Pelnas:
- Supraskite, kaip veikia AML (kovos su pinigų plovimu) ir KYC (pažinkite savo klientą) procesai ir kaip dirbtinis intelektas naudojamas stebint operacijas, nuskaitant ir apibendrinant failus.
- Galimybė naudoti dirbtinį intelektą įtartinų operacijų metmenis ir kliento rizikos profilio santrauką, paliekant sprendimą dėl pranešimų apie įtartinus sandorius (STR) įgaliotam atitikties pareigūnui.
- Įgyvendinimo / PEP patikra, neatitikimas ir gebėjimas suprasti, kodėl atitikties reikalavimams reikia žmogaus priežiūros ir išlaikyti audito seką
Bankai ne tik kaupia pinigus; Tai taip pat atveria duris į finansų sistemą. Bankai turi teisinius įsipareigojimus užkirsti kelią juodiesiems pinigams, teroristų finansavimui ir sankcionuotoms lėšoms patekti pro šias duris. Tai įgalina du pagrindiniai procesai: KYC (Know Your Customer) yra patikrinti, kas yra klientas ir iš kokių lėšų jis ar ji vykdo verslą; AML (Anti-Money Laundering) yra skirta stebėti sandorius ir nustatyti įtartinus sandorius. Turkijoje šios srities reguliuotojas yra MASAK (Finansinių nusikaltimų tyrimo valdyba), o bankai privalo pranešti apie įtartinus sandorius su pranešimu apie įtartinus sandorius (STR/SAR). AI yra galingas tvarkydamas šią didžiulę operacijų stebėjimo, vardų nuskaitymo ir failų apibendrinimo apimtį; Bet STR sprendimas yra sprendimas, turintis teisines pasekmes ir priklauso įgaliotam atitikties pareigūnui. Modelis daro preliminarią peržiūrą ir juodraštį, nepriima sprendimų.
Šiame skyriuje pamatysime, kaip veikia AML / KYC, kaip naudoti dirbtinį intelektą stebint sandorius, tikrinant ir apibendrinant failus ir kodėl žmogaus priežiūra ir audito seka yra būtini.
Kaip veikia KYC ir AML
- KYC (kliento atpažinimas): tapatybės patikrinimas, tikrojo naudos gavėjo (pagrindinio fondo savininko) nustatymas, rizikos klasifikavimas. Sugriežtinta kontrolė taikoma didelės rizikos klientams (pvz., PEP – politiškai atviras asmuo).
- Sandorių stebėjimas: kliento operacijų nuskaitymas, ar nėra žinomų pinigų plovimo modelių (smurfavimas – didelių sumų padalijimas į subribines dalis, greitas įvedimas ir išėmimas, nesusiję sąskaitų tinklai).
- Atranka: pavardžių palyginimas su sankcijų sąrašais ir PEP sąrašais.
- Pranešimas (STR): pranešimas MASAK, kai įtarimas pasiekia pagrįstą lygį.
Patarimas: AML tikslas yra ne „įrodyti kaltę“, o „pranešti apie pagrįstą įtarimą“. Atitikties pareigūnas nėra prokuroras; privalo teisingai įvertinti įtarimą ir laiku pateikti teisinį pranešimą. Šis vertinimas reikalauja sprendimo ir negali būti deleguotas modeliui.
Kur padeda dirbtinis intelektas
Quest
AI vaidmuo
Kas turi sprendimą/patvirtinimą?
Proceso sekimas, raštų žymėjimas
Įspėjimų generavimas
Atitikties analitikas tiria
Vardo/sankcijos/PEP patikrinimas
Rungtynių kandidatas
Atitikties pareigūnas patvirtina
Kliento bylos santrauka
Santraukos juodraštis
Analitikas patvirtina
Rizikos profilio projektas
Klasifikacijos projektas
Patvirtina atitiktį
STR teksto juodraštis
teksto juodraštis
Įgalioto atitikties pareigūno sprendimas / parašas
Gamina modelio išankstinį patikrinimą ir kiekvienos eilutės braižą; Sprendimą pranešti apie įtartinus sandorius priima įgaliotas atitikties pareigūnas.
Klaidingos atitikties problema
Čia vardų nuskaitymas sukelia dažniausiai pasitaikančias klaidas. Yra tūkstančiai žmonių, vardu „Mehmet Yılmaz“; „Mehmet Yılmaz“ sankcijų sąraše ir jūsų klientas nebūtinai turi būti tas pats asmuo. Tai vadinama klaidingai teigiama atitiktimi. Atitikties pareigūnas turi patvirtinti atitikimą papildomais identifikatoriais, tokiais kaip gimimo data, pilietybė, identifikavimo numeris ir tt Abi klaidos yra rimtos: nekalto kliento paskelbimas nuobauda ir tikros atitikties praleidimas. Todėl sprendimas priklauso nuo žmogaus.
