Gnóthachain:
- Cumas tuiscint a fháil ar choincheapa na treochta, na séasúrachta, na stadachta agus an fhréamh aonaid agus hintleachta saorga a úsáid le sonraí cruinne le haghaidh samhaltú agus réamhaisnéis na sraithe ama.
- Cumas ARIMA/samhlacha séasúracha a léirmhíniú agus éiginnteacht a thuar (eatramh muiníne, anailís iarmharach) agus cúlchéimniú spíonach a sheachaint
- Bheith in ann idirdhealú a dhéanamh go bhfuil tuar na hintleachta saorga bunaithe ar phatrúin san am a chuaigh thart agus go dtagann breithiúnas na saineolaithe chun tosaigh i dtréimhsí de bhriseadh struchtúrach agus géarchéime.
Is sraith ama iad go leor de na sonraí arb é arán agus im eacnamaithe agus anailísithe airgeadais iad: luachanna den athróg chéanna arna dtomhas go tráthrialta le himeacht ama (boilsciú míosúil, praghas stoic laethúil, OTI ráithiúil). Tá difríocht bhunúsach idir sraitheanna ama agus gnáthshonraí trasghearrtha toisc nach bhfuil na breathnuithe neamhspleách: braitheann luach an lae inniu ar an lá inné. Is deis é an spleáchas seo (is féidir linn an todhchaí a thuar) agus contúirt (is furasta cúlchéimniú a chur amú anseo). San aonad seo, feicfimid an dóigh a bhfuil intleacht shaorga (AI) ag luasghéarú samhaltú agus réamhaisnéis na sraitheanna ama, ach cén fáth a dteastaíonn aird ar an ngaiste is contúirtí - cúlchéimniú spíonach.
Coincheapa bunúsacha
Go ginearálta bíonn trí chomhpháirt in amshraith: treocht (treocht fhadtéarmach aníos/anuas), séasúracht (patrún rialta a athdhéantar i rith na bliana, m.sh. turasóireacht mhéadaithe sa samhradh), agus timthriall/torann (luaineacht iarmharach). Sula ndéantar samhaltú, is é an ghné is tábhachtaí den tsraith ná stadacht.
Is éard is sraith stáiseanóireachta ann ná sraith a bhfanann a n-airíonna staitistiúla (meán, athraithis) seasmhach le himeacht ama. Tá treocht i sraith neamh-stáiseanóireachta, fásann a éagsúlacht, nó tá fréamh aonad aige. Is éard is fréamh aonad ann ná struchtúr ina ndéanann an tsraith "cuimhniú" suaitheadh go buan agus nach bhfilleann ar a meán; Iompraíonn sraith den sórt sin cosúil le siúlóid randamach. Cén fáth a bhfuil sé tábhachtach? Toisc gur féidir le cúlchéimniú idir dhá shraith neamh-Staidéarach comhéifeachtaí ard R-cearnógacha agus suntasacha a tháirgeadh fiú mura bhfuil gaol ar bith ann i ndáiríre — tugtar aischéimniú spíonach air seo. Is é an treocht choitianta amháin a fhágann gur cosúil go bhfuil an dá shraith "gaolmhar".
Aire: Is féidir comhghaolú mór a dhéanamh idir dhá shraith ardaithe (m.sh. daonra tíre amháin agus díolachán uachtar reoite tíre eile); de réir mar a mhéadaíonn siad araon le himeacht ama. Ní hé seo an caidreamh, ach an illusion de treocht choitianta. Bí cinnte an stadacht a sheiceáil sula dtosaíonn tú ar aischéimniú sa tsraith ama.
Sreabhadh oibre sraith ama céim ar chéim
1. Amharc. Breac an tsraith: an bhfuil treocht ann, an bhfuil séasúracht ann, an athraíonn an t-athraitheas le himeacht ama, an bhfuil briseadh struchtúrach ann (athrú tobann ar an leibhéal)?
2. Seasmhacht tástála. Tástáil ADF (Dickey-Fuller méadaithe) agus aonad tástála KPSS fréamh/stáisiúntacht. Comhlánaíonn an dá cheann a chéile: in ADF is é an hipitéis nialasach ná "tá fréamh aonad", i KPSS tá sé "Stationary". Tá sé níos sábháilte an dá cheann a úsáid le chéile.
