Fitimet:
- Aftësia për të shpjeguar konceptet aktuariale si frekuenca e humbjeve, ashpërsia e dëmtimit dhe përshtatshmëria e primit me inteligjencën artificiale dhe për të përgatitur një draft analize
- Aftësia për të testuar prodhimin e modelit të çmimeve, cilësinë e të dhënave dhe supozimet kundrejt parimeve të pavarura të kontabilitetit dhe aktuariale
- Aftësia për të kuptuar se vendimet përfundimtare për tarifat dhe dispozitat teknike janë përgjegjësi e aktuarëve kompetentë dhe se inteligjenca artificiale është vetëm një mjet mbështetës
Çmimi i sigurimit nuk është rastësi; Është llogaritur matematikisht. Aktuari (fusha e ekspertizës në sigurime që mat rrezikun me probabilitet dhe statistika dhe vendos balancën e primit, provizionit dhe mbulimit) i përgjigjet pyetjes "sa do të na kushtojë mesatarisht ky rrezik dhe si mund ta mbulojmë me një prim të drejtë?" Aktuari (eksperti kompetent që bën këtë përllogaritje dhe është ligjërisht përgjegjës) bashkon të dhënat, tendencat dhe supozimet e dëmit dhe përcakton tarifën (shkallën e çmimit) dhe provizionet teknike (paratë e lëna mënjanë për pretendimet e ardhshme). Inteligjenca artificiale (softuer që mëson modele nga të dhënat dhe gjeneron tekst, përshkrime dhe skica) është një ndihmës i fuqishëm në këtë punë të rëndë analitike: shpjegimi i koncepteve, përmbledhja e të dhënave, hartimi i analizave, sugjerimi i kodit dhe formulës. Por vendimi aktuarial mbart një nënshkrim dhe përgjegjësi; Inteligjenca artificiale nuk mund ta bëjë këtë nënshkrim. Në këtë njësi, do të mësoni se si të shpjegoni dhe analizoni konceptet bazë aktuariale me inteligjencën artificiale dhe si të testoni rezultatin kundrejt llogaritjeve të pavarura dhe parimeve aktuariale.
Konceptet bazë: Frekuenca, intensiteti dhe përshtatshmëria e primit
Tre koncepte formojnë shtyllën kurrizore të çmimeve:
- Frekuenca e pretendimeve: Numri i pretendimeve për politikë (ose njësi) në një periudhë të caktuar. Për shembull, nëse ka 45 dëme në vit në 1000 polica të sigurimit të makinave, frekuenca është 0,045 (d.m.th. 4,5%).
- Ashpërsia e dëmit: Shuma mesatare e paguar për kërkesë. Nëse janë paguar gjithsej 3 150 000 TL për 45 dëme në të njëjtin portofol, ashpërsia është 70 000 TL.
- Kostoja e dëmit të pritshëm (primi i rrezikut): Frekuenca × ashpërsia. Në shembull, 0,045 × 70,000 = 3,150 TL. Kjo është kostoja e pritshme e humbjes së pastër për politikë; Primi bruto formohet kur shtohen shpenzimet, komisionet dhe marzhi i fitimit.
- Mjaftueshmëria e primit: Nëse primi i mbledhur është i mjaftueshëm për të mbuluar dëmet dhe shpenzimet e pritshme. Bonusi i pamjaftueshëm e vë kompaninë në humbje; Primi i tepërt krijon çmime jo konkurruese dhe të padrejta.
AI është shumë i dobishëm në shpjegimin e këtyre koncepteve, nxjerrjen e një përmbledhjeje të frekuencës/intensitetit nga një grup të dhënash dhe përshkrimin e hapave të analizës. Sidoqoftë, gjithmonë duhet të rillogaritni rezultatin numerik.
Këshillë: Të kesh inteligjencën artificiale të shpjegojë një koncept aktuarial "me një shembull numerik, sikur t'ia shpjegosh atë një nxënësi të klasës së 10-të" është shumë e dobishme si në trajnimin e ekipit ashtu edhe në shpjegimin e tij tek klienti. Por kontrolloni numrin: edhe shumëzimi i modelit mund të gabojë.
Ku qëndron inteligjenca artificiale në aktuari
Vija e kuqe në aktuar është e qartë: tarifa përfundimtare, provizioni teknik dhe vendimi i përshtatshmërisë së primit është përgjegjësi e aktuarit kompetent. AI ndihmon me detyrat e mëposhtme: sqarimin e konceptit, përmbledhjen e të dhënave, skicën e analizës eksploruese, sugjerimin e formulës/kodit, duke e bërë tekstin që rezulton të lexueshëm. Ajo nuk mund të ketë fjalën e fundit në çështjet e mëposhtme: miratimi i tarifës, deklarimi i mjaftueshmërisë së dispozitave, pranimi i supozimeve si përfundimtare. Sepse këto vendime ndikojnë drejtpërdrejt si në shëndetin financiar të kompanisë ashtu edhe në të drejtën e klientit për një çmim të drejtë dhe i nënshtrohen legjislacionit (SEDDK - Rregulloret e Agjencisë së Rregullimit dhe Mbikëqyrjes së Sigurimeve dhe Pensioneve Private).