Pastaba: „Modelis atitiko“ nereiškia „tas yra tas pats“. Kliento paskelbimas sankcionuotu per klaidą ne tik tam asmeniui padaro didelę žalą, bet ir bankui kelia teisinę riziką. Atitiktis visada patvirtinama papildomais identifikatoriais.
Keturi kopijuojami šablonai
1) Išankstinis proceso modelio įvertinimas:
Jūsų vaidmuo: AML analitiko, RENGIANČIO apžvalgą, padėjėjas. Bausmės skyrimas. Anoniminių operacijų serija: [6 atskiri įnašai po 9800 TL per 10 dienų, skirtingi bankomatai]. Užduotis: Į kokius žinomus plovimo modelius (struktūrizavimas, greitas įėjimas-išėjimas ir t. t.) gali būti panaši ši serija? Priskirkite kiekvieną panašumą duomenims; neskelbkite „abejotinų verdiktų“; Išvardykite klausimus, kuriuos norite peržiūrėti.
2) Vardo atitikties patvirtinimo kontrolinis sąrašas:
Kliento vardas atitiko vykdymo / PEP sąrašą. Išvardykite papildomus identifikatorius ir veiksmus, kuriuos atitikties pareigūnas turėtų patikrinti, kad atmestų NETIKSĄ ATITIKTĮ. Neteisk; Sugeneruokite tik patvirtinimo klausimų rinkinį. (Pavyzdžiui: gimimo data, pilietybė, ID numeris, adreso sutampa.)
3) Kliento failo santrauka (KYC peržiūra):
Jūsų vaidmuo: KYC failo santraukos asistentas. Įtraukite naujos informacijos, PAGRINDAMOS anoniminiais failų užrašais, kuriuos jums pateikiau. Užduotis: parengti tvarkingą, neutralią kliento rizikos vertinimo santrauką; bet kokius dviprasmiškus ar trūkstamus taškus pažymėkite „[reikalingas patvirtinimas]“. Atitikties pareigūnas priims sprendimą dėl rizikos klasės.
4) STR teksto projektas:
Jūsų vaidmuo: asistentas, kuris rengia pranešimus apie įtartinus sandorius. Remkitės tik patikrintomis išvadomis, nepridėkite prielaidų. Neutralia, faktine kalba paaiškinkite, kodėl sandoris laikomas įtartinu. Galutinis sprendimas pranešti ir parašas priklauso įgaliotam atitikties pareigūnui; Tai juodraštis. Išvados: [patikrintos operacijos ir stebėjimo pastabos]
Silpnas raginimas / Stiprus raginimas
Silpnas raginimas:
Nuspręskite, ar šis klientas yra įtartinas, ar man reikia atlikti STR? Jei pavadinimas sutampa su sąrašu, apsvarstykite galimybę tiesiogiai nubausti.
Tai reikalauja teisinio modelio sprendimo, nepaisoma neatitikimų ir nenustato audito sekos.
Galingas raginimas:
Jūsų vaidmuo: asistentas, atliekantis išankstinę patikrą ir rengiantis atitikties analitikui, o ne sprendimų priėmėjas. Išskirkite sandorių modelius, kad jie būtų panašūs į žinomą riziką; Prijunkite kiekvieną elementą prie duomenų. Laikykite vardo atitiktį „kandidatu“ ir generuokite patvirtinimo klausimus su papildomais identifikatoriais. STR teikimas ir parašas priklauso įgaliotam atitikties pareigūnui. Pažymėkite neapibrėžtumus.
Dėl griežto prašymo išankstinis atrankos elementas laikomas juodraščiu, atsižvelgiama į neatitikimą ir paliekamas sprendimas pareigūnui.
trys mini dėklai
1 atvejis – konfigūracija užfiksuota. Modelis rodo 7 indėlius 9500-9900 TL į sąskaitą iš skirtingų filialų per 8 dienas; visi kiek žemiau ataskaitų teikimo slenksčio. Analitikas jį peržiūri, nustato, kad tai nesuderinama su kliento deklaruojama veikla, o įgaliotas atitikties pareigūnas patikrina ir patvirtina STR projektą. Modelis buvo iš anksto kvalifikuotas, sprendimas buvo priimtas humaniškai.
2 atvejis – neteisinga atitiktis pašalinama. Atranka atitinka klientą, kurio vardas yra sankcijų sąraše. Atitikties pareigūnas lygina gimimo datą ir pilietybę: jos nesutampa. Tai neatitikimas; Įrašas išskaičiuojamas nepadarius jokios žalos klientui. Jei jis būtų automatiškai pažymėtas kaip „sankcionuotas“, nekaltas žmogus būtų rimtai nukentėjęs.
