የመጠባበቂያ (አቅርቦት) መለያ፡ በIBNR፣ ሰንሰለት መሰላል እና አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማረጋገጥ

ትርፍ፡

• የጉዳት ልማት ትሪያንግል ፣ IBNR (የተከሰተ ግን ያልተዘገበ ጉዳት) እና የሰንሰለት መሰላል ዘዴ በአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ድጋፍ የማቋቋም እና የእድገት ሁኔታዎችን የመተርጎም ችሎታ።
• ውጤቶችን እንደ Bornhuetter-Ferguson እና Mack ካሉ አማራጭ ዘዴዎች ጋር የማነፃፀር እና የመጠባበቂያ አለመረጋጋትን (ተለዋዋጭነት፣ የመተማመን ክፍተት) ከአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ጋር የማወዳደር ችሎታ
• በአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ የሚሰላው የአቅርቦት አሃዝ ረቂቅ እንጂ የመጨረሻ እንዳልሆነ እና የልማት ጉዳይ ምርጫ እና የዳኝነት ማስተካከያ ኃላፊነት ያለበት አካል መሆኑን ማረጋገጥ መቻል።

የኢንሹራንስ ኩባንያ ዛሬ ለደረሰ ጉዳት ሲከፍል, ቀደም ሲል የተሸጠውን ፖሊሲ በትክክል ይከፍላል. ነገር ግን እያንዳንዱ ጉዳት ወዲያውኑ አይገለጽም እና እያንዳንዱ የተዘገበው ጉዳት ወዲያውኑ ሙሉ በሙሉ አይከፈልም. የትራፊክ አደጋ ዛሬ ይከሰታል, ኩባንያው ከሶስት ወራት በኋላ ያሳውቃል, የፍርድ ሂደቱ ሁለት ዓመት ይወስዳል, እና የመጨረሻው ክፍያ ከአራት አመት በኋላ ግልጽ ይሆናል. ስለዚህ ኩባንያው ሙሉ በሙሉ ያልተከፈለ ወይም እስካሁን ያልተዘገበ ጉዳት ለደረሰበት ጉዳት ዛሬ ገንዘብ ማቆየት አለበት. ይህ ገንዘብ መጠባበቂያ ተብሎ ይጠራል, እና ትክክለኛው ስሌት የኢንሹራንስ ኩባንያ በጣም ወሳኝ የእንቅስቃሴ ተግባር ነው. እሱ ትንሽ ከለቀቀ, ኩባንያው ወደ ኪሳራ ይሄዳል; ብዙ ከተመደበ ካፒታል በከንቱ ታስሮ ትርፉ ተደብቋል።

በዚህ ክፍል ውስጥ፣ በአቅርቦት ሒሳብ ውስጥ ያሉትን ሶስት ፅንሰ-ሀሳቦችን እንሸፍናለን፡ የጉዳት ልማት ትሪያንግል፣ IBNR እና የሰንሰለት መሰላል ዘዴ። ከዚያም አማራጭ ዘዴዎችን (ቦርንሁተር-ፈርጉሰን, ማክ) እና እርግጠኛ አለመሆንን እንመለከታለን. AI ለእነዚህ ስሌቶች ኮድ ይጽፋል, ትሪያንግል ይሞላል, ምክንያቶቹን ያሰላል እና ውጤቱን ያብራራል; ነገር ግን የዕድገት ፋክተር ምርጫ፣ የዳኝነት እርማት እና የመጨረሻ አቅርቦት አኃዝ ኃላፊነት የሚመለከተው አካል ነው።

የእድገት ትሪያንግል ምንድን ነው?

