; ክፍያዎች ተራዝመዋል እና ፖርትፎሊዮው ኪሳራ አስከትሏል። በሚቀጥለው የዋጋ አሰጣጥ ላይ የሟችነት መሻሻል ታክሏል። AI በታሪካዊ ትክክለኛ ሞት እና በሰንጠረዡ (A / E ሬሾ - ትክክለኛ / የተጠበቀው) መካከል ያለውን ልዩነት ያሰላል እና የመሻሻል ፍላጎት አሳይቷል; ተዋናይው ውሳኔውን ወስኗል።

ጉዳይ 3 - የተሰራ የጠረጴዛ ወጥመድ. አንድ ረዳት YZን "የTRH-2010 ገበታ q70 ዋጋ ስንት ነው?" "0.0185," AI በእርግጠኝነት ተናግሯል. ረዳቱ በመለያው ውስጥ አስቀመጠው. በእውነተኛው ሠንጠረዥ ውስጥ እሴቱ የተለየ ነበር እና የሰንጠረዡ ስም በትክክል አልነበረም። አንዴ ከተረጋገጠ ልዩነቱ ተገለጠ እና መለያው በሙሉ ተስተካክሏል። ትምህርት: qx እና የሰንጠረዥ ስሞች ከ AI ማህደረ ትውስታ በጭራሽ አይወጡም; ከኦፊሴላዊው ምንጭ ነው የገባው።

የተለመዱ ስህተቶች

• AI ከሟችነት ሠንጠረዥ ወይም qxs ጋር እንዲስማማ ማድረግ። እነዚህ ኦፊሴላዊ ምንጭ የመጡ ናቸው; AI እርስዎ በሚሰጡት እሴቶች ብቻ ማስላት አለበት።
• የፍላጎት ግምት ተጽእኖን ማቃለል. አነስተኛ የወለድ ለውጥ በረጅም ጊዜ ተጠያቂነት ላይ ትልቅ ለውጥ ያመጣል; የስሜታዊነት ትንተና ያስፈልጋል.
• የማይንቀሳቀስ ሟችነትን በመጠቀም እና ረጅም ዕድሜ የመቆየት አደጋን ችላ ማለት። መልሶ ማግኘቱ ካልተካተተ የዓመት ዕዳ ተጠያቂነት በስርዓት ዝቅተኛ ነው.
• ግራ የሚያጋባ የምርት አቅጣጫ. በህይወት ኢንሹራንስ ውስጥ, ጥንቃቄው ለከፍተኛ ሞት እና ለዝቅተኛ ሞት ነው; ተመሳሳይ ሰንጠረዥ ማለት የተለያዩ አደጋዎች ማለት ነው.
• የግምገማውን ተፅእኖ ከገንዘብ ፍሰት ጋር ግራ መጋባት። በወለድ ላይ የተመሰረተው የኃላፊነት መጨመር ወዲያውኑ የገንዘብ ክፍያ አይደለም, ነገር ግን የአሁኑን ዋጋ እንደገና ለመለካት ነው.

በማጠቃለያው

የህይወት እና የጡረታ ሂሳቦች በሁለት መጥረቢያዎች ላይ የተመሰረቱ ናቸው፡ ሟችነት (በ qx, px, tPx መትረፍ) እና ወለድ (በ vᵗ ቅናሽ)። እነዚህ የተዋሃዱ የአሁኑን የዓመት ዋጋ እና ተጠያቂነት (äx = Σ tPx·vᵗ) ይሰጣሉ። ወለድ ሲጨምር, አሁን ያለው ዋጋ ይቀንሳል; ረጅም ዕድሜ የመቆየት አደጋ ተጠያቂነትን ያባብሳል እና በሟችነት ማገገም የሚተዳደር ነው። AI በፍጥነት እነዚህን ድምርዎች ይቆጥራል እና ሁኔታዎችን ያወዳድራል; ነገር ግን የሟችነት ሰንጠረዥ ምርጫ እና ሃላፊነት, የፍላጎት እና የማገገሚያ ግምቶች በአክቱዋሪው ላይ ነው. ዋናው ነገር ግምትን ከ AI ጋር እንዲስማማ ማድረግ አይደለም, ነገር ግን ከኦፊሴላዊው ምንጭ መመገብ እና AI ስሌቶችን እንዲሰራ ማድረግ ነው.

የመተግበሪያ ተግባር

የqx's አጭር ዝርዝር (ለምሳሌ ከ65-80 ዓመታት፣ ከመደበኛ ሠንጠረዥ ወይም ንግግር ምሳሌ) እና ቴክኒካዊ ፍላጎት ይዘው ይምጡ። (a) tPx እና vᵗ፣ (ለ) አሁን ያለውን የህይወት አበል ዋጋ ለማስላት AI ን ይጠይቁ። ለመጀመሪያዎቹ 3 ዓመታት tPx እና vᵗ ዋጋዎችን በእጅ ያረጋግጡ። ከዚያም የወለድ መጠኑን በ1 ነጥብ በመጨመር/ በመቀነስ አሁን ያለው እሴት እንዴት እንደሚቀየር ይመልከቱ እና የመቶኛ ውጤቱን ያስተውሉ።

የማረጋገጫ ዝርዝር

• [ ] የሟችነት ሠንጠረዥን እና qxsን ከኦፊሴላዊው ምንጭ ወስጃለሁ ወይስ በ AI የተስተካከሉ አልነበሩም?
• [ ] የእኔን የቴክኒካዊ ፍላጎት ግምት አረጋግጫለሁ እና የስሜታዊነት ትንተና አድርጌያለሁ?
• [ ] ለረጅም ጊዜ የመቆየት አደጋ የሟችነት ማገገም እንደሚያስፈልግ አስቤያለሁ?
• [ ] የመጀመሪያዎቹን tPx እና vᵗ እሴቶችን በእጅ አረጋግጫለሁ?
• [] ለምርቱ አቅጣጫ (ሕይወት ከዓመት ጋር) የሚመጥን የመጠባበቂያ አቅጣጫ መርጫለሁ?
• [ ] ከገንዘብ ፍሰት ጋር ሳላደናግር የተጠያቂነት ለውጥ በትክክል አቅርቤዋለሁ?