Ieguvumi:
- Izprotiet, kā darbojas AML (noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas) un KYC (pazīstiet savu klientu) procesi un kā mākslīgais intelekts tiek izmantots darījumu uzraudzībā, skenēšanā un failu kopsavilkumā.
- Iespēja izmantot AI aizdomīgu darījumu izklāstam un klienta riska profila kopsavilkumam, atstājot lēmumu par aizdomīgo darījumu ziņošanu (STR) pilnvarotā atbilstības amatpersona.
- Izpildes/PEP pārbaude, neatbilstība un spēja saprast, kāpēc atbilstībai ir nepieciešama cilvēka uzraudzība un audita izsekojamība
Bankas ne tikai uzglabā naudu; Tas arī tur durvis uz finanšu sistēmu. Bankām ir juridiskas saistības novērst melnās naudas, teroristu finansēšanas un sankcionētu līdzekļu iekļūšanu pa šīm durvīm. To nodrošina divi galvenie procesi: KYC (Know Your Customer) ir pārbaudīt, kas ir klients un naudas avots, ar kuru viņš vai viņa veic uzņēmējdarbību; AML (Anti-Money Laundering) mērķis ir uzraudzīt darījumus un identificēt aizdomīgus. Tirkijā šīs jomas regulators ir MASAK (Finanšu noziegumu izmeklēšanas pārvalde), un bankām ir pienākums ziņot par aizdomīgiem darījumiem, izmantojot ziņošanu par aizdomīgiem darījumiem (STR/SAR). AI ir spēcīgs, lai apstrādātu šo milzīgo darījumu uzraudzības, nosaukumu skenēšanas un failu apkopošanas apjomu; Bet STR lēmums ir lēmums, kuram ir juridiskas sekas un kas pieder pilnvarotajai atbilstības amatpersonai. Modelis sagatavo sākotnējo skrīningu un melnrakstu, nepieņem lēmumus.
Šajā nodaļā mēs redzēsim, kā darbojas AML/KYC, kā izmantot AI darījumu uzraudzībā, pārbaudē un failu kopsavilkumā, kā arī to, kāpēc cilvēka uzraudzība un audita izsekošana ir būtiska.
Kā darbojas KYC un AML
- KYC (klientu atpazīšana): identitātes pārbaude, patiesā labuma guvēja (fonda galvenā īpašnieka) identifikācija, riska klasifikācija. Stingrāka pārbaude attiecas uz augsta riska klientiem (piemēram, PEP — politiski pakļauta persona).
- Darījumu uzraudzība: klienta darījumu skenēšana, lai noteiktu zināmus legalizācijas modeļus (smurfing — lielu summu sadalīšana apakšsliekšņa daļās, ātra ievadīšana un izņemšana, nesaistīti kontu tīkli).
- Pārbaude: vārdu salīdzinājums ar sankciju sarakstiem un PEP sarakstiem.
- Paziņojums (STR): paziņojums MASAK, kad aizdomas sasniedz pamatotu līmeni.
Padoms. AML mērķis nav "pierādīt vainu", bet gan "ziņot par pamatotām aizdomām". Atbilstības amatpersona nav prokurors; ir pienākums pareizi izvērtēt aizdomas un savlaicīgi sniegt juridisko paziņojumu. Šis novērtējums prasa spriedumu, un to nevar deleģēt modelim.
Kur palīdz mākslīgais intelekts
Meklējumi
AI loma
Kam ir lēmums/apstiprinājums?
Procesu izsekošana, rakstu marķēšana
Brīdinājumu ģenerēšana
Atbilstības analītiķis pārbauda
Vārds/sankcija/PEP pārbaude
Matu kandidāts
Atbilstības amatpersona apstiprina
Klienta faila kopsavilkums
Kopsavilkuma melnraksts
Analītiķis apstiprina
Riska profila projekts
Klasifikācijas projekts
Apstiprina atbilstību
STR teksta melnraksts
teksta melnraksts
Pilnvarotā atbilstības amatpersonas lēmums/paraksts
Izgatavo modeļa iepriekšēju pārbaudi un katras līnijas sastādīšanu; Lēmumu ziņot par aizdomīgiem darījumiem pieņem pilnvarotā atbilstības amatpersona.
Nepareizas atbilstības problēma
Šeit vārda skenēšana rada visbiežāk sastopamās kļūdas. Ir tūkstošiem cilvēku ar nosaukumu "Mehmet Yılmaz"; "Mehmet Yılmaz" sankciju sarakstā un jūsu klientam nav jābūt vienai un tai pašai personai. To sauc par viltus pozitīvu atbilstību. Atbilstības amatpersonai ir jāapstiprina atbilstība ar papildu identifikatoriem, piemēram, dzimšanas datumu, valstspiederību, identifikācijas numuru utt. Abas kļūdas ir nopietnas: nevainīga klienta pasludināšana par sankciju un īstas atbilstības izlaišana. Tāpēc lēmums ir paša cilvēka ziņā.