የአቅርቦት ስሌት መሰረት የእድገት ትሪያንግል / የሩጫ ሶስት ማዕዘን ነው. ረድፎቹ ጉዳቱ የተከሰተበትን ጊዜ (የአደጋ አመት) ያሳያል እና አምዶቹ ለዚያ ጉዳት (የልማት አመት) ምን ያህል እንደተከፈለ ያሳያሉ። እንዲህ ይነበባል፡ በ2021 በ1ኛው የዕድገት ዓመት 4ሚሊዮን ተከፍሏል፣በ2ኛ ዓመት ድምር 6.2ሚሊየን፣በ3ኛው ዓመት 7ሚሊዮን ተከፍሏል። የድሮው የአደጋ ዓመታት ብስለት (ሁሉም ማለት ይቻላል ክፍያዎች ተደርገዋል)፣ አዲሶቹ ዓመታት ገና በማደግ ላይ ናቸው። ስለዚህ የሶስት ማዕዘን ስም: የታችኛው ቀኝ ጥግ ባዶ ነው, ምክንያቱም የአዲሱ አመታት ተጨማሪ እድገት ገና አልተከሰተም. የአክቱዋሪው ስራ ይህንን ባዶ ጥግ መገመት ነው።

IBNR (የተከሰተ ነገር ግን ያልተዘገበ) በትክክል የዚህ ክፍተት አካል ነው፡ የወደፊቱ የይገባኛል ጥያቄ ዋጋ ተከስቷል ነገር ግን ለኩባንያው ሪፖርት ያልተደረገለት። እንዲሁም IBNER (የተዘገበው ነገር ግን ያልተያዙ የይገባኛል ጥያቄዎች ተጨማሪ እድገት) አለ። በተግባር, የሶስት ማዕዘን ዘዴዎች አጠቃላይ አስፈላጊውን አቅርቦት (የተከፈለ + የወደፊት እድገት) ይገምታሉ; የተከፈለውን ክፍል ሲቀንሱ፣ IBNRን ጨምሮ ቀሪው አቅርቦት ይቀራል።

ጠቃሚ ምክር: ትሪያንግልን በሁለት የተለያዩ መሠረቶች ላይ ማዘጋጀት ይችላሉ: "የተከፈለ ጉዳት" እና "የተከሰተ ጉዳት (የተከፈለ + የታወቀ መጠባበቂያ)". ሁለቱን አንድ ላይ መመርመሩ የይገባኛል ጥያቄ ቡድኖችን የቦታ ማስያዝ ባህሪ ላይ ያለውን ለውጥ ለመያዝ ይረዳዎታል።

ሰንሰለት-መሰላል ደረጃ በደረጃ

የሰንሰለት መሰላል በጣም የተለመደው የምላሽ ዘዴ ነው, እና አመክንዮአዊ ነው: ባለፉት ጊዜያት ኪሳራዎች በአማካይ ከአንድ የእድገት አመት ወደ ሚቀጥለው በተወሰነ ፍጥነት ካደጉ, አዲስ አመታት በተመሳሳይ ፍጥነት ያድጋሉ. እርምጃዎች፡-

1. ድምር ትሪያንግል አዘጋጅ። ለእያንዳንዱ አደጋ ከዓመት ወደ ዓመት የእድገት ድምር የሚከፈልባቸው የይገባኛል ጥያቄዎችን ደርድር።
2. የእድገት ሁኔታዎችን አስሉ. ለእያንዳንዱ ዓምድ ማለፊያ፡ የሚቀጥለው ዓምድ ድምር/የአሁኑ ዓምድ ድምር (ሁለቱም ዓምዶች የተያዙ ረድፎችን ብቻ በመጠቀም)። ለምሳሌ, ፋክቱ 1→2 1.45 ነው; ፋክቱ 2→3 1.12 ሊሆን ይችላል። ይህ ፋክተር ከእድሜ እስከ እድሜ ምክንያት ይባላል።
3. ድምር (የተደራረቡ) ምክንያቶችን ያግኙ። በየአመቱ የመጨረሻ ደረጃ ላይ ለመድረስ የተቀሩትን ምክንያቶች ማባዛት።
4. ባዶውን ጥግ ሙላ. በእያንዳንዱ አዲስ የአደጋ አመት የመጨረሻውን የታወቀው ዋጋ በቀሪዎቹ ምክንያቶች በማባዛት የመጨረሻውን ጉዳት ይገምቱ።
5. ምላሹን አስሉ. የመጨረሻ ጉዳት - እስከ ዛሬ የተከፈለ = ወደፊት የሚከፈል አቅርቦት (IBR ን ጨምሮ)።

የሚከተለው ሠንጠረዥ ትንሽ ምሳሌ ነው (የተደመር የተከፈለ ጉዳት፣ ሚሊዮን TL)

የአደጋ አመት

ና. 1

ና. 2

ና. 3

ና. 4

2021

4.0

6.0

6.8

7.0

2022

4.4

6.5

7.3

?

