Ẹyọ 5 / 11

Asọtẹlẹ iṣelọpọ, Iṣayẹwo Ipilẹ Drawdown ati Iṣiro Iṣura

Awọn anfani:

  • Agbara lati ṣe alaye asọtẹlẹ iṣelọpọ ati asọtẹlẹ EUR pẹlu itupale itọka drawdown (DCA), awọn awoṣe Arps ati ẹkọ ẹrọ
  • Agbara lati ṣe ipo AI ni mimọ data iṣelọpọ, yiyan ijọba iyasilẹ ati isọdi ifipamọ (1P / 2P / 3P)
  • Agbara lati jẹrisi awọn abajade asọtẹlẹ iṣelọpọ pẹlu awọn opin iyasilẹ ti ara, iwọntunwọnsi ohun elo ati awọn iṣedede ijabọ

Nigbati a ba fi kanga kan sinu iṣelọpọ, o funni ni oṣuwọn sisan ti o ga julọ ni ọjọ akọkọ ati dinku ni akoko pupọ; nitori titẹ omi ti n dinku ati pe omi naa ti dinku. Iwọnwọn, awoṣe ati fifẹ idinku yii si ọjọ iwaju jẹ ọkan ti eto-aje epo-gas. Ilọkuro Curve Analysis (DCA) ni lati ṣe iṣiro iṣelọpọ ọjọ iwaju ati iwọn didun gbigbapada lapapọ (EUR - Ifoju Imularada Gbẹhin) nipa didamu ọna iyasilẹ mathematiki si itan iṣelọpọ. Iṣiro yii tumọ taara si eeya ifiṣura ati nitorinaa iye ile-iṣẹ, ipinnu idoko-owo ati awọn ikede ilana. Ninu ẹyọ yii, a lo oye atọwọda lati nu data iṣelọpọ nu, yan awoṣe iyaworan ati ṣe awọn oju iṣẹlẹ. Ofin ti ko yipada: EUR jẹ ​​iṣiro, kii ṣe deede; Ko ṣe ikede rara laisi idanwo pẹlu awọn opin iyasilẹ ti ara ati iwọntunwọnsi ohun elo, ni pataki nipasẹ gbigbe ẹgbẹ ireti.

Jẹ ki a Mọ Awọn awoṣe Arps

Classical DCA da lori awọn awoṣe iyaworan mẹta ti Arps:

  • Exponential drawdown: Awọn drawdown oṣuwọn ti wa ni ti o wa titi; O jẹ awoṣe Konsafetifu (EUR ti o kere julọ). O ti wa ni sunmo si pẹ akoko ihuwasi.
  • Hyperbolic drawdown: Awọn oṣuwọn ti drawdown fa fifalẹ lori akoko; O jẹ iṣakoso nipasẹ ipilẹ b. b=0 ni ibamu si awọn iwọn, b=1 ni ibamu si ti irẹpọ. Pupọ awọn kanga jẹ hyperbolic ni ibẹrẹ si aarin akoko.
  • Ti irẹpọ silẹ: b=1; julọ ​​ireti (ga EUR) awoṣe. O ṣọwọn wulo fun gbogbo igbesi aye.

Awọn lominu ni ojuami ni nomba b. Bi b posi, awọn drawdown fa fifalẹ ati awọn EUR dagba. Ti o ba gba b>1 ati ki o ṣe afikun si igba pipẹ, idinku yoo fa fifalẹ laiṣe otitọ ati pe EUR yoo gbamu. Eyi jẹ aṣiṣe ti o wọpọ julọ lori-optimism ni ile-iṣẹ naa.

Išọra: Ni awọn kanga ti aṣa b jẹ igbagbogbo ni ibiti 0-0.5; Ni awọn kanga ti kii ṣe deede gẹgẹbi gaasi shale / epo to muna, b>1 ni a le rii ni akoko ibẹrẹ, ṣugbọn ko le gbe lọ si igba pipẹ. Idiwọn idinku ti o kere ju (idinku ebute) jẹ lilo nigbagbogbo ni akoko ipari. Ti AI yọkuro ọdun 30 pẹlu b=1.3, eyi jẹ asia pupa kan.

Ifisọtọ Ifipamọ

Asọtẹlẹ iṣelọpọ ti pin si awọn ipele aidaniloju nigba iyipada si awọn ifiṣura:

  • 1P (Ifihan): Igbẹkẹle giga; pẹlu idaniloju idaniloju pe yoo ṣejade ni ọrọ-aje. O fẹrẹ to P90 (iṣeeṣe 90% o kere ju bẹẹ lọ).
  • 2P (Safihan + iṣeeṣe): Alabọde ohn, ni ayika P50.
  • 3P (Ti fihan + O ṣeeṣe + Owun to le): Oju iṣẹlẹ ireti, isunmọ P10.