Piezīme: "Atbilstošais modelis" nenozīmē "persona ir tā". Klienta atzīšana par sankcionētu kļūdas dēļ ne tikai rada nopietnu kaitējumu šai personai, bet arī pakļauj bankai juridisku risku. Atbilstība vienmēr tiek apstiprināta ar papildu identifikatoriem.
Četras kopējamas veidnes
1) Procesa modeļa iepriekšēja novērtēšana:
Jūsu loma: AML analītiķa palīgs, kurš SAGATAVO pārskatu. Soda noteikšana. Anonīmu darījumu sērija: [6 atsevišķi iemaksas 9800 TL 10 dienās, dažādi bankomāti]. Uzdevums: Kādiem zināmiem atmazgāšanas modeļiem (strukturēšana, ātra ievešana-izeja utt.) šī sērija varētu būt līdzīga? Piedēvēt katru līdzību datiem; neizdod "apšaubāmu spriedumu"; Uzskaitiet pārskatāmos jautājumus.
2) Vārda atbilstības apstiprināšanas kontrolsaraksts:
Klienta vārds atbilst izpildes/PEP sarakstam. Norādiet papildu identifikatorus un darbības, kas atbilstības amatpersonai jāpārbauda, lai izslēgtu FALSE ATBILSTĪBU. Netiesājiet; Ģenerējiet tikai apstiprinājuma jautājumu kopu. (Piemēram: dzimšanas datums, pilsonība, ID numurs, adreses pārklājums.)
3) Klienta faila kopsavilkums (KYC pārskats):
Jūsu loma: KYC faila kopsavilkuma palīgs. Pievienojiet jaunu informāciju, PAMATOTIES uz anonīmajām faila piezīmēm, kuras es jums sniedzu. Uzdevums: sagatavot sakārtotu, neitrālu klienta riska novērtējuma kopsavilkumu; visus neskaidros vai trūkstošos punktus atzīmējiet kā "[nepieciešams apstiprinājums]". Atbilstības amatpersona pieņems lēmumu par riska klasi.
4) STR teksta projekts:
Jūsu loma: asistents, kurš IZSTRĀDĀ aizdomīgu darījumu ziņojumus. Balstieties tikai uz pārbaudītiem atklājumiem, nepievienojiet spekulācijas. Neitrālā, faktiskā valodā paskaidrojiet, kāpēc darījums tiek uzskatīts par aizdomīgu. Galīgais paziņošanas lēmums un paraksts pieder pilnvarotajai atbilstības amatpersonai; Šis ir melnraksts. Secinājumi: [pārbaudīta darījuma un novērojumu piezīmes]
Vāja uzvedne / spēcīga uzvedne
Vāja uzvedne:
Izlemiet, vai šis klients ir aizdomīgs, vai man ir jāveic STR? Ja nosaukums atbilst sarakstam, uzskatiet par to tieši sankcionētu.
Tas prasa no modeļa juridisku spriedumu, neņem vērā neatbilstību un nenosaka audita izsekojamību.
Spēcīga uzvedne:
Jūsu loma: asistents, kas nodrošina atbilstības analītiķim iepriekšēju pārbaudi un projektu sagatavošanu, nevis lēmumu pieņēmējs. Nosakiet darījumu modeļus, lai noskaidrotu līdzību zināmajiem riskiem; Savienojiet katru vienumu ar datiem. Uzskatiet, ka vārda atbilstība ir "kandidāts" un ģenerējiet apstiprinājuma jautājumus ar papildu identifikatoriem. STR nodrošinājums un paraksts pieder pilnvarotajai atbilstības amatpersonai. Atzīmējiet neskaidrības.
Stingrs pieprasījums pozicionē priekškvalifikāciju kā melnrakstu, ņem vērā neatbilstību un atstāj lēmumu pieņemšanu ierēdņa ziņā.
trīs mini futrāļi
1. gadījums — konfigurācija ir uzņemta. Modelis norāda 7 noguldījumus 9500-9900 TL robežās uz kontu no dažādām filiālēm 8 dienu laikā; viss zem ziņošanas sliekšņa. Analītiķis to izskata, konstatē, ka tas nav savienojams ar klienta deklarēto darbību, un pilnvarotā atbilstības amatpersona pārbauda un apstiprina STR projektu. Modelis bija iepriekš kvalificēts, lēmums tika pieņemts cilvēcīgi.
2. gadījums — nepareiza atbilstība tiek izslēgta. Pārbaude atbilst klientam, kura vārds ir iekļauts sankciju sarakstā. Atbilstības amatpersona salīdzina dzimšanas datumu un valstspiederību: tie nesakrīt. Tā ir neatbilstība; Ieraksts tiek atskaitīts, neradot klientam nekādu kaitējumu. Ja tas tiktu automātiski atzīmēts kā "sankcionēts", nevainīgai personai tiktu nodarīts nopietns kaitējums.
3. gadījums — pārmērīgas automatizācijas risks. Viena komanda ierosina automātiski pārveidot visus modeļa radītos brīdinājumus par STR, nekad tos nepārskatot. Tas tiek noraidīts: ne tikai lielākā daļa brīdinājumu ir kļūdaini pozitīvi, bet arī nepamatota, bez audita ziņojumu plūsma ir neaizsargāta gan MASAK, gan likumā. Process tiek atjaunots, izmantojot cilvēka pārbaudi un audita izsekojamību.