2023

4.8

7.0

?

?

በ2024 ዓ.ም

5.2

?

?

?

በዚህ ትሪያንግል ውስጥ, ፋክቱ 1→2 በግምት 1.47 ነው; 2→3 ስለ 1.12; 3→4 በግምት 1.03 እኩል ነው። 2024 የመጨረሻ 5.2 × 1.47 × 1.12 × 1.03 ≈ 8.82 ሚሊዮን; የተከፈለው መጠን 5.2 ስለሆነ, አቅርቦቱ ≈ 3.62 ሚሊዮን TL ነው. AI ይህንን የሂሳብ ስሌት በሰከንዶች ውስጥ ይሠራል ፣ ግን ተቆጣጣሪው ምክንያቶቹ ምክንያታዊ መሆናቸውን ይወስናል።

አማራጭ ዘዴዎች እና እርግጠኛ አለመሆን

የሰንሰለት መሰላል ብቻውን በቂ አይደለም ምክንያቱም የልማት ምክንያቶች ለትንንሽ መለዋወጦች እጅግ በጣም ስሜታዊ ናቸው ምክንያቱም በቅርብ የአደጋ አመታት ውስጥ ትንሽ መረጃ ስለሌለ; አንድ ትልቅ ጉዳት አጠቃላይ ግምቱን ሊያጠፋ ይችላል። ለዚህም ነው Bornhuetter-Ferguson (BF) ዘዴ ጥቅም ላይ የሚውለው፡ BF በውጫዊ የሚጠበቀው የኪሳራ ጥምርታ መረጃ በመጠቀም ያልዳበረውን ክፍል ይገምታል እና ተለዋዋጭነትን ያስተካክላል። የሰንሰለት መሰላል በበሰለ አመታት ውስጥ ይመረጣል, BF በአዲስ እና ያልበሰሉ ዓመታት ይመረጣል; አንድ ላይ ሚዛናዊ ግምት ይሰጣሉ.

እርግጠኛ አለመሆንን ለመለካት የማክ ዘዴ ጥቅም ላይ ይውላል፡ በትንታኔ የሰንሰለት መሰላል ግምትን መደበኛ ስህተት (ተለዋዋጭነት) ይሰጣል። በተጨማሪም ፣ የምላሹን ሙሉ ዕድል ስርጭት በ bootstrap (መረጃውን ደጋግሞ በማንሳት ማስመሰል) ሊሠራ ይችላል ። ይህ “በከፋ ሁኔታ ውስጥ የእኛ ምላሽ ምን ሊሆን ይችላል?” ለሚለው ጥያቄ (ለ Solvency II ወሳኝ) መልስ ይሰጣል። AI እነዚህን ዘዴዎች በማመንጨት እና በማነፃፀር በጣም ኃይለኛ ነው.

ጥንቃቄ፡ የዕድገት ሁኔታ ምርጫ ሜካኒካል አይደለም። በአንድ ዓመት ውስጥ፣ የሕግ ለውጥ፣ ከፍተኛ የክስ ማዕበል ወይም የይገባኛል ጥያቄ ክፍያ መጠን ለውጥ ምክንያቶቹን ሊያስተጓጉል ይችላል። የ"ቀላል አማካኝ፣ የክብደት አማካኝ፣ የመጨረሻ 3 አመታት" ምርጫ ፍትሃዊ ነው እናም መረጋገጥ አለበት።

በመጠባበቂያ ሂሳብ ውስጥ AI እንዴት መጠቀም እንደሚቻል

1) ሰንሰለት መሰላል ኮድ;