3. Marbhántach. Má tá an tsraith neamh-stáiseanóireachta, déantar difríocht de ghnáth (difríocht na breathnuithe comhleanúnacha; baineann sé seo an treocht). Nuair a dhéantar idirdhealú uair amháin déantar sraith "comhtháite den chéad ordú" (I(1)) a bheith ina stad. Cuidíonn claochlú log freisin má tá an t-athraitheas ag fás.
4. Samhail a thógáil. Is é an creat is coitianta ná ARIMA (Meán Gluaisteán Comhtháite AutoRegressive): Comhcheanglaíonn sé na comhpháirteanna AR (spleáchas na sraithe ar a luachanna féin san am atá caite), I (céim difreála), MA (éifeacht earráidí san am atá caite). Má tá séasúracht ann, úsáidtear SARIMA. Gineann AI cód le haghaidh uirlisí roghnúcháin uathoibríocha ar nós auto.arima; Ach ná glac le rogha uathoibríoch.
5. Seiceáil le haghaidh rudaí atá fágtha. Ba cheart go mbeadh torann bán ar iarmhar múnla maith: gan patrún, gan aon chomhghaolú. Déanann an tástáil Ljung-Bosca é seo a thástáil. Má tá patrún fós sna hiarmharacha, tá an tsamhail neamhiomlán.
6. Déan éiginnteacht a thuar agus a thaispeáint. Ní líne shingil é an réamhaisnéis; tugtha i gcónaí le heatramh muiníne/meastacháin. Leathnaíonn an raon de réir mar a mhéadaíonn an léaslíne - is comhartha macántachta é seo, ní locht.
Comhtháthú: caidreamh fíor le sraitheanna neamh-stáiseanóireachta
Ní thugann dhá shraith nonstationary caidreamh sporúil i gcónaí. Má tá fíorchothromaíocht fhadtréimhseach eatarthu (bogann siad le chéile), tugtar comh-chomhtháthú air seo agus is féidir é a shamhaltú leis an tsamhail cheartúcháin earráide (ECM). Mar sin ní hé an réiteach "difríocht agus caith an fhaisnéis"; is é comhtháthú a thástáil ar dtús. Déanann an t-idirdhealú seo idirdhealú idir cúlchéimniú spraíúil agus fíor-chomhghaolú fadtéarmach agus is breithniú teoiriciúil é nach féidir le AI cinneadh a dhéanamh as a stuaim féin.
chairt comparáide
Stádas
symptom
cur chuige ceart
sraith stáiseanóireachta
Meán/athraitheas tairiseach
ARCHING Díreach
Le treocht (fréamh aonad)
Ardú leanúnach, tá ADF gan bhrí
Difríocht, ansin múnla
Dhá shraith gan stáiseanóireacht
Féadfaidh Ard R² a bheith falsa
Gcéad dul síos, tástáil chomhtháthaithe
séasúrach
Patrún bliantúil athdhéanta
SARIMA / difríocht séasúrach
briseadh struchtúrach
Leibhéal tobann/athrú fána
Tástáil briseadh, breithiúnas saineolaí
Ceithre leid inchóipeála
1. Diagnóis stáiseanóireachta:
Do ról: cúntóir sraith ama. Ba mhaith liom cód R, ní roinnim na sonraí. Is sraith ama míosúil é 'sraith' (ts object). Tasc: (1) tarraing na graif sraithe agus uath-chomhghaolaithe (ACF/PACF), (2) cuir na tástálacha ADF agus KPSS i bhfeidhm, (3) mínigh conas na torthaí a léirmhíniú le chéile. Déanfaidh mé an cinneadh an difríocht a ghlacadh; Táirgeann tú diagnóis.
2. Foirgneamh múnla (faoi mhaoirseacht):
Is cosúil go bhfuil mo shraith ina stad ar an gcéad difríocht. Mol múnla le auto.arima ach: (1) mínigh na horduithe roghnaithe (p, d, q) agus CÉN FÁTH a roghnaíodh iad, (2) cuir cód chun a thástáil an bhfuil na fuílligh torann bán le Ljung-Bosca, (3) cuir i gcuimhne dom gan glacadh leis an rogha uathoibríoch go dall.