Ipinsi yii jẹ ijọba nipasẹ awọn iṣedede bii PRMS (Eto Iṣakoso Awọn orisun Epo ilẹ) ati SEC ati pe o jẹ ojuṣe ti oluyẹwo to peye. AI le ṣe iranlọwọ lati ṣe ipilẹṣẹ awọn oju iṣẹlẹ ṣugbọn ko le “sọ” ifiṣura naa.

Igbese nipa igbese: DCA bisesenlo

  1. Ko data kuro. Awọn akoko pipade (awọn titiipa daradara), awọn aṣiṣe wiwọn, awọn ilowosi (aciding, atunkọ) yi ipa ọna iṣelọpọ pada. Fi ami si awọn wọnyi; AI le ṣe ọlọjẹ fun awọn ita, ṣugbọn o pinnu.
  2. Yan ilana imupese. Sisan ikanju ni kutukutu tabi ṣiṣan ti o jẹ gaba lori aala? DCA jẹ igbẹkẹle nikan ni akoko ala-aala.
  3. Ṣe awoṣe. Ṣe ibamu si awọn paramita Arps (oṣuwọn ṣiṣan akọkọ, oṣuwọn idinku, b); Jeki b laarin ti ara ibiti o.
  4. Waye ebute drawdown. Yipada si kere ju drawdown ni pẹ akoko; yago fun ailopin hyperbolic extrapolation.
  5. Ṣe akosile. Ṣe agbejade P90/P50/P10 EUR.
  6. Jẹrisi. Ṣe idanwo pẹlu iwọntunwọnsi ohun elo ati afiwera daradara aladugbo.

Awọn ọran Mini mẹta: Nipa Awọn nọmba

Irú 1 - mimọ b pakute. Lori kanga epo kan ti o nipọn, AI ni ibamu b = 1.5 si awọn oṣu 18 akọkọ ti data ati ki o ṣe afikun si ọdun 30; EUR pọ si 620 ẹgbẹrun awọn agba. Nigbati ẹlẹrọ lo iyokuro ebute (8% / ọdun), EUR dinku si 410 ẹgbẹrun awọn agba. Iwontunwonsi ohun elo ati afiwe aaye ni atilẹyin ni ayika 400 ẹgbẹrun. Gbigba afọju yoo ṣe iwọn ifiṣura nipasẹ 50%.

Case 2 - Idọti data ninu. Awọn akoko pipẹ meji ti akoko idaduro (itọju) han bi awọn iye kekere ni ọna iṣelọpọ kanga; Iyaworan ti o baamu si data aise fihan “idinku iyara” ti ko si ni otitọ. AI ti samisi awọn ipo; Nigbati a ba yọ awọn idaduro duro ati pe awọn ọjọ iṣelọpọ gangan jẹ deede, oṣuwọn idinku naa yipada lati jẹ ojulowo (14% / ọdun dipo 22% / ọdun). Ninu atunse asọtẹlẹ.

Ọran 3 - Ikuna sisan ti o kọja. Onimọ-ẹrọ lo DCA si awọn oṣu mẹta akọkọ ti iṣelọpọ; Akoko yii tun jẹ ṣiṣan igba diẹ (ipa aala ko ti bẹrẹ). AI jade lati ibẹrẹ giga yii pẹlu iwọn iyasilẹ ti o ga pupọ ati EUR kekere. Onínọmbà ti a ṣe lẹhin ti nduro fun iyipada si akoko aala-aala fun idinku gidi. Mọ nigbati DCA wulo jẹ pataki.

Ailagbara Tọ / Alagbara Tọ

Ibere ​​ailagbara:

Ṣe ipele ti ọna iyaworan si data iṣelọpọ yii ki o sọ fun ifiṣura naa.[data]

Ibere ​​ti o lagbara:

Onínọmbà ìsépo DRAFT lori atẹle yii (aisi ailorukọ) data iṣelọpọ oṣooṣu. Awọn ofin: - Akọkọ samisi akoko pipade / awọn idaduro, awọn ilowosi ati awọn ita; Yọ awọn wọnyi kuro ni iṣelọpọ ala ki o kọ idalare rẹ. - Ṣe iṣiro boya data jẹ igba diẹ tabi ni ṣiṣan ti o jẹ gaba lori aala; DCA wulo nikan lakoko akoko ala-aala, tọka ti ko ba yẹ.- Ṣe awọn arps; Jeki awọn b olutayo ninu awọn ti ara ibiti o (mora 0-0.5). Waye opin iyasilẹ ebute ni akoko ipari. MAA ṢE ṣe ailopin hyperbolic extrapolation.- Fun EUR bi P90/P50/P10, kii ṣe nọmba kan.- Kọ bi o ṣe le rii daju pẹlu iwọntunwọnsi ohun elo / daradara nitosi.Data: [tabili iṣelọpọ]

Mẹrin Copiable Templates

1) Isọdi data iṣelọpọ:

