Добици:
- Способност да објасни актуарске концепте као што су учесталост губитака, озбиљност оштећења и врхунска адекватност са вештачком интелигенцијом и припреми нацрт анализе
- Способност тестирања резултата модела цена, квалитета података и претпоставки у односу на независне рачуноводствене и актуарске принципе
- Способност разумевања да су коначне одлуке о тарифама и техничком обезбеђењу одговорност надлежних актуара и да је вештачка интелигенција само помоћно средство
Цена осигурања није случајна; Рачуна се математички. Актуар (област стручности у осигурању која мери ризик са вероватноћом и статистиком и успоставља равнотежу премије, резервисања и покрића) одговара на питање „шта ће нас тај ризик у просеку коштати и како можемо да га покријемо поштеном премијом?“ Актуар (надлежни стручњак који прави овај обрачун и правно је одговоран) обједињује податке о штети, трендове и претпоставке и утврђује тарифу (ценовну скалу) и техничке резерве (новац издвојен за будућа потраживања). Вештачка интелигенција (софтвер који учи обрасце из података и генерише текст, описе и обрисе) је моћан помоћник у овом тешком аналитичком послу: објашњавању концепата, сумирању података, изради анализе, сугерисању кода и формуле. Али актуарска одлука носи потпис и одговорност; Вештачка интелигенција не може да стави овај потпис. У овој јединици ћете научити како да објасните и анализирате основне актуарске концепте са вештачком интелигенцијом и како да тестирате излаз у односу на независне прорачуне и актуарске принципе.
Основни концепти: Учесталост, интензитет и премиум адекватност
Три концепта чине окосницу одређивања цена:
- Учесталост захтева: број захтева по полиси (или јединици) у датом периоду. На пример, ако постоји 45 штета годишње у 1.000 полиса осигурања аутомобила, учесталост је 0,045 (тј. 4,5%).
- Озбиљност штете: Просечан износ плаћен по захтеву. Ако је за 45 штета у истом портфељу плаћено укупно 3.150.000 ТЛ, тежина је 70.000 ТЛ.
- Очекивани трошак штете (премија ризика): Учесталост × озбиљност. У примеру, 0,045 × 70,000 = 3,150 ТЛ. Ово је очекивани чисти трошак губитка по полиси; Бруто премија се формира када се додају трошкови, провизије и профитна маржа.
- Адекватност премије: да ли је прикупљена премија довољна да покрије очекиване штете и трошкове. Недовољан бонус доводи компанију у губитак; Прекомерна премија ствара неконкурентне и неправедне цене.
АИ је веома корисна у објашњавању ових концепата, издвајању резимеа учесталости/интензитета из скупа података и налажењу корака анализе. Међутим, увек морате поново израчунати бројчани резултат.
Савет: Објашњавање вештачке интелигенције актуарског концепта „на нумеричком примеру, као да то објашњава ученику 10. разреда“ веома је корисно како у тимској обуци тако и у објашњавању купцу. Али проверите број: чак и множење модела може погрешити.
Где је вештачка интелигенција у актуарству
Црвена линија у актуару је јасна: одлука о коначној тарифи, техничкој резерви и адекватности премије је одговорност надлежног актуара. АИ помаже у следећим задацима: појашњење концепта, резиме података, нацрт истраживачке анализе, предлог формуле/кода, чинећи резултујући текст читљивим. Не може имати коначну реч у следећим стварима: одобравање тарифе, проглашавање адекватности резерви, прихватање претпоставки као коначних. Зато што ове одлуке директно утичу и на финансијско здравље компаније и на право купца на фер цену и подлежу законској регулативи (СЕДДК – Регулатива за осигурање и приватне пензије и прописи Агенције за надзор).
Пажња: Тарифа или тарифа коју предлаже вештачка интелигенција никада неће бити објављена без независног тестирања квалитета података и претпоставки. Погрешна претпоставка (нпр. игнорисање утицаја инфлације) могла би довести у опасност цео портфељ.
Корак по корак: Нацрт актуарске анализе подржане вештачком интелигенцијом
- Анонимизирајте и идентификујте податке. Нема личних података; само збирни бројеви. Наведите период, портфолио и врсту колатерала.
- Појасните концепт и метод. Замолите АИ да наведе кораке анализе учесталости/интензитета.
- Питање квалитета података. Да ли постоје ефекти података који недостају, одступања, неподударања периода, ИБНР-а (потраживања још нису пријављена)?
- Јасно напишите претпоставке. На којој се претпоставци заснивају инфлација, тренд, развојни фактори?
- Израчунајте резултат независно. Репродуцирајте учесталост, интензитет и премију ризика помоћу сопствене табеле.
- Тестирајте и потврдите актуарским принципом. Надлежни актуар оцењује и потписује у смислу адекватности премије, правичности и законодавства.
три мини кофера
Случај 1 — Хватање погрешне претпоставке. Помоћник актуара добио је нацрт анализе од вештачке интелигенције за тарифу осигурања аутомобила. Вештачка интелигенција је узела просечну тежину штете у последње 3 године као 62.000 ТЛ и израчунала премију ризика. Актуар је схватио да насиље није прилагођено инфлацији на садашњу вредност: са текућим трошковима поправке возила, насиље је заправо износило ~89.000 долара. Ова корекција је повећала премију ризика за 43%. Без независне контроле, тарифа би била озбиљно неадекватна.