Kujdes: Një tarifë ose tarifë e sugjeruar nga inteligjenca artificiale nuk do të publikohet kurrë pa testim të pavarur të cilësisë së të dhënave dhe supozimeve. Një supozim i gabuar (p.sh. injorimi i ndikimit të inflacionit) mund të rrezikojë të gjithë portofolin.
Hap pas hapi: Hartoni një analizë aktuariale të mbështetur nga AI
- Anonimizo dhe identifiko të dhënat. Nuk ka të dhëna personale; vetëm numrat e përmbledhur. Specifikoni periudhën, portofolin dhe llojin e kolateralit.
- Sqaroni konceptin dhe metodën. Kërkojini AI të përshkruajë hapat e analizës së frekuencës/intensitetit.
- Cilësia e të dhënave të pyetjes. A ka ndonjë efekt të të dhënave që mungojnë, vlerave të jashtme, mospërputhjeve të periudhave, IBNR (pretendimet nuk janë raportuar ende)?
- Shkruani supozimet qartë. Në çfarë supozimi bazohen inflacioni, trendi, faktorët e zhvillimit?
- Llogaritni rezultatin në mënyrë të pavarur. Riprodhoni frekuencën, intensitetin dhe primin e rrezikut me tabelat tuaja.
- Testoni dhe konfirmoni me parimin aktuarial. Një aktuar kompetent vlerëson dhe nënshkruan për sa i përket përshtatshmërisë së primit, drejtësisë dhe legjislacionit.
tre mini kuti
Rasti 1 - Kapja e supozimit të gabuar. Një ndihmës aktuar mori një draft analizë nga inteligjenca artificiale për tarifën e sigurimit të automjeteve. Inteligjenca artificiale mori peshën mesatare të dëmtimit të 3 viteve të fundit si 62,000 TL dhe llogariti primin e rrezikut. Aktuari kuptoi se dhuna nuk ishte përshtatur për inflacionin në vlerën aktuale: me kostot aktuale të riparimit të automjeteve, dhuna ishte në fakt ~ 89,000 dollarë. Ky korrigjim rriti primin e rrezikut me 43%. Pa kontroll të pavarur, tarifa do të ishte seriozisht e papërshtatshme.
Rasti 2 - Shtrembërim i të dhënave të jashtme. Totali i 500 dëmeve në një portofol rezultoi të ishte 40,000,000 TL; por 22,000,000 TL nga kjo ishte nga një dëm i vetëm i madh nga zjarri. Inteligjenca artificiale përmblodhi dhunën mesatare në 80,000 TL. Aktuari e vlerësoi veçmas këtë dëm të vetëm madhor (sepse nuk përsëritet çdo vit); Mesatarja e dëmeve “normale” ishte ~36,000 TL. Ndarja e jashtme e bëri tarifën realiste.
Rasti 3 — Kontrolli i drejtësisë. Në një projekt për çmimet e sigurimeve shëndetësore, inteligjenca artificiale ofroi rritje shumë të larta për një grupmoshë të caktuar. Aktuari zbuloi se rekomandimi erdhi vetëm nga një mostër e vogël dhe e zhurmshme (numër i vogël pretendimesh); Nuk ishte i besueshëm statistikisht. Për më tepër, ishte në kundërshtim me parimin e çmimit të drejtë të kërkuar nga legjislacioni. Aktuari fillimisht bëri një llogaritje të besueshmërisë me të dhëna më të gjera dhe më pas mori një vendim.
Katër kërkesa të kopjueshme
1) Shpjegimi i konceptit (për trajnimin/klientin):
Vepro si një instruktor aktuarial. Shpjegoni konceptet e "frekuencës së humbjeve", "ashpërsia e dëmit" dhe "primi i rrezikut" hap pas hapi me një shembull të vetëm numerik të njëpasnjëshëm (p.sh. 1,000 politika, 45 pretendime, pagesa totale 3,150,000 TL). Trego formulën dhe rezultatin e ndërmjetëm në çdo hap. Përdorni një gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme.
2) Analiza e skeletit të draftit:
Më poshtë përshkruan hapat e një analize të ashpërsisë së frekuencës për të dhënat e përmbledhura të dëmeve (pa të dhëna personale): [periudha, numri i politikave, numri i pretendimeve, pagesa totale]Në çdo hap: specifikoni çfarë llogaritet, cilat supozime kërkohen, çfarë rreziku të cilësisë së të dhënave ekziston (të dhëna që mungojnë, vlerat e jashtme, IBNR, inflacioni). Unë do të rillogarit rezultatin numerik; ju vendosni metodën.