3 atvejis. Pernelyg automatizavimo rizika. Viena komanda siūlo automatiškai konvertuoti visus modelio perspėjimus į STR, jų neperžiūrėjus. Tai atmetama: ne tik dauguma įspėjimų yra klaidingi teigiami, bet ir nepateisinamas, audito nepastebimas pranešimų srautas yra nepateisinamas tiek prieš MASAK, tiek pagal įstatymus. Procesas atkuriamas naudojant žmogaus peržiūrą ir audito seką.
Kodėl audito seka yra AML pagrindas
Naudojant AML, taip pat svarbu pateikti pranešimą, kaip parodyti, kodėl tą pranešimą pateikėte (arba kodėl jo nepateikėte). Kai po metų atėjo auditorius, jis pasakė: "Jūs matėte šį įspėjimą, kodėl nepadarėte STR?" jis gali paklausti; Jūsų atsakymas turi būti įrašytas ir pagrįstas. Štai kodėl kiekvienas AML proceso žingsnis palieka pėdsaką:
- Įspėjimo įrašas: kuri taisyklė/modelis pažymėjo kokį veiksmą, kokiu balu.
- Peržiūros įrašas: į ką analitikas žiūrėjo, kokią papildomą informaciją surinko, ar buvo kontaktas su klientu?
- Sprendimo pagrindimas: STR buvo/nebuvo atliktas ir kodėl; kas tai patvirtino?
AI gali greitai sukurti šių įrašų juodraščius; tačiau už įrašo tikslumą ir išsamumą atsako atitikties pareigūnas. Situacija „Priėmėme sprendimą, bet neparašėme, kodėl taip priėmėme“ yra pati nepatikimiausia pozicija AML.
Patarimas: gera audito seka grindžiama pastaba, padaryta priimant sprendimą, o ne prielaida „tai prisiminsiu vėliau“. Bėgantis laikas ištrina detales; Įrašykite motyvus kartu su sprendimu. Tai labai svarbu tiek teisės aktams, tiek savisaugai.
Dažnos klaidos
- Padaryti modelį dominuojančiu. Perspėjimo konvertavimas į automatinį STR; STR yra teisėtas sprendimas, jis priklauso atitikties pareigūnui.
- Nepaisoma netinkamų rungtynių. Klientas laikomas sankcionuotu, nepatvirtinus vardo panašumo.
- Įtarimų atskleidimas klientui. Sakymas: „Yra įtarimas dėl pinigų plovimo prieš jus“ (tipping-off); Daugumoje įstatymų tai draudžiama.
- Nepaliekant audito pėdsakų. Įspėjimo, peržiūros ir sprendimo motyvų nepateikimas.
- Apeinant tikrąjį naudos gavėją. KYC pildymas nepatikrinus tikrojo fondo savininko.
Dėmesio: Trūkumas AML/KYC srityje gali būti atskleistas audito metu po metų ir bankui gali būti skirta didelė administracinė bauda. Todėl kiekvienas sprendimas turi būti motyvuotas, užfiksuotas ir žmogaus patvirtintas; „Sistema sugedo“ nėra pasiteisinimas.
Apibendrinant
KYC atpažįsta klientą ir lėšų šaltinį, AML stebi sandorius ir nustato įtariamąjį; Pranešimas MASAK siunčiamas STR. AI yra galinga išankstinė transakcijų stebėjimo, patikros ir atvejo santraukos priemonė, tačiau STR ir vykdymo sprendimus priima įgaliotasis atitikties pareigūnas. Klaidingos atitikties pašalinamos naudojant papildomus identifikatorius, audito seka palaikoma kiekviename žingsnyje, klientui neatskleidžiamas joks įtarimas. Vienu sakiniu: AI išryškina įtariamąjį; Įgaliotas pareigūnas priima sprendimą dėl pranešimo ir atitikties.
Taikymo užduotis
Apibrėžkite anoniminę operacijų seriją (pvz., kelis subslenksčius indėlius) ir iš anksto įvertinkite šabloną naudodami 1 modelį. Tada sukurkite vardo atitikimo scenarijų ir patvirtinimo kontrolinį sąrašą su 2-uoju šablonu ir užrašykite savo sprendimą, kai gimimo data / pilietybė nesutampa. Galiausiai sukurkite STR juodraštį su 4-uoju šablonu ir patikrinkite, ar nėra spėlionių; Atkreipkite dėmesį, kas priima galutinį sprendimą.
kontrolinis sąrašas
- [ ] Įspėjimą traktavau kaip prevencinį; Aš jo nekonvertavau į automatinį STR.
- [ ] Vardo atitikimą patvirtinau papildomais identifikatoriais (neatitikimo patikrinimas).
- [ ] KYC stebėjau tikrąjį naudos gavėją ir lėšų šaltinį.
- [ ] Įtarimo klientui neatskleidžiau (draudimas arbatpinigiams).
- [ ] Užfiksavau kiekvieno žingsnio pagrindimą ir audito seką.
- [ ] STR/atitikties nuostatą palikau įgaliotam pareigūnui.