Случај 2 — Изобличење одступања. Чини се да је укупно 500 штета у једном портфељу 40.000.000 ТЛ; али 22.000.000 ТЛ од тога је било од једне веће штете од пожара. Вештачка интелигенција је сажела просечно насиље на 80.000 ТЛ. Ову појединачну велику штету актуар је посебно проценио (јер се не понавља сваке године); Просечна "нормална" штета је била ~36.000 ТЛ. Раздвајање вањске границе учинило је тарифу реалистичном.
Случај 3 — Провера правде. У пројекту одређивања цена здравственог осигурања, вештачка интелигенција је понудила веома висока повећања одређеној старосној групи. Актуар је утврдио да препорука потиче само из малог и бучног узорка (мали број захтева); Није било статистички поуздано. Штавише, то је било против принципа поштених цена које захтева закон. Актуар је прво направио прорачун поузданости са обимнијим подацима, а затим донео одлуку.
Четири упита за копирање
1) Објашњење концепта (за обуку/купца):
Понашајте се као инструктор актуара. Објасните концепте „учесталости губитака“, „озбиљности штете“ и „премије ризика“ корак по корак са једним узастопним нумеричким примером (нпр. 1.000 полиса, 45 захтева, 3.150.000 ТЛ укупно плаћање). Прикажите формулу и средњи резултат у сваком кораку. Користите једноставан и разумљив језик.
2) Скелет нацрта анализе:
У наставку су наведени кораци анализе учесталости и озбиљности за агрегиране податке о потраживањима (без личних података): [период, број полиса, број потраживања, укупна уплата]У сваком кораку: наведите шта се израчунава, које су претпоставке потребне, који ризик квалитета података постоји (недостају подаци, одступници, ИБНР, инфлација). Прерачунаћу бројчани резултат; ви сте поставили метод.
3) Испитивач квалитета података и претпоставки:
Критикујте следећу анализу нацрта из перспективе вишег актуара: [залепите нацрт] Питајте: Да ли је насиље прилагођено инфлацији? Да ли су уклоњени недостаци? Да ли је узорак поуздан? Да ли је ИБНР узет у обзир? Која је претпоставка тренда? Наведите сваку слабост под „РИСК“ са предлогом за корекцију.
4) Поједностављивање текста резултата:
Претворите следећи верификовани резултат анализе у једноставан резиме за менаџера који није актуар: [налепите резултат]Не мењајте бројеве, додајте нове бројеве. Јасно наведите неизвесности и претпоставке. Додати напомену: „Коначна тарифна одлука подлеже сагласности надлежног актуара“.
Слаби промпт / Јаки промпт
Слабо: "Израчунајте премију осигурања аутомобила са овим подацима и напишите тарифу."
Проблем: Захтевана је директна тарифа (црвена зона); без претпоставки, без квалитета података и без валидације. Модел одговара непоузданој стопи од бучних података.
Снажан: "Нацртајте кораке анализе фреквенције-интензитета; наведите претпоставку и ризик квалитета података у сваком кораку. Израчунаћу нумерички резултат. Немојте доносити одлуку о тарифи."
Зашто је то добро: АИ успоставља метод, актуар чува прорачун и одлуку; претпоставке постају видљиве.
упоредни графикон
корак
АИ улога
Улога актуара
Ризик
Објашњење концепта
Објашњава, примери
Потврђује тачност
погрешан пример
Сажетак података
агрегати
Проверава извор
Оутлиер дисторзија
Листинг претпоставки
Препоручује
прихватити/одбити
Недостаје/нетачна претпоставка
Обрачун премије за ризик
нацрт формуле
Независни рачуни
Грешка налога
Одлука о тарифи/одредби
—
Одлучује и потписује
Недовољна премија
Уобичајене грешке
- Директно добијање броја вештачке интелигенције. Модел чак може учинити множење/сабирање нетачним; прерачунај сваки резултат.
- Прескакање инфлације и корекција тренда. Успостављање тарифа без преношења насиља из прошлости у садашњост оштетиће портфељ.
- Мешање одступања са средњом. Једна велика штета доводи у заблуду целу тарифу; Оцените одвојено.
- Ослањајући се на мали узорак. Однос од малог броја штета је непоуздан; Потребан је обрачун кредитне способности.
- Игнорисање правде. Против закона је понудити неправедну повишицу групи на основу статистичке буке.
Укратко
У актуарском раду, вештачка интелигенција објашњава концепте, сумира податке, оцртава анализу и предлаже формуле; али не одлучује о тарифи, провизији и адекватности премије. Правилно користите концепте учесталости, интензитета и премије ризика; квалитет података о питању (ограничење, ИБНР, инфлација, поузданост узорка); израчунај сваки број независно; Јасно напишите претпоставке. Коначна одлука је одговорност надлежног актуара и подлеже прописима СЕДДК.
Задатак апликације
Генеришите сажетак учесталости и озбиљности помоћу вештачке интелигенције из скупа података о штети који имате (за потребе тестирања, агрегирани). Затим сами урадите исти прорачун у табели. Обратите пажњу на разлику између два резултата; Ако постоји разлика, пронађите разлог (инфлација, излаз, погрешно множење). Критикујте своје претпоставке уз помоћ бр. 3 и идентификујте најмање два ризика за квалитет података.
контролна листа
- [ ] Користио сам само збирне податке који нису лични.
- [ ] Сам сам прерачунао учесталост, интензитет и премију ризика.
- [ ] Применио сам корекцију инфлације/тренда.
- [ ] Одвојено сам проценио ванредне вредности.
- [ ] Довео сам у питање поузданост узорка.
- [ ] Јасно сам написао претпоставке.
- [ ] Коначну одлуку о тарифи/резервацији препустио сам одобрењу надлежног актуара.