ሰንሰለት-መሰላሉን የሚያሰላ በፓይዘን ውስጥ አስተያየት የተደረገበትን ኮድ ይፃፉ። ግቤት፡ ድምር የተከፈለ ጉዳት ትሪያንግል (የዝርዝሮች ዝርዝር፣ የጠፉ ሕዋሶች የሉም)። 1) ለእያንዳንዱ አምድ ማለፊያ በድምጽ-ክብደት ያለው የዕድሜ ሁኔታን አስላ። 2) ድምር ምክንያቶችን ይፈልጉ። 3) ባዶውን ጥግ ይሙሉ እና ለእያንዳንዱ የአደጋ አመት የመጨረሻውን ጉዳት ይገምቱ. 4) ማካካሻውን ያሰሉ እና ያጠቃልሉ (የመጨረሻ - የተከፈለ). እያንዳንዱን መካከለኛ ደረጃ ወደ ማያ ገጹ ያትሙ; ቤተ መፃህፍት አትስራ፣ መሰረታዊ Python ተጠቀም።

2) ዘዴ ንጽጽር፡-

በሰንሰለት መሰላል እና በቦርንሁዌተር-ፈርጉሰን መካከል ያለውን ልዩነት ለአክቱዋሪ ያስረዱ።- በየትኛው ሁኔታ ይበልጥ አስተማማኝ የሆነው የትኛው ነው?- BF ለምን በአዲስ (ያልበሰሉ) የአደጋ ዓመታት ይመረጣል? - ለBF የሚያስፈልገውን 'የሚጠበቀው የጉዳት መጠን' እንዴት እወስናለሁ? በሰንጠረዥ ውስጥ ያሉትን ጥቅሞቹን/ጉዳቶቹን ማጠቃለል።

3) ምክንያታዊነት ማረጋገጫ

የሚከተሉት ከዕድሜ-እስከ-እድሜ ምክንያቶች አሉኝ፡ 1->2፡ 1.47; 2-> 3፡ 1.12; 3-> 4፡ 1.03; 4-5: 1,45. የ 4-> 5 ምክንያት ከሌሎቹ ጋር ሲወዳደር እንግዳ ይመስላል.- ለዚህ ዝላይ ሊሆኑ የሚችሉ ምክንያቶች ምን ሊሆኑ ይችላሉ (የቁጥጥር, ከፍተኛ ጉዳት, የውሂብ ስህተት)? - ለማረጋገጥ ምን ምርመራዎች ማድረግ አለብኝ? ውሳኔ መስጠት; የማረጋገጫ ዝርዝር ስጠኝ.

4) እርግጠኛ ያልሆነ ትርጓሜ;

የእኔ ሰንሰለት መሰላል ምርጥ ግምት አቅርቦት 42 ሚሊዮን TL ነው ፣ የማክ መደበኛ ስህተት 5.3 ሚሊዮን ነው። ይህንን ለአስተዳዳሪ እና ተቆጣጣሪ እንዴት ማስረዳት እችላለሁ? - የ 75% እና 99.5% ደረጃዎች ምን ማለት እንደሆነ በግልፅ ቋንቋ ያብራሩ - 'ከነጠላ ቁጥር ይልቅ ክልል' የሚለውን መልእክት እንዴት ማስተላለፍ እችላለሁ?

ደካማ ጥያቄ / ጠንካራ ጥያቄ

ደካማ ጥያቄ፡

ሽልማቴን አስላ።

ሶስት ማዕዘን የለም, ዘዴ የለም, ምንም ውሂብ የለም. AI ክፍተቱን ያሟላል።

ኃይለኛ ጥያቄ፡-

የእርስዎ ሚና፡ ቦታ ማስያዝ ረዳት። ድምር የሚከፈልበት የይገባኛል ጥያቄ ትሪያንግል እሰጥዎታለሁ (ስም የለሽ፣ ሚሊዮን TL)፡2021፡ [4.0፣ 6.0፣ 6.8፣ 7.0]2022፡ [4.4፣ 6.5፣ 7.3]2023፡ [4.8፣ 7.0]2024፡[5.2]ክብደትን ያሳዩ፡- ዕድሜን 2 ሁኔታዎችን አስቡ። ባዶውን ጥግ ይሙሉ, በየአመቱ የመጨረሻውን ኪሳራ ይፃፉ. 3) አጠቃላይ አቅርቦቱን አስሉ (የመጨረሻ - የሚከፈል). ስለዚህ የእርስዎ ግምት የበለጠ እርግጠኛ ያልሆነበትን ምክንያት ያብራሩ። በእጅ ማረጋገጥ እንድችል መካከለኛ ቁጥሮችን አሳየኝ። የምሰጥህን ዳታ ብቻ ተጠቀም።