3) Pyetësori për cilësinë dhe supozimin e të dhënave:
Kritikoni draft analizën e mëposhtme nga këndvështrimi i një aktuari të lartë: [ngjit draft]Pyesni: A është përshtatur dhuna për inflacionin? A u hoqën pikat e jashtme? A është mostra e besueshme? A u mor parasysh IBNR? Cili është supozimi i tendencës? Rendisni çdo dobësi nën "RISK" me një sugjerim për korrigjim.
4) Thjeshtimi i tekstit të rezultatit:
Shndërroni rezultatin e mëposhtëm të verifikuar të analizës në një përmbledhje të thjeshtë ekzekutive për një menaxher që nuk është aktuar: [ngjit rezultatin]Mos i ndrysho numrat, shto numra të rinj. Tregoni qartë pasiguritë dhe supozimet. Shto shënim: “Vendimi përfundimtar i tarifës i nënshtrohet miratimit të aktuarit kompetent”.
Prompt i dobët / Prompt i fortë
I dobët: “Llogaritni preminë e sigurimit të makinës me këto të dhëna dhe shkruani tarifën”.
Problemi: Kërkohet tarifa direkte (zona e kuqe); pa supozime, pa cilësi të dhënash dhe pa vërtetim. Modeli përshtatet me normë jo të besueshme nga të dhënat e zhurmshme.
Strong: "Hartoni hapat e analizës së intensitetit të frekuencës; specifikoni supozimin dhe rrezikun e cilësisë së të dhënave në çdo hap. Unë do të llogaris rezultatin numerik. Mos merrni vendimin për tarifën."
Pse është mirë: AI vendos metodën, aktuari mban llogaritjen dhe vendimin; supozimet bëhen të dukshme.
grafik krahasimi
hap
Roli i AI
Roli i aktuarit
Rreziku
Shpjegimi i konceptit
Shpjegon, shembuj
Konfirmon saktësinë
shembull i gabuar
Përmbledhja e të dhënave
agregate
Kontrollon burimin
Shtrembërim i jashtëm
Renditja e supozimeve
Rekomandon
pranoj/refuzoj
Mungon/supozim i pasaktë
Llogaritja e primit të rrezikut
draft formula
Llogaritë e pavarura
Gabim llogarie
Vendim tarifor/provizion
-
Vendos dhe nënshkruan
Premium i pamjaftueshëm
Gabimet e zakonshme
- Marrja direkte e numrit të inteligjencës artificiale. Modeli madje mund ta bëjë shumëzimin/mbledhjen të pasaktë; rillogaritni çdo rezultat.
- Duke anashkaluar korrigjimin e inflacionit dhe trendit. Vendosja e tarifave pa sjellë dhunën e kaluar në të tashmen do të dëmtojë portofolin.
- Përzierja e jashtme me mesataren. Një dëm i madh mashtron të gjithë tarifën; Vlerësoni veçmas.
- Duke u mbështetur në kampionime të vogla. Raporti nga një numër i vogël dëmesh nuk është i besueshëm; Kërkohet një llogaritje e aftësisë kreditore.
- Injorimi i drejtësisë. Është kundër ligjit të ofrohet një rritje e padrejtë e një grupi bazuar në zhurmat statistikore.
Në përmbledhje
Në punën aktuariale, inteligjenca artificiale shpjegon konceptet, përmbledh të dhënat, përshkruan analizat dhe sugjeron formula; por nuk vendos për tarifën, provizionin dhe përshtatshmërinë e primit. Përdorni saktë konceptet e frekuencës, intensitetit dhe primit të rrezikut; cilësia e të dhënave të pyetjeve (të jashtzakonshme, IBNR, inflacioni, besueshmëria e mostrës); llogarit çdo numër në mënyrë të pavarur; Shkruani supozimet qartë. Vendimi përfundimtar është përgjegjësi e aktuarit kompetent dhe i nënshtrohet rregulloreve të SEDDK.
Detyra e aplikimit
Gjeneroni përmbledhjen e frekuencës dhe ashpërsisë me inteligjencën artificiale nga një grup të dhënash dëmtimi që keni (për qëllime testimi, të përmbledhura). Pastaj bëni të njëjtën llogaritje vetë në një tabelë. Vini re ndryshimin midis dy rezultateve; Nëse ka një ndryshim, gjeni arsyen (inflacioni, vlera e jashtme, shumëzimi i gabuar). Kritikoni supozimet tuaja me kërkesën #3 dhe identifikoni të paktën dy rreziqe të cilësisë së të dhënave.
listë kontrolli
- [ ] Kam përdorur vetëm të dhëna të përmbledhura, jopersonale.
- [ ] Unë e rillogarita frekuencën, intensitetin dhe primin e rrezikut vetë.
- [ ] Zbatova korrigjimin e inflacionit/trendit.
- [ ] I vlerësova veçmas vlerat e jashtme.
- [ ] Kam vënë në dyshim besueshmërinë e kampionit.
- [ ] I shkrova qartë supozimet.
- [ ] Vendimin përfundimtar të tarifës/provizionit ia lashë miratimit nga aktuari kompetent.