የምርት ትንበያ፣ Drawdown ከርቭ ትንተና እና የመጠባበቂያ ግምት

ትርፍ፡

• የምርት ትንበያን እና የዩሮ ትንበያን በ drawdown ከርቭ ትንተና (DCA) ፣ አርፕስ ሞዴሎች እና የማሽን ትምህርት የማብራራት ችሎታ
• በምርት መረጃ ጽዳት ፣ በስርዓት ምርጫ እና በመጠባበቂያ ምደባ (1P/2P/3P) ውስጥ AI የማስቀመጥ ችሎታ።
• የምርት ትንበያ ውጤቶችን በአካላዊ ውሱን ገደቦች ፣ የቁሳቁስ ሚዛን እና የሪፖርት አቀራረብ ደረጃዎች የማረጋገጥ ችሎታ

የውኃ ጉድጓድ ወደ ምርት ሲገባ, በመጀመሪያው ቀን ከፍተኛውን የፍሰት መጠን ይሰጥና በጊዜ ሂደት ይቀንሳል; ምክንያቱም የውኃ ማጠራቀሚያው ግፊት ይቀንሳል እና ፈሳሹ ይሟጠጣል. ይህንን ውድቀት መለካት፣ መቅረጽ እና ወደ ፊት ማራዘም የነዳጅ ጋዝ ኢኮኖሚ እምብርት ነው። የመቀነስ ከርቭ ትንተና (DCA) የወደፊቱን ምርት እና አጠቃላይ መልሶ ማግኘት የሚቻል መጠን (EUR - የተገመተ Ultimate Recovery) ለመገመት የማቲማቲካል መጎተት ኩርባ ከምርት ታሪክ ጋር በመገጣጠም ነው። ይህ ግምት በቀጥታ ወደ መጠባበቂያው ምስል ይተረጎማል እና ስለዚህ የኩባንያው ዋጋ, የኢንቨስትመንት ውሳኔ እና የቁጥጥር መግለጫዎች. በዚህ ክፍል ውስጥ የምርት መረጃን ለማፅዳት ፣የማሳያ ሞዴልን ለመምረጥ እና ሁኔታዎችን ለመፍጠር አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ እንጠቀማለን። የማይለወጠው ህግ: ዩሮ ግምት እንጂ ትክክለኛነት አይደለም; በአካል ጉዳተኛ ገደቦች እና በቁሳቁስ ሚዛን ሳይፈተሽ በፍፁም አይታወጅም ፣ በተለይም ብሩህ ተስፋን በመያዝ።

የአርፕስ ሞዴሎችን እንወቅ

ክላሲካል DCA በአርፕስ ሶስት የማውረድ ሞዴሎች ላይ የተመሰረተ ነው፡-

• ገላጭ መሳል፡ የመውረድ መጠን ቋሚ ነው; እሱ በጣም ወግ አጥባቂ (ዝቅተኛው ዩሮ) ሞዴል ነው። የወር አበባ መዘግየት ባህሪ ቅርብ ነው።
• ሃይፐርቦሊክ መሳል፡ የመቀነስ መጠን በጊዜ ሂደት ይቀንሳል። የሚቆጣጠረው በመሠረት ለ. b=0 ከአርቢው ጋር ይዛመዳል፣ b=1 ከሃርሞኒክ ጋር ይዛመዳል። አብዛኛዎቹ የውኃ ጉድጓዶች ከመጀመሪያ እስከ መካከለኛ ጊዜ ውስጥ ሃይፐርቦሊክ ናቸው.
• ሃርሞኒክ ነጠብጣብ፡ b=1; በጣም ብሩህ (ከፍተኛ ዩሮ) ሞዴል. ለሙሉ ህይወት ብዙ ጊዜ የሚሰራ ነው.

ወሳኝ ነጥብ ዋና ለ. b ሲጨምር፣ የመቀነሱ ፍጥነት ይቀንሳል እና ዩሮ ያድጋል። b>1 ተወስዶ ወደ ረጅም ጊዜ ከወጣ፣ ማሽቆልቆሉ ከእውነታው የራቀ ፍጥነት ይቀንሳል እና ዩሮ ይፈነዳል። ይህ በኢንዱስትሪው ውስጥ በጣም የተለመደው ከልክ ያለፈ ብሩህ አመለካከት ስህተት ነው።

ጥንቃቄ: በተለመደው ጉድጓዶች ውስጥ ለ ብዙውን ጊዜ ከ0-0.5 ክልል ውስጥ ነው. እንደ ሼል ጋዝ / ጥብቅ ዘይት ባሉ ባልተለመዱ ጉድጓዶች ውስጥ, b>1 በመጀመሪያዎቹ ጊዜያት ሊታይ ይችላል, ነገር ግን ለረጅም ጊዜ ሊወሰድ አይችልም. ዝቅተኛ የማሽቆልቆል ገደብ (የመጨረሻ ውድቀት) ሁልጊዜ በመጨረሻው ጊዜ ውስጥ ይተገበራል። AI 30 ዓመታትን በ b=1.3 ከለቀቀ ይህ ቀይ ባንዲራ ነው።