ሶስት ጥቃቅን ጉዳዮች

ጉዳይ 1 - በቂ ያልሆነ አቅርቦት. አንድ ኩባንያ በፍጥነት በማደግ ላይ ባለው የትራፊክ ፖርትፎሊዮ ውስጥ ያለፉትን ሁለት የአደጋ ዓመታት በሰንሰለት መሰላል ያሰላል። የአዲሶቹ ዓመታት ምክንያቶች ዝቅተኛ በመሆናቸው አቅርቦቱ 31 ሚሊዮን TL ተገምቷል። ተዋንያን ከ BF ጋር ሲፈትሹ እና የሚጠበቀውን የጉዳት መጠን ሲጠቀሙ፣ ትክክለኛው ምላሽ 44 ሚሊዮን TL ነበር። የ 13 ሚሊዮን ልዩነት ከአንድ አመት በኋላ በእውነተኛ ኪሳራ ተረጋግጧል. ትምህርት: በአዲስ ዓመታት ውስጥ, ተራ ሰንሰለት መሰላሉን ያታልላል.

ጉዳይ 2 - የተበላሸ ሁኔታ. አንድ ረዳት ተዋናይ AI ባወጣው ትሪያንግል ውስጥ 3→4 ምክንያት 1.42 አየ። ታሪካዊው አማካይ ግን 1.05 ነበር። ሳይጠየቅ ቢያልፍ ኖሮ ምላሹ በግምት 30 በመቶ ይጨምር ነበር። በዳታ ጭነት ስህተት ምክንያት ሁለት የአደጋ ዓመታት እንደተቀያየሩ በምርመራው ተረጋግጧል። AI ስህተቱን አላመጣም, ግን አላስተዋለውም; የአክቱዋሪው ምክንያታዊነት ማረጋገጫ ተይዟል።

ጉዳይ 3 - እርግጠኛ ያለመሆን ትክክለኛ አቀራረብ። ኃላፊነት የሚሰማው ተዋናይ ለአመራሩ “አቅርቦቱ 42 ሚሊዮን ነው” ሲል ተናግሯል። አስተዳደሩ ይህ የተወሰነ እንደሆነ በማሰብ ትርፍ አከፋፈለ። ትክክለኛው አኃዝ 48 ሚሊዮን በሆነበት በሚቀጥለው ዓመት ቀውስ ተከሰተ። በሚቀጥለው ጊዜ፣ አክቱዋሪው ከማክ እና ቦቲስትራፕ ጋር “ምርጥ ግምት 42 ነው፣ ግን 75% ደረጃ 46 ነው፣ 99.5% ደረጃ 55 ሚሊዮን ነው” በማለት ሰፊ ክልል አቅርቧል። አመራሩም ውሳኔውን በዚሁ መሰረት አድርጓል። የ AI ቡትስትራክ ኮድ እና ገበታ በማዘጋጀት ብዙ ጊዜ ቆጥቧል።

የተለመዱ ስህተቶች

• በቅርብ ዓመታት አደጋዎች ውስጥ የሰንሰለት መሰላልን ብቻ መጠቀም. ያነሰ መረጃ ማለት ተለዋዋጭ ሁኔታ; ከ BF ጋር ሚዛን.
• ለምክንያታዊነት ቁጥጥር የእድገት ምክንያቶችን አለመስጠት። አንድ ብልሹ ምክንያት ሙሉውን ምላሽ ያጠፋል; ከታሪካዊ ንድፍ ጋር ያወዳድሩ።
• ተገላቢጦሹን እንደ ነጠላ ትክክለኛ ቁጥር ማቅረብ። ምላሹ ግምት ነው; ያለ እርግጠኛነት ክልል (Mack, bootstrap) ማቅረብ አሳሳች ነው።
• የተከፈለውን እና የተገነዘበውን ትሪያንግል ግራ መጋባት። ሁለቱ የተለያዩ ነገሮችን ይለካሉ; በአንድ መሠረት ላይ በቋሚነት ይስሩ ወይም በንቃተ ህሊና ሁለቱን ያወዳድሩ።
• የዋጋ ግሽበትን እና የቁጥጥር እረፍቶችን ችላ ማለት. ያለፈው የእድገት ንድፍ ለወደፊቱ ተመሳሳይ ላይሆን ይችላል; እንዲሁም መዋቅራዊ ለውጥን አስቡበት.