Samisi awọn idaduro, awọn ilowosi, awọn iye odo/odi ati awọn itajade ni data iṣelọpọ atẹle bi tabili “ọjọ | iṣoro | aba”. MAA ṢE ṢAtunṣe data naa, kan samisi rẹ. Tabili: [igbejade]

2) Ṣiṣayẹwo ijọba idinku:

Lati iṣelọpọ atẹle ati data titẹ (ti o ba wa), ṣe iṣiro boya sisan naa jẹ tionkojalo tabi gaba lori ala. Pato akoko lakoko eyiti DCA yoo jẹ igbẹkẹle. Ṣe alaye ewu ti isọdọtun si akoko ibẹrẹ. Data: [sisan/titẹ]

3) Arps ibamu ati oju iṣẹlẹ:

Ibaramu iwọn ati hyperbolic Arps si data iṣelọpọ mimọ ni isalẹ. pa b olutayo laarin 0-0,5; Waye X% ebute drawdown pẹ. Fun awọn oju iṣẹlẹ mẹta (P90/P50/P10) EUR ki o kọ iru awọn arosinu ti o munadoko julọ. Data: [iṣelọpọ mimọ]

4) Ayẹwo agbelebu EUR:

Ṣayẹwo asọtẹlẹ EUR yii: Njẹ iṣelọpọ akopọ + iye asọtẹlẹ ti o ku ni ibamu pẹlu iwọntunwọnsi ohun elo aaye / aaye daradara analog? Ṣe atokọ awọn ami ireti / ireti aṣeju. EUR ati awọn igbewọle: [awọn iye]

Drawdown Awoṣe Yiyan Itọsọna

awoṣe

b alakoko

EUR aṣa

nigbawo

apọjuwọn

0

Ti o kere julọ (Konsafetifu)

Late ogbo daradara

hyperbolic

0–1

alabọde

Akoko aarin-tete, ọpọlọpọ awọn kanga

ti irẹpọ

1

O ga (ireti)

Toje, lo pẹlu iṣọra

hyperbolic ailopin

> 1 igba pipẹ

O ga ju (ti ko tọ)

Maṣe lo; waye ebute opin

Awọn aṣiṣe ti o wọpọ

  • Long extrapolation pẹlu ga b. b> Gbigbe 1 si awọn ọdun ati exggerating awọn EUR; foo ebute ju.
  • Ni ibamu si data idọti. Yiyọ awọn ala laisi imukuro awọn iduro ati awọn ilowosi.
  • Nbere DCA si sisan igba diẹ. Ṣiṣe awọn asọtẹlẹ ṣaaju ki akoko ala-aala bẹrẹ.
  • Odd nọmba EUR. Ko ṣe ijabọ aidaniloju (P90/P50/P10).
  • Sise iwọntunwọnsi ohun elo. Ko ṣe idanwo EUR pẹlu iṣakoso ti ara / afọwọṣe ominira.

Ni akojọpọ

  • DCA ni lati ṣe iṣiro iṣelọpọ ọjọ iwaju ati EUR nipa ibamu ti ọna iyasilẹ si itan iṣelọpọ.
  • Arps b nomba jẹ lominu ni; Long extrapolation pẹlu ga b lewu overestimates awọn EUR, ebute drawdown jẹ pataki.
  • AI ṣe iranlọwọ ni mimọ data ati iran oju iṣẹlẹ; ṣugbọn ko le sọ ifiṣura, oluyẹwo ti o peye jẹrisi.
  • Iroyin EUR bi pinpin P90/P50/P10; Waye DCA nikan ni akoko ala-aala.
  • Ṣe idaniloju abajade nipasẹ iwọntunwọnsi ohun elo ati afiwe daradara nitosi.

Ohun elo iṣẹ-ṣiṣe

Gba data iṣelọpọ oṣooṣu fun (aṣoju) daradara. Ṣe ina apẹrẹ DCA pẹlu itọsi ti o lagbara. Lẹhinna: (1) samisi ati yọkuro o kere ju iduro kan / itusilẹ, (2) ṣayẹwo b olukawe ti awoṣe ki o lo ebute ebute ti o ba wa loke 1, (3) beere fun EUR ni awọn oju iṣẹlẹ mẹta ati ni aijọju pese P50 pẹlu akopọ + aloku kannaa.

akojọ ayẹwo

  • [] Mo mọ awọn Arps exponential / hyperbolic / harmonic si dede ati awọn ipa ti b nomba lori awọn EUR.
  • [] Mo n nu data iṣelọpọ fun akoko idaduro / idasi.
  • [] Mo lo DCA nikan lakoko akoko sisan ti o jẹ gaba lori aala.
  • Mo pa [] b nomba ni awọn ti ara ibiti o ati ki o waye ebute drawdown, fifun ni EUR P90/P50/P10.
  • [] Ṣe idaniloju EUR pẹlu iwọntunwọnsi ohun elo ati afọwọṣe daradara, Mo loye pe ikede ifipamọ jẹ ojuṣe ti oluyẹwo.