Kāpēc revīzijas liecības ir AML mugurkauls
AML gadījumā ir tikpat svarīgi sniegt paziņojumu, kā parādīt, kāpēc jūs iesniedzāt šo paziņojumu (vai kāpēc jūs to neiesniedzāt). Kad revidents pēc gadiem ieradās, viņš teica: "Jūs redzējāt šo brīdinājumu, kāpēc jūs neveicāt STR?" viņš var jautāt; Jūsu atbilde ir jāreģistrē un jāpamato. Tāpēc katrs AML procesa posms atstāj pēdas:
- Brīdinājuma ieraksts: kurš noteikums/modelis atzīmēja kuru darbību, ar kādu punktu skaitu.
- Pārskatīšanas ieraksts: Ko analītiķis apskatīja, kādu papildu informāciju viņš savāca, vai bija kontakts ar klientu?
- Lēmuma pamatojums: STR tika/netika veikts un kāpēc; kurš to apstiprināja?
AI var ātri izveidot šo ierakstu melnrakstus; bet par ieraksta precizitāti un pilnīgumu atbild atbilstības amatpersona. Situācija "Mēs pieņēmām lēmumu, bet neuzrakstījām, kāpēc tā pieņēmām" ir visneizturamākā pozīcija AML.
Padoms. Labas revīzijas liecības ir balstītas uz piezīmi, kas veikta lēmuma pieņemšanas laikā, nevis uz pieņēmumu “Es to atcerēšos vēlāk”. Laika ritējums izdzēš detaļas; Ierakstiet argumentāciju vienlaikus ar lēmumu. Tas ir ļoti svarīgi gan likumdošanai, gan pašaizsardzībai.
Biežas kļūdas
- Padarot modeli dominējošu. Brīdinājuma pārvēršana automātiskā STR; STR ir likumīgs lēmums, tas pieder atbilstības amatpersonai.
- Nepareizās atbilstības ignorēšana. Uzskatot klientu par sankcionētu, neapstiprinot nosaukuma līdzību.
- Aizdomu izpaušana klientam. Sakot: "Ir aizdomas par legalizēšanu pret jums" (tipping-off); Lielākajā daļā tiesību aktu tas ir aizliegts.
- Neatstājot revīzijas pēdas. Nespēja dokumentēt brīdinājuma, pārskatīšanas un lēmuma pamatojumu.
- Apejot patiesā labuma guvēju. KYC aizpildīšana, nepārbaudot fonda faktisko īpašnieku.
Uzmanību! Trūkums AML/KYC jomā var tikt atklāts revīzijā pēc gadiem, un tas var uzlikt bankai smagu administratīvu sodu. Tāpēc katram lēmumam ir jābūt pamatotam, fiksētam un cilvēka apstiprinātam; "Sistēma neizdevās" nav attaisnojums.
Rezumējot
KYC atpazīst klientu un līdzekļu avotu, AML uzrauga darījumus un identificē aizdomās turamo; Paziņojums tiek veikts MASAK pa STR. AI ir jaudīgs pirmspārbaudes līdzeklis darījumu uzraudzībā, pārbaudē un gadījumu kopsavilkumā, bet STR un izpildes spriedums ir pilnvarotā atbilstības amatpersona. Viltus sakritības tiek novērstas ar papildu identifikatoriem, audita izsekojamība tiek uzturēta ik uz soļa, klientam nekādas aizdomas netiek atklātas. Vienā teikumā: AI izceļ aizdomās turamo; Pilnvarotā amatpersona pieņem lēmumu par paziņošanu un atbilstību.
Lietojumprogrammas uzdevums
Definējiet anonīmu darījumu sēriju (piemēram, vairākus apakšsliekšņa noguldījumus) un iepriekš novērtējiet modeli ar modeli 1. Pēc tam izveidojiet vārda atbilstības scenāriju un izveidojiet apstiprinājuma kontrolsarakstu ar 2. veidni un pierakstiet savu lēmumu, ja dzimšanas datums/pavalstniecība nesakrīt. Visbeidzot, izveidojiet STR melnrakstu ar 4. veidni un pārbaudiet, vai tajā nav spekulāciju; Ņemiet vērā, kam ir galīgais lēmums.
kontrolsaraksts
- [ ] Uztvēru brīdinājumu kā preventīvu; Es to nepārveidoju uz automātisko STR.
- [ ] Es apstiprināju nosaukuma atbilstību ar papildu identifikatoriem (neatbilstības pārbaude).
- [ ] KYC es novēroju patieso labuma guvēju un līdzekļu avotu.
- [ ] Aizdomas pasūtītājam neizpaudu (nodošanas aizliegums).
- [ ] Es ierakstīju katra soļa pamatojumu un audita izsekojamību.
- [ ] Es atstāju STR/atbilstības noteikumu pilnvarotajai amatpersonai.