የመጠባበቂያ ምደባ

የምርት ትንበያው ወደ ክምችት ሲቀየር ወደ እርግጠኛ አለመሆን ደረጃዎች ይከፈላል፡-

• 1 ፒ (የተረጋገጠ): ከፍተኛ በራስ መተማመን; በኢኮኖሚ እንደሚመረት በተመጣጣኝ እርግጠኝነት. P90 (ቢያንስ 90% የመሆን እድሉ)።
• 2P (የተረጋገጠ + ሊሆን የሚችል): መካከለኛ ሁኔታ፣ በፒ 50 አካባቢ።
• 3P (የተረጋገጠ + ሊሆን የሚችል + የሚቻል)፡ ብሩህ አመለካከት፣ በግምት P10።

ይህ ምደባ እንደ PRMS (የፔትሮሊየም ሀብቶች አስተዳደር ስርዓት) እና SEC ባሉ ደረጃዎች የሚመራ ሲሆን ብቃት ያለው ገምጋሚ ​​ኃላፊነት ነው። AI ሁኔታዎችን ለመፍጠር ሊረዳ ይችላል ነገር ግን መጠባበቂያውን "መግለጽ" አይችልም።

ደረጃ በደረጃ፡ DCA የስራ ፍሰት

1. ውሂብ አጽዳ. የተዘጉ ወቅቶች (የጉድጓድ መዘጋት), የመለኪያ ስህተቶች, ጣልቃ ገብነቶች (አሲድ, እንደገና ማጠናቀቅ) የምርት ኩርባውን ያዛባል. እነዚህን ምልክት ያድርጉ; AI የውጪዎችን መቃኘት ይችላል፣ ግን እርስዎ ይወስኑ።
2. የማውረድ ስርዓትን ይምረጡ። ቀደምት ጊዜያዊ ፍሰት ወይንስ በወሰን ላይ የተመሰረተ ፍሰት? DCA አስተማማኝ የሚሆነው በድንበር-ዋና ጊዜ ውስጥ ብቻ ነው።
3. ሞዴል ይስሩ. የአርፕስ መለኪያዎችን (የመጀመሪያ ፍሰት መጠን ፣ የመውረድ መጠን ፣ ለ); B በአካላዊ ክልል ውስጥ ያቆዩት።
4. የተርሚናል መውረድን ተግብር። በመጨረሻው ጊዜ ውስጥ ወደ ዝቅተኛ ውድቀት ይቀይሩ; ማለቂያ የሌለው ሃይፐርቦሊክ ኤክስትራክሽን ያስወግዱ።
5. ስክሪፕት ያድርጉት። P90/P50/P10 ዩሮ ማምረት።
6. አረጋግጥ። በቁሳዊ ሚዛን እና በጎረቤት በደንብ ተመሳሳይነት ይሞክሩ።

ሶስት ትናንሽ ጉዳዮች: በቁጥሮች

ጉዳይ 1 - ቤዝ ለ ወጥመድ. በአንድ ጥብቅ ዘይት ጉድጓድ ላይ፣ AI ለመጀመሪያዎቹ 18 ወራት መረጃ b=1.5 ተጭኖ ለ30 ዓመታት ተገለለ። ዩሮ ወደ 620 ሺህ በርሜል አድጓል። መሐንዲሱ የተርሚናል ቅነሳን (8%) ሲያመለክቱ ዩሮ ወደ 410 ሺህ በርሜል ቀንሷል። የቁሳቁስ ሚዛን እና የመስክ ተመሳሳይነት በ 400 ሺህ አካባቢ ይደገፋል. ዓይነ ስውር መቀበል መጠባበቂያውን በ 50% ይገምታል.

ጉዳይ 2 - ቆሻሻ መረጃን ማጽዳት. ሁለት የረጅም ጊዜ የእረፍት ጊዜ (ጥገና) በጥሩ ምርት ኩርባ ውስጥ እንደ ዝቅተኛ እሴቶች ታየ። በጥሬው መረጃ ላይ የተገጠመው መዘርዘር በእውነታው ላይ ያልነበረውን "ፈጣን መሟጠጥ" አሳይቷል. AI ምልክት የተደረገባቸው ቦታዎች; ማቆሚያዎች ሲወገዱ እና ትክክለኛው የምርት ቀናት መደበኛ ሲሆኑ፣ የመቀነሱ መጠን ተጨባጭ ሆኖ ተገኝቷል (በዓመት 22% በዓመት 14%)። ማጽዳት ትንበያውን አስተካክሏል.

ጉዳይ 3 - የመሸጋገሪያ ፍሰት ውድቀት. አንድ መሐንዲስ DCA ለመጀመሪያዎቹ 3 ወራት ምርት አመልክቷል; ይህ ጊዜ አሁንም ጊዜያዊ ፍሰት ነበር (የድንበሩ ተፅዕኖ አልተጀመረም)። AI ከዚህ ቀደም ገደላማነት በጣም ከፍተኛ የመቀነስ መጠን እና ዝቅተኛ ዩሮ ይዞ ብቅ ብሏል። ወደ ድንበር የበላይነት ጊዜ የሚደረገውን ሽግግር ከተጠባበቀ በኋላ የተደረገው ትንታኔ ትክክለኛውን ቅናሽ አሳይቷል። DCA የሚሰራበትን ጊዜ ማወቅ አስፈላጊ ነበር።

ደካማ ፈጣን/ጠንካራ ፍጥነት

ደካማ ጥያቄ፡

ወደዚህ የምርት ውሂብ የመጎተት ኩርባ ያስተካክሉ እና ለተያዘው ሰው ይንገሩ።[መረጃ]

ኃይለኛ ጥያቄ፡-

በሚከተለው (ስም-አልባ) ወርሃዊ የምርት መረጃ ላይ የድራፍት ከርቭ ትንተና። ደንቦች: - በመጀመሪያ የተዘጋውን ጊዜ / ማቆሚያዎችን, ጣልቃገብነቶችን እና ውጫዊ ሁኔታዎችን ምልክት ያድርጉ; እነዚህን ከህልም ፈጠራዎች አስወግዱ እና ማረጋገጫዎን ይፃፉ። - ውሂቡ ጊዜያዊ ወይም በወሰን የበላይነት ፍሰት ውስጥ መሆኑን መገምገም; DCA የሚሰራው በድንበር-ገዢው ጊዜ ውስጥ ብቻ ነው, ተገቢ ካልሆነ ይጠቁሙ. - አርፕስ ያዘጋጁ; የቢ አርቢውን በአካላዊ ክልል (በተለመደው 0-0.5) ያቆዩት። በመጨረሻው ጊዜ ውስጥ የተርሚናል መውረድ ገደብ ተግብር። ገደብ የለሽ ሃይፐርቦሊክ ኤክስትራክሽን አታድርጉ።- ዩሮን እንደ P90/P50/P10 ስጡ እንጂ ነጠላ ቁጥር አይደለም።- እንዴት በቁሳቁስ ሚዛን/በአጠገቡ ጉድጓድ ማረጋገጥ እንደሚቻል ይፃፉ።መረጃ፡ [የምርት ሠንጠረዥ]

አራት ሊገለበጡ የሚችሉ አብነቶች

1) የምርት መረጃን ማጽዳት;

በሚከተለው የምርት መረጃ ውስጥ ማቆሚያዎችን፣ ጣልቃ ገብነቶችን፣ ዜሮ/አሉታዊ እሴቶችን እና ወጣ ያሉ ነገሮችን እንደ "ቀን | ችግር | የአስተያየት ጥቆማ" ሰንጠረዥ ምልክት ያድርጉ። ውሂቡን አያርሙ፣ ምልክት ያድርጉበት። ጠረጴዛ፡ [ምርት]

2) የስርዓት ምርመራ;

ከሚከተለው የምርት እና የግፊት መረጃ (ካለ) ፍሰቱ ጊዜያዊ ወይም የወሰን የበላይነት መሆኑን ይገምግሙ። DCA አስተማማኝ የሚሆንበትን ጊዜ ይግለጹ። ከመጀመሪያው ጊዜ ጋር የመላመድ አደጋን ያብራሩ. ውሂብ፡ [ፍሰት/ግፊት]

3) የአርፕስ ተስማሚ እና ሁኔታ;

ገላጭ እና ሃይፐርቦሊክ አርፕስን ከዚህ በታች ካለው ንጹህ የምርት መረጃ ጋር ያሟሉ። በ 0-0.5 ውስጥ ቢ አርቢን አቆይ; የ X% ተርሚናል መውረድ ዘግይቶ ተግብር። ሶስት ሁኔታዎችን ይስጡ (P90/P50/P10) ዩሮ እና የትኞቹ ግምቶች በጣም ውጤታማ እንደሆኑ ይፃፉ። መረጃ፡ [ንጹሕ ምርት]

4) የዩሮ ማቋረጫ ማረጋገጫ;

ይህንን የዩሮ ትንበያ ያረጋግጡ፡ ድምር ምርት + የቀረው ትንበያ ድምር ከመስክ የቁስ ሚዛን/የአናሎግ ጉድጓድ ክፍተት ጋር የሚስማማ ነው? ከልክ ያለፈ ብሩህ/የተስፋ መቁረጥ ምልክቶችን ይዘርዝሩ። ዩሮ እና ግብዓቶች፡ [እሴቶች]