3. Rabhadh aischéimnithí falsa:
Ba mhaith liom aischéimnithí a chur ar bun idir mo dhá shraith ama (X, Y) ach tá an bheirt acu faoi chois. Scríobh cód sreafa oibre a sheiceálann an riosca a bhaineann le cúlchéimniú spraíúil: déan tástáil ar sheasmhacht an dá cheann ar dtús, ansin déan tástáil chomhtháthaithe (Engle-Granger nó Johansen). Sula rithim lm() go díreach, stop mé agus mínigh cén fáth go bhfuil sé contúirteach.
4. Tuar agus neamhchinnteacht:
Scríobh cód a tháirgeann réamhaisnéis 12 mhí ar aghaidh leis an tsamhail ARIMA a chruthaigh mé; Breac an meastachán lena eatramh muiníne 80% agus 95%. Cuir nóta leis faoin gcairt go bhfuil an tuar bunaithe ar phatrúin san am a chuaigh thart agus go bhféadfadh sé éirí neamhbhailí i gcás briseadh struchtúrach/géarchéime.
Leid lag / Pras láidir
Leid lag:
Faigh an gaol atá ag an dá shraith seo le cúlchéimniú agus déan an chéad bhliain eile a thuar.
Is cuireadh é an t-éileamh seo chuig an gaiste aischéimnithí bréagach: má chuirtear aischéimniú ar bun gan seiceáil le haghaidh stádais, tagann “coibhneas” ard R-cearnógach ach gan bhrí agus meastachán gan údar chun cinn.
Leid chumhachtach:
Do ról: cúntóir sraith ama cúramach. Lean ar aghaidh céim ar chéim: (1) déan tástáil ar sheasmhacht an dá shraith agus an tuairisc, (2) mura bhfuil siad ina stad, NÁ déan cúlchéimniú díreach, déan tástáil ar chomhtháthú ar dtús, (3) má tháirgeann tú réamhaisnéis, bí cinnte go gcuirfidh tú eatramh muiníne leis agus scríobh rabhadh sos struchtúrach. Fág an cinneadh dom ag gach céim; dul chun cinn uathoibríoch.
Difríocht: éilíonn an t-éileamh láidir stadacht agus comhtháthú roimh aischéimniú, rud a chuireann éiginnteacht i láthair an mheastacháin.
trí chás mion
Cás 1 - aischéimniú spíonach. D'aimsigh anailísí R²=0.91, p<0.001 idir dhá shraith ardaithe (láimhdeachas earnála amháin agus tomhaltas fuinnimh tíre eile) agus scríobh sé "caidreamh láidir". Nuair a d'iarr a chomhairleoir an tástáil stáiseanóireachta, chonacthas go raibh fréamhacha aonaid ag an mbeirt acu, agus nuair a tógadh a gcuid difríochtaí, d'imigh an gaol (r = 0.04) go hiomlán. Ní raibh san ard-R-cearnógach ach seachmall ar ghnáththreocht. Ceacht: tá aischéimniú amshraith neamhiontaofa gan tástáil le haghaidh stádais.
Cás 2 - Iontaobhas dall sa mhúnla uathoibríoch. D’úsáid mac léinn an tsamhail a roghnaigh auto.arima gan é a scrúdú; níor thug sé faoi deara a thuilleadh séasúracht suntasach fós ina anailís. Níor mheas an tsamhail go córasach míonna an tsamhraidh. Léirigh tástáil Ljung-Box uath-chomhghaolú sna hiarmhairtí. Bealach ceart: ná an chomhpháirt séasúrach (SARIMA) a chur leis. Ceacht: is é roghnú uathoibríoch an tús, ní an focal deiridh; Ní mór iarmhair a sheiceáil.
Cás 3 - An titim réamhaisnéise ag briseadh struchtúrach. Thuar múnla amháin éileamh 2020 le sonraí 2019; bhí an t-eatramh muiníne caol, bhí an meastachán muiníneach. Shéid turraing mhór (paindéimeach) 2020 an tuar go hiomlán toisc nach raibh a fhios ag an tsamhail ach patrún an ama atá caite. Ceacht: glacann réamhaisnéis na sraithe ama leis go mbeidh an aimsir chaite cosúil leis an todhchaí; In aimsir ghéarchéime/mhiondeartha, tagann breithiúnas na saineolaithe chun tosaigh.