በማጠቃለያው

መጠባበቂያው የወደፊቱ ተጠያቂነት የአሁኑ ግምት ነው እና የኢንሹራንስ ኩባንያው በጣም ወሳኝ የእንቅስቃሴ ስሌት ነው። ያለፈው የክፍያ ስርዓት ከልማት ትሪያንግል ጋር ይታያል; የሰንሰለት መሰላል ባዶውን ጥግ ከእድሜ-በ-እድሜ ምክንያቶች ይሞላል እና የመጨረሻውን ጉዳት እና IBNR ን ጨምሮ ማካካሻ ይገምታል። በአዲስ ዓመታት ውስጥ BF የበለጠ የተረጋጋ ነው; እርግጠኛ አለመሆን የሚለካው በ Mack እና bootstrap ነው። AI በሦስት ማዕዘኑ ውስጥ ይሞላል, ኮዱን ይጽፋል እና ዘዴዎቹን ያወዳድራል; ነገር ግን የምክንያት ምርጫ፣ ምክንያታዊነት ማረጋገጥ እና የመጨረሻው አሃዝ የሚወሰነው በተጠያቂው ተዋናይ ፊርማ እና ውሳኔ ላይ ነው።

የመተግበሪያ ተግባር

ድምር የሚከፈልባቸው የይገባኛል ጥያቄዎች (4 የአደጋ ዓመታት × እስከ 4 የዕድገት ዓመታት) የሆነ የማይታወቅ አነስተኛ ትሪያንግል ይፍጠሩ። ከሰንሰለቱ መሰላል ጋር እኩል የሆነውን ለማስላት AI ን ይጠይቁ። የእድሜ-በ-እድሜ ሁኔታዎችን እና የ 2 ዓመት የመጨረሻዎቹን በእጅ ያረጋግጡ። ከዚያ AI ን ይጠይቁ "BF በጣም በቅርብ ጊዜ ውስጥ እንዴት የተለየ ውጤት ያመጣል" እና ሁለቱን ዘዴዎች ያወዳድሩ. ከምክንያቶቹ ውስጥ አንዱን በንቃተ ህሊና ማዛባት (ለምሳሌ ሕዋስን በ10 ጊዜ ያሳድጉ) እና የ AI ምላሽ እንዴት እንደሚቀየር እና የአሳማኝነት ማረጋገጫው ይህንን እንዴት እንደሚይዝ ይመልከቱ።

የማረጋገጫ ዝርዝር

• [ ] በተከፈለው ጉዳት ወይም በደረሰ ጉዳት ላይ በመመስረት ትሪያንግል በማዘጋጀት ላይ ቋሚ ነኝ?
• [ ] የዕድሜ-እድሜ ሁኔታዎችን ከታሪካዊ ንድፍ ጋር በማነፃፀር አሳማኝነቱን አረጋግጫለሁ?
• [ ] ከBF ጋር ለአዲስ/ላልደረሱ ዓመታት ተሻግሬአለሁ?
• [ ] ምላሹን ከአንድ ቁጥር ይልቅ እርግጠኛ ባልሆነ ክልል አቅርቤዋለሁ?
• [ ] የመጨረሻውን ጉዳት እና የቆጣሪ ሂሳብን በግል አስላለሁ?
• [ ] ለፋክተር ምርጫዬ (አማካይ ዓይነት፣ ጊዜ) ማረጋገጫውን በጽሑፍ አስቀምጫለሁ?