Drawdown ሞዴል ምርጫ መመሪያ

ሞዴል

ለ ዋና

የዩሮ አዝማሚያ

መቼ ነው።

ገላጭ

0

ዝቅተኛው (ወግ አጥባቂ)

ዘግይቶ በደንብ የበሰለ

ሃይፐርቦሊክ

0–1

መካከለኛ

መጀመሪያ-መካከለኛ ጊዜ, አብዛኞቹ ጉድጓዶች

ሃርሞኒክ

1

ከፍተኛ (ብሩህ)

አልፎ አልፎ, በጥንቃቄ ይጠቀሙ

ያልተገደበ ሃይፐርቦሊክ

> 1 ረጅም ጊዜ

በጣም ከፍተኛ (የተሳሳተ)

አይጠቀሙ; የተርሚናል ገደብ ተግብር

የተለመዱ ስህተቶች

• ረጅም extrapolation ከፍተኛ ለ. b>ከ1 አመት ወደ አመት መሸጋገር እና ዩሮ ማጋነን; የተርሚናል ጠብታ ይዝለሉ።
• ከቆሸሸ ውሂብ ጋር መግጠም. አቀማመጦችን እና ጣልቃገብነቶችን ሳያጸዱ ህልሞችን ማስወገድ.
• DCA ወደ ጊዜያዊ ፍሰት መተግበር። የድንበር የበላይነት ጊዜ ከመጀመሩ በፊት ትንበያዎችን ማድረግ።
• ያልተለመደ ቁጥር ዩሮ። እርግጠኛ አለመሆንን ሪፖርት አለማድረግ (P90/P50/P10)።
• የቁሳቁስ ሚዛን መዝለል። በገለልተኛ የአካል/አናሎግ ቁጥጥር ዩሮውን አለመሞከር።

በማጠቃለያው

• DCA የወደፊቱን ምርት እና ዩሮ ለመገመት ከምርታማነቱ ታሪክ ጋር የመጎተት ኩርባ በማስተካከል ነው።
• Arps b prime ወሳኝ ነው; ከከፍተኛ ቢ ጋር ረጅም ኤክስትራክሽን በአደገኛ ሁኔታ ዩሮውን ይገምታል ፣ ተርሚናል መውረድ አስፈላጊ ነው።
• AI መረጃን በማጽዳት እና በሁኔታዎች ለማመንጨት ይረዳል; ነገር ግን መጠባበቂያውን ማስታወቅ አይችልም, ብቃት ያለው ገምጋሚ ​​ያረጋግጣል.
• ዩሮ እንደ P90/P50/P10 ስርጭት ሪፖርት ያድርጉ; በድንበር የበላይነት ጊዜ ውስጥ ብቻ DCA ያመልክቱ።
• ውጤቱን በቁሳዊ ሚዛን እና በአጠገብ ተመሳሳይነት ያረጋግጡ።

የመተግበሪያ ተግባር

ለአንድ (ተወካይ) ጉድጓድ ወርሃዊ የምርት መረጃ ያግኙ። በኃይለኛ ጥያቄ የDCA ረቂቅ ይፍጠሩ። ከዚያም፡ (1) ቢያንስ አንድ ማቆሚያ/ውጪ ላይ ምልክት ያድርጉ እና ያስወግዱ፣ (2) የሞዴሉን ቢ አርቢ ይመልከቱ እና ከ1 በላይ ከሆነ ተርሚናል ማውረዱን ይተግብሩ፣ (3) በሦስት ሁኔታዎች ዩሮ ይጠይቁ እና P50 በድምር + ቀሪ አመክንዮ ያቅርቡ።

የማረጋገጫ ዝርዝር

• [] የአርፕስ ገላጭ/ሃይፐርቦሊክ/ሃርሞኒክ ሞዴሎችን እና የ b Prime በዩሮ ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ አውቃለሁ።
• [ ] የምርት ውሂቡን ለማዘግየት/ጣልቃ ገብነት እያጸዳሁ ነው።
• [ ] DCA አመልክታለሁ በወሰን የበላይነት ፍሰት ጊዜ ውስጥ ብቻ።
• እኔ [ ] b ዋና በአካላዊ ክልል ውስጥ አስቀምጫለሁ እና ተርሚናል ድራጎት እጠቀማለሁ፣ ይህም ዩሮ P90/P50/P10 ነው።
• [ ] ዩአርን በቁሳቁስ እና በአናሎግ በደንብ ያረጋግጣል፣ የመጠባበቂያ ማስታወቂያ የግምገማው ሃላፊነት እንደሆነ ተረድቻለሁ።