Botúin choitianta
- Aischéimniú a bhunú gan seiceáil le haghaidh stádais. Cruthaíonn aischéimniú spíonach caidreamh ard R-cearnógach ach neamhshuntasach; Cuir ADF/KPSS i bhfeidhm ar dtús.
- Comhtháthú a dhifreáil agus gan bacadh leis. Má tá fíor-chaidreamh fadtéarmach, blindly a ghlacadh ar an difríocht throws away faisnéise; Comhtháthú a thástáil ar dtús.
- Ag baint úsáide as an múnla uathoibríoch gan é a sheiceáil. Is tús maith é auto.arima ach níl sé iontaofa gan na hiarmharacha a sheiceáil (Ljung-Box).
- An meastachán a chur i láthair mar líne shingil. Cruthaíonn meastachán gan eatramh muiníne cruinneas bréagach; Taispeáin neamhchinnteacht i gcónaí.
- Neamhaird a thabhairt ar an sos struchtúrach. Cuireann athrú géarchéime/córais isteach ar an bpatrún san am atá thart; Ní féidir é seo a fhios ag an tsamhail, tá breithiúnas saineolaí ag teastáil.
Leid: Sula scríobhann tú aimsiú sraith ama, féach arís ar ghraf amh na sraithe. Is é treocht nó briseadh soiléir a fheiceann tú le do shúile féin an rabhadh is láidre nár cheart go gcuirfeadh aon tástáil ort dearmad a dhéanamh.
Go hachomair
In anailís amshraith, níl na breathnuithe neamhspleách; Tugann sé seo cumhacht thuarthach agus cruthaíonn sé gaistí cosúil le cúlchéimniú spraíúil. Seasmhacht tástála (ADF/KPSS) roimh shamhaltú; tástáil a dhéanamh ar chomhtháthú seachas aischéimniú a bhunú go díreach idir sraitheanna neamhchónaitheacha; Seiceáil iarmhar samhail ARIMA/SARIMA go dtí go bhfuil torann bán ann; Cuir an meastachán i láthair i gcónaí le eatramh muiníne. Gineann AI an cód do na céimeanna seo go léir, ach rialaíonn an saineolaí roghnú múnla uathoibríoch, cinneadh comhtháthaithe, agus léirmhíniú briseadh struchtúrach. Tá tuar bunaithe ar an am atá caite; In aimsir ghéarchéime, is ag breithiúnas an duine atá an focal deiridh.
Tasc feidhmchláir
Roghnaigh sraith ama (míosúil nó ráithiúil). Roimh AI, iarr agus rith diagnóisic stáiseanóireachta (graf, ACF/PACF, ADF, KPSS) agus aicmigh an tsraith mar stáiseanóireacht/neamhstáiseanóireachta. Déan idirdhealú más gá, socraigh samhail ARIMA/SARIMA agus seiceáil na fuílligh leis an Ljung-Box. Déan réamhaisnéis don tréimhse 6-12 chun cinn agus breac é le eatramh muiníne. Ar deireadh, smaoinigh i mír ar conas a d’fhéadfadh do thuar a bheith mícheart dá mbeadh briseadh struchtúrach i do shonraí.
seicliosta
- [ ] Phléigh mé an tsraith agus rinne mé scrúdú físiúil ar na treochtaí, séasúracht agus sosanna.
- [ ] Rinne mé tástáil ar stadacht le ADF agus KPSS; Fuair mé an difríocht riachtanach.
- [ ] Sheachain mé cúlchéimniú díreach agus rinne mé tástáil ar chomhtháthú idir sraitheanna neamhchónaitheacha.
- [ ] Sheiceáil mé fuílligh na samhla (Ljung-Box) agus dheimhnigh mé gur torann bán a bhí ann.
- [ ] Thíolaic mé an meastachán mar eatramh muiníne; Níor thug mé mar líne shingil é.
- [ ] Thug mé faoi deara na teorainneacha réamh-mheastacháin i gcás briseadh struchtúrach/